第一章 風險管理課后測試答案.doc

資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝 第一章 風險管理基礎 1.課程學習 2.課程評估 3.課后測試窗體頂端課后測試測試成績：60.0分。 恭喜您順利通過考試！單選題1、商業(yè)銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負面事件，并在網(wǎng)絡傳播，則商業(yè)銀行面臨的風險類型有（）。（3.33分）A聲譽風險、戰(zhàn)略風險B國別風險、戰(zhàn)略風險C聲譽風險、法律風險D國別風險、法律風險正確答案:C2、商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于（）管理策略。（3.33分）A風險轉(zhuǎn)移B風險分散C風險對沖D風險補償正確答案:B3、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結(jié)算風險屬于（）類別。（3.33分）A市場風險B流動性風險C操作風險D信用風險正確答案:D4、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。（3.33分）A商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險B金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險C交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險D由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險正確答案:B5、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于（）類別。（3.33分）A操作風險B流動性風險C法律風險D市場風險正確答案:A6、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是（）。（3.33分）A代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失B客戶通過代理收付款進行洗錢活動C委托方偽造收付款憑證騙取資金D業(yè)務中貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費正確答案:A7、（）是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風險。（3.33分）A操作風險B國家風險C流動性風險D市場風險正確答案:A8、下列關于風險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強化內(nèi)部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是（）。（3.33分）A風險是未來結(jié)果的不確定性B風險是未來的期望收益C風險是未來的盈利D風險是損失的可能性正確答案:A9、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是（）。（3.33分）A盈利能力和流動性管理水平B盈利能力和風險管理水平C資本金規(guī)模和流動性管理水平D資本充足率水平和風險管理水平正確答案:D10、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。（3.33分）A普遍性、非營利性B普遍性、營利性C特殊性、非營利性D特殊性、營利性正確答案:A11、假設某風險資產(chǎn)的預期收益率為8，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預期收益率為6的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權重分別為（）。（3.33分）A50，50B30，70C20，80D40，60正確答案:A12、下列關于商業(yè)銀行風險的說法正確的是（）。（3.33分）A市場風險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險B結(jié)算風險是一種市場風險C信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取正確答案:D13、下列商業(yè)銀行風險中，（）應當重視和加強跨風險種類的風險管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。（3.33分）A戰(zhàn)略風險B市場風險C信用風險D流動性風險正確答案:D14、（）是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。（3.33分）A法律風險B監(jiān)管風險C國別風險D違規(guī)風險正確答案:B多選題1、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。（3.33分）A政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏C整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證D商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性E為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷正確答案:B C D E2、下列商業(yè)銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有（）。（3.33分）A交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失B營業(yè)場所及設施因地震徹底損毀C財務部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務報告，受到監(jiān)管機構(gòu)處罰D數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導致大量客戶信息被竊E理財業(yè)務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應賠償正確答案:A B C D E3、下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別？（）（3.33分）A銀行員工竊取客戶賬戶資金B(yǎng)被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金C商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失D網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜E客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動正確答案:B D E4、商業(yè)銀行的經(jīng)濟資本與會計資本、監(jiān)管資本既有區(qū)別又有聯(lián)系，下列表述正確的有（）。（3.33分）A監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向會計資本靠攏的趨勢B會計資本的數(shù)量應當不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量C會計資本的科目都可以計入監(jiān)管資本D監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢E會計資本的數(shù)量應當小于經(jīng)濟資本的數(shù)量正確答案:B D5、在巴塞爾新資本協(xié)議中，（）被認為是促進金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。（3.33分）A治理結(jié)構(gòu)B內(nèi)部控制C最低資本要求D市場約束E監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查正確答案:C D E6、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為（）等類別。（3.33分）A信用風險B操作風險C聲譽風險D join in 參加；加入流動性風險E戰(zhàn)略風險正確答案:A B C D E7、從狹義上講，法律風險主要關注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風險密切相關的風險還有（）。（3.33分）A操作風險B違規(guī)風險C交易風險D戰(zhàn)略風險E監(jiān)管風險正確答案:B E判斷題1、商業(yè)銀行的交易對手信用評級下降但仍在履行合同義務，可認定不存在信用風險。（）（3.33分）A正確B錯誤正確答案:錯誤2、商業(yè)銀行的操作風險是由內(nèi)部原因造成的，而市場風險是由外部原因造成的。（）（3.33分）A正確B錯誤正確答案:錯誤3、資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動性風險、提高資產(chǎn)流動性的重要方式之一。（）（3.33分）A正確B錯誤正確答案:正確4、商業(yè)銀行從本質(zhì)上講是經(jīng)營風險的特殊企業(yè)，因此風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭能力。（）（3.33分）A正確B錯誤正確答案:正確5、經(jīng)濟資本是監(jiān)管部門設定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本。（）（3.33分）A正確B錯誤正確答案:錯誤6、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，法律風險是一種特殊類型的市場風險。（）（3.33分）A正確B錯誤正確答案:錯誤7、在統(tǒng)一資本計量和資本標準的國際協(xié)議（修訂框架）中，最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場約束形成其三大支柱。（）（3.33分）A正確B錯誤