第1章 最小二乘法回歸ols簡介 計量經濟學

1、計量經濟學模型軟件EVIEWS入門武漢大學經濟學系數量經濟學教研室實踐教改項目組編制 Eviews對系統的環(huán)境要求 1.一臺386,486,奔騰或其他芯片的計算機,運行Window 3.1,Window9x,Window2000或Window NT操作系統。2.至少4M的內存。3.VGA,super VGA顯示器。4.鼠標，軌跡球或寫字板。5.至少10M以上的硬盤空間 安裝步驟 準備好Eviews的安裝盤，確保第一張盤沒有寫保護。1.運行Window程序，將其他應用程序關閉。2.在軟驅（例如A盤）中插入第一張安裝盤。3.開始 運行 A：setup4. 在提示下依次插入其他的盤，安裝完所有后續(xù)盤

2、后，將再次要求插入第一張盤，最后給出安裝成功的信息：“Eviews has been successfully installed”Eviews窗口簡介 主窗口簡介 軟件安裝后，啟動Eviews3.1程序，進入主窗口，見圖1.1 主菜單說明1File:有關文件的創(chuàng)立（New）打開（Open）,保存（Save/Save as）,關閉（Close）,程序運行（Run）等，選擇下拉菜單中的Exit將退出Eviews軟件。Edit：通常情況下僅提供復制（Copy）功能，應與粘帖（Paste）配合使用，對某些特定窗口，如查看模型估計結果的表達式時，可對窗口中的內容進行剪切（Cut），刪除（delete）

3、等工作選擇(Undo)表示撤消上步操作。主菜單說明2View和procs：兩者的下拉菜單的項目，隨著當前的窗口不同而改變，功能也隨之變化，主要涉及變量的多種查看方式和運算過程。 Quick: 提供快速分析過程，包括常用的統計分析方法，回歸模型，時間序列模型以及各種重要的檢驗。 Options: 系統參數設定選項。與一般應用軟件相同，Eviews運行過程中的各種狀態(tài)，如窗口的顯示模式，字體，圖象，電子表格等都有默認的格式，用戶可根據需要選擇Optios下拉菜單中的項目對一些默認格式進行修改 工作文件的創(chuàng)建和調用 工作文件的創(chuàng)建 Eviews要求數據的分析處理過程必須在特定的工作文件（Workfi

4、le）中進行，所以在錄入和分析數據之前，應創(chuàng)建一個工作文件。 在主菜單中選擇File/New/Workfile, 圖1.2在上圖的空格輸入數據的起止時間 ,點擊OK圖1.3圖1.3一元線性回歸模型的估計 案例：估計第一步：數據輸入 輸入數據可以有這樣；兩種方式：命令方式和導入方式如果數據需要自己手工輸入，一般采用命令方式命令方式格式為：data DATA CONSP GDPP輸入這個命令后，按回車鍵就可以得到如下一個數據輸入窗口 圖2.1一個例子如圖2.3所示的名為nnn的Excel工作簿中，序列consp和gdpp分別代表我國1978年到2000年的人均消費支出和人均國民生產總值。Eview

5、s未經漢化，所以在Excel中不能存在漢字，否則無法讀入，現將其讀入Eviews.圖2.2按照第一章中的方法建立一個時間為1978年到2000年的工作文件，將EXCEL表格中的數據復制粘貼到group下。STEP 1作散點圖 在這個組窗口中選View/Graph/Scatter/Simple scatter就可以得到以下一個散點圖：STEP 2圖2.3STEP 3格蘭杰因果關系檢驗 格蘭杰（Granger）因果關系檢驗的目的是為了找出兩個變量之間是否具有因果關系并且判別誰是因（自變量）誰是果（因變量）。具體操作是：仍然如前所述，先打開GDPP和CONSP的組窗口，選擇View/Granger

6、Causality出現以下一個對話框： 圖2.4STEP 4OLS估計 在確認了兩個變量之間的線形關系后就可以運用，OLS法進行估計了。在這個例子中，具體操作有兩種方法，一種是命令操作法：即在Eviews命令欄中輸入ls consp gdpp。另一種方法是菜單操作法：先打開GDPP和CONSP的組窗口，然后選取Procs/make equation得到如下對話框：圖2.5點擊OK后得到OLS估計結果如下：圖2.6一元線性回歸模型的預測 要對一元線性模型進行預測，需要在已知解釋變量值的條件下進行。要得到解釋變量值的方法有很多，其中之一便是對時間T進行回歸，再趨勢外推得到解釋變量的值，即利用時間序列外推預測，在以后的章節(jié)中我們還會介紹高級時間序列外推預測法。下面仍以前面的例子輸入時間變量T，從1978到2000年分別賦值1到21，建立時間序列模型(略去隨機項)GDPP=a+Bt進行回歸得到的結果為：預測步驟選擇Procs/change workefile range 把原來的工作文件擴展為1978到2009年擴展時間變量T的范圍，在本例中擴