商業(yè)銀行作業(yè)一答案（課堂PPT）

1、1作業(yè)一一、問答1、簡述商業(yè)銀行在國民經(jīng)濟(jì)中的地位。2、闡述銀行資本的各種不同組成部分及其作用。3、對(duì)商業(yè)銀行來說是否存款越多越好？21 1、簡述商業(yè)銀行在國民經(jīng)濟(jì)中的地位。、簡述商業(yè)銀行在國民經(jīng)濟(jì)中的地位。1 1）商業(yè)銀行已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)的中樞；）商業(yè)銀行已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)的中樞；2 2）商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)全社會(huì)的貨幣供給）商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)全社會(huì)的貨幣供給具有重要影響；具有重要影響；3 3）商業(yè)銀行已經(jīng)成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的信息中）商業(yè)銀行已經(jīng)成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的信息中心；心；4 4）商業(yè)銀行已經(jīng)成為國家實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)政策）商業(yè)銀行已經(jīng)成為國家實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)政策的重要途徑和基礎(chǔ)；的重要途徑和基礎(chǔ)；

2、5 5）商業(yè)銀行已經(jīng)成為社會(huì)資本運(yùn)作的中心。）商業(yè)銀行已經(jīng)成為社會(huì)資本運(yùn)作的中心。3銀銀行行資資本本核心核心資本資本附屬附屬資本資本普通股普通股優(yōu)先股優(yōu)先股（永久性）（永久性）盈余盈余（公開儲(chǔ)備）（公開儲(chǔ)備）留存盈余（留存收益）留存盈余（留存收益）資本盈余（資本公積）資本盈余（資本公積）未公開儲(chǔ)備未公開儲(chǔ)備重估儲(chǔ)備重估儲(chǔ)備準(zhǔn)備金準(zhǔn)備金混合資本工具混合資本工具長期次級(jí)債務(wù)長期次級(jí)債務(wù)補(bǔ)補(bǔ)充充資資本，本，降降低低成成本本2 2、資本作用：經(jīng)營、保護(hù)、管理、資本作用：經(jīng)營、保護(hù)、管理銀行資本的充足性對(duì)于公眾信心以及金融制度的穩(wěn)定均有著銀行資本的充足性對(duì)于公眾信心以及金融制度的穩(wěn)定均有著極為重要的作用

3、。極為重要的作用。保保證證資資本本穩(wěn)穩(wěn)定定性性43 3、對(duì)商業(yè)銀行來說是否存款越多越好？、對(duì)商業(yè)銀行來說是否存款越多越好？ 銀行經(jīng)營管理的原則是流動(dòng)性、安全性和盈銀行經(jīng)營管理的原則是流動(dòng)性、安全性和盈利性的平衡。存款是銀行的負(fù)債，作為一項(xiàng)最主利性的平衡。存款是銀行的負(fù)債，作為一項(xiàng)最主要的資金來源，銀行的存款多了，市場(chǎng)的份額就要的資金來源，銀行的存款多了，市場(chǎng)的份額就多，這樣才有資金去放貸、投資、上存、存款同多，這樣才有資金去放貸、投資、上存、存款同業(yè)等，開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，創(chuàng)造更多的利潤，實(shí)現(xiàn)差業(yè)等，開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，創(chuàng)造更多的利潤，實(shí)現(xiàn)差價(jià)的盈利。但前提是要把這些存款合理的放出去價(jià)的盈利。但前提是要把

4、這些存款合理的放出去、運(yùn)用好，并控制住風(fēng)險(xiǎn)。如果存款過多，沒有、運(yùn)用好，并控制住風(fēng)險(xiǎn)。如果存款過多，沒有好的運(yùn)用渠道，那么銀行的成本就會(huì)比較大，最好的運(yùn)用渠道，那么銀行的成本就會(huì)比較大，最終會(huì)影響該銀行的盈利能力。終會(huì)影響該銀行的盈利能力。5二、計(jì)算1、某銀行的總資產(chǎn)為90億元，紅利分配比例為40%，原有資本為8.5億元，未分配利潤為5億元，資本與資產(chǎn)比率為10%。 （1）如果資本與資產(chǎn)比率不變，紅利分配比例不變，要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)12%的增長，需要保持多高的資產(chǎn)收益率水平？ROA=(EC1/TA1)SG1/(1+SG1)(1-DR)ROA=(EC1/TA1)SG1/(1+SG1)(1-DR)=0.1

5、 =0.1 0.12/(1+0.12)(1-0.4)= 1.79% 0.12/(1+0.12)(1-0.4)= 1.79% （2）按上問計(jì)算出來的資產(chǎn)收益率水平，紅利分配比例不變，資本與資產(chǎn)比例也不變，支持12%的資產(chǎn)增長需要多少的外源資本？SGSG1 1=ROA(1-DR)+=ROA(1-DR)+EK/TAEK/TA1 1/(EC/(EC1 1/TA/TA1 1)-ROA(1-DR)-ROA(1-DR) 1212=0.0179=0.0179(1-0.4)+(1-0.4)+EK/90/0.1-0.0179EK/90/0.1-0.0179 (1-0.4) (1-0.4)EK=-0.00259(E

6、K=-0.00259(億元）不需要外源資本億元）不需要外源資本62、某銀行資本結(jié)構(gòu)為實(shí)收資本30億元，資本公積、盈余公積、未分配利潤17.5億元，少數(shù)股權(quán)為2.5億元，附屬資本總額36.5億元，表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)額為650億元，表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為100億元，求該銀行核心資本充足率及資本充足率水平，該銀行有沒有達(dá)到巴塞爾協(xié)議規(guī)定的最低資本充足率？ 核心資本核心資本 充足率充足率 = 核心資本核心資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)產(chǎn)=（30+17.5+2.5）/（650+100）=6.7% 6% 資本資本 充足率充足率 = 總資本總資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)= （30+17.5+2.5+36.5）/（650+100） =11.5% 8%73、某商業(yè)銀行通過7%的存款利率可以吸收30萬元存款，如果存款利率上升到7.5%，可吸收50萬元存款，請(qǐng)計(jì)算邊際成本率。