農(nóng)村信用設(shè)分析論文金融機構(gòu)風險論文

1、亀mm專家* :100359168八農(nóng)村信用設(shè)分析論文金融機構(gòu)風險論文農(nóng)村信用社風險防范的博弈分析摘要：農(nóng)村信用社是支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的主力軍，但是由于農(nóng)村信用社長期以來面臨的主要市場及服務(wù)對象的特殊性， 使得農(nóng)村信 用社這個利潤來源比較單一的金融機構(gòu)處于風雨飄搖之中。 本文利用 博弈論的方法對農(nóng)村信用社的風險進行了剖析， 并提出了一些可行性 建議。關(guān)鍵詞：農(nóng)村信用社；風險防范；博弈分析一、問題的提出20102010 年中央一號文件再次鎖定 三農(nóng)”主題，三農(nóng)”問題的重要性 已不言而喻。然而農(nóng)村信用社做為支持 三農(nóng)”發(fā)展的主要農(nóng)村金融機 構(gòu)卻面臨著十分嚴峻的考驗。與其他商業(yè)銀行不同，一方面農(nóng)村信用

2、社的利潤來源比較單一， 而且資產(chǎn)規(guī)模十分有限，因此，每一筆貸款都會增加其相當比例的流 動性風險。另一方面，農(nóng)村信用社所面臨的市場及服務(wù)對象也較為特 殊一一農(nóng)業(yè)這種靠天吃飯的經(jīng)濟具有極大的不穩(wěn)定性， 而且農(nóng)民收入 低，居住分散，整體素質(zhì)不高，收入有較為明顯的季節(jié)性。這也極大 地增加了貸款的不穩(wěn)定因素。所以，在這樣一個內(nèi)部與外部環(huán)境中， 農(nóng)村信用社長期以來一直處于高風險的狀態(tài)。目前，農(nóng)村信用社正處于股份制改造階段，隨著改革工作的推廣,陽:100359166、尸蠢;wW ;/.59 168.neI提出了關(guān)于股份制銀行風險的度量指標，但就目前來講還無法完全適 用于農(nóng)村信用社。另外，由于農(nóng)村信用社的利潤

3、來源比較單一，即貸 款利潤，因此，在這里可以將農(nóng)村信用社風險簡單地統(tǒng)稱為貸款風險。二、文獻綜述在國外研究方面，主要集中于風險管理理論和方法的研究。 斯蒂 格里茲和魏斯認為，信息不對稱會導致逆向選擇和道德風險， 從而在 決定金融機構(gòu)的性質(zhì)和金融機構(gòu)的脆弱性方面具有特殊的重要性。同時相對于貸款人，借款人對其借款所投資的項目的風險擁有更多的信 息，而最終債權(quán)人一一儲蓄者對信貸用途則缺乏了解，從而產(chǎn)生了信 貸市場上的逆向選擇和道德風險。信息不對稱將通過逆向選擇和道德 風險影響金融體系，形成金融體系內(nèi)在的不穩(wěn)定性1 1。AlexanderAlexander指出當前對于在金融風險管理的定量研究都集中于單獨

4、市場和信用 風險的評估上，有相對較少一部分是對其他風險和最優(yōu)風險控制的理 論或者應用研究2 2。其中，在信用風險方面，EdwadEdwad 和 AnAn thth onyony 回顧了過去 2020 多年里信用風險測量技術(shù)的發(fā)展，并指出 2020 年前絕大多 數(shù)的金融機構(gòu)一般僅依賴于主觀判斷或者所謂的銀行專家系統(tǒng)來評 價企業(yè)貸款的信用風險。一般銀行家們都會使用借款者的一些特征， 如聲譽、資本和收益能力等指標來獲得是否放貸的主觀評價3 3而 在市場風險方面，19961996 年的巴塞爾協(xié)議將市場風險納入到資本要求的 框架。巴塞爾委員會在 19951995 年 4 4 月對銀行某些表外業(yè)務(wù)的風險權(quán)

5、重進其所包含的系統(tǒng)與非系統(tǒng)性風險也逐漸浮出水面。雖然巴塞爾協(xié)議中冊悔聲SEK &：100359168八行了調(diào)整，并在 19961996 年 1 1 月推出資本協(xié)議關(guān)于市場風險的補充規(guī)定 市場風險測量的最新發(fā)展是 VARVAR 在風險價值理論的實踐和推廣。而 后新巴塞爾協(xié)議（20032003）制定和實施又引發(fā)了很多對于資本金要 求和內(nèi)部評級方法的討論。而我國農(nóng)村信用社的風險監(jiān)測指標體系與預警的研究目前更多 的還只是定性分析。徐筱雯和陸桂閑指出農(nóng)村信用社金融風險的起因 主要有體制性原因、行業(yè)特點、內(nèi)部控制機制存在缺陷、農(nóng)信社人員 文化水平及素質(zhì)較低等幾方面4 4。羅劍鋒指出農(nóng)村信用社脆弱性的 主要成因有產(chǎn)權(quán)制度改革不徹底、法人治理結(jié)構(gòu)不完善和外部人干預，主要表現(xiàn)為不良資產(chǎn)數(shù)額大、信貸風險突出、操作風險大、流動 性風險大和內(nèi)部人控制嚴重等問題 5 5o巴特爾指出我國農(nóng)村信用社 的操作風險主要有會計操作風險和貸款操作風險兩類，經(jīng)濟案件和不 安全責任事件的時有發(fā)生主要是由于制度不到位、操作風險防范力 度、監(jiān)督制約機制不健全6 6。饒黎靜指出了近幾年農(nóng)村信用社存在 著存款短期化趨勢和貸款長期化趨勢這種存貸款期限錯配的現(xiàn)狀，這將導致引起流動性風險、產(chǎn)生利率風險和加劇信貸風險，并據(jù)此提出 了相應的建議7 7。三、對農(nóng)村信用社貸款