《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考試大綱

1、期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試大綱第一章期貨市場(chǎng)概述第一節(jié)期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生和發(fā)展主要掌握：期貨交易的起源；期貨交易與現(xiàn)貨交易、遠(yuǎn)期交易的關(guān)系；期貨 交易的基本特征；期貨市場(chǎng)的發(fā)展；期貨交易在衍生品交易中的地位。第二節(jié)期貨市場(chǎng)的功能與作用主要掌握：期貨市場(chǎng)的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能；期貨市場(chǎng)的作用。第三節(jié)中國(guó)期貨市場(chǎng)的發(fā)展歷程主要掌握：中國(guó)期貨市場(chǎng)的建立；中國(guó)期貨市場(chǎng)的治理整頓；中國(guó)期貨市場(chǎng) 的規(guī)范發(fā)展。第二章期貨市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)第一節(jié)期貨交易所主要掌握：期貨交易所的性質(zhì)與職能；會(huì)員制與公司制；國(guó)內(nèi)期貨交易所的 特點(diǎn)。第二節(jié)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)主要掌握：期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的性質(zhì)與職能、類(lèi)型和結(jié)算體系狀況。第三節(jié)期貨中介機(jī)構(gòu)主要掌握

2、：期貨中介機(jī)構(gòu)的職能；期貨公司的性質(zhì)和作用；國(guó)內(nèi)的介紹經(jīng)紀(jì) 商；美國(guó)期貨中介機(jī)構(gòu)類(lèi)型。第四節(jié)期貨投資者主要掌握：期貨市場(chǎng)投資者的分類(lèi)、特點(diǎn)及其相互關(guān)系；國(guó)際期貨市場(chǎng)機(jī)構(gòu) 投資者的構(gòu)成狀況。第三章期貨合約與期貨品種第一節(jié)期貨合約主要掌握：期貨合約的概念、主要條款及設(shè)計(jì)依據(jù)。第二節(jié)期貨品種主要掌握：期貨品種的分類(lèi)；國(guó)際主要期貨品種。第三節(jié)我國(guó)期貨市場(chǎng)主要期貨合約主要掌握：我國(guó)各期貨交易所的期貨品種及相關(guān)期貨合約。第四章期貨交易制度與期貨交易流程第一節(jié)期貨交易制度主要掌握：期貨交易制度及相關(guān)內(nèi)容。第二節(jié)期貨交易流程一一開(kāi)戶與下單主要掌握：期貨交易流程；開(kāi)戶的程序及相關(guān)文件；交易指令的內(nèi)容；常用 交易

3、指令；下單方式。第三節(jié)期貨交易流程一一競(jìng)價(jià)主要掌握：期貨交易的競(jìng)價(jià)方式；成交回報(bào)與確認(rèn)。第四節(jié)期貨交易流程一一結(jié)算主要掌握：期貨結(jié)算的概念、程序、公式與應(yīng)用。第五節(jié)期貨交易流程一一交割主要掌握：交割的作用；實(shí)物交割方式與交割結(jié)算價(jià)的確定； 實(shí)物交割的流 程；標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單及其生成、流通和注銷(xiāo)；實(shí)物交割違約的處理；現(xiàn)金交割；期轉(zhuǎn)現(xiàn) 交易。第五章期貨行情分析第一節(jié)期貨行情解讀主要掌握：期貨價(jià)格、交易量、持倉(cāng)量的分析和三者關(guān)系。第二節(jié)行情分析方法第三節(jié)基本分析法主要掌握：基本分析法的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理；供給、需求對(duì)價(jià)格的影響；其它影響 價(jià)格的因素。第四節(jié)技術(shù)分析法主要掌握：技術(shù)分析的主要理論；趨勢(shì)分析、形態(tài)分析、

4、主要指標(biāo)分析。第六章套期保值第一節(jié)套期保值概述主要掌握：套期保值概念、原理與操作原則；套期保值者特點(diǎn)與作用。第二節(jié)基差主要掌握：基差的概念；正向市場(chǎng)、持倉(cāng)費(fèi)；反向市場(chǎng)；基差的變動(dòng)。第三節(jié)套期保值種類(lèi)及應(yīng)用主要掌握：套期保值的種類(lèi)及適用對(duì)象和范圍； 套期保值的應(yīng)用；套期保值 效果與基差變動(dòng)關(guān)系。第四節(jié)基差交易和套期保值交易的發(fā)展主要掌握：基差交易的定義、分類(lèi)及應(yīng)用；套期保值交易的發(fā)展。第七章期貨投機(jī)與套利交易第一節(jié)期貨投機(jī)主要掌握：期貨投機(jī)定義；期貨投機(jī)與套期保值以及股票投機(jī)的區(qū)別；期貨 投機(jī)的作用、原則與方法；期貨投機(jī)者類(lèi)型。第二節(jié)期貨套利概述主要掌握：套利、期現(xiàn)套利、價(jià)差交易的概念；價(jià)差交易

5、的分類(lèi)；套利與期 貨投機(jī)區(qū)別；套利的作用。第三節(jié)期現(xiàn)套利主要掌握：期現(xiàn)套利的概念及其應(yīng)用。第四節(jié)價(jià)差套利主要掌握：價(jià)差的計(jì)算；價(jià)差的變化；套利交易指令；價(jià)差交易的盈虧計(jì)算； 各種價(jià)差套利的操作；套利的分析方法。第八章金融期貨第一節(jié)金融期貨概述主要掌握：金融期貨的產(chǎn)生、特點(diǎn)及發(fā)展現(xiàn)狀。第二節(jié)外匯期貨主要掌握：外匯的概念；匯率及其標(biāo)價(jià)方法；外匯風(fēng)險(xiǎn)；外匯期貨現(xiàn)狀；外 匯期貨合約；外匯期貨套期保值交易的種類(lèi)及其應(yīng)用。第三節(jié)利率期貨主要掌握：利率期貨的概念及種類(lèi)；利率期貨的標(biāo)的；利率期貨的報(bào)價(jià)及交 割方式；利率期貨套期保值交易的種類(lèi)及其應(yīng)用。第四節(jié)股指期貨和股票期貨主要掌握：股票指數(shù)的編制方法；國(guó)際上

6、主要的股票指數(shù)；股指期貨合約及 主要條款；股票期貨與股票期貨合約。第五節(jié) 股指期貨套期保值和期現(xiàn)套利交易主要掌握：？系數(shù)的含義及計(jì)算；股指期貨套期保值種類(lèi)及應(yīng)用；股指期貨 合約的理論價(jià)格；股指期貨期現(xiàn)套利種類(lèi)及應(yīng)用；交易成本及無(wú)套利區(qū)間。第九章期權(quán)與期權(quán)交易第一節(jié)期權(quán)與期權(quán)合約主要掌握：期權(quán)的含義及特點(diǎn)；期權(quán)的分類(lèi)及各類(lèi)期權(quán)的概念；期貨期權(quán)合 約的主要內(nèi)容；權(quán)利金、執(zhí)行價(jià)格；期貨期權(quán)與期貨的關(guān)系。第二節(jié)期權(quán)價(jià)格主要掌握：期權(quán)價(jià)格的組成及影響因素；內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值；實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)。第三節(jié)期貨期權(quán)交易第四節(jié)期權(quán)交易的基本策略主要掌握：期權(quán)交易的基本策略、運(yùn)用及分析。第十章期貨市場(chǎng)風(fēng)

7、險(xiǎn)監(jiān)控與管理第一節(jié)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要掌握：期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征、類(lèi)型。第二節(jié)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度與機(jī)構(gòu)主要掌握：我國(guó)期貨市場(chǎng)法律法規(guī)體系；期貨市場(chǎng)監(jiān)管與自律機(jī)構(gòu)的組成及 各自的監(jiān)管職責(zé)。第三節(jié)期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理主要掌握：交易所主要風(fēng)險(xiǎn)源及防范；期貨公司主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型及防范；（;構(gòu)）投資者的風(fēng)險(xiǎn)及防范。期貨法律法規(guī)考試大綱1、期貨交易管理?xiàng)l例2、期貨交易所管理辦法3、期貨公司管理辦法4、期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法5、期貨從業(yè)人員管理辦法6、期貨投資者保障基金管理暫行辦法7、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定（試行）8、關(guān)于發(fā)布證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法 的通知9、關(guān)于發(fā)布期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法的通知10、關(guān)于發(fā)布期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法的通知11、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）12、中華人民共和國(guó)刑法修正案13、中華人民共和國(guó)刑法修正案（六）摘選14、最高人民