國證定向增發(fā)綜合指數(shù)編制方案

1、CNINDEX深證指數(shù)I國證指數(shù)指數(shù)編制方案Methodology國證定向增發(fā)綜合指數(shù)編制方案（2015 年 6 月）為反映滬深兩市擬定向增發(fā)上市公司的整體表現(xiàn)，向投資者提 供更豐富的指數(shù)化投資標的，推進指數(shù)基金產(chǎn)品的開發(fā)，編制國證 定向增發(fā)綜合指數(shù)。該指數(shù)包括純價格指數(shù)和全收益指數(shù)，純價格指數(shù)通過深交所 行情系統(tǒng)發(fā)布實時行情數(shù)據(jù)，全收益指數(shù)通過巨潮指數(shù)網(wǎng)發(fā)布收盤 行情數(shù)據(jù)。一、指數(shù)代碼與名稱指數(shù)代碼：CN5111指數(shù)簡稱：定增綜指指數(shù)中文全稱：國證定向增發(fā)綜合指數(shù)指數(shù)英文名稱：CNI NON-PUBLIC OFFERING COMPOSITE INDEX指數(shù)代碼：CN6111指數(shù)簡稱：定增綜

2、指R指數(shù)中文全稱：國證定向增發(fā)綜合全收益指數(shù)指數(shù)英文名稱： CNI NON-PUBLIC OFFERING COMPOSITE TRN INDEX基日與基點指數(shù)的基日為2012年12月31日，基點為1000點三、選樣原則指數(shù)的樣本選取按照以下規(guī)則：1. 在深圳證券交易所、上海證券交易所上市交易的A股；2. 已披露定向增發(fā)預案，且定向增發(fā)目的不單純?yōu)椤把a充流動 性資金”及/或“配套融資”；3. 涉及非現(xiàn)金資產(chǎn)注入的，其資產(chǎn)類別不包括“債權”；4. 定向增發(fā)規(guī)模不低于其 A股總股本的20%。四、指數(shù)計算采用派氏加權法，依據(jù)下列公式逐日連鎖實時計算：實時指數(shù)二上一交易日收市指數(shù)（樣本股實時成交價樣本

3、股權數(shù)）龍（樣本股上一交易日收市價4羊本股權數(shù)）樣本股：指納入指數(shù)計算范圍的股票。樣本股權數(shù)：為樣本股的自由流通量，子項和母項的權數(shù)相 同。分子與分母：分子項中的乘積為樣本股經(jīng)過權重調(diào)整后的實時 自由流通市值，分母項中的乘積為樣本股經(jīng)過權重調(diào)整后的上一交 易日收市自由流通市值。藝符號：是指對納入指數(shù)計算的樣本股經(jīng)過權重調(diào)整后的自由 流通市值進行匯總。自由流通量：是上市公司實際可供交易的流通股數(shù)量，它是無限售條件股份剔除“持股比例超過 5%的下列三類股東及其一致行動 人所持有的無限售條件股份”后的流通股數(shù)量：國有（法人）股 東；戰(zhàn)略投資者；公司創(chuàng)建者、家族或公司高管人員自由流通市值：股票價格乘以

4、自由流通量。股票價格選?。好總€交易日集合競價開市后用樣本股的開市價 計算開市指數(shù)，其后在交易時間內(nèi)用樣本股的實時成交價計算實時 指數(shù)，收市后用樣本股的收市價計算收市指數(shù)。樣本股當日無成交 的，取上一交易日收市價。樣本股暫停交易的，取最近成交價。五、樣本股調(diào)整國證定向增發(fā)綜合指數(shù)對于涉及樣本變動的事項實施實時調(diào) 整，調(diào)整規(guī)則如下：1. 對于新披露定向增發(fā)預案的 A股，如其符合選樣原則，則于 預案披露次日將該股票納入指數(shù)計算，樣本期為 1年，如非交易日 則相應順延。2. 如樣本股于樣本期內(nèi)再次披露新的定向增發(fā)方案，且該方案 符合選樣原則，則該股票樣本有效期自新預案披露次日重新開始計 算，樣本期仍為1年，如非交易日則相應順延。3. 樣本股暫停上市的，從暫停上市日起，將相應樣本股從指數(shù) 計算中剔除。4. 樣本股終止上市的，從進入退市整理期的第一個交易日起， 將相應樣本股從指數(shù)計算中剔除。5. 若樣本股公司因重大違規(guī)行為（如財務報告重大造假）而可 能被暫停或者終止交易的，將依據(jù)指數(shù)專家委員會的決定將其在指 數(shù)樣本中及時剔除。6. 樣本股公司發(fā)生收購合并的，合并后的新公司股票保留樣本 股資格。7. 一家樣本股公司分拆為兩家或多家公司的，分拆后仍涉