2016年下半年北京期貨從業(yè)資格期貨及衍生品概述考試試卷

1、2016年下半年北京期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品概述考試試卷一、單項選擇題共 25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意1、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的以下條件，你 覺得可能會被期貨公司錄用。A.張某?？飘厴I(yè)，從事期貨業(yè)務10余年B.王某獲得法學碩士學位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè)C.黃某本科學歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務達5年之久D.李某曾經(jīng)擔任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格2、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權。當恒指為時，可以獲得最大贏利。A. 14800 點B. 14900 點C. 15000 點D. 15250 點3、期貨交易所應

2、當向報送財務會計報告。A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機構B.國務院期貨監(jiān)督管理機構C.期貨公司D.非期貨公司結算會員4、下面關于投機說法錯誤的選項是。A.投機者承擔了價格風險B.投機的目的是獲取較大的利潤C.投機者主要獲取價差收益D.投機交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個市場進行操作5、期貨市場的基本功能之一是。A.消滅風險B.躲避風險C.減少風險D.套期保值6、管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的A.中國證監(jiān)會B.中國證券業(yè)協(xié)會C.中國期貨業(yè)協(xié)會D.各期貨公司7、以下關于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不正確的選項是。A.中國期貨業(yè)協(xié)會的權力機構為全體會員組成的會員大會B.中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定C.中國期貨業(yè)

3、協(xié)會的章程要報國務院期貨監(jiān)督管理機構備案D.中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員通過選舉產(chǎn)生8、客戶保證金未足額追加的，期貨公司。A.應當按照公司標準計算保證金B(yǎng).可以只在報表附注中說明C.應當按照分類和流動性進行風險調整D.應當相應調減凈資本9、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠_5月份豆粕期貨合約。A.買入100手B.賣出100手C.買入200手D,賣出200手10、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為。A. 100 點B. 1000點C. 2000點D. 3000點11、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日

4、后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強行平倉，發(fā)生費用為X,同時產(chǎn)生損失 Y,則以下說法正確的選項是。A.企業(yè)承擔損失 Y,期貨公司承擔費用 XB.期貨公司承擔費用 X和損失YC.企業(yè)承擔費用 入期貨公司承擔損失 YD,企業(yè)承擔費用 X和損失Y12、湯某是某期貨公司的首席風險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期 貨公司董事會提出辭職申請。根據(jù)規(guī)定，湯某應當提前日向董事會提出。A. 10B 15C. 30D 6013、中國期貨業(yè)協(xié)會是。A.事業(yè)單位B.企業(yè)法人C.社會團體法人D.從事期貨經(jīng)營的機構14、某

5、投資者在2月份以500點的權利金買進一張執(zhí)行價格為13000點的5月恒指看漲期權，同時又以300點的權利金買入一張執(zhí)行價格為13000點的5月恒指看跌期權。當恒指跌破或恒指上漲時該投資者可以贏利。A. 12800 點，13200 點B. 12700 點，13500 點C. 12200 點，13800 點D. 12500 點，13300 點15、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于。A.風險較低B .成本較低C.收益較高D.保證金要求較低16、期貨從業(yè)人員違反期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則修訂 ，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴重 后果的，處理方式為A.予以當面批評B.予以訓誡，訓誡以訓誡信

6、的形式向個人發(fā)出C.予以公開譴責D.向公安部門舉報17、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則修訂 是對期貨從業(yè)人員進行紀律處分的依據(jù)。A.中國期貨業(yè)協(xié)會B.中國證監(jiān)會派出機構C.中國證監(jiān)會期貨部D.期貨交易所18、管理和使用的具體方法由制定。A.國務院期貨監(jiān)督管理機構B.國務院期貨監(jiān)督管理機構會同國務院財政部門C.國務院期貨監(jiān)督管理機構會同中國人民銀行D.國務院期貨監(jiān)督管理機構會同中國期貨業(yè)協(xié)會19、現(xiàn)貨市場行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風險時，證券公司可以。A.為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保B.代客戶下達交易指令C.協(xié)助期貨公司向客戶提示風險D.利用客戶的期貨結算賬戶進行期貨交易20、的計算方法就

7、是求連續(xù)假設干天市場價格（通常采用收盤價）的算術平均。A.移動平均線B.幾何平均線C.支撐線D.壓力線21、以下關于實行全員結算制度的期貨交易所的說法，不正確的選項是 。A.會員均具有與期貨交易所進行結算的資格B.會員由期貨公司會員組成C.期貨交易所對會員結算D.會員對其受托的客戶結算22、統(tǒng)一、嚴格的監(jiān)管。A.英國B.新加坡C.美國D.日本23、美元較歐元貶值，此時最正確策略為。A.賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨B.買入歐元期貨，同時買入美元期貨C.賣出美元期貨，同時買入歐元期貨D.買入美元期貨，同時賣出歐元期貨24、某投資者在 5月份以4.5美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/

8、盎司的6月份黃金看跌期權，結果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失 。A . 45.5美元/盎司B . 54.5美元/盎司C. 50美元/盎司D. 4.5美元/盎司25、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應為。A. 19480 元B. 19490 元C. 19500 元D. 19510 元二、多項選擇題共 25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意1、以下關于成交量和持倉量關系的說法，正確的選項是 。A .成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預期B.只有當新的買入者

9、和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加C.當買賣雙方有一方做平倉交易時（即換手），持倉量不變，但成交量增加D.當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加2、期貨公司應當按照的規(guī)定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A.國務院期貨監(jiān)督管理機構B.中國證券業(yè)協(xié)會C.中國人民銀行D.財政部門3、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以躲避價格波動風險的一種交易方式。A.品種相同或相關B,數(shù)量相等或相當C.方向相同D .月份相同或相近4、期貨交易所的職責包括。A.提供交易的場所B.設計期貨合約C

10、.監(jiān)督期貨交易D.按照章程和交易規(guī)則對會員進行監(jiān)督管理5、期貨交易所應當及時公布上市品種合約的。A.成交量B .成交價C.持倉量D.最高價與最低價、開盤價與收盤價6、大小，過錯和損失之間的因果關系，確定過錯方承擔的民事責任。A.期貨合同糾紛B.期貨侵權糾紛C.期貨違約糾紛D.無效的期貨交易合同糾紛7、期貨交易所會員管理方法的內容應當包括。A.會員資格的取得條件B.會員資格的終止條件C.對會員的監(jiān)督管理D.會員資格的取得程序8、期貨交易所總經(jīng)理的職權有。A .擬定風險準備金的使用方案B.決定結算擔保金的使用C.組織協(xié)調專門委員會的工作D.決定期貨交易所機構設置方案9、期貨公司申請設立營業(yè)部，應當

11、具備條件。A.未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰B.申請日前3個月符合期貨公司風險監(jiān)管指標標準C.符合有關客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定D.公司治理和內部控制制度符合有關規(guī)定并有效執(zhí)行10、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進行的行為有。A .代理客戶從事期貨交易B.進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易C.收付、存取或劃轉期貨保證金D.挪用客戶的期貨保證金11、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內交易員小王操作不慎， 將丁某賣出指令敲成“買 入”，從而導致丁

12、某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是。A .小王違背丁某的委托為丁某買入白糖期貨合約的行為B .小王挪用其他客戶保證金的行為C.小王未經(jīng)丁某同意擅自買賣期貨的行為D .小王發(fā)現(xiàn)賬面資金不足的情況下未通知丁某追繳足額保證金12、期貨從業(yè)人員應當具備。A.投資經(jīng)驗B.專業(yè)知識C.職業(yè)道德D.專業(yè)技能13、以下關于中國證監(jiān)會的表述中正確的有。A.依法對期貨公司進行監(jiān)督管理B.無權對期貨公司分支機構

13、進行監(jiān)督管理C.中國證監(jiān)會派出機構依法經(jīng)中國證監(jiān)會授權對期貨公司及其分支機構進行監(jiān)督管理D.中國證監(jiān)會派出機構依法只對期貨公司的分支機構進行監(jiān)督管理14、轉移外匯風險的手段主要有。A.分散籌資B.外匯期貨交易C.遠期外匯交易D.外匯期權交易15、以下關于期權合約最后交易日的說法，正確的選項是 _。A.在期貨期權交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況B .標準期權合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日（交割月前一交易日）前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五C.系列期權合約的最后交易日規(guī)定為：期權月份前一個月最后一個交易日前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五D.從期貨期權合約的最后交易日規(guī)定中可以看出

14、，其最后交易日實際上比合約名義上的月份提前了一個月 16、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構依法核準任職資格的人員有。A.財務負責人B.期貨公司董事長C.期貨公司監(jiān)事會主席D.除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事17、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務， 對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，答復以下問題：針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下救濟措施。A.向協(xié)會申訴B.對協(xié)會申訴決定不服的，可以向有關主管部門申訴或者反映C.對協(xié)會申訴決定不服的，可

15、以向人民法院提起訴訟D.可以向仲裁機構提起仲裁18、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有。A.因違法行為或者違紀行為被解除職務的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務之日起未逾 5年B .因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、 注冊會計師或者投資咨詢機構、 財務參謀 機構、資信評級機構、資產(chǎn)評估機構、驗證機構的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年C.因違法行為或者違紀行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構、證券服務機構、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機關工作人員，自被開除之日起未逾5年D.國家

16、機關工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員19、在我國，期貨公司應當保證期貨資料的完整和安全。A.交易B.結算C.交割D.價格20、會員制期貨交易所會員享有的權利包括。A.參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權B.按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權C.聯(lián)名提議召開臨時會員大會D.按規(guī)定轉讓會員資格21、以下關于期貨公司首席風險官的說法，正確的有。A.履行職責應當保持充分的獨立性B .對于侵害客戶和期貨公司合法權益的指令或者授意應當予以拒絕C.應當向期貨投資者保障基金管理機構報告期貨公司客戶信息D.履行職責應當主動回避與本人有利害沖突的事項22、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則修訂對從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定