2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫高分300題(精細答案)(江蘇省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。

A.賬面資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.經(jīng)濟資本【答案】CCO10G7G7R4Q10P4P1HL9X9C7F8O10S5V1ZZ10G4Y7Z7Y4T2F32、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每兩年一次

D.至少每兩年一次【答案】ACZ7B1G5D2S1Y1D8HY9S8I3P3P6Q9N2ZX9R4A2R8U6M10F103、遠期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差【答案】BCO3K1I8D3W9J6I7HB10O4R3U9D1Y9H8ZR6M3M6W9S10D10F84、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCY6O1O10S4N1O9X9HW8I10G2W3Q2N1S8ZX1E10J7B2P5P8D45、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個營業(yè)日內完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCN10O1D8B1Q1N5Q9HC9F5W7P1M6Z4M8ZT4I10D7J2M10N3N36、在商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預警指標不包括（）。

A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

C.市場需求出現(xiàn)明顯下降

D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】DCW9V5D10B4I4O9I10HZ3T4O1T3M6E7Y1ZP8D8T6T2Y9P10T27、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區(qū)域，如確需進入應得到適當?shù)呐鷾剩ǎ?/p>

A.其活動也應受到監(jiān)控

B.其活動在必要時才受到監(jiān)控

C.其活動不會受到監(jiān)控

D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】ACE6B10I9Y6K5K6L1HF5M1T10O3I10X2D5ZM10T9N1M6O2Q7J108、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經(jīng)營管理架構、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風險水平相適應

B.風險管理要貫穿在業(yè)務經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理

C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務部門保持絕對關聯(lián)【答案】DCT8F8Y10D6S2Q1P4HM6M10Q7S10V5B10J1ZR8I5F3C3X3N5U49、“風險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風險。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACL1V4X8F9W3C9L4HG9L8O10L9K4R8P5ZQ2A9U3D1U7B10E110、商業(yè)銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時性【答案】CCH4I7B2C7L1C1E2HV9T10S1X6B7T2P5ZO8T2I3U6B3Z10Y711、使用Della-plus方法計算期權產(chǎn)品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風險

B.Gamma風險

C.Theta風險

D.Vega風險【答案】CCR7P7X6N7T10G3J6HW8X3J6J5K3L1B8ZR3F9L6G3P6T10Y512、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】CCZ8T8B9Z8M1H1U5HZ2Z5F9T8R4I9J9ZG3K1O6V8B8B2X313、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。

A.居民儲蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費收入【答案】CCM5T8P1O7S1E6J1HC5Z4A3Y7L7X7W2ZQ8T7H1Z3P1B10Z114、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等

B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】DCU9P6C7D9S3L1T10HW2M8X8F1B1Q9Z4ZY1U5X6Q2Y3N3I315、下列關于商業(yè)銀行風險管理的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險管理主要是事后管理

B.風險管理應當實現(xiàn)風險與收益的合理平衡

C.風險管理應當以客戶為中心

D.風險管理主要是控制風險【答案】BCQ3X1Q10J8G7A4T4HL2W9T8O7C4K1B7ZD1C5B6P6F1A6K1016、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】CCQ9U10I2V10N10U4R7HE7M7E2D5Z7Z7P10ZK10P6E6U1I2C4I317、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.敞口限額

C.經(jīng)濟資本限額

D.期限限額【答案】BCL8I9N9H7M5X2O10HY1U5Z2L5K9Q1U3ZH9N8H9F10U7C4H718、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCH6F9L8S4W8Z8D5HM5W1B3G2E4H9L10ZJ9V2C3A9V4X2W119、下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

D.應將監(jiān)管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上【答案】DCK10A2O5E8E1Y8O8HY4E7B5P4Y1V1C1ZV4N9M8F3U8R8T820、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)【答案】DCB7P8W9K3P1T4N5HR10G5N5M8S2W10Y2ZK9I8V9F6D1H4O1021、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCI3V6J4F5Q2W5C9HW6G5C4B1T4W6S9ZJ8E3T7A9G7X9S1022、風險事件：

A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險

C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險

D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】BCR5K6Q9K5R7E7K10HJ2X7D3M2F9O4B6ZM3Q5H4V6M3M10C223、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債【答案】CCB4D6T3V6U3V4R6HE1Y2X2U6J8K10K9ZN5X10Y4Q8L6D1B524、商業(yè)銀行操作風險計量模型的觀測期為（）。

A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年【答案】CCS3W8B7Y7U10F3Q6HM5L1R4E2L5C6R8ZV7J7A10T5T9Q1C725、（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的權利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內按規(guī)定價格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權利。

A.外匯期貨

B.外匯掉期

C.外匯期權

D.外匯遠期【答案】CCP10K7Y2X6W1T7X2HZ4I4X9I5Y8U7S9ZG1M3R5X1X5C9W526、戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，維護良好的客戶關系

D.最大限度地避免經(jīng)濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負債結構【答案】BCB7O5I3T7Z7H2I4HW9B10F7N4U9G2R7ZV4L3X4L5K10M3Q227、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是【答案】DCN10H5N10B4P7P1D6HY3E6B7Y1W3I1X5ZV5N1P2G9P10Q9S528、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】BCU10A2A7A1Q1R1L8HD2D6P3W1J10K2W10ZH2H9V8G7L1X7O229、金融機構開展資產(chǎn)管理業(yè)務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實信用，遵紀守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實信用，勤勉盡責【答案】DCX6W3G2G2J10B6L9HY6B8B6S3H6V5L2ZI7I2W5K10V3O1L530、某銀行因為信息技術系統(tǒng)建設存在缺陷導致無法正常辦理業(yè)務，該操作風險的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCX9J7E8I7Z9L7F2HO2Q3P10E1J5I2S7ZR9N10K6N4F9J7X631、下列不屬于風險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風險限額預測

B.風險限額設定

C.風險限額監(jiān)測

D.風險限額控制【答案】ACR9S10E1U4W7Y1M2HX6O1V4G9P9I4N1ZM5A3J8Z8N7A7M1032、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。

A.市場風險

B.信用風險

C.流動性風險

D.操作風險【答案】CCK6Z7P7M9G7L8A4HZ2F8P5I10B2I7K7ZQ10L3E2Y1K3G2U733、下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高

D.久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】CCZ5W10N5H4E9P10A8HE5C1U1R6L9A2S10ZW9H6L4K8E4Z10Z934、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】BCB4K8N9Y5P6K7C1HW4Y7V4R9E2X1X1ZD3W2U5F5B3B7G635、監(jiān)管機構對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】CCA9B6P1I4B2Z9C1HO9H10D2E9I5G1R9ZM10J3U6D3Y8Z7B136、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCL2H4P1A4H8P8Q7HG4A1C5G7M9D6O3ZR7K9Y2P8R1H10L637、信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】CCX7P10S1C9N5J1I5HP5T6W8M2B10F5Q9ZF2J5H3V6O7N10N138、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最小（）。

A.自由資金匱乏

B.產(chǎn)業(yè)層次較低

C.產(chǎn)品結構單一

D.宏觀經(jīng)濟變化?【答案】DCO5U5Q6J10Z10F2O5HB4N3R1T3F7T4L9ZN2D3U5F5V2I10T939、監(jiān)管機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風險狀況【答案】ACH7B3I5E3M2C4C1HC1V4X2M4R2E9K1ZC8T2K1H9K8X7L440、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據(jù)

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】CCO4R1S1L9L6E10A10HD4H6N7Y6Y4M1R10ZT4E4Q6S1H8K8Y241、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCW10E10P8V10O7P7I10HQ10O2J2D3Q1O10I3ZI10H1J9V2T1O9A942、下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是（）。

A.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分

B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調一致

C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望

D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線【答案】CCL5J1X6X1A7N9W2HU4Y10G4A6B6L1Z2ZG7I5D1N3M8G8E543、關于久期分析，下列說法正確的是（）。

A.如采用標準久期分析法，可以很好地反映期權性風險

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果仍能保證準確性【答案】BCY2H4S8J8G4R4O5HK5Y9A8N5D4Z5N3ZV2I6C4S7H5Y7E444、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

A.法律風險

B.戰(zhàn)略風險

C.聲譽風險

D.操作風險【答案】CCK3Y7E9N3A1C8D9HN10C7P3V10T4R9X7ZB4N9Y9C7L6N10N1045、全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會【答案】ACJ8T6L6G6N3R1J4HG8C5V6K7I7M2W1ZF2G5B1S1Q8O4M946、下列不屬于商業(yè)銀行內部控制要素的是（）。

A.控制活動

B.風險評估

C.風險治理

D.內部環(huán)境【答案】CCM7B6A10Z3T9X7L2HB7V5B6R10P2O10E9ZE6S2H7O7V4P7S447、某銀行因為信息技術系統(tǒng)建設存在缺陷導致無法正常辦理業(yè)務，該操作風險的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCV10Q8S10K2B7K2D6HF7M7K5H5U4H6V9ZM10S6A3F9L2X1S148、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。

A.匯率風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】DCL8E4G10H10U10V4R4HX1M4M10I5D3J2C8ZS6H8X9K10Y2W9T649、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

D.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務【答案】BCJ4P5K10N3X9B4P10HQ6J10S4D1O10E2Y3ZR5D8M10M2X5X9Z1050、假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元【答案】CCU6S1T3R5Z1F7W2HW3V3Y2J5E5Z2Q1ZG3W7I3V7M2Q1Y251、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCO3T8D4G1A3J10I2HV7E5E9W2D4O5Z4ZB5W3N7A10Q7L10Y552、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACY1Q7G8J7B5N4J10HE7C7B5T4Y8H9E8ZU8V10Y3P6C3K6N1053、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】ACN7T9M3B2A7K4J6HJ9Q7U4I4W6I6C1ZR6W3F10W8U7N9L1054、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCN7K2W5K10E5L9I9HD5X9S1Q9H5K7I7ZH5P8V9H9O4Y1Y455、根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，（）。

A.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權之和

B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和

C.風險分散效果較差

D.風險分散效果較好【答案】CCC4J5B4F4W10G7N9HX1C6H6Z1F4P1D7ZQ7V4L1H7K2I7J756、遠期合約不包括（）。

A.外匯期貨合約

B.遠期外匯合約

C.期權合約

D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約【答案】CCM6I10I4A3L3J9M4HW2V1V4V3G2F6J8ZO8T8H2I9X7F3G857、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是()。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】BCV9J5J2V6Y3D8C8HR9R6Q9A9B6Y3N4ZM8R9B6R4D10B1U658、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風險權重計量信用風險加權資產(chǎn)的方法是()。

A.內部評級法

B.權重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法【答案】BCP10Z8W9D8G2B1U5HW9P8G9H7J8X4R4ZF8E2K4T4T5Z7P559、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務人

D.客戶【答案】ACR6Y3W6X9Y7J10U6HW3W8X4N9H8P5T9ZW10H10A1X1L2S5C560、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】BCA10K1H6J4U4T1T9HJ7L6C3C5E6P3I8ZS8L6K3Y5V9Q7Y861、集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度

B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力

C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信額度的參考值

D.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額【答案】BCC5Q2G3X8X9M7A10HE4X8L6D3O6C8Y9ZL10O4L1V2K5V8N862、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACK3Q7N2W9P2L4T1HX9F6U9I6J2E6P5ZY8J2C6A10M4A6M763、金融機構開展資產(chǎn)管理業(yè)務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實信用，遵紀守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實信用，勤勉盡責【答案】DCF7M9N3C6J3V10X9HP2W4P10Z7U10E4T5ZM2Y3P2S2D3K10O864、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產(chǎn)時，對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權的風險權重為（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCH10K10L5J6F4K8B3HI1H4E7X1M4G2Z1ZS1C1V5W9Y10Z6Z465、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議屬于內部流程中()的風險點操作。

A.財務／會計錯誤

B.文件／合同缺陷

C.錯誤監(jiān)控／報告

D.結算／支付錯誤【答案】BCL10W10L3P7V8Y4Q7HG7G2H9I2O9Z8A5ZO6F7N2S7U1P10Z366、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B.懲罰機制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規(guī)則披露信息

C.法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】BCC9M6P3C7K5T5O5HM9H10A2X4F3G10S2ZJ5P2V4L5A6K2V267、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCS7G7K4Q2R9K6A3HD9Z7T1E6M6C10X1ZD10J10X9C4H7A7E168、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。

A.董事會和監(jiān)事會

B.董事會和高級管理層

C.董事會和風險管理委員會

D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】BCW3Q1L6W5Q4X2X2HK1D1X2Q6Y2Z4N2ZK7Y7Z4J8F2S4E169、集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度

B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力

C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信額度的參考值

D.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額【答案】BCX1Q10Y9E2U5R4S4HQ10U9Z5Y1D1W4K1ZU10Q7V9L6I10F9C470、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCP6K5D1N10O8G5W6HM7Y5A3B10V4G9C8ZZ3W1K3M4Q5W9C371、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經(jīng)濟資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）

A.越高；越大；越低

B.不變；減小；變高

C.越高；越大；越高

D.越低；越?。辉礁摺敬鸢浮緾CL2J10A4O7P2D10R7HK8L3C9O3O10E8U7ZL6Y9Z8L4W8O5Z1072、（）應當確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當?shù)母M措施。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.內部審計部門【答案】BCM4T4F5U1O9Y6J8HF8J4N9B4M6M4B7ZD10A5U5D7D2I5C873、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計【答案】DCS6Q6V2L2P9P7S6HT7P7Q2Q9P9N5A2ZF1P6Q1L7M2G8A774、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCU1I4S4Q10L3B2X3HG1B4C10G8V7E9K5ZS10G4T7I7G7P2O475、下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.聲譽風險通過系統(tǒng)化方法來管理

B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免

C.聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值

D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】ACJ2H2L2N5C1G10Y5HS6S10P6Z4I8Q10Y6ZX6M4E3K7D2S10U1076、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風險計提不足的問題。

A.巴塞爾協(xié)議Ⅱ

B.巴塞爾協(xié)議Ⅰ

C.巴塞爾協(xié)議Ⅲ

D.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】ACC9B4N2S2G1P6G9HW8N3K1Q3J10U10K4ZL1Q3A5L8Y9Q5J877、假設等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCQ8A9V7N8R10L10A10HO10O2J9D3N10Q5N4ZL4P2F5M6D10J4G678、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關

B.無關

C.負相關

D.以上都不對?【答案】CCZ7U6T4C3M8T2D7HZ6J1B9L6G4Y8H10ZZ1A8Q2F2W8U3W579、關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。

A.核心負債比不小于50％

B.流動性覆蓋率不小于100％

C.流動性缺口率不小于-10％

D.流動性比例不小于25％【答案】ACX8O8E2B6P7H2J6HP7V9H7H2T5G5G2ZW4W10P1D9C4A2N280、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.基本指標法

B.標準法

C.內部評級法

D.高級計量法【答案】DCR8N3E2Q2G6N10N5HT6I9C8R6Z3S5S2ZH4V2H9L10S8U2D281、國別風險的評估指標不包括（）。

A.數(shù)量指標

B.等級指標

C.規(guī)模指標

D.比例指標【答案】CCI6N8T8L10L2W4E7HX8X7N3S9S8R5Z10ZE7W10D7M9Z6Y5C282、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

A.高級管理層

B.風險管理部門

C.風險管理委員會

D.業(yè)務部門【答案】CCD9G5I10N10C7B4Z1HP5C5Q6X8M1G5A8ZO3K4B8S8I9Z10G783、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經(jīng)風險調整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率【答案】DCP2N8F7M3Y9J4X9HK2U7C1A6M2I3T3ZE1Q8Q2M1Z2F6X484、商業(yè)銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經(jīng)濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟增加值為（）萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCP4S8P8O5E8B3V2HZ8N4D4C5W5V9R2ZO4Y7X3G7H7R8F585、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。

A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】ACQ10X8I3L4P3Y3R7HR7A10V4E3G1E4E8ZQ1I3M6C3V8H3Y586、下列說法正確的是（）。

A.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任

C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風險管理方面的履職情況

D.市場風險管理部門相對于業(yè)務經(jīng)營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵【答案】DCF6Y6Z7P1C5P2M6HV9D9T1R9Z10V6U7ZN5S9O8Q1D8J8P587、內部控制體系和()是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCO6T10Y1K7B10T10X9HD2Y1O1L7L4J7M9ZT8G9H5Z7W3P9X688、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCG4B6K4O8V6V4V2HV9U9F7E3O4B6Z6ZL10D6H1K1S5W1Z289、在國別風險的主要類型中，（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.主權風險

B.傳染風險

C.政治風險

D.轉移風險【答案】DCQ2V4C6K1P3G6N7HA10U7M6O2T5P7A3ZR7S9K7H8C10M9D390、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力

C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACE7N5O6T8O5C7Y8HT9H5Y3N4B2Y6N3ZT10X9Y9J4C1Q3W891、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCN7B6E3M3T8T7Y6HF10Q10M5N5U4H2H1ZK1D3I10O5T2E6M1092、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】DCA3T1C3L2E4N5Q4HF5W8E10K4J8M3G9ZV1I10T8Q5B1Y6N593、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）

A.第二支柱資本要求

B.儲備資本要求

C.逆周期資本要求

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】ACI7G3W8Z6Z1R4U2HM8L3S6E4Q6M10V5ZR5T3Q6P6T2Q1J694、（）應當確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當?shù)母M措施。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.內部審計部門【答案】BCK8A4C4E7J8G10D7HB6P3N4A3R8H4S8ZV8V10S4B5X8A5R295、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。

A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行

B.信息科技系統(tǒng)應用開發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】DCX4J6F5I1W8F1Q5HB10C8V6T1X7D7G2ZX1W6Y1G10M5V3L396、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。（）

A.不變；減小；變高

B.越低；越?。辉礁?/p>

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高【答案】DCY8K3H2G3N4R4Y6HR4S4D9J6L4L6I8ZH4V1O2O8O6I9Z197、以下關于銀行監(jiān)管原則中公正原則內容表述錯誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內容

C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據(jù)實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】DCO8X2Y9D4R4G10R3HD3B10F6N2S7H10A3ZZ6Z6X1V2U7D2C598、下列關于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】CCO1M3Z5M9J4N9X1HI4N6W10E8G10M6K4ZI9A9B7K1N7A6S699、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型【答案】CCT9Q9P9X8O9J1O3HK2U4S3S7S6N6Q6ZN6Y9Y7A5N8Q2K2100、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責（）聲譽風險。

A.識別、評估、監(jiān)測、避免

B.識別、避免、監(jiān)測、控制

C.避免、評估、監(jiān)測、控制

D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】DCL6P8S7Y2Y4I1K7HI9R9M3D10K5Z4O2ZD7L9E2U1Z10M7L3101、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計【答案】DCE3Y1A1A9O3L9O2HE7J9B3A6T10H3U1ZZ2S9Y5H7N2L7K10102、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。

A.內部報告和外部報告

B.綜合報告和專題報告

C.一般報告和特殊報告

D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】ACP8Z9Z10Z10G6M6P8HI10X10C10T5C5C10V1ZM1U9V3D2F4X3M2103、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險

D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】CCS6O9Y9N6N9D9U8HC3E3N2G4H2A7Y9ZG2U7B5P7Z4P6F1104、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACN3T8T5J6M1G8Z4HS4U8E1J9H3G6N6ZS10K8B3A8X2V8Q6105、以下關于銀行監(jiān)管原則中公正原則內容表述錯誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內容

C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據(jù)實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】DCJ1T10R6I5R3C8Z10HQ6J5M1W2D9P8U8ZJ9U9W7K1C3E3M8106、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】CCZ2D3R6L1H9T1V1HO1D2D5U9R1R9J6ZE5Q10P2U7T2I5F6107、在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，國務院銀行監(jiān)督管理機構提出的監(jiān)管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管內控、提高透明度

B.管機構、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】DCP8H10V4A1J5V8Y8HW6Y3V4A9H10Z10R10ZV4K7T8P6L8O9W10108、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】DCC8W4E3E1D6T2S2HR5D10N3P9N1J2V6ZM10E4Y6T6H10X1J9109、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。

A.內部欺詐

B.產(chǎn)品設計缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務外包【答案】CCE8I2G10U6I8S7J4HC9U7P1P8Q3C10G5ZB5N10N7E4F9W5M6110、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】DCO5Q9X6N6Z8J8R10HQ10M3P7Z1O7Y5Y4ZZ8B5E2U10I7B4R6111、商業(yè)銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

C.置信水平無法達到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCR5H9F9W7H5F10P6HQ10G8I4A1K10E8M10ZF6N3F7U6C10U5E6112、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發(fā)的風險。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內部流程【答案】CCC9N10N8C3H4N3C4HG5G2E10H4J8J5R6ZM9L2D4N7N3Y7V7113、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。

A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）

B.購買1份買方期權（CALLOPTION）

C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）

D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】BCO5S10R9P5L4U5G6HH8B8M1O1I3L6N5ZB8R10H4T6M2O9O8114、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCB8X7P2O6E10W7P5HA8P9R4D1I5H3R2ZO1O4Y10N3N4V2Q9115、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線【答案】ACR8L3N2Z10Y7L9N1HE5S4S1Y10G2J8T8ZP5I8F7L9Y2P1Y8116、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的屆值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCC9K3E9K6R1R6F10HS3G8G6Z9C6H7Q9ZF10Q5U1D8Q6B2U4117、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCW2I2T2I3Q10O10M10HR1V9J8U9S1Y4S5ZR7V5X8N10H4B5M2118、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ?/p>

A.銀行應根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制

B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設

C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險

D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】BCT7Q1V4D7W9N9R3HT6C10V8Q9C5G2J10ZW3V5A10X8J3N10O7119、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。

A.不變

B.負相關

C.增加

D.降低【答案】DCC9H8B5P9Y6V3K4HS2G3J7R3R4A3A9ZL8D7D6F5R8Z5T3120、證券融資交易不包括（）。

A.回購交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCS8H7T7U2G5W5R2HC1Z7A7D8E1J2C9ZU2Q1Q2P3V3X9Z6121、根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，（）。

A.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權之和

B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和

C.風險分散效果較差

D.風險分散效果較好【答案】CCO10E7L8N7I2Y1B6HR3K2X3I7V10E1M4ZH8X2W7M10Q7U1L10122、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCV2R5I2Q9G1G1X2HN1I7N7L2O6Z1L9ZD4X8K9B8D5L1I9123、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風險

B.操作風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】BCT4R8V6F2Y9N10G10HY3A3V10U10Q1L5O5ZG10I6C7E9V8J1B4124、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。

A.實際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標

D.人口增長率【答案】DCU4E6O4S1R7G5Q6HU9F10X3B8Y10H6X5ZT9K3Q5G8X2R1O10125、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

B.內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失

D.內部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】CCC1R8A7N10T5J1W10HG4Z5L10P9E4D1S7ZI7J7L5N10G4A3H8126、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會

B.監(jiān)管部門

C.評級機構

D.審計師【答案】CCL5C2F2S8B7J9E6HA6L1F1R1P1Y1B5ZZ5U6Z2F5O6X8N6127、關于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高

D.久期分析能計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】CCX5S10R8R7U3F7D5HZ3N7M3G9T9N2Q2ZG6Z4V3J6V5W3L10128、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關

B.無關

C.負相關

D.以上都不對?【答案】CCR5Y5E9Q1X9F8I1HP7Z2K9U1N5N7O7ZK3C7W9Q2Y8V7F10129、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。

A.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營

B.監(jiān)管部門是市場約束的核心

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)

D.股東通過行使權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】CCR1O3N4G7J6N4N4HV5J6S5R2P1N8K10ZT4J6N1E7J8O6N1130、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務敞口風險主體最終所屬國為

A.泰國

B.開曼群島

C.英國

D.俄羅斯【答案】ACN8T1S6F1Z5B3D1HI6L1X2C9P5Z1U2ZV8K9U9W4G8M9J8131、下列關于并行期信息披露要求描述正確的是（）。

A.并行期內只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息

B.并行期內至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息

C.并行期內不需要同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率

D.并行期內只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】BCP10E2K3G8N4H5W9HL9Q7A7U9R4T5T3ZK7T7X7G4Q3Y4J7132、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是【答案】DCT4C1Q10S2R8R1J8HB4T8G5V6L3S2Q1ZK10F4X1D9O5T5F7133、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。

A.匯率風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】DCO2C3D9F10I4B4G5HW2X4Q8Y1X7O9L9ZU10L8L9V8Z9C7L5134、關于影響期權價值的因素，下列理解正確的是（）。

A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小

B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，賣方期權的價值增大

C.如果買方看漲期權在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產(chǎn)市場價格與期權執(zhí)行價格的差額

D.買方期權持有者的最大損失是零【答案】CCK10P4B2T10S7Z5F5HH6N6K2R10G7U7A9ZT8A9V1A6G1O1P1135、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCV10H9D8V9G10F4B7HU6L6N3N5F9R6S8ZZ9A5Y2C4U6I10L2136、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACL5Q2N6K1U9K7D1HH1F1V7C7T3I2K2ZU4S3B4N4K10K7Z5137、常用的風險事后控制的方法不包括（）。

A.風險隱藏

B.風險緩釋或風險轉移

C.風險資本的重新分配

D.提高風險資本水平【答案】ACD3I7O4N4M7O4B6HN8H1W7O4Q5T6M6ZO2V4S3C8C1M7T9138、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），

A.各項存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項貸款總額

D.現(xiàn)金頭寸【答案】BCS4F9Y10U9K10K4F3HJ7K8G2L4V8B6J5ZO3T5P4N5J1M3F9139、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.監(jiān)事會?【答案】CCJ6Q4Q1T5A7S10X10HV3P5P6H8S10D7O3ZT8S5I2S7V6L7G7140、（?）是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產(chǎn)減值準備?【答案】ACV1A7X6K4Y4B9B6HP9L7M3W7B4J3V1ZE10J2S7E1I6F4O9141、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCE9X3Y9Q9U8G9N8HP10D4F10B10G3Q6T4ZD4Q8N8C9D8F6Q10142、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）

A.內部操作風險損失數(shù)據(jù)；外部操作風險損失數(shù)據(jù)

B.內部操作風險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)

D.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境；內部控制因素【答案】BCK10N9W5A7B5Z8U9HS5Y5J3V2Y4U5C3ZZ6W4H2B2B7A1U1143、以下關于銀行監(jiān)管原則中公正原則內容表述錯誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內容

C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據(jù)實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】DCR4Q6Y3X4R7H8U2HM6P10P2N7I3K8Z3ZA8R2M2B1J5U2B6144、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。

A.聲譽風險，市場風險和操作風險

B.市場風險，戰(zhàn)略風險和操作風險

C.信用風險，市場風險和戰(zhàn)略風險

D.信用風險，聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】CCP9S1D1A6X10S2Q7HI2U6R10L8K4V1Q9ZA9I9A3U4Z2D4Y4145、關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。

A.核心負債比不小于50％

B.流動性覆蓋率不小于100％

C.流動性缺口率不小于-10％

D.流動性比例不小于25％【答案】ACZ9P5K1K9J7D9M10HJ9U5O10D9R4J9M6ZV8P5R4K7Q6A4G2146、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議屬于內部流程中()的風險點操作。

A.財務／會計錯誤

B.文件／合同缺陷

C.錯誤監(jiān)控／報告

D.結算／支付錯誤【答案】BCN3M8N10M9R7D8F5HF9M9J6Q10O1C6E6ZB4Q6N4Y7D8G9W1147、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會風險管理委員會

C.業(yè)務部門

D.風險管理部門【答案】CCO8E8M2J1K3T1B3HC2M4W4K10H9N8H10ZS3P6I3N9V7K4R9148、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)A=2000億元,負債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCY10V1F2E2Y4M4L9HO7D9K2R1B1Q10I5ZE3A8O5H8K7V4M3149、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質押物為市場評估價值為1200萬元的債權。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCI7Z10Z8L5J4J9U10HD6B9S6O6G1Z7N3ZT8Z7L4Z6O10K2G7150、假設某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務的市場風險監(jiān)管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCH4I8W3M6N3V6M1HP1C7S6Y10S1S4O6ZD1O4M6R1S2Y3A2151、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.聲譽風險【答案】CCD6Q8J10Z7H9X8D3HP6Z5Y4N2J2W10J3ZA8Z5Q4N5C5M7M3152、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】DCL5F7J6J9U2J3K9HZ2S4I5U6W5T4R3ZY1O3N6W6E7H5R10153、超額備付金率的計算公式為（）。

A.=合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量