計量經(jīng)濟學(xué)1緒論

1、 經(jīng) 濟計量 學(xué) (Econometrics)上海立信會計學(xué)院寫在前面的話1一、課程考核方式 70%考試成績+30%平時成績二、課程設(shè)置原因（為什么學(xué)習(xí)經(jīng)濟計量學(xué)？） （1）數(shù)據(jù)分析； （2）檢驗理論、發(fā)展理論； （3）計量經(jīng)濟學(xué)在現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)中的地位。寫在前面的話2寫在前面的話3三、教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)目標(biāo) 通過本學(xué)期的學(xué)習(xí)，使各位同學(xué)能夠初步了解古典線性回歸模型的基本假定、掌握最小二乘法的原理、古典線性回歸模型的一些假設(shè)檢驗以及違反古典假定的一些判別和處理方法。 通過學(xué)習(xí)本課程，使學(xué)生樹立在現(xiàn)實經(jīng)濟分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)樣本信息建立經(jīng)濟模型的基本思想，掌握其初步估計方法，領(lǐng)會其基本思路并應(yīng)用于現(xiàn)實問題

2、的分析。四、本課程的先行課程經(jīng)濟學(xué)理論知識概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)知識： 如隨機變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估計、假設(shè)檢驗、方差分析、正態(tài)分布、T分布、F分布等概念和性質(zhì)等。經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)知識 經(jīng)濟數(shù)據(jù)的收集和處理軟件知識 大規(guī)模數(shù)據(jù)的處理寫在前面的話4五、教材及參考書1.經(jīng)濟計量學(xué)精要（原書第3版 ），達(dá)莫達(dá)爾 N. 古亞拉提(Damodar N. Gujarati) 2.計量經(jīng)濟學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2000年7月3.計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論，（美）杰弗里M伍德里奇，中國人民大學(xué)出版社。4.計量經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)，張曉峒，南開大學(xué)出版社。六、教學(xué)網(wǎng)站計量經(jīng)濟學(xué)專題網(wǎng)站 寫在前面的話5第一章

3、 緒 論 一、什么是經(jīng)濟計量學(xué)(Econometrics)？弗里希的觀點弗里希在1933年計量經(jīng)濟學(xué)雜志發(fā)刊詞中有一段話：“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟學(xué)可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能與計量經(jīng)濟學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分都具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟學(xué)的同義詞。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活中的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的。三者結(jié)合起來，就有力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學(xué)。勞倫斯克萊因（Lawrence Robert Klein）的觀點美國著名計量經(jīng)濟學(xué)家克萊因認(rèn)為

4、：計量經(jīng)濟學(xué)就是數(shù)學(xué)、統(tǒng)計技術(shù)和經(jīng)濟分析的綜合。也可以說，計量經(jīng)濟學(xué)不僅是指對經(jīng)濟現(xiàn)象加以測量，而且表明是根據(jù)一定的經(jīng)濟理論進(jìn)行計量的意思。統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟理論和數(shù)學(xué)是理解現(xiàn)代經(jīng)濟生活中的數(shù)量關(guān)系所不可缺少的必要條件，三者的結(jié)合就構(gòu)成了經(jīng)濟計量學(xué).經(jīng)濟計量學(xué)運用數(shù)理統(tǒng)計學(xué)分析經(jīng)濟數(shù)據(jù)，對構(gòu)建于數(shù)理經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)之上的模型進(jìn)行實證分析，并得出數(shù)值結(jié)果.總結(jié)出兩條結(jié)論：數(shù)學(xué)經(jīng)濟學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理經(jīng)濟學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟計量學(xué)圖1-1 經(jīng)濟計量學(xué)是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合 計量經(jīng)濟學(xué)的定義經(jīng)濟計量學(xué)是經(jīng)濟學(xué)的一個分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。經(jīng)濟理論的數(shù)量化是經(jīng)濟計量學(xué)

5、研究的目的.計量經(jīng)濟學(xué)是以一定的經(jīng)濟理論和統(tǒng)計資料為基礎(chǔ)，運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)方法與電腦技術(shù)，以建立經(jīng)濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經(jīng)濟變量關(guān)系的一門學(xué)科。計量經(jīng)濟學(xué)的分類主要內(nèi)容包括理論計量經(jīng)濟學(xué)和應(yīng)用經(jīng)濟計量學(xué)。理論經(jīng)濟計量學(xué)主要研究如何運用、改造和發(fā)展數(shù)理統(tǒng)計的方法，使之成為隨機經(jīng)濟關(guān)系測定的特殊方法。應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)是在一定的經(jīng)濟理論的指導(dǎo)下，以反映事實的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，用經(jīng)濟計量方法研究經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型的實用化或探索實證經(jīng)濟規(guī)律。廣泛采用計算機組織教學(xué)，著重培養(yǎng)學(xué)生定量分析問題，解決問題的能力。 經(jīng)濟學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)與經(jīng)濟計量學(xué)的粗略定義與區(qū)別經(jīng)濟學(xué)：研究如何有效

6、地利用可供各種選擇的有限資源，以求人類現(xiàn)在和將來無限欲望的最大滿足。數(shù)理經(jīng)濟學(xué)：運用抽象的方法，借助數(shù)學(xué)函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟學(xué)概念與理論。統(tǒng)計經(jīng)濟學(xué)：以統(tǒng)計資料作為記述現(xiàn)實經(jīng)濟變動過程的手段。經(jīng)濟計量學(xué)：以統(tǒng)計資料作為驗證經(jīng)濟理論、預(yù)測未來、進(jìn)行政策評價的手段。注意：“經(jīng)濟計量學(xué)”和“計量經(jīng)濟學(xué)”這兩個概念沒有本質(zhì)區(qū)別模型、數(shù)理經(jīng)濟模型和經(jīng)濟計量模型的區(qū)別模型是對現(xiàn)實的模擬和描述。例如：語義模型、物理模型、幾何模型、數(shù)學(xué)模型。數(shù)理經(jīng)濟模型與計量經(jīng)濟模型數(shù)理經(jīng)濟模型揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。 某商品需求量； 該商品價格； 相關(guān)商品價格； 消費者收入； 消

7、費者偏好計量經(jīng)濟模型揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的定量關(guān)系，用隨機性的數(shù)學(xué)方程加以描述。計量經(jīng)濟學(xué)的應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析。指應(yīng)用計量經(jīng)濟模型對經(jīng)濟變量之間的關(guān)系作出定量的度量。預(yù)測未來。指應(yīng)用已建立的計量經(jīng)濟模型求因變量未來一段時期的預(yù)測值。政策評價。指通過計量經(jīng)濟模型仿真各種政策的執(zhí)行效果，對不同的政策進(jìn)行比較和選擇。二、經(jīng)濟計量學(xué)的歷史客觀地認(rèn)識與科學(xué)地表述經(jīng)濟規(guī)律是歷代經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟計量學(xué)工作者的奮斗目標(biāo)。然而經(jīng)濟活動的多因素性、隨機波動性以及事件發(fā)生的不可逆性一直影響著經(jīng)濟學(xué)的科學(xué)化進(jìn)程。經(jīng)濟學(xué)與自然科學(xué)的一個最大不同點就是無法建立實驗室，無法創(chuàng)造出其他因素不變的理想環(huán)境。自然科學(xué)中的變量常遵循函

8、數(shù)關(guān)系，但對于經(jīng)濟問題卻沒有函數(shù)關(guān)系可言，只能建立統(tǒng)計模型。盡管這樣，隨著經(jīng)濟計量學(xué)的誕生，人們借助數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)知識分析和預(yù)測經(jīng)濟問題。雖然這只有幾十年的時間，卻超過了經(jīng)濟學(xué)數(shù)百年積累起來的文字分析水平。 經(jīng)濟計量學(xué)的發(fā)展可分為三個時期： (1) 20-40年代，(2) 50-70年代，(3) 80-至今。計量經(jīng)濟學(xué)產(chǎn)生的前奏 十九世紀(jì)歐洲主要國家先后進(jìn)入資本主義社會。工業(yè)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，經(jīng)濟活動規(guī)模的不斷擴大，需要人們對經(jīng)濟問題做出更精確、深入的分析、解釋與判斷。這是計量經(jīng)濟學(xué)誕生的社會基礎(chǔ)。 到本世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)理論日趨完善為計量經(jīng)濟學(xué)的出現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)。17世紀(jì)Newton-Lei

9、bniz提出微積分；19世紀(jì)初（1809年）德國數(shù)學(xué)家Gauss提出最小二乘法，1821年提出正態(tài)分布理論；19世紀(jì)末英國統(tǒng)計學(xué)家Galton提出“回歸”概念；20世紀(jì)20年代Fisher R.（英1890-1962）和Neyman J. D.（波蘭裔美國人）分別提出抽樣分布和假設(shè)檢驗理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計的理論框架基本形成。這時，人們自然想到要用這些知識解釋、分析、研究經(jīng)濟問題，從而誕生了計量經(jīng)濟學(xué)。 “經(jīng)濟計量學(xué)”一詞首先由挪威經(jīng)濟學(xué)家弗里希Frisch仿照生物計量學(xué)（biometrics）一詞于1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人發(fā)起在美國成立了國

10、際經(jīng)濟計量學(xué)會。1933年1月開始出版“經(jīng)濟計量學(xué)”（Econometrica）雜志。目前它仍是計量經(jīng)濟學(xué)界最權(quán)威的雜志。 30年代經(jīng)濟計量學(xué)研究對象主要是個別生產(chǎn)者、消費者、家庭、廠商等?；旧蠈儆谖⒂^分析范疇。第二次世界大戰(zhàn)后，計算機的發(fā)展與應(yīng)用給經(jīng)濟計量學(xué)的研究起了巨大推動作用。從40年代起，經(jīng)濟計量學(xué)研究從微觀向局部地區(qū)擴大，以至整個社會的宏觀經(jīng)濟體系，處理總體形態(tài)的數(shù)據(jù)，如國民消費、國民收入、投資、失業(yè)問題等。但模型基本上屬于單一方程形式。20-40年代50-70年代 1950年以Koopman發(fā)表論文“動態(tài)經(jīng)濟模型的統(tǒng)計推斷”和Koopman-Hood發(fā)表論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟關(guān)系的估

11、計”為標(biāo)志，經(jīng)濟計量學(xué)理論進(jìn)入聯(lián)立方程模型時代。 經(jīng)濟計量學(xué)研究經(jīng)歷了從簡單到復(fù)雜，從單一方程到聯(lián)立方程的變化過程。進(jìn)入五十年代人們開始用聯(lián)立方程模型描述一個國家整體的宏觀經(jīng)濟活動。比較著名的是Klein（克萊因）的美國經(jīng)濟波動模型和美國宏觀經(jīng)濟模型，后者包括20個方程。聯(lián)立方程模型的應(yīng)用是經(jīng)濟計量學(xué)發(fā)展的第二個里程碑。 進(jìn)入70年代西方國家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。從著眼于國內(nèi)發(fā)展到著眼于國際的大型經(jīng)濟計量模型。研究國際經(jīng)濟波動的影響，國際經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略可能引起的各種后果，以及制定評價長期的經(jīng)濟政策。70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝煌的時代，最著名的聯(lián)立方程模型是“連接計劃”（Link Pr

12、oject）。截止1987年，已包括78個國家2萬個方程。這一時期最有代表性的學(xué)者是L. Klein教授。他于1980年獲諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。 前蘇聯(lián)在本世紀(jì)20年代也開展過這方面的研究，但到30年代就中止了。60年代中期以來，前蘇聯(lián)及東歐一些國家開始大量編制投入產(chǎn)出模型并取得有益成果。 因為七十年代以前的建模技術(shù)都是以“經(jīng)濟時間序列平穩(wěn)”這一假設(shè)為前提而設(shè)計的，但戰(zhàn)后多數(shù)國家的宏觀經(jīng)濟變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對非平穩(wěn)經(jīng)濟變量進(jìn)行預(yù)測時常常失敗。從70年代開始，宏觀經(jīng)濟變量的非平穩(wěn)性問題以及虛假回歸問題越來越引起人們的注意。因為這些問題的存在會直接影響經(jīng)濟計量模型參數(shù)估計的準(zhǔn)確性

13、。 80-至今 此時，計量經(jīng)濟工作者面臨三個亟待解決的問題：(1) 如何檢驗經(jīng)濟變量的非平穩(wěn)性，(2) 如何把時間序列模型引入經(jīng)濟計量分析領(lǐng)域。(3) 如何進(jìn)一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟計量模型。 計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的第三個里程碑是1987年Engle-Granger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正，描述、估計與檢驗”。該論文正式提出協(xié)整概念，從而把計量經(jīng)濟學(xué)理論的研究又推向一個新階段。Granger定理證明若干個一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達(dá)式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關(guān)于向量自回歸模型中檢驗協(xié)整向量，并建立向量誤差修正模型（VE

14、C）的文章，進(jìn)一步豐富了協(xié)整理論。 經(jīng)濟計量學(xué)在我國的發(fā)展?fàn)顩r 1960年中國科學(xué)院經(jīng)濟研究所成立了一個經(jīng)濟數(shù)學(xué)方法研究組。主要搞投入產(chǎn)出、優(yōu)化研究。那時在大專院校的經(jīng)濟類專業(yè)還沒開設(shè)經(jīng)濟計量學(xué)課程。文革中又把經(jīng)濟計量學(xué)作為資產(chǎn)階級意識形態(tài)加以批判。改革開放以后，1979年三月成立了中國數(shù)量經(jīng)濟研究會（1984年定名為中國數(shù)量經(jīng)濟學(xué)會，并辦有一份雜志，數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究）。 1980年中國數(shù)量經(jīng)濟學(xué)會首次舉辦經(jīng)濟計量學(xué)講習(xí)班，邀請Klein等七位美國教授講課。自此，計量經(jīng)濟學(xué)的教學(xué)與科研迅速展開，取得許多研究成果。國家信息中心為參加聯(lián)合國的“連接計劃”研制了我國的宏觀計量經(jīng)濟模型。吉林大學(xué)數(shù)

15、量經(jīng)濟研究中心研制了“國家財政模型及經(jīng)濟景氣分析系統(tǒng)”。 1998年教育部規(guī)定計量經(jīng)濟學(xué)是我國大學(xué)經(jīng)濟類專業(yè)本科學(xué)生的8門必修課之一。多數(shù)學(xué)校已經(jīng)把計量經(jīng)濟學(xué)列為碩士生和博士生的必修課程。目前我國已經(jīng)有14個計量經(jīng)濟學(xué)專業(yè)博士點。42個碩士點。但從整體上說我國的經(jīng)濟計量學(xué)教學(xué)與科研水平與世界水平相比還有很大差距。還缺少在世界上知名的學(xué)者。三、經(jīng)濟計量學(xué)的方法論經(jīng)濟計量研究的步驟：1.建立一個理論假說；2.設(shè)定數(shù)學(xué)模型； 3.設(shè)立經(jīng)濟計量模型；4.收集數(shù)據(jù)；5.估計經(jīng)濟計量模型參數(shù)；6.檢驗?zāi)Ｐ停?.應(yīng)用模型。舉例說明：經(jīng)濟形勢會影響人們進(jìn)入勞動力市場的決策嗎？設(shè)立理論假說 受挫工人假說：經(jīng)濟形

16、勢惡化時，許多失業(yè)工人退出勞動力市場。 增加工人假說：經(jīng)濟形勢惡化時，后備工人紛紛進(jìn)入勞動力市場。確定經(jīng)濟指標(biāo) 假設(shè)用失業(yè)率(CUNR)度量經(jīng)濟形勢，用勞動力參與率(CLFPR)度量勞動力參與情況，那么就有： 受挫工人假說表現(xiàn)為失業(yè)率與勞動力參與率之間的反向關(guān)系； 增加工人假說表現(xiàn)為失業(yè)率與勞動力參與率之間的同向關(guān)系。1.建立一個理論假說并確定經(jīng)濟指標(biāo)注釋：勞動力參與率：經(jīng)濟活動人口（包括就業(yè)者和失業(yè)者）占勞動年齡人口的比率。 失業(yè)率：失業(yè)人口占經(jīng)濟活動人口的比率。 根據(jù)散點圖，可以將CLFPR和CUNR之間的關(guān)系用如下數(shù)學(xué)模型來描繪： 其中， 為截距; 為斜率，度量了CUNR變動引起的CLF

17、PR的變化量。以上方程設(shè)定了變量之間的精確或確定關(guān)系。2.設(shè)定勞動力參與率的數(shù)學(xué)模型變量u包括了其他影響勞動力參與率的因素，稱為隨機誤差項或誤差項。上式就是一個經(jīng)濟計量學(xué)的模型。等式左邊的變量稱為應(yīng)變量或被解釋變量，等式右邊的變量稱為自變量或解釋變量。線性回歸分析的主要目標(biāo)就是揭示一個變量（應(yīng)變量）與其他一個或多個變量（自變量）之間的行為關(guān)系。3.設(shè)定勞動力參與率的經(jīng)濟計量模型4.收集數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)：同一截面單位的一個或者幾個變量按時間順序排列的數(shù)據(jù)。橫截面數(shù)據(jù)：一個或者幾個變量在同一時間點按不同截面單位排列的數(shù)據(jù)。合并數(shù)據(jù)：既包括時間序列數(shù)據(jù)又包括橫截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)序列。5.估計經(jīng)濟計量模型

18、參數(shù)6.檢驗?zāi)Ｐ?主要內(nèi)容包括：經(jīng)濟學(xué)檢驗、統(tǒng)計學(xué)檢驗和經(jīng)濟計量學(xué)檢驗。7.應(yīng)用模型 利用模型進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析、預(yù)測和驗證理論四、本課程講授的基本內(nèi)容第一部分：線性回歸模型 1.雙變量模型的估計與假設(shè)檢驗； 2.多元回歸：估計與假設(shè)檢驗； 3.參數(shù)線性模型的估計與假設(shè)檢驗； 4.回歸模型的函數(shù)形式 5.虛擬變量回歸模型。第二部分：違反CLRM假設(shè)的處理 1.模型選擇 2.多重共線性； 3.異方差； 4.自相關(guān)。附：經(jīng)濟計量學(xué)常用軟件：EViews (Econometric Views) V. 2.0, 3.0, 4.0（美國QMS公司的軟件產(chǎn)品）SPSS, SAS（主要用于一元和多元統(tǒng)計分析）St

19、ata(Stata 的統(tǒng)計功能很強，除了傳統(tǒng)的統(tǒng)計分析方法外，還收集了近 20 年發(fā)展起來的新方法，如 Cox 比例風(fēng)險回歸，指數(shù)與 Weibull 回歸，多類結(jié)果與有序結(jié)果的 logistic 回歸， Poisson 回歸，負(fù)二項回歸及廣義負(fù)二項回歸，隨機效應(yīng)模型等。)PcGive (Personal Computer, General Instrumental Variable Estimation) V. 8.0, 9.0, 10.0,PcFiml (Personal Computer, Full Information Maximum Likelihood Estimation) V. 9.0, 10.0Mathematica V. 3.0, 3.1, 4.0（處理各種數(shù)學(xué)運算）Ox V. 1.11, GAUSS V. 3.2.19（多用于蒙特卡羅模擬）附：關(guān)于經(jīng)濟計量學(xué)的主要刊物：Econometrica*, 雙月刊，美國經(jīng)濟計量學(xué)會主辦，1933年創(chuàng)刊。Journal of Econometrics*, 雙月刊，瑞士出版，1973年創(chuàng)刊。Journal of Applied Econometrics*，雙月刊，美國John Wiley&Sons 出版社，1986年創(chuàng)刊。E