【圖文】協(xié)整檢驗(yàn)

1、 （3）建立誤差修正模型 ） 以穩(wěn)定的時(shí)間序列 et 做為誤差修正項(xiàng)，可建立如下 誤差修正模型: 誤差修正模型: ln Ct = 0.686 ln GDPt + 0.784 ln Ct 1 0.484 ln GDPt 1 1.163et 1 (* （6.96） R2=0.994 (2.96 (-1.91 (-3.15 DW=2.06 LM(1=0.70 LM(2=2.04 由(*式 ln Ct = 0.152 + 0.698 ln GDPt + 0.622 ln Ct 1 0.361ln GDPt 1 可得lnC關(guān)于lnGDP的長(zhǎng)期彈性： (0.698-0.361/(1-0.622=0.892

2、； 由（*）式可得lnC關(guān)于lnGDP的短期彈性：0.686 下面用打開(kāi)誤差修正項(xiàng)括號(hào)的方法直接估計(jì)誤差修正 打開(kāi)誤差修正項(xiàng)括號(hào)的方法直接估計(jì)誤差修正 模型，適當(dāng)估計(jì)式為: 模型 ln C t = 0.153 + 0.698 ln GDPt 0.378 ln C t 1 + 0.337 ln GDPt 1 （1.63）(6.62） R2=0.791 =0.0064 DW=1.93 (-2.99 (2.88 LM(2=2.31 LM(3=2.78 寫(xiě)成誤差修正模型的形式如下 ln C t = 0.698 ln GDPt 0.378(ln Ct 1 0.405 0.892 ln GDPt 1 (*

3、 由（*）式知，lnC關(guān)于lnGDP的短期彈性為0.698， 長(zhǎng)期彈性為0.892。 可見(jiàn)兩種方法的結(jié)果非常接近。 （4）預(yù)測(cè) ） 由(*式 ln Ct = 0.152 + 0.698 ln GDPt + 0.622 ln Ct 1 0.361ln GDPt 1 給出1998年關(guān)于長(zhǎng)期均衡點(diǎn)的偏差： e98 =ln(18230-0.152-0.698ln(39008-0.662ln(17072 +0.361ln(36684= 0.0125 由（*）式 ln Ct = 0.686 ln GDPt + 0.784 ln Ct 1 0.484 ln GDPt 1 1.163et 1 預(yù)測(cè)1999年的

4、短期波動(dòng)： lnC99=0.686(ln(41400-ln(39008+0.784(ln(18230-ln(17072 -0.484(ln(39008-ln(36684-1.163×0.0125= 0.048 于是 ln C99 = 0.048 + ln C 98 = 0.048 + ln(18230 = 9.859 C 99 = e 9.859 = 19125 按照（* ）式 ln C t = 0.698 ln GDPt 0.378(ln Ct 1 0.405 0.892 ln GDPt 1 預(yù)測(cè)的結(jié)果為: lnC99=0.698（ln(41400-ln(39008-0.378(ln(18230-0.405 -0.892ln(39008=0.051 于是 ln C 99 = 0.051 + ln C 98 = 0.051 + ln(18230 = 9.861 C99 = e 9.861 = 19176 以當(dāng)年價(jià)計(jì)的1999年實(shí)際居民消費(fèi)支出為39334億元， 用居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（1990=100）緊縮后約