中國建設銀行住房抵押貸款證券化業(yè)務系統(tǒng)

1、中國建設銀行住房抵押貸款證券化業(yè)務系統(tǒng)項目概要項目名稱：中國建設銀行住房抵押貸款證券化業(yè)務系統(tǒng)聯(lián)系人：應紅陳海吟聯(lián)系電話：67598671675986721 .項目背景我行已經先后四次向人民銀行報送了開辦住房抵押貸款證券化業(yè)務的請示。當前，人民銀行正組織有關單位和人員制定有關制度辦法。作為國內率先開展證券化業(yè)務研究的銀行，我行不僅積累了近6年的證券化研究經驗，掌握了豐富的相關理論知識，而且，目前我行證券化設計架構及實施方案也已基本準備就緒。但是，盡管制度設計已基本完成，我行要真正完成該項金融創(chuàng)新,尚需進一步深入研究證券化業(yè)務的具體操作與控制進程。這就要求我們必須立即轉入相關技術研究階段。其中最

2、主要的工作之一就是研究開發(fā)住房抵押貸款證券化業(yè)務系統(tǒng)，為住房抵押貸款證券化業(yè)務的順利開展提供S術支持和基礎保障。2 .項目目標住房抵押貸款證券化業(yè)務系統(tǒng)項目其目標主要是：1 .提供按照一定標準篩選的個人住房貸款的備選、入庫功能；2 .提供證券化個人住房貸款的各項日常業(yè)務管理功能；3 .滿足證券化個人住房貸款正常的會計核算要求；4 .建立證券化機構的賬務核算體系，滿足證券化賬務信息披露的要求；5 .建立各種數(shù)據(jù)指標分析預測模型，提供現(xiàn)金收支查詢、分析和預測，支持證券化現(xiàn)金流管理；6 .提供債券信息的分析、統(tǒng)計和預測；7 .建立證券化機構收益分析和預測模型。3 .需求概述初步設想，該系統(tǒng)將由資產備

3、選、資產入庫、資產管理、債券管理、賬務核算、信息分析、輔助等7個子系統(tǒng)構成,其中總行運行所有7個子系統(tǒng)，一級分行和經辦行協(xié)同運行資產備選、資產入庫和資產管理3個子系統(tǒng)。(-)資產備選子系統(tǒng)按照住房抵押貸款證券化的要求，通過對個人住房貸款系統(tǒng)中的住房抵押貸款進行篩選.匯總、分析，確定符合住房抵押貸款債券設計和發(fā)行需要的貸款，建立備選貸款庫。備選貸款庫與貸款庫中的樣本具有同質性，并保證貸款正式入庫時，規(guī)模和總量不低于債券發(fā)行的需求。資產備選子系統(tǒng)包括備選條件生成、備選數(shù)據(jù)抽取、備選數(shù)據(jù)稽核、備選數(shù)據(jù)上傳、備選數(shù)據(jù)裝入、備選數(shù)據(jù)分析模塊。(二)資產入庫子系統(tǒng)接受各分行本批次入庫貸款在規(guī)定入庫時間的數(shù)

4、據(jù)，作為本貸款池的初始標準信息，也是建立與各分行個貸系統(tǒng)聯(lián)系的橋梁。同時，用來分析入庫貸款初始點的具體數(shù)據(jù)。資產入庫子系統(tǒng)包括入庫數(shù)據(jù)稽核、入庫數(shù)據(jù)上傳、入庫數(shù)據(jù)裝入、生成分析數(shù)據(jù)模塊。（三）資產庫管理子系統(tǒng)通過從個人住房貸款系統(tǒng)或個人貸款系統(tǒng)的數(shù)據(jù)提取、稽核、上傳，實現(xiàn)信貸經營管理有關的數(shù)據(jù)信息管理功能。資產庫管理子系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)抽取、數(shù)據(jù)稽核、數(shù)據(jù)上傳、數(shù)據(jù)裝入、生成分析數(shù)據(jù)模塊。（四）債券管理子系統(tǒng)通過對債券發(fā)行、兌付期間的信息管理，完成對已發(fā)行債券的管理功能。該子系統(tǒng)包括債券發(fā)行、債券兌付、生成分析數(shù)據(jù)、查詢統(tǒng)計、報表管理模塊。（五）賬務核算子系統(tǒng)實現(xiàn)住房抵押貸款證券化業(yè)務的會計核算和證

5、券化機構財務管理功能，包括會計核算、財務管理兩大功能模塊（六）信息（報表）分析子系統(tǒng)信息分析子系統(tǒng)通過實時接收貸款管理子系統(tǒng)、債券管理子系統(tǒng).會計核算子系統(tǒng)的相關信息，建立貸款庫信息分析基礎數(shù)據(jù)庫和貸款信息歷史明細數(shù)據(jù)庫，為貸款庫統(tǒng)計分析和未來設計現(xiàn)金流預測模型提供基礎信息。信息分析子系統(tǒng)的核心功能通過現(xiàn)金流分析模塊、提前還款分析模塊、還款計劃變更分析模塊、貸款信用風險分析模塊、貸款損益分析模塊、不良貸款分析模塊等六個功能模塊實現(xiàn)，不同模塊分別對基礎數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進行相應的加工、匯總，并通過定制報表輸出.貸款信息查詢等手段實現(xiàn)對貸款庫的歷史信息分析功能。（七）輔助維護子系統(tǒng)包括標準數(shù)據(jù)維護、用戶

6、管理等功能模塊。4 .與相關系統(tǒng)關系（-）核心賬務系統(tǒng)本系統(tǒng)依托核心賬務系統(tǒng)進行有關會計核算、資金清算和賬務資金的劃轉。（二）個人住房貸款系統(tǒng)/個人信貸系統(tǒng)個人住房貸款系統(tǒng)提供入庫個人住房貸款的篩選標識、會計核算和日常貸款管理功能，本系統(tǒng)提供SPV內部賬務核算、貸款管理、債券信息管理以及現(xiàn)金流分析預測等功能（三）證券業(yè)務系統(tǒng)（四）其他相關系統(tǒng)5 .設備配置概述住房抵押貸款證券化業(yè)務系統(tǒng)以現(xiàn)有個人住房貸款業(yè)務系統(tǒng)或正在進行開發(fā)的個人貸款業(yè)務系統(tǒng)作為入庫資產數(shù)據(jù)源在我行已有的網絡環(huán)境上進行構建?？傂性O數(shù)據(jù)庫服務器、管理機和賬務核算機。證券化數(shù)據(jù)庫服務器獨立于個貸業(yè)務系統(tǒng)，采用UNIX平臺，數(shù)據(jù)庫擬

7、采用Informix/Oracle數(shù)據(jù)庫，存放全行證券化資產庫數(shù)據(jù)和分析庫數(shù)據(jù)，同時兼做賬務核算服務器?？傂性O管理客戶機若干臺，進行資產庫的日常管理和數(shù)據(jù)分析，其功能包括：資產庫備選子系統(tǒng)、資產入庫子系統(tǒng)、資產庫管理子系統(tǒng)、債券管理子系統(tǒng).賬務核算子系統(tǒng)、信息分析子系統(tǒng)和系統(tǒng)維護子系統(tǒng)。信貸管理客戶機采用WindowsNT/2000操作系統(tǒng)，采用C/S結構，用DELPHI程序開發(fā)語言單獨進行軟件開發(fā)，OLAP分析工具擬采用CongnoSo賬務核算機完成證券化的財務會計核算，賬務核算程序采用C/S方式，程序存放在客戶機上，用Delphi,VB,VC等語言編程,或購買成熟財務軟件產品。經辦證券化業(yè)

8、務的一級分行設數(shù)據(jù)庫服務器和管理機。數(shù)據(jù)庫服務器在個人貸款系統(tǒng)上線以前可采用臨時服務器，上線后和個人貸款系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器共用同一臺服務器，個貸業(yè)務系統(tǒng)設計時已考慮了證券化資產庫。數(shù)據(jù)庫服務器采用UNIX平臺，數(shù)據(jù)庫擬采用Informix數(shù)據(jù)庫，存放全轄證券化資產庫數(shù)據(jù)。一級分行設管理機一臺，進行資產庫的日常管理，其功能包括：資產庫備選子系統(tǒng)、資產入庫子系統(tǒng)、資產庫管理子系統(tǒng)。軟件結構同總行信貸管理機。信貸管理客戶機采用WindowsNT/2000操作系統(tǒng)，采用C/S結構，用DELPHI程序開發(fā)語言單獨進行軟件開發(fā)。二級分行和經辦行不單獨設管理機，個貸系統(tǒng)上線前可利用現(xiàn)有設備，采用和一級分行類似

9、的程序作為過度性應用，其功能包括資產庫備選子系統(tǒng)、資產入庫子系統(tǒng)、資產庫管理子系統(tǒng)。個貸系統(tǒng)上線后，這些功能已在個貸系統(tǒng)信貸管理機上實現(xiàn)，工作方式為采用B/S方式通過一級分行應用服務器（J2EE平臺）實現(xiàn)，編程語言為JAVA06.投資概算年度費用大項項目階段年度費用概算備注2002年人員費用研究論證階段70場租費研究論證階段24專家咨詢論證費研究論證階段86非項研究論證階段10目組人員會議費測試、試點及檢驗費研究論證階段10行外設備使用費研究論證階段10支持與服務費研究論證階段10工具軟件購置費研究論證階段10設備購置費研究論證階段20年度合計2502003年人員費用開發(fā)階段107場租費開發(fā)階段36專家咨詢論證費開發(fā)階段172非項目組人員會議費開發(fā)階段16培訓10推廣開發(fā)階段費測試、10試點開發(fā)階段及檢瞼費行外設備使用費開發(fā)階段10支持10與服開發(fā)階段務費工具50軟件開發(fā)階段購置費設備50購置開發(fā)階段費年度合計4812003年人員費用培訓推廣階段130場租費培訓推廣階段24專家咨詢論證費培