金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理選擇題答案附后資料

1、【經(jīng)典資料，WO RD文檔，可編輯修改】【經(jīng)典考試資料，答案附后，看后必過(guò)，WORD文檔，可修改】1 下列資產(chǎn)與負(fù)債中，哪一個(gè)不是1 年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債?( )A 20年期浮動(dòng)利率公司債券，每一年重定價(jià)一次B 30 年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每六個(gè)月重定價(jià)一次C 5年期浮動(dòng)利率定期存款，每一年重定價(jià)一次D 20 年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每?jī)赡曛囟▋r(jià)一次2假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的3 個(gè)月重定價(jià)缺口為5 萬(wàn)元， 3 個(gè)月到 6 個(gè)月的重定價(jià)缺口為 -7 萬(wàn)元， 6 個(gè)月到 1 年的重定價(jià)缺口為10 萬(wàn)元，則該金融機(jī)構(gòu)的1 年期累計(jì)重定價(jià)缺15 為 ( )。A 8 萬(wàn)元 B 6 萬(wàn)元C -8 萬(wàn)元 D 10

2、 萬(wàn)元3假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的1 年期利率敏感性資產(chǎn)為20 萬(wàn)元，利率敏感性負(fù)債為15萬(wàn)元，則利用重定價(jià)模型，該金融機(jī)構(gòu)在利率上升1 個(gè)百分點(diǎn)后( 假設(shè)資產(chǎn)與負(fù)債利率變化相同) ，其凈利息收入的變化為( )。A.凈利息U入減少0. 05萬(wàn)元B .凈利息收入增加0. 05萬(wàn)元C.凈利息U入減少0. 01萬(wàn)元D .凈利息收入增加0. 01萬(wàn)元4 . 一個(gè)票面利率為10%,票面價(jià)值為100元，還有兩年到期 的債券其現(xiàn)在的 市場(chǎng)價(jià)格為（假設(shè)現(xiàn)在的市場(chǎng)利率為10%）（）。A . 99. 75 元 B . 100 元C . 105. 37 元 D . 98. 67 元5 .假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)由于市場(chǎng)利率的變化，其資

3、產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值增加了 3. 25萬(wàn)元，負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值增加了5. 25萬(wàn)元，則該金融機(jī)構(gòu)的股東權(quán)益變化為（）。A .增加了 2萬(wàn)元 B .維持不變C .減少了 2萬(wàn)元 D .無(wú)法判斷6 .有效期與到期日的關(guān)系為：（）。A . DB< MB B . DB<MBC . DB> MB D.DB=MB7 .期限為一年，面值為1000元，利率為12%,每半年付息的債券的有效期為（）。A . 1 年 B . 0.878 年C . 0.2 年 D. 0.971 年8 .期限為2年，面值為1 000元的零息債券的有效期為（）。A . 1.09 年 B . 1.78 年c . 2 年 D . 2.

4、9 年9 .債券為10期永久性公債，面值為1 000元，預(yù)期收益率變化是 40%其有效 期為（）。A . 10 年 B . 13.5 年C . 12.5 年 D 0 14.5 年10 .債券的有效期為8.23年，收益率為8%,其修正的有效期為（）A. 9.37 年 B . 6.72 年C . 8.23 年 D. 7.62 年11 .債券的票面利率越大，有效期 （）。A .越小B.越大C .不變D.不確定12 .當(dāng)債券的到期日不斷增加時(shí)，有效期也增加，但以一個(gè)（）速率在增加。A .遞增B.不變C .遞減D.不確定13 .如果為每半年付息，測(cè)量資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度的公式為（）。dP d

5、R dP dR一二一 D 一 二一 DA. P 1 + R B.P 1+R/2dP - 2dR=DdP-MDdRc . P14 .運(yùn)用有效期模型來(lái)對(duì)你的資產(chǎn)組合進(jìn)行免疫，當(dāng)利率變化時(shí)，哪個(gè)因素不會(huì)影響金融機(jī)構(gòu)的凈值？（）A .杠桿修正的有效期缺口 B .金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模C .利率的變化程度D .市場(chǎng)條件的變化15 .可以使用以下哪種方法使得修正的有效期缺口為零？（）A .增加資產(chǎn)規(guī)模B .減少DA和增加DL.C .減少負(fù)債規(guī)模 D .增加DA16 .假設(shè)銀行貸款優(yōu)惠利率為 6%,信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為1%,貸款費(fèi)用比率為0.5%, 銀行要求補(bǔ)償性余額為8%,法定準(zhǔn)備金率為6%,則該筆貸款的合同承諾收益

6、率為（）。A . 10.22% B . 12.36%C . 8.11 %D . 7.38 %17 .假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的一筆貸款業(yè)務(wù)中，每貸出1元能夠獲得0. 012元的收益，若未預(yù)料到的違約率為8%,違約發(fā)生時(shí)的預(yù)期損失率為 85%,則該貸款的RARO 比率為（）。A . 17. 65% B . 18. 58%C . 14. 63%D. 20. 21%18 .上題中，若要求的股東回報(bào)率為20%,該金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該采取的行為是（）。A .發(fā)放該筆貸款B .降低股東回報(bào)率c .不發(fā)放貸款或調(diào)整貸款條件D .不能確定19 .某大型企業(yè)財(cái)務(wù)資料如下：總資產(chǎn) =350 000（元）、流動(dòng)資產(chǎn)=80 000（元

7、）、 流動(dòng)負(fù)債=75 000（元）、息稅前利潤(rùn)=30 000 （元）、留存收益=20000 （元）、股 票總市值=100000 （元）長(zhǎng)期負(fù)債=200000 （元），銷售收入=600000 （元），則該 企業(yè)的Z值為（）。A . 2.3951 B . 3.1589C. 0. 4796 D . 2.134520 .下列對(duì)市場(chǎng)貸款數(shù)量分布模型說(shuō)法正確的是（）。A .該模型是對(duì)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運(yùn)用B .市場(chǎng)參照點(diǎn)是各個(gè)銀行的貸款組合管理目標(biāo)C .偏離市場(chǎng)平均水平越大的銀行風(fēng)險(xiǎn)水平一定很大D.該模型適合于所有的金融機(jī)構(gòu)21 .下列對(duì)信用度量方法說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）A .該方法是新巴塞爾協(xié)議允許銀行使

8、用的內(nèi)部模型之一B .信用風(fēng)險(xiǎn)度量法是一種基于市場(chǎng)價(jià)值的盯住市場(chǎng)模型C .金融機(jī)構(gòu)的最大可能損失不可能超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）D. 95%的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值代表存在 5%的可能性損失超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值22 .下列那一項(xiàng)不是信用度量方法所需要的數(shù)據(jù)？（）A .借款人信用評(píng)級(jí)的歷史資料和下一年借款人的信用等級(jí)B .市場(chǎng)貸款數(shù)量分布數(shù)據(jù)C.違約貸款的回收率D.債券（或貸款）市場(chǎng)上信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率和收益率23 .從經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)看，表外項(xiàng)目是（）。A .資產(chǎn) B .負(fù)債C .或有資產(chǎn)和或有負(fù)債 D.資產(chǎn)和負(fù)債24 .某一金融機(jī)構(gòu)有資產(chǎn) 5000萬(wàn)元、負(fù)債4 500萬(wàn)元、或有資產(chǎn)100萬(wàn)元、或有負(fù)債150萬(wàn)元，按不考慮表外

9、業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)方法和考慮表外業(yè)務(wù)的方法所計(jì)算出的該金融機(jī)構(gòu)的凈值分別為（）A. 500, 600 B . 600, 500C . 500, 350 D. 500, 45025 .下列不屬于銀行將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表外的原因有（）。A .增加的手續(xù)費(fèi)收入B .避免資本充足率要求C .避免儲(chǔ)備率要求 D .獲得利息收入26 .下列屬于中間業(yè)務(wù)的有（）。A .商業(yè)信用證B .咨詢C .金融衍生工具D.承諾貸款27 .下列不屬于貸款承諾的主要風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A .利率風(fēng)險(xiǎn) B .信用風(fēng)險(xiǎn)C .總籌資風(fēng)險(xiǎn)D .法律風(fēng)險(xiǎn)28 下列不屬于表外業(yè)務(wù)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和基本原則的是（）。A 利潤(rùn)最大化原則 B .信息披露原則C

10、 審慎會(huì)計(jì)制度原則D.資本充足率原則29 信用證手續(xù)費(fèi)收入應(yīng)該超過(guò)信用證的預(yù)期違約風(fēng)險(xiǎn)，它等于違約的概率乘 以信用證的（）。A .預(yù)期凈收入B.預(yù)期凈收入與預(yù)期凈支出之差C.預(yù)期凈支出D.預(yù)期凈利潤(rùn) 30.在計(jì)算利率和外匯衍生合約當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)敞口時(shí)，當(dāng)計(jì)算出的合約替代成本為負(fù)值和為正值時(shí)，銀行的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)敞口分別為（） oA . 0,這個(gè)為正的值B .這個(gè)為負(fù)的值，0C. 0,0D,這個(gè)為負(fù)的值，這個(gè)為正的值31 .根據(jù)巴塞爾協(xié)議II »的規(guī)定，在計(jì)算利率和外匯衍生合約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 時(shí)采取的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為（）。A . 50%B . 100%C. 75% D . 25%32 .對(duì)表外業(yè)務(wù)中的非避

11、險(xiǎn)交易應(yīng)按 （） 計(jì)價(jià)。A .市場(chǎng)價(jià)值 B.歷史價(jià)值C.賬面價(jià)值 D .市場(chǎng)價(jià)值與賬面價(jià)值的算術(shù)平均值33 .當(dāng)金融機(jī)構(gòu)在將來(lái)有一筆外匯收入，而且預(yù)期外匯匯率會(huì)下跌時(shí)，應(yīng)該（）。A .在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上買入外幣B .在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上賣出外幣C .在即期市場(chǎng)上買入外幣D.在即期市場(chǎng)上賣出外幣34 .下列外匯交易活動(dòng)中，金融機(jī)構(gòu)需要承擔(dān)外匯風(fēng)險(xiǎn)的是（） oA.購(gòu)買、出售外幣，使客戶參加和完成國(guó)際商業(yè)交易。B.購(gòu)買、出售外幣，使客戶或金融機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)外進(jìn)行真實(shí)投資和金融投資。C.以套期保值為目的，購(gòu)買、出售外幣，以抵消客戶或金融機(jī)構(gòu)的特定外 幣的敞口頭寸。D.通過(guò)預(yù)測(cè)外匯匯率走勢(shì)，以投機(jī)為目的購(gòu)買、出售外幣。35

12、 .外匯風(fēng)險(xiǎn)的根源除了匯率的波動(dòng)性外，還有（） oA .凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口B .外匯資產(chǎn)C.外匯負(fù)債D.外匯買入36 .如果銀行持有存在美國(guó)美元的多頭，當(dāng)人民幣對(duì)美元升值時(shí)，銀行會(huì)（）A .損失，B .獲利C.既不損失也不獲利 D.不能確定損失還是獲利37 .資本的構(gòu)成不包括（）。A .普通股 B .銀行短期借款C .普通準(zhǔn)備金38 .除了普通股以外，股本還包括 （）。A .資本溢價(jià)B .債務(wù)資本C .優(yōu)先股 D .留存收益39 .下列不屬于巴塞爾協(xié)議規(guī)定的資本的是（）。A.核心資才B.一級(jí)資本C.附屬資本D.自有資本40 .下列不屬于巴塞爾協(xié)議規(guī)定的附屬資本的是（）。A.公開(kāi)儲(chǔ)備B.未公開(kāi)儲(chǔ)備C

13、 .資產(chǎn)重估儲(chǔ)備 D .次級(jí)長(zhǎng)期債務(wù)41 .巴塞爾協(xié)議規(guī)定的商業(yè)銀行最低資本充足率為（）。A.6%B.8%C. 7%D.10%42 .巴塞爾協(xié)議規(guī)定商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)總資本的（）A .50%B.20%,C .40%D.60%43 .巴塞爾協(xié)議II不針對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)是（）。信用風(fēng)險(xiǎn)c .市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D .外匯風(fēng)險(xiǎn)44 .巴塞爾協(xié)議n的特點(diǎn)不包括 （）。A .風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的測(cè)算反映了金融市場(chǎng)上的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)B .在確定資本充足率時(shí)，增加了風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)劃分的檔次C .要求參與國(guó)銀行使用相同的公式和相同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)計(jì)算資本充足率D .巴塞爾協(xié)議n的標(biāo)準(zhǔn)法引入了內(nèi)部評(píng)級(jí)45 .下列科目中不屬于銀行

14、賬戶的是 （）。A.貸款 B .資本C .存款 D .債券46 .下列科目中不屬于交易賬戶的是 （）。A .債券 B .商品C .外匯D.資本47 . VaR和DEAR勺關(guān)系為：（）。A . VaR=DEAR 而B(niǎo) . VaR=DEAR NC . VaR=DEARTND. VaR=DEARN48 .下列資產(chǎn)間收益的相關(guān)性與資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系正確的是（）。A.資產(chǎn)間收益若為完全正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大B.資產(chǎn)間收益若為完全負(fù)相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大C .資產(chǎn)間收益若不相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大D .資產(chǎn)間收益若一些為負(fù)相關(guān)，而另一些為正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大49 .假設(shè)一個(gè)投資的

15、平均日收益率 -0.03 %,標(biāo)準(zhǔn)差為1%,目前的價(jià)值為 100 萬(wàn)元，置信度水平為99%,則VaR為（）。A . 16 200 元B. 23 000 元C . 162 000 元D. 230 000 元50 .測(cè)量日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的公式為：（）。A .日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR）收寸的本幣市場(chǎng)價(jià)值X價(jià)格的波動(dòng)X收益的潛在不 利變化B .日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR）收寸的本幣市場(chǎng)價(jià)值X頭寸的價(jià)格敏感度X收益的 潛在不利變化C .日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR）收寸的本幣賬面價(jià)值X價(jià)格的波動(dòng)X收益的潛在不利變化D .日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR）收寸的本幣賬面價(jià)值X頭寸的價(jià)格敏感度X收益的 潛在不利變化51 .在國(guó)際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)模型中，對(duì)金融機(jī)構(gòu)外匯頭寸配置的資本金要求是（）。A .外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較小的數(shù)值的8%B .外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較小的數(shù)值的4%C .外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較大的數(shù)值的8%D.外匯頭寸空頭和多頭中絕又直相對(duì)較大的數(shù)值的4%52 .假設(shè)銀行持有了一種股票的多頭為200萬(wàn)美元，同時(shí)還有該股票的空頭 50萬(wàn)美元，那么按照國(guó)際