第六章自相關性

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第六章 自相關性 一、 練習題（一）名詞解釋.序列相關性.一階自相關. D.W.檢驗.廣義差分法（二）判斷題.檢驗主要是用于檢驗模型中是否存在高階自相關性的（）.在存在自相關的情況下，普通最小二乘法（OLS）估計量是有偏的和無效的（）3.消除序列相關的一階差分變換假定自相關系數(shù)必須等于1（ ）4.回歸模型中誤差項存在自相關時，OLS估計不再是有效的（ ）5.Gold-Quandt檢驗是檢驗模型自相關的有效方法之一（）6.在古典回歸模型基本假設中，要求隨機誤差項之間互不相關（ ）7.逐步回歸法是解決模型自相關性的基本方法（ ）（三）簡答與分析題.什么是自相關性，其產(chǎn)生的

2、原因有哪些？.DW檢驗是什么？其不足有哪些？.舉例說明經(jīng)濟現(xiàn)象中序列相關性的存在。檢驗序列相關性的基本方法思路是什么？4.根據(jù)某地區(qū)的19782000年的財政收入和國內(nèi)生產(chǎn)總值的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經(jīng)濟模型：（10）（2.5199） （22.7229）0.9609，731.2086，516.3338，0.3474請回答以下問題：（1）試檢驗該模型是否存在一階自相關？ （2）自相關會給建立的計量經(jīng)濟模型產(chǎn)生哪些影響？（3）如果該模型存在自相關，試運用廣義差分法消除一階自相關，并簡單寫出步驟。 （）（臨界值，5.請搜集我國2005年各省的人均國民收入與人均儲蓄的統(tǒng)計資料，建立儲蓄收入模型，運

3、用EVIEWS統(tǒng)計分析軟件，檢驗是否存在自相關性，如果存在，請運用適當?shù)姆椒ㄟM行處理。二、習題答案（一）名詞解釋. 序列相關性指對于不同的樣本值，隨機擾動項之間不再是完全相互獨立，而是存在某種相關性。. 一階自相關只的是誤差項的當前值只與其自身前一期值之間的相關性。. D.W.檢驗：全稱杜賓瓦森檢驗，適用于一階自相關的檢驗。該法構造一個統(tǒng)計量：，計算該統(tǒng)計量的值，根據(jù)樣本容量和解釋變量數(shù)目查D.W.分布表，得到臨界值和，然后按照判斷準則考察計算得到的D.W.值，以判斷模型的自相關性。. 廣義差分法是一類克服序列相關性的有效方法。它是將原計量經(jīng)濟模型變換為廣義差分模型，使得廣義差分模型的隨機項不

4、存自相關，再運用OLS 估計，這種處理自相關性的方法稱為廣義差分法。（二）判斷題1.錯。檢驗主要是用于檢驗模型中是否存在一階自相關性的。2.錯。在存在自相關的情況下，普通最小二乘法（OLS）估計量是無偏。3.錯。4.對。 5.錯。Gold-Quandt檢驗是檢驗模型異方差的有效方法之一。6.對。7.錯。逐步回歸法是解決模型多重共線性的基本方法。（三）簡答與分析題1.對于模型（），如果出現(xiàn)，即對于不同的樣本點，隨機誤差項之間不再是完全互相獨立，而是存在某種相關性，則認為出現(xiàn)了序列相關性。序列自相關產(chǎn)生的原因有：(1)經(jīng)濟變量的慣性作用；(2)模型設定不當?shù)挠绊懀?3)一些隨機干擾因素的影響；(4

5、)數(shù)據(jù)處理的影響。. D.W.檢驗：全稱杜賓瓦森檢驗，適用于一階自相關的檢驗。該法構造一個統(tǒng)計量：，計算該統(tǒng)計量的值，根據(jù)樣本容量和解釋變量數(shù)目查D.W.分布表，得到臨界值和，然后按照判斷準則考察計算得到的D.W.值，以判斷模型的自相關性。 D.W.檢驗的不足：1.只適用一階自回歸，2.不適用隨機解釋變量模型，3.有兩個不能確定的區(qū)域。. 在現(xiàn)實經(jīng)濟運行中，序列相關性經(jīng)常出現(xiàn)，尤其是采用時間序列數(shù)據(jù)作樣本的計量經(jīng)濟學問題。如：以時間序列數(shù)據(jù)作為樣本建立的行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型；以時間序列數(shù)據(jù)作樣本建立的居民總消費函數(shù)模型等。檢驗序列相關性的方法思路即先采用OLS法估計模型，以求得隨機誤差項的“近似估計量”，然后通過分析這些“近似估計量”之間的相關性以達到判斷隨機誤差項是否具有序列相關性的目的。.（1）,)=0 i¹j 的古典假設條件不滿足，而其他古典假設滿足的計量經(jīng)濟模型，稱為自相關性。 因為0.3474 ，D.WX小于 所以存在自相關，且正相關。（2）自相關產(chǎn)生的影響：OLS估計量