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文檔簡介
1、 實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告課程名稱: 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目: 實(shí)驗(yàn)三 多元線性回歸模型的 估計(jì)和檢驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)類型:綜合性 設(shè)計(jì)性 驗(yàn)證性R專業(yè)班別: 姓 名: 學(xué) 號(hào): 實(shí)驗(yàn)課室: 厚德樓B503 指導(dǎo)教師: 石立 實(shí)驗(yàn)日期: 2016年4月29日 廣東商學(xué)院華商學(xué)院教務(wù)處 制 一、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目訓(xùn)練方案小組合作:是 否R小組成員:無實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆斩嘣€性回歸模型估計(jì)和檢驗(yàn)的方法。實(shí)驗(yàn)場地及儀器、設(shè)備和材料實(shí)驗(yàn)室:普通配置的計(jì)算機(jī),Eviews軟件及常用辦公軟件。實(shí)驗(yàn)訓(xùn)練內(nèi)容(包括實(shí)驗(yàn)原理和操作步驟):【實(shí)驗(yàn)步驟】(一)國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長模型:分析廣東省國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長,根據(jù)廣東數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)見“表:廣東省宏觀經(jīng)
2、濟(jì)數(shù)據(jù)-第三章.xls”文件,各變量的表示按照試驗(yàn)指導(dǎo)課本上的來表示)選擇不變價(jià)GDP(GDPB)、不變價(jià)資本存量(ZC)和從業(yè)人員(RY),把GDPB作為因變量,ZC和RY作為兩個(gè)解釋變量進(jìn)行二元線性回歸分析。要求:按照試驗(yàn)指導(dǎo)課本,分別作:1作散點(diǎn)圖(GDPB同ZC,GDPB同RY)(結(jié)果控制在本頁)2進(jìn)行因果關(guān)系檢驗(yàn)(GDPB同ZC,GDPB同RY)(結(jié)果控制在本頁)Pairwise Granger Causality TestsDate: 04/29/16 Time: 14:35Sample: 1978 2005Lags: 2 Null Hypothesis:ObsF-Sta
3、tisticProb. ZC does not Granger Cause GDPB 26 3.849390.0376 GDPB does not Granger Cause ZC 19.07482.E-05Pairwise Granger Causality TestsDate: 04/29/16 Time: 14:36Sample: 1978 2005Lags: 2 Null Hypothesis:ObsF-StatisticProb. RY does not Granger Cause GDPB
4、 26 0.096030.9088 GDPB does not Granger Cause RY 4.728560.02023作GDPB同ZC和RY的多元線性回歸,寫出模型估計(jì)的結(jié)果,并分析模型檢驗(yàn)是均否通過?(三個(gè)檢驗(yàn))(結(jié)果控制在本頁)Dependent Variable: GDPBMethod: Least SquaresDate: 04/29/16 Time: 14:40Sample: 1978 2005Included observations: 28CoefficientStd. Errort-StatisticProb.
5、0;ZC0.3771700.00835545.142650.0000RY0.3536890.0427578.2720280.0000C-800.5997113.7822-7.0362470.0000R-squared0.999152 Mean dependent var1754.112Adjusted R-squared0.999085 S.D. dependent var1683.912S.E. of regression50.94570 Akaike i
6、nfo criterion10.80035Sum squared resid64886.61 Schwarz criterion10.94309Log likelihood-148.2050 Hannan-Quinn criter.10.84399F-statistic14736.32 Durbin-Watson stat0.443892Prob(F-statistic)0.000000得到估計(jì)方程估計(jì)方程的判定系數(shù)R2接近1;參數(shù)顯著性t檢驗(yàn)值均大于2;方
7、程顯著性F檢驗(yàn)顯著。調(diào)整的判定系數(shù)為0.999085,比下面的一元回歸有明顯改善。4將建立的二元回歸模型(GDPB同ZC和RY)同一元回歸模型(GDPB同ZC、GDPB同RY)相比較,分析優(yōu)點(diǎn)。(結(jié)果控制在本頁)一元回歸模型:Dependent Variable: GDBMethod: Least SquaresDate: 04/29/16 Time: 14:52Sample: 1978 2005Included observations: 28CoefficientStd. Errort-StatisticProb. ZC0.4428980.00489690.46000
8、0.0000C133.972125.570545.2393140.0000R-squared0.996833 Mean dependent var1754.112Adjusted R-squared0.996711 S.D. dependent var1683.912S.E. of regression96.57302 Akaike info criterion12.04722Sum squared resid242485.0
9、0; Schwarz criterion12.14238Log likelihood-166.6611 Hannan-Quinn criter.12.07632F-statistic8183.011 Durbin-Watson stat0.167556Prob(F-statistic)0.000000Dependent Variable: GDPBMethod: Least SquaresDate: 04/29/16 Time: 14:54Sample: 1978 2005Included o
10、bservations: 28CoefficientStd. Errort-StatisticProb. RY2.1893170.11773518.595280.0000C-5519.137400.4253-13.783190.0000R-squared0.930067 Mean dependent var1754.112Adjusted R-squared0.927377 S.D. dependent var1683.912S.E. of regression453.7907
11、160; Akaike info criterion15.14190Sum squared resid5354077. Schwarz criterion15.23706Log likelihood-209.9866 Hannan-Quinn criter.15.17099F-statistic345.7844 Durbin-Watson stat0.078643Prob(F-statistic)0.000000問題3的二元
12、回歸模型與一元回歸模型比較,可以得出估計(jì)方程的判定系數(shù)R2、參數(shù)顯著性t檢驗(yàn)、方程顯著性F檢驗(yàn)和調(diào)整的判定系數(shù)有些比一元回歸有改進(jìn),表明這些確實(shí)應(yīng)該進(jìn)行二元回歸。 5結(jié)合相關(guān)的經(jīng)濟(jì)理論,分析估計(jì)的二元回歸模型的經(jīng)濟(jì)意義。(結(jié)果控制在本頁)因?yàn)镚DPB=1.669146*ZC-0.057889*RY-476.1072系數(shù)說明,不變價(jià)資本存量ZC每增加1.669146個(gè)單位,同時(shí)從業(yè)人員RY0.057889個(gè)單位,國內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS增加1個(gè)單位,因此符合經(jīng)濟(jì)理論。(二)宏觀經(jīng)濟(jì)模型:根據(jù)廣東數(shù)據(jù),研究廣東省居民消費(fèi)行為、固定資產(chǎn)投資行為、貨物和服務(wù)凈出口行為和存貨行為,分別建立居民消費(fèi)模型、固定
13、資產(chǎn)投資模型、貨物和服務(wù)凈出口模型和存貨增加模型。要求:按照試驗(yàn)指導(dǎo)課本,分別作出以下模型,并對需要改進(jìn)的模型進(jìn)行改進(jìn)。寫出最終估計(jì)的模型結(jié)果,并結(jié)合相關(guān)的經(jīng)濟(jì)理論,分析模型的經(jīng)濟(jì)意義。(數(shù)據(jù)見“表:廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)-第三章.xls”文件,各變量的表示按照試驗(yàn)指導(dǎo)課本上的來表示。)1 居民消費(fèi)模型(結(jié)果控制在本頁)Pairwise Granger Causality TestsDate: 04/29/16 Time: 15:15Sample: 1978 2005Lags: 2 Null Hypothesis:ObsF-StatisticProb. LB doe
14、s not Granger Cause XFJ 26 7.190100.0042 XFJ does not Grager Cause LB 5.455160.0124Dependent Variable: XFJMethod: Least SquaresDate: 04/29/16 Time: 15:17Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. LB0.7408080.03289322.521990.
15、0000YY0.3620750.0464527.7946920.0000C46.9151336.602821.2817350.2117R-squared0.997789 Mean dependent var2362.277Adjusted R-squared0.997612 S.D. dependent var2565.722S.E. of regression125.3710 Akaike info criterion12.60139Sum squared
16、 resid392946.9 Schwarz criterion12.74412Log likelihood-173.4194 Hannan-Quinn criter.12.64502F-statistic5641.541 Durbin-Watson stat1.122075Prob(F-statistic)0.0000002固定資產(chǎn)投資模型(結(jié)果控制在本頁)Dependent Variable: TZGMethod: Least SquaresDate:
17、04/29/16 Time: 15:21Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. ZJ1.1118640.2431524.527160.0001YY0.4316920.0525668.2123520.0000CZ0.1432100.4053080.3533380.7269C31.2762527.825171.1240270.2721R-squared0.997573 Mean dependent
18、 var1628.997Adjusted R-squared0.997270 S.D. dependent var2003.852S.E. of regression104.7010 Akaike info criterion12.27166Sum squared resid263095.1 Schwarz criterion12.46197Log likelihood-167.8032 Hannan-Quinn
19、 criter.12.32984F-statistic3288.646 Durbin-Watson stat1.298515Prob(F-statistic)0.0000003貨物和服務(wù)凈流出模型(結(jié)果控制在本頁)Dependent Variable: CKMethod: Least SquaresDate: 04/29/16 Time: 15:25Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. GD
20、P0.0882390.00552515.970670.0000LL-42.6598911.83064-3.6058800.0014C202.217395.250382.1230080.0438R-squared0.950564 Mean dependent var427.0379Adjusted R-squared0.946609 S.D. dependent var651.0303S.E. of regression150.4304 Akaike info
21、 criterion12.96584Sum squared resid565732.7 Schwarz criterion13.10857Log likelihood-178.5217 Hannan-Quinn criter.13.00947F-statistic240.3512 Durbin-Watson stat1.504205Prob(F-statistic)0.0000004存貨增加模型(結(jié)果控制在本頁)Dependent Variable: TZC
22、Method: Least SquaresDate: 04/29/16 Time: 15:27Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CX0.0306330.0047396.4638880.0000PSL1.7808060.1988598.9551120.0000C-209.054645.84519-4.5600130.0001R-squared0.952473 Mean dependent
23、var424.3629Adjusted R-squared0.948671 S.D. dependent var392.2360S.E. of regression88.86446 Akaike info criterion11.91306Sum squared resid197422.3 Schwarz criterion12.05579Log likelihood-163.7828 Hannan-Quinn criter.11.95669F-statistic250.5102 Durbin-Watson stat2.164713Prob(F-statistic)0.000000二、實(shí)驗(yàn)總結(jié)與評價(jià)實(shí)驗(yàn)總結(jié)(包括實(shí)
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