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通達(dá)信狄馬克TD組合與TD序列指標(biāo)介紹2013年07月02日 【字體：大 中 小】 人氣： 8270 TD指標(biāo)有大概有70多種，當(dāng)中應(yīng)用最多的是TD序列和TD組合。對(duì)于Thomas R.DeMark （德馬克）本人來(lái)講，TD序列這套指標(biāo)多年來(lái)都是居于核心地位的。換言之，TD序列是他的市場(chǎng)時(shí)效羅盤(pán)，穩(wěn)定的指引市場(chǎng)人氣與走勢(shì)的變動(dòng)方向。TD序列可以完成大多數(shù)的交易目標(biāo)。它透過(guò)客觀而機(jī)械性的方式辨識(shí)低風(fēng)險(xiǎn)與高風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格區(qū)域。他引用TD序列的時(shí)候同時(shí)提出另一種相關(guān)的指標(biāo):TD組合，德馬克認(rèn)為這個(gè)指標(biāo)可以說(shuō)是“我所有價(jià)格預(yù)測(cè)之母”。他曾成功的運(yùn)用這套指標(biāo)于各種市場(chǎng)，它是TD序列不可或缺的確認(rèn)工具。事實(shí)上，在很多情況下，它對(duì)于潛在價(jià)格反轉(zhuǎn)水準(zhǔn)的辨識(shí)能力甚至超過(guò)TD序列。更重要的是，結(jié)合這兩種指標(biāo)后，能夠顯著的提升低風(fēng)險(xiǎn)與高風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格區(qū)域的辨識(shí)功能。TD 序列由啟動(dòng)、交叉和計(jì)數(shù)三個(gè)階段組成,而TD 組合則僅包括啟動(dòng)和計(jì)數(shù)兩個(gè)階段,兩者的主要區(qū)別在于計(jì)數(shù)規(guī)則的不同,但其基本原理都是一致的,即:市場(chǎng)走勢(shì)由買(mǎi)方和賣方共同作用形成,當(dāng)買(mǎi)方的力量大于賣方時(shí)走勢(shì)表現(xiàn)為上漲,反之為下跌,但買(mǎi)賣雙方力量強(qiáng)弱的表象是動(dòng)態(tài)的,當(dāng)走勢(shì)上漲一段時(shí)間后,買(mǎi)方力量必然面臨衰竭,從而市場(chǎng)轉(zhuǎn)為下跌,TD 指標(biāo)正是為發(fā)現(xiàn)走勢(shì)欲轉(zhuǎn)折區(qū)域而設(shè)計(jì)的。TD 序列與TD 組合的啟動(dòng)階段完全一致，都需要至少完成一個(gè)簡(jiǎn)單的TD結(jié)構(gòu)。那么什么又是TD結(jié)構(gòu)？TD結(jié)構(gòu)可分為買(mǎi)入和賣出兩種（所以TD序列、TD組合也可分為買(mǎi)入和賣出兩種），只要買(mǎi)入明白了，賣出是一個(gè)道理。所以在這里我們只講TD買(mǎi)入結(jié)構(gòu)、TD買(mǎi)入序列與TD買(mǎi)入組合。TD買(mǎi)入結(jié)構(gòu)一個(gè)最基本的TD買(mǎi)入結(jié)構(gòu)要求連續(xù)出現(xiàn)九根K線，并且這些K線的收盤(pán)價(jià)都比各自前面的第四根K線(當(dāng)前K線往前數(shù)四根)的收盤(pán)價(jià)低。注意，必須是連續(xù)九根K線。如果出現(xiàn)中斷，則原計(jì)數(shù)作廢一切重新來(lái)過(guò)。注：TD買(mǎi)入結(jié)構(gòu)并不限定只有九根K線，上述只是最基本的TD買(mǎi)入結(jié)構(gòu)。其實(shí)只要滿足以上條件就可以一直延續(xù)。比如原著的例子中就出現(xiàn)過(guò)多達(dá)十八根K線的TD買(mǎi)入結(jié)構(gòu)。大家如果仔細(xì)觀察TD結(jié)構(gòu)便可以發(fā)現(xiàn)，一旦結(jié)構(gòu)完成最少的連續(xù)K線后（連續(xù)九個(gè)收盤(pán)低于先前第四天的收盤(pán)價(jià)），市場(chǎng)通常會(huì)出現(xiàn)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的喘息，而在第九根K線的當(dāng)天、前一天、或者后一天發(fā)生修正的走勢(shì)。這種行為傾向可以幫助我們尋找短線的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)。如果打算據(jù)此進(jìn)行交易，可以按照以下步驟尋找潛在入場(chǎng)點(diǎn)：1,找到最近的TD買(mǎi)入結(jié)構(gòu)；2,該TD買(mǎi)入結(jié)構(gòu)的第八根K線或者第九根K線，或者其后的某根K線的最低價(jià)，應(yīng)小于等于第六根K線和第七根K線的最低價(jià)；3,作者個(gè)人傾向于TD買(mǎi)入結(jié)構(gòu)的第九根K線收盤(pán)價(jià)最好低于第八根K線的收盤(pán)價(jià)。滿足上述幾點(diǎn)的K線就是潛在的短線入場(chǎng)點(diǎn)，此后應(yīng)該根據(jù)原著中詳述的幾個(gè)過(guò)濾條件最終篩選出真正的入場(chǎng)點(diǎn)！大家可以看看下面的圖，標(biāo)注著B(niǎo)和S的K線即是潛在的多空入場(chǎng)點(diǎn)。找到這些K線后，大家只要依據(jù)書(shū)里的條件進(jìn)一步判斷其是否為真正的入場(chǎng)點(diǎn)即可！ TD買(mǎi)入序列當(dāng)一個(gè)最基本的TD買(mǎi)入結(jié)構(gòu)完成以后（即連續(xù)出現(xiàn)九根K線，并且這些K線的收盤(pán)價(jià)都比各自前面的第四根K線的收盤(pán)價(jià)低），TD序列或TD組合的啟動(dòng)階段即告完成，可以進(jìn)入其各自的下一階段了。當(dāng)TD買(mǎi)入結(jié)構(gòu)之后的K線（包括構(gòu)成TD買(mǎi)入結(jié)構(gòu)的第九根K線），滿足收盤(pán)價(jià)小于等于它前面第二根K線（注：并非TD買(mǎi)入計(jì)數(shù)里的第二根K線，而是當(dāng)前K線向前數(shù)第二根K線）的最低價(jià)時(shí)，就將它的計(jì)數(shù)加1。不像TD買(mǎi)入結(jié)構(gòu)可以在9的基礎(chǔ)上無(wú)限的增加，直到條件消失終止計(jì)數(shù)，TD買(mǎi)入計(jì)數(shù)的最大值是13。當(dāng)TD買(mǎi)入計(jì)數(shù)達(dá)到12時(shí)，如果其后的K線滿足計(jì)數(shù)條件，即收盤(pán)價(jià)小于等于它前面第二根K線的最低價(jià)，同時(shí)還要滿足條件二，即它的最低價(jià)要小于等于計(jì)數(shù)8所對(duì)應(yīng)K線的收盤(pán)價(jià)，此時(shí)這根K線計(jì)數(shù)為13。如果K線只滿足計(jì)數(shù)條件一，但是不滿足條件二，那么這根K線就不能計(jì)數(shù)為13，在顯示時(shí)只顯示一個(gè)“+”。如果在本該出現(xiàn)13，卻未出現(xiàn)，隨后后市場(chǎng)出現(xiàn)反彈，而此時(shí)的交易員正在繼續(xù)等待買(mǎi)入信號(hào)，這種結(jié)果是很讓人沮喪的。因此此時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)加大，市場(chǎng)將會(huì)在發(fā)生反轉(zhuǎn)之前回探TD買(mǎi)進(jìn)計(jì)數(shù)的第8根K線的收盤(pán)價(jià)位。另外值得注意的是，TD買(mǎi)入計(jì)數(shù)可以是不連續(xù)的，也就是當(dāng)某些K線不滿足計(jì)數(shù)條件時(shí)，計(jì)數(shù)暫時(shí)中斷。當(dāng)再次遇到滿足計(jì)數(shù)條件的K線時(shí)，將繼續(xù)前面的計(jì)數(shù)。TD買(mǎi)入序列的風(fēng)險(xiǎn)管理（止損）：當(dāng) TD 序列買(mǎi)進(jìn)計(jì)數(shù)完成之后，就可以擇機(jī)進(jìn)場(chǎng)交易做多了1 、 找到 TD 計(jì)數(shù)的實(shí)際最低價(jià)所對(duì)應(yīng)的 K 線2 、 計(jì)算該 K 線的實(shí)際最高價(jià)與實(shí)際最低價(jià)之差3 、 從該 K 線的實(shí)際最低價(jià)中減去上述差值，即得何確認(rèn) TD 買(mǎi)入計(jì)數(shù)的止損價(jià)位被觸發(fā)？設(shè) K 線 X 跌破止損價(jià)位，那么如下四個(gè)條件滿足，則止損：（ 1 ） K 線 X 的收盤(pán)價(jià)低于止損價(jià)位（ 2 ） K 線 X-1 的收盤(pán)價(jià)大于 K 線 X-2 的收盤(pán)價(jià)（ 3 ） K 線 X+1 的是低開(kāi)（ 4 ） K 線 X+1 的最低價(jià)比開(kāi)盤(pán)價(jià)低一個(gè)交易單位TD買(mǎi)入組合完善TD組合買(mǎi)進(jìn)或者賣出的信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要比完成TD序列的的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格很多，但是TD組合在市場(chǎng)走勢(shì)出現(xiàn)明顯變化時(shí)做出的反映會(huì)更迅速。理想的狀況是，TD序列和TD組合信號(hào)發(fā)生重合，這會(huì)大大提高交易的成功率。但是TD組合同TD序列一樣，有時(shí)候會(huì)給出明確指示，有時(shí)候也會(huì)保持沉默。對(duì)于日K線圖來(lái)說(shuō)，德馬克認(rèn)為T(mén)D組合要比TD序列更有效一些。TD組合與TD序列類似，其價(jià)格反轉(zhuǎn)、TD結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)與TD序列的是一樣的，對(duì)于循環(huán)來(lái)講也是如此。但是TD序列是等待一個(gè)最基本的TD結(jié)構(gòu)完成后，才開(kāi)始尋找滿足TD計(jì)數(shù)所需的（K線）條件，而TD組合是在最基本的TD結(jié)構(gòu)完成后，從TD結(jié)構(gòu)的第一條K線開(kāi)始尋找。簡(jiǎn)而言之：在條件滿足的前提下，TD序列計(jì)數(shù)是從TD結(jié)構(gòu)的第13條K線開(kāi)始計(jì)數(shù)，TD組合計(jì)數(shù)是從TD結(jié)構(gòu)的第1條K現(xiàn)開(kāi)始計(jì)數(shù)。TD組合共有兩個(gè)版本，一個(gè)相對(duì)寬松另一個(gè)相對(duì)比較保守。TD組合買(mǎi)進(jìn)計(jì)數(shù)嚴(yán)格版本：1、K線X的收盤(pán)價(jià)，要求小于K線X-2的最低價(jià)；2、K線X的最低價(jià)，要求小于K線X-1的最低價(jià)；3、K線X的收盤(pán)價(jià)，要求小于K線X-1的收盤(pán)價(jià)；4、K線X的收盤(pán)價(jià)，要求小于前一個(gè)計(jì)數(shù)K線的收盤(pán)價(jià)。注：前一個(gè)計(jì)數(shù)K線，指符合計(jì)數(shù)條件的K線，而不是當(dāng)前K線的前一根K線。TD組合買(mǎi)進(jìn)計(jì)數(shù)寬松版本：1、TD計(jì)數(shù)110的K線，要求符合嚴(yán)格計(jì)數(shù)條件；2、TD計(jì)數(shù)11、12、13的K線，只需要滿足收盤(pán)價(jià)一個(gè)比一個(gè)低即可。TD買(mǎi)入組合的風(fēng)險(xiǎn)管理（止損）：將TD買(mǎi)入組合計(jì)數(shù)的實(shí)際最低價(jià)減去TD買(mǎi)入組合計(jì)數(shù)的真實(shí)波幅，就得到止損價(jià)位。其后可參考TD 買(mǎi)入序列的止損價(jià)位觸發(fā)條件。TD組合與TD序列的入場(chǎng)條件：當(dāng) TD 計(jì)數(shù)完成之后，就可以考慮買(mǎi)入做多，提供以下操作信號(hào)作為參考積極策略 ： 在 TD 計(jì)數(shù) 13 這根 K 線的收盤(pán)價(jià)入場(chǎng)（不推薦）；保守策略 ： 在 TD 計(jì)數(shù) 13 之后， 耐心等待，直至收盤(pán)價(jià)大于之前的第四根 K 線的收盤(pán)價(jià)時(shí)入場(chǎng)；Jason Perl 作者本人偏好積極操作策略 。 比較而言 ， 第二種方法趨于保守 ， 在介入的時(shí)效上可能差一些 ，但消除了市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)循環(huán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。其他代替策略 ， 德馬克本人建議可以使用 TD 偽裝 、 TD 馬跳 、 TD 馬跳制勝 、 TD 開(kāi)盤(pán)指標(biāo) 、 TD 陷阱，對(duì)于這些指標(biāo)，與 TD 序列或者 TD 組合結(jié)合使用，效果會(huì)更好，分別介紹如下：TD 偽裝當(dāng)前 K 線的收盤(pán)價(jià)小于前一根 K 線的收盤(pán)價(jià)當(dāng)前 K 線的收盤(pán)價(jià)大于當(dāng)前 K 線的開(kāi)盤(pán)價(jià)當(dāng)前 K 線的最低價(jià)小于之前第二根 K 線的最低價(jià)TD 馬跳當(dāng)前 K 線的開(kāi)盤(pán)價(jià)，必須小于前一根 K 線的開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)隨后的市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該大于前一根 K 線的開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)TD 馬跳制勝當(dāng)前 K 線必須包含于前一根 K 線之內(nèi)價(jià)和收盤(pán)價(jià)區(qū)間內(nèi)當(dāng)前 K 線的收盤(pán)價(jià)必須大于前一根 K 線的收盤(pán)價(jià)TD 開(kāi)盤(pán)指標(biāo)當(dāng)前 K 線的開(kāi)盤(pán)價(jià)小于前一根 K 線的最低價(jià)隨后的市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該大于前一根 K 線的最低價(jià)TD 陷阱指標(biāo)當(dāng)前 K 線的開(kāi)盤(pán)價(jià)，在前一根 K 線的區(qū)間內(nèi)隨后的市場(chǎng)價(jià)格必須向上突破前一根 K 線的區(qū)間上面是對(duì)TD組合與TD序列的簡(jiǎn)單介紹，這里跳過(guò)了TD結(jié)構(gòu)（TD SETUP）之取消和再循環(huán)。當(dāng)某個(gè)結(jié)構(gòu)完成在未完成計(jì)數(shù)之前，隨后又發(fā)生了一個(gè)相同方向的結(jié)構(gòu)。這種現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生，代表市場(chǎng)重新評(píng)估供需條件，并且重新建立通往最后頭部或者底部的路徑與時(shí)間參數(shù)。這即是標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)再循環(huán)。交易者可以根據(jù)市場(chǎng)的情況與個(gè)人的風(fēng)格而設(shè)定相關(guān)選擇條件，換言之，交易者可以忽略某些特定形態(tài)的再循環(huán)。例如：同向的涵蓋結(jié)構(gòu)。再循環(huán)是指供需力量恢復(fù)均衡而再度產(chǎn)生結(jié)構(gòu)的程序。由于價(jià)格會(huì)失衡而再度恢復(fù)均衡，市場(chǎng)也會(huì)隨之恢復(fù)原先的價(jià)格趨勢(shì)而重新產(chǎn)生結(jié)構(gòu)。這種供需的調(diào)整，透過(guò)偶發(fā)性的逆勢(shì)價(jià)格行為來(lái)舒解短期的超（買(mǎi)）賣狀況，使得市場(chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)得以維持不變。很顯然，如果不存在再循環(huán)，TD序列的處理將會(huì)非常簡(jiǎn)單。正如下圖所示： 圖中K線上方的紅框代表TD序列計(jì)數(shù)，K線下方的綠框代表TD組合計(jì)數(shù)，中間黃線包圍的部分則是TD結(jié)構(gòu)。很顯然無(wú)論是TD序列還是TD組合都出現(xiàn)了多組計(jì)數(shù)，其中哪些計(jì)數(shù)保留哪些取消？這需要嚴(yán)格按照書(shū)中所述的結(jié)構(gòu)再循環(huán)條件進(jìn)行取舍。而上圖以及下面圖中的手形以及箭頭符號(hào)分別代表了潛在的TD組合和T