票投資策略分析

股票投資策略分析教學(xué)建模論文小組成員介紹:姓名學(xué)院年級專業(yè)學(xué)號聯(lián)系電話相關(guān)學(xué)科成績高等數(shù)學(xué)線性代數(shù)概率統(tǒng)計數(shù)學(xué)模型數(shù)學(xué)實驗英語四級英語六級摘要本問題要求我們分析股票市場的運行規(guī)律，上證指數(shù)的變化趨勢，研究上證指數(shù)的運行是否具有正態(tài)特性，確定通道線原理的適用坐標(biāo)，建立長期投資策略，并進(jìn)行檢驗分析和模擬計算。第一個問題歸結(jié)為對上證指數(shù)隨時間的變化特性。首先，我們選取上證指數(shù)中的主要指數(shù)一收盤價作為研究對象，并平均做出從2006年9月11日至2008年10月28日每日的收盤價，5日平均收盤價，10日平均收盤價，20日平均收盤價，30日平均收盤價，60日平均收盤價，120日平均收盤價，250日平均收盤價進(jìn)行觀察分析。然后，考慮到剔除日常波動和次級運動的影響和選取適當(dāng)?shù)臅r間周期，我們以120日平均收盤價隨時間的變化規(guī)律研究市場運動的基本運動。構(gòu)造函數(shù)a士津y=—=@ +bav2W式中y為120日平均收盤價指數(shù)，t為時間。對120日平均收盤價隨時間的變化用此函數(shù)進(jìn)行擬合，并對擬合結(jié)果進(jìn)行殘差向量的正態(tài)性檢驗，結(jié)果顯示，擬合被接受，則上證指數(shù)從2006年9月11日至2008年10月28日的運行具有正態(tài)特性。對于第二問本文選取了一段時間內(nèi)的上證指數(shù)，給出其在普通坐標(biāo)，百分比坐標(biāo),對數(shù)坐標(biāo)下的表示，并畫出其趨勢線和通道線，而后進(jìn)行比對分析得出普通坐標(biāo)和百分比坐標(biāo)更適用于通道線原理。對于第三問，本文針對我國股市波動明顯的特征，確立哈奇計劃法為長期投資策略。具體做法為：以一個月為周期進(jìn)行買賣交易，計算一個月的平均指數(shù)，若這個月的平均指數(shù)低于上個月的最高指數(shù)的10%則賣出，若這個月的平均指數(shù)高于上個月的最低指數(shù)的10%則買入?；谏鲜鲈瓌t，我們建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型，并對其進(jìn)行評價分析得投資政策具有收益能力較小，抗風(fēng)險能力強(qiáng)的特點。對于第四問，本文根據(jù)問題三模型，建立買入賣出矩陣由此確定出實際的買入賣出操作，并計算出月平均收益率和風(fēng)險系數(shù)。關(guān)鍵字：擬合120日收盤價均值哈奇計劃法買入賣出矩陣平均收益率風(fēng)險系數(shù)一、問題重述第一個問題要求我們理解市場運動的三種運動，研究其中的基本運動，并對上證指數(shù)從2006年9月11日至2008年10月28日的運行特性進(jìn)行分析，判斷是否具備正態(tài)特征。第二個問題要求我們在理解通道線理論的基礎(chǔ)上，判斷其更適用于普通坐標(biāo)，百分坐標(biāo)還是對數(shù)坐標(biāo)并給出原因。第三個問題要求我們針對普通投資者不具備短期投資能力的情況，建立長期投資策略和相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型，并對該模型評價。第四個問題給出一個具體的實例，對應(yīng)第三問建立的模型進(jìn)行模擬計算。二、模型的基本假設(shè)1收益只考慮買和賣股票間的差價，忽略股息。2風(fēng)險只考慮市場風(fēng)險，忽略貨幣風(fēng)險，經(jīng)營風(fēng)險等其它風(fēng)險。3股票交易的價格為當(dāng)日股票的收盤價。三、符號說明t:時間，從基日起，值為1,2,3…，（單位：天）y:120日收盤價上證指數(shù)均值（單位：點）C：比例系數(shù)（本題中為10%）a,b,5內(nèi)均為待定參數(shù)的：第i個月投資者擁有的全部股票的月平均收盤價均值（單位：點）□ii：第i個月第j天投資者擁有的全部股票的收盤價均值（單位：點）Sk：第k次交易賣出時所有股票的平均指數(shù)（單位：點）Bk：第k次交易買入時所有股票的平均指數(shù)（單位：點）R： 買賣所得的收益（單位：元）r:收益能力（單位：且PP：損失（單位：元）P：風(fēng)險系數(shù)（單位：.廣）T： 交易周期（單位：月）n:投資者所擁有的股數(shù)LJ：第i個月最后一個交易日的收盤價指數(shù)第i個月的交易天數(shù)（單位：天）

D: 風(fēng)險系數(shù)四、問題的分析和模型的建立上證指數(shù)運行特性的分析問題的分析此問題考察市場運動中的基本運動。在上證指數(shù)中，收盤價指數(shù)是主要的考量對象,最為反應(yīng)市場運動。我們選取從2006年9月11日至2008年10月28日的單日收盤價指數(shù)，5日平均收盤價指數(shù)，10日收盤價均值，20日收盤價均值，30日收盤價均值，60日收盤價均值，120日收盤價均值，250日收盤價均值進(jìn)行分析。分別畫出其隨時間的變化圖形為：oooOn-oOooO642oooOooOooO6425日均值收盤價圖像200 400時間20日均值收盤價圖像?oooOn-oOooO642oooOooOooO6425日均值收盤價圖像200 400時間20日均值收盤價圖像??二?OoooOooOooO642O----601。日均值收盤價圖像200 400 600時間30日均值收盤價圖像O-H-4間npJIJ2??:?OoooOooOooO642w-smof8^一..一006200 400 600時間圖4.1.1.1ooooooooooooo8642oooooooooo642日均值收盤價圖像200 400時間20日均值收盤價圖像ooooooooooo642006C200 400ooooooooooooo8642oooooooooo642日均值收盤價圖像200 400時間20日均值收盤價圖像ooooooooooo642006C200 400時間120日均值收盤價圖像200 400時間25。日均值收盤價圖像ju6-.LJoooooooooooooooo54321一一-一006:llj4間寸3OJibl:圖4.1.1.2由于日常波動（周期為1天）和次級運動（周期為2、3個月）的存在，單日、5日、10日、20日、30日、60日的收盤價均值隨時間的變化去曲線均有較明顯的波動和震蕩。此外考慮到時間周期的合理設(shè)置，120日收盤價均值隨時間的變化能較好地反應(yīng)了市場運動的基本運動。1.2上證指數(shù)隨時間變化特性模型的建立設(shè)120日收盤價均值為y,時間為t,若上證指數(shù)的運行特性滿足正態(tài)特性，則其隨時間的變化曲線必近似于以下方程的曲線：用此函數(shù)，對120日收盤價隨時間變化的特性進(jìn)行擬合。通道線原理的適用坐標(biāo)分析.1數(shù)據(jù)的選取通道線原理適用于短期的股市分析，其作用是限制股價的變動范圍，在被突破的情況下預(yù)測其變動趨勢。故我們選取從2007年7月5日到2007年8月16日的收盤價指數(shù)，做出其上證指數(shù)隨時間變化的曲線如下：

23001700180005 1015 20 25 30 35時間20070705-20070816時間內(nèi)的上證指數(shù)走勢23001700180005 1015 20 25 30 35時間20070705-20070816時間內(nèi)的上證指數(shù)走勢O圖三20070705-20070816時間內(nèi)的上證指數(shù)走勢上圖顯示此段時間內(nèi)上證指數(shù)先漲后跌，我們對其漲勢部分進(jìn)行通道線作圖。長期投資策略模型的確立4.3.1問題的分析于普通投資者不具備短線投資能力，需要建立一個簡單易于操作的的模型指導(dǎo)投資。由所給的數(shù)據(jù)可分析出股票市場短期是在做無規(guī)則的上下波動，而股市長期走勢（可由移動平均線法獲得），則隨著一個國家的經(jīng)濟(jì)周期（衰退，復(fù)蘇，繁榮）而上升或者下降。因此把握住國家或者地區(qū)的長期經(jīng)濟(jì)走勢就可以科學(xué)的進(jìn)行投資，分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的收益。哈奇計劃法就是一種對股市走勢比較比較敏感的投資方法。采用較長時間的股價平均數(shù)來預(yù)測未來的股市走勢，從而選擇合適的時?機(jī)進(jìn)行股票投資（即買賣）。本文對其進(jìn)行相應(yīng)的修改得到的具體的做法如下：假設(shè)第i個月，在其月末計算手中擁有的所有股票的收盤價均值風(fēng)，若其值比第i-1月的最高值MaxD（L_g低一定的比例系數(shù)C,則將手中的股票全部賣出，若其值比第iT月的最低值MinDaT”回升一定的比例系數(shù)C,則買入股票。對收益R的理解：在我國股市中，收益由股票交割時的買賣差價，股息，減去買入與賣出時的交易傭金，印花稅所構(gòu)成。其中買賣的差價是構(gòu)成收益的絕大部分,股息，交易傭金，印花稅占的比例較小，交易次數(shù)較少時可不予考慮。R=（Sk-Bk-i）n對收益能力r的理解：收益能力可定義為單位金錢在單位時間內(nèi)產(chǎn)生的收益。因此它與交易周期T成反比，與成本為_1成反比，與收益R成正比。其式子如下：對損失P的理解：與收益相反，當(dāng)買入的價格Bk大于賣出的價格Sk-i時則兩者之間的差價即為所產(chǎn)生的損失：P=3-Si）］】對風(fēng)險系數(shù)p的理解：風(fēng)險系數(shù)可定義為單位金錢在單位時間內(nèi)產(chǎn)生的損失。因此與收益能力類似，它與交易周期T成反比，與成本九成反比，與損失P成正比。其式子如下：PPn^B^T3.2模型的建立確定每月的月末為固定交易日，交易狀態(tài)需受以下因素影響：—■——肛汕>=C 憑自己的購買力買入股票 （式4.3.2.1）<=c 賣出手中所擁有的全部股票 （式4.3.2.2）MaxD^.i-y一個個交易日中只有一種交易狀態(tài)，買入或賣出。當(dāng)手中擁有股票時，即使?jié)M足式4.3.2.1也不進(jìn)行買入交易。僅在岡滿足式4.3.2.2時，在交易日做賣出交易。當(dāng)投資者沒有股票時，即使?jié)M足式4.3.2.2時也不進(jìn)行賣出交易，僅在滿足式4.3.2.1時，憑借自己的購買力（即用于股票投資的資金）進(jìn)行買入操作。4長期投資模型的模擬運算1對問題的處理根據(jù)題目中給的附表二計算出從2004年2月2日到2006年8月31日，每月的平均收盤價，最大收盤價和最小收盤價。（1）第i月平均收盤價的計算公式為：*及其中風(fēng)為第i個月的天數(shù)（2）第i個月收盤價的最大值和最小值分別為：MaxDtt,MinDtl計算完成的表格如下:

時間平均收盤價最大值最小值011681.21658.61547.4021708.41745.81612.7031735.71684.61531.3041763.01664.11440.2051790.21440.21298.3061817.51306.61245.2071844.81299.21258081872.012581161.1091899.31169.91079.2101926.61119.91087.5111953.91161.91080.9121981.11220.61131.8132008.41192.81083142035.71089.91011.5152062.91131.11013.6162090.21159.11051.9172117.51248.51148.8182144.71318.31172.6192172.01312.41188.9202199.31266.51191.8212226.51340.81266.5222253.813831301.5232281.11422.91310.5242308.31464.81260.3252335.61404.51319.4262362.91457.51384.1272390.11579.71385.2282417.41603.81518292444.71777.51579.4302471.91755.71637.1312499.21721.81623.9表4.4.L12004年2月2日至2006年8月31日（1、31表示月份）時間平均收盤價最大值最小值0128192975.12641.3022809.23040.62612.5032985.73197.52785.3043521.13841.33184054070.74334.93841.30640174269.53670.4074007.644713615.90848335218.84300.6095353.45552.35114105809.86092.15552.3115295.65954.84803.4125060.25308.94836.2135055.35497.94383.4144448.64672.24192.51539354438.33411.5163400.73693.13094.7173558.537613364.5

183016.634592736.1192799.42920.52651.6202509.22801.82319.9212177.52397.41895.8221950.92293.81719.82318692030.51706.7241947.62090.81820.8251929.620051820.82621952389.41990.7272221.92374.42071.4282462.22557.52347.4表4.4.1.22007年1月4日到2009年4月24日（1?28表示月份）4.4.2買入賣出模型的建立（1）模型的假設(shè).投資者開始時沒有股票，第一次交易肯定是買入，確定時機(jī)仍然根據(jù)哈奇方法.投資者在每個月的月末進(jìn)行買賣交易.投資者進(jìn)行累計投資，即本月沒有投的資金放到下個月，以此類推.投資所得收益仍然由于下次投資，不用于其他方面.上證指數(shù)可像股票…樣自由買賣交易（2）買入賣出時機(jī)的確定.確定買入時機(jī)（即何時買入）利用問題三建立的模型，根據(jù)公式4.3.2.1,對可能買入月份用矩陣a進(jìn)行標(biāo)記（元素為0表示不是合適的買入時機(jī)，為1表示合適的買入時機(jī)），計算出2004年2月2日至2006年8月31日的買入矩陣為al=[100000001000000000101001101111]2007年1月4日到2009年4月24日的買入矩陣為：a2=[1011100111000000100000010111].確定賣出的時機(jī)（即何時賣出）仍然利用問題三的模型，根據(jù)公式4.3.2.2,對可能賣出的月份用矩陣b進(jìn)行標(biāo)記為（元素0表示不是合適的買入時機(jī)，為1表示合適的買入時機(jī)），計算出2004年2月2日至2006年8月31日的賣出矩陣為bl=[000100000000000100000000000000]2007年1月4日到2009年4月24日的賣出矩陣為：b2=[0000000000110110111111000000].確定實際的買入賣出操作列表如下:第i個月買入股數(shù)賣出股數(shù)買入'賣出價：元進(jìn)出資金：元161675.067-10050.40212030461555.9069335.4360355060708090

10741340.771-99217.053711012013014015016741080.93879989.41113170180191471155.614-170057.391200210220230240250260270280290300311471658.6379243819.7771表4.4.2.12004年2月2日至2006年8月31日（「31表示月份）實際交易情況第i個月買入股數(shù)賣出股數(shù)買入'賣出價：元進(jìn)出資金：元142786.335-11145.339823456789101145261.56321046.2519512131415161765.750782736.103-177846.69718652775.717180421.6077192021222324121.21642082.852-252025.098252627281212448.595296279.9915表4.4.2.22007年1月4日到2009年4月24日（廣28表示月份）的實際交易情況五、模型的求解和分析5.1上證指數(shù)的運行特性分析5.1.1120日收盤價指數(shù)均值隨時間變化的擬合結(jié)果用matlab中的Isqcurvefit進(jìn)行擬合建立函數(shù)m文件：functiony=zhengtai(x,q)y=x(3).*exp(-(q-x(1)).A2/(2*x(2)A2))/(x(2)*(2*pi).A0.5)+x(4);調(diào)用函數(shù)：a0=[014910000001500];[a,resnorm,residual]=lsqcurvefit('zhengtai',aO,xdata,ydata)得到結(jié)果如下：a=1.0e+006*0.0001 0.0001 1.0009 0.0016resnorm=3.0733e+006即擬合得到的函數(shù)為y= &--ico-CG+1600100\2tc擬合得到的圖形為：

圖5.1.1.1120日均值收盤價擬合圖形上圖顯示擬合后的曲線與原曲線非常近似。1.2擬合結(jié)果的檢驗和分析對擬合結(jié)果進(jìn)行殘差向量的圖形檢驗，調(diào)用normplot(r)得到以下的正態(tài)性檢驗圖:0999099709909809509990997099098095090NormalProbabMyPW圖5.1.2.1殘差向量的正態(tài)性檢驗圖圖中，點“+”呈現(xiàn)的散點近似在一條直線上，則誤差的正態(tài)性假設(shè)是合理的,則擬合結(jié)果被接受，則上證指數(shù)的運行具有正態(tài)特性被證明。

5.2三種坐標(biāo)下通道線的作圖結(jié)果及分析5.2.1各個坐標(biāo)下作出通道線用matlab函數(shù)先做出各個坐標(biāo)下的趨勢線和通道線，結(jié)果如下:26001600010 15 20 25 30 35時間20070705-2007081626001600010 15 20 25 30 35時間20070705-20070816時間內(nèi)的上證指數(shù)走勢OOOOOOOOOOOOOOOOOO543210987222222111蔡濯生-H圖圖5.2.1.1普通坐標(biāo)下的通道線54321uQO,O.O.20070705-20070816時I可內(nèi)在百分比坐標(biāo)下的圖像0.654321uQO,O.O.20070705-20070816時I可內(nèi)在百分比坐標(biāo)下的圖像0.605 10 15 20 25 30 35時間圖5.2.1.2百分比坐標(biāo)下的通道線

20070705-20070816時間內(nèi)的上證指數(shù)在對數(shù)坐標(biāo)下的圖像0.08 1 1 1 1 1 1 0.06- |' 通道線- ?51015 20時間25 30 350.04- \51015 20時間25 30 350.04- \A A A圖5.2.1.3對數(shù)坐標(biāo)下的通道線5.2.2作圖結(jié)果的分析通道線原理更適用于普通坐標(biāo)和百分比坐標(biāo)。原因如下：在此題選擇的時間段內(nèi)上證指數(shù)顯然是上升趨勢的，而對數(shù)坐標(biāo)中則是呈現(xiàn)下降趨勢。在百分比和普通坐標(biāo)中，當(dāng)通道線軌道被擊穿時，指數(shù)的變化趨勢呈現(xiàn)相應(yīng)的變化，在對數(shù)坐標(biāo)中則無法符合這種規(guī)律。3長期投資模型的評價531受益能力的評價哈奇計劃法適用于長期投資，是?種操作簡單，對市場趨勢敏感的投資策略。由受益能力r=R/n（B（k-1）=T）受益能力由以下因素決定:.收益R與買入成本B（k收益R=（Sk-B,,由于哈奇計劃法的交易日為每月的最后一天，買入時交易日比指數(shù)最低點（最佳買入點）至少晚一個月，則B（k較高，而賣出時交易日也比指數(shù)最低點（最佳賣出點）至少晚一個月，由于日常波動的存在，實際交易價（即每月最后一個交易日的收盤價指數(shù)）有所偏差。故受益較小。.周期T哈奇計劃法由于以一個月為周期進(jìn)行股市分析，并決定交易狀態(tài)，故其交易周期至少為…個月，甚至股市平穩(wěn)時，連續(xù)好兒個月不進(jìn)行一次交易，即交易周期較長。由以上分析得，此投資模型的受益能力較低。5.3.2抗風(fēng)險能力的評價風(fēng)險系數(shù)越小，則抗風(fēng)險能力越小，風(fēng)險系數(shù)越大，則抗風(fēng)險能力越強(qiáng)。由于此方法對市場趨勢敏感，故風(fēng)險較小，而且由5.3.1的分析得周期較長。故本模型的風(fēng)險系數(shù)較小，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。5.4收益及風(fēng)險的統(tǒng)計5.4.1收益及收益率總收益=（賣出價-買入價）*股數(shù)+股數(shù)*股息率-交易傭金-印花稅由于實際問題中股息收入，交易傭金，印花稅占總收益的比重很低，因此本題中可忽略這?部分的影響。R=（$k- *n把上述表格中的數(shù)據(jù)代入上述公式，可計算得總收益R=53819.7771元。其中心為第i個月平均月收益率，即當(dāng)?shù)趇個月有交易時當(dāng)?shù)趇個月無交易時4=0由以上公式可得平均月收益率，列表如下:第i個月12345678均收率平月益-0.0178-0.0178-0.01780.00010.00000.00000.00000.0000第i個月910111213141516均收率一平月益0.00000.4333-0.0323-0.0323-0.0323-0.0323-0.0323-0.0323第i個月1718192021222324一均收率.平月益-0.0323-0.0323-0.0323-0.32890.05420.05420.05420.0542第i個月25262728293031平均月收益率0.05420.05420.05420.05420.05420.05420.0542表5.4.1.12004年2月2日至2006年8月31日（1?31表示月份）平均月收益率第i個月12345678平均月收益率0.0888350.0888350.0888350.0888350.0888350.0888350.0888350.088835第i個月910111213141516均收率平月益0.0888350.0888350.0888350.0888350000第i個月1718192021222324平均月收益率000.00723900000第i個月25262728均收率平月益0.0438990.0438990.0438990.043899表5.4.L12007年1月4日到2009年4月24日（1?28表示月份）平均月收益率2004年2月2日至2006年8月31日平均月收益率的平均值：0.0131487132007年1月4日到2009年4月24日平均月收益率的平均值：0.0116由以上數(shù)據(jù)可驗證得哈奇計劃法的收益能力較低。5.4.2風(fēng)險投資的風(fēng)險D可由標(biāo)準(zhǔn)差來衡量，即收益率在平均值上下波動的情況。因此本模型中的收益風(fēng)險可由下式表示：n.瓦時-『尸JZ其中Z為總的月數(shù)，f=Srt/Z.由上述表格數(shù)據(jù)待入上式可得2004年2月2日至2006年8月31日的風(fēng)險系數(shù)為:Dl=0.103848由上述表格數(shù)據(jù)待入上式可得2007年1月4日到2009年4月24日的風(fēng)險系數(shù)為:D2=0.039713模型的改進(jìn)及評價參考文獻(xiàn)：附錄:程序一：5日到30日收盤價均值走勢圖像程序：xdata=-258:257;ydata=data(:,8);ydata=ydata(141:656);ydata=flipud(ydata);xdata=xdata1;subplot(221);plot(ydata);小門0(，5日收盤價均值，)；ylabel('上證指數(shù)收盤價均值，);xlabel('時間，);xdata=-258:257;ydatal=data(:z9);ydatal=ydatal(141:656);ydatal=flipud(ydatal);xdata=xdata1;subplot(222);plot(ydatal);title(110日收盤價均值，);ylabel(1卜.證指數(shù)收M價均俏.1);xlabel(1時間，);xdata=-258:257;ydata2=data(:,8);ydata2=ydata2(141:656);ydata2=flipud(ydata2);xdata=xdata1;subplot(223);plot(ydata2);title「20日收盤價均值，);ylabel('上證指數(shù)收盤價均值,);xlabel（'時間，）；xdata=-258:257;ydata3=data(:z8);ydata3=ydata3(141:656);ydata3=flipud(ydata3);xdata=xdata1;subplot(224);plot(ydata3);title(，30日收盤價均值,);ylabel(1上證指數(shù)收盤價均值');xlabel(，時間，);日均值，60日均值，120日均值，250日均值程序清單:xdata=-258:257;ydataO=data(:z5);ydataO=ydataO(141:656);ydataO=flipud(ydataO);xdata=xdata1;subplot(2,2,1);plot(ydataO);title「日收盤價均值，);ylabel(1上證指數(shù)收M價均俏.1);xlabel(1時間，);xdata=-258:257;ydata=data(:,12);ydata=ydata(141:656);ydata=flipud(ydata);xdata=xdata1;subplot(211);plot(ydata);title(,60收盤價均值，);ylabel('上滸指數(shù)收盤價均值，);xlabel（'時間，）;xdata=-258:257;ydatal=data(:,13);ydatal=ydatal(141:656);ydatal=flipud(ydatal);xdata=xdata,;subplot(222);plot(ydatal);title(U20收盤價均值，);ylabel('上證指數(shù)收盤價均值,)；xlabel('時間');xdata=-258:257;ydata2=data(:,10);ydata2=ydata2(141:656);ydata2=flipud(ydata2);xdata=xdata,;subplot(223);plot(ydata2);title020收盤價均值，);ylabel(,卜.證指數(shù)收盤價均值,);xlabel(,口寸間');xdata=-258:257;ydata3=data(:z14);ydata3=ydata3(141:656);ydata3=flipud(ydata3);xdata=xdata1;subplot(224);plot(ydata3);title(，250收盤價均值，);ylabel('I：證指數(shù)收盤價均值，)；xlabel(,時間D;xdata=-258:257;ydataO=data(:,5);ydataO=ydataO(141:656);ydataO=flipud(ydataO);xdata=xdata,;subplot(2,2,1);plot(ydataO);title(，收盤價均值，);ylabel('上證指數(shù)收盤價均值D;xlabel(，時間D;程序二：收盤價擬合：functiony=zhengtai(x,q)y=x(3).*exp(-(q-x(l)).A2/(2*x(2)A2))/(x(2)*(2*pi).A0.5)+x(4);xdata=-258:257;ydata=data(:,13);ydata=ydata(141:656);ydata=flipud(ydata);xdata=xdata1;plot(xdata,ydata);title(120日收盤價均值圖像,);ylabel(,上證指數(shù)120均值,);xlabel(,口寸間');holdon;a0=[014910000001500];[a,resnorm,residual]=lsqcurvefit(1zhengtai',aO,xdata,ydata)ydatal=zhengtai(a,xdata);plot(xdata,ydatalz1r1);legend「紅線為擬合后的圖像，);gtext('\leftarrowy=a.*exp(-(x-u)A2/(2*sigmaA2))/(sigma*(2*pi).A0.5)+b]程序三：普通坐標(biāo)的程序：a=data(:,5);a=a(21:581);x0=l:31;%plot(a)%holdon;flipud(a);a=a(120:150);plot(a)b=[];%%CA%A%,6iO金山昭b(l)=min(a(2:5));b(2)=min(a(9:15));b(3)=max(a(6:10));c=[];fori=2:5ifa(i)==b(l)c⑴二i;endendfori=9:15ifa(i)==b(2)c(2)=i;endendfori=6:10ifa(i)==b(3)c(3)=i;endendx=l:31;x二x';k=(b(2)-b(l))/(c(2)-c(l));y=k*x+b(2)-k*c(2);y2=k*x-k*c(3)+b(3);plot(x,a,'r',x,y,'b',x,y2,'g');xlabel(,時間’);ylabel(,上證指數(shù)');titie20070705-20070816時間內(nèi)上證指數(shù)的走勢');gtext('\leftarrow基本趨勢線');gtext(?通道線、rightarrow');百分坐標(biāo)的通道線程序：a=data(:,5);a=a(21:581);x0=l:31;%plot(a)%holdon;flipud(a);a=a(120:150);plot(a)b=[] olOOoMMafori=31：-l:2a(i)=(a⑴-a⑴)/a⑴；enda(l)=0;plot(a)b(l)=min(a(2:5));b(2)=min(a(7:14));b(3)=max(a(6:10));c=[];fori=2:5ifa(i)==b(l)c⑴二i;endendfori=7:14ifa(i)==b(2)c(2)=i;endendfori=6:10ifa(i)==b(3)c(3)=i;endendx=l:31;x二x';k=(b(2)-b(l))/(c(2)-c(l));y=k*x+b⑵-k*c(2);y2=k*x-k*c(3)+b(3);plot(x,a/r*,x,y/b\x,y2,'g');xlabelC時間');ylabelC百分比')；title(，20070705-20070816時間內(nèi)在百分坐標(biāo)下的圖像');gtext('\leftarrow基本趨勢線');gtext(,通道線、rightarrow');對數(shù)坐標(biāo)的通道線程序：a=data(:,5);a=a(21:581);x0=l:31;%plot(a)%holdon;flipud(a);a=a(120:150);plot(a)b=[];fori=31：-l:2a(i)=(a(i)-a(l))/a(l);enda(l)=0;plot(a)b(l)=min(a(2:5));b(2)=min(a(7:14));b(3)=max(a(6:10));c=[];fori=2:5ifa(i)==b(l)。⑴“；endendfori=7:14ifa(i)==b(2)c(2)=i;endendfori=6:10ifa(i)==b(3)c(3)=i;endendx=l:31;x二x';k=(b(2)-b(l))/(c(2)-c(l));y=k*x+b(2)-k*c(2);y2=k*x-k*c(3)+b(3);plot(x,a,'r',x,y,'b',x,y2,'g');xlabel(1時間’)；ylabel(1對數(shù)')；title(，20070宙扁鼬70816時間內(nèi)上證指數(shù)在對數(shù)坐標(biāo)下的圖像');雷蜻文t(\leftarrow基本趨勢線');gtextC通道線、rightarrow');程序四：04—06投資程序清單a=data(:,5);a=a(663:1294);aO=a;plot(aO);aO=flipud(aO);al=data(:,1);al=al(663:1294);a=[al,a];b=[20040227200403312004043020040531200406302004073020040831200409302004102920041130 20041231 20050131 20050228 20050331 20050429200505312005063020050729 20050831 20050930 20051031 20051130 20051230200601252006022820060331 20060428 20060531 20060630 20060731 20060831];a=f1ipud(a);c=[1681.1685551708.4368211689.5704181560.2149661465.8769591422.1232741360.1431831368.9370951422.9289551343.6280911303.3512971236.502351276.7964621250.8428271199.5730561091.2732361084.859051042.1799581151.2579931183.1300442209.7355961101.4346811125.4603661225.0361941283.0679461