2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理經(jīng)典試題

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理經(jīng)典試題單選題（共100題）1、（2018年真題）我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C2、自我評估法的主要目標是()。A.鼓勵各級機構制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制B.鼓勵各級機構盡量降低風險，實現(xiàn)利益最大化C.鼓勵各級機構建立良好的操作風險管理氛圍D.鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理【答案】D3、有效的聲譽風險管理體系應重點強調(diào)的內(nèi)容不包括()。A.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程B.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境【答案】D4、通常由（）負責制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序，負責明確交易賬簿、銀行賬簿不同業(yè)務類型的市場風險計量方法、計量系統(tǒng)，通過市場風險限額指標監(jiān)控交易頭寸與銀行交易策略是否一致，包括交易品種、交易規(guī)模，以及交易賬簿頭寸、敏感度、風險價值等，開展風險報告與分析。A.前臺業(yè)務部門B.中臺業(yè)務部門C.后臺業(yè)務部門D.風險管理部門【答案】D5、假設某銀行當期貸款按五級分類標準進行分類，分別是：正常類800億元人民幣，關注類200億元人民幣，次級類35億元人民幣，可疑類10億元人民幣，損失類5億元人民幣，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元人民幣，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為()。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D6、（）根據(jù)委托或授權對商業(yè)銀行進行審計時應出示委托授權書。A.外部審計機構B.內(nèi)部審計機構C.銀監(jiān)會派出機構D.國資委派出機構【答案】A7、商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計／開發(fā)應持有的態(tài)度是()。A.追求快速見效，只需考慮短期效果B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領先的信息設備C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)全過程D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務【答案】C8、下列關于財政貨幣政策對行業(yè)的影響，說法正確的是（）。A.當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈上升趨勢B.擴張性貨幣政策則不利于行業(yè)發(fā)展C.貨幣政策對不同行業(yè)影響的力度相同D.緊縮性貨幣政策有助于改善行業(yè)經(jīng)營狀況【答案】A9、（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】B10、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關鍵風險指標的是（）。A.利率變化頻率B.客戶滿意度C.技能水平D.產(chǎn)品成熟度【答案】A11、柜面業(yè)務操作風險控制措施不包括()。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B.加強業(yè)務系統(tǒng)建設，盡可能將業(yè)務納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設立風險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風險點能及時提供警示信息C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產(chǎn)品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平【答案】C12、已知某安裝工程，分項分部工程量清單計價1770萬元，措施項目清單計價51.34萬元，其他項目清單計價100萬元，規(guī)費80萬元，稅金68.25萬元，則其招標控制價應（）。A.2069.59萬元B.1821.43萬元C.1838.25萬元D.1950萬元【答案】A13、負債流動性應當從______和______兩個角度進行深入分析。()A.個人負債；法人負債B.個人負債；機構負債C.零售負債；公司/機構負債D.個人負債；公司/機構負債【答案】C14、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A.證券業(yè)存款B.居民儲蓄C.政府稅收D.公共事業(yè)費收入【答案】A15、下列選項中，(?)是指控制、管理機構的一種機制或制度安排。A.風險管理B.風險控制C.公司治理D.風險治理【答案】C16、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C17、信用違約互換中，下列說法錯誤的是（）。A.信用事件的發(fā)生通常會導致違約保護賣方的債務B.買方一般很難獲得與所發(fā)生違約相等金額的補償C.相關資產(chǎn)只有在現(xiàn)金結算（基于債券或者貸款的違約價格）或者實物交易時才需要D.執(zhí)行日通常在約定的信用保護期限之后【答案】B18、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領域提出氣候相關的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息披露框架【答案】B19、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風險承擔能力。A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平【答案】C20、（）是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C21、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是指（）。A.總敞口頭寸B.單幣種敞口頭寸C.外匯敞口頭寸D.累計總敞口頭寸【答案】B22、對于短期流動資金貸款，商業(yè)銀行應優(yōu)先考慮貸款企業(yè)的（）是否能夠及時償還本金和利息。A.當期凈利潤B.其他可借入資金C.正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流D.未來的銷售收入【答案】C23、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化B.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化D.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化【答案】A24、風管連接處嚴密度合格標準為低壓風管每（）m接縫，漏光點不多于（）處為合格。A.103B.82C.83D.102【答案】D25、流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于()。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C26、下列有關經(jīng)濟資本的說法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟資本等同于監(jiān)管資本B.銀行風險計量水平對確定經(jīng)濟資本的大小有很大的影響C.可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配D.在實踐過程中經(jīng)常用整個銀行的VaR來代表經(jīng)濟資本【答案】A27、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是4億元，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C28、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1700億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.減少33.02億元B.增加33.02億元C.減少33.17億元D.增加33.17億元【答案】C29、下列不屬于操作風險損失事件收集工作應堅持的原則的是（）。A.及時性B.客觀性C.重要性D.統(tǒng)一性【答案】B30、商業(yè)銀行在流動性風險管理實踐中，下列做法不恰當?shù)氖?)。A.通過金融市場控制風險B.建立多層次的流動性屏障C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性D.提高流動性管理的預見性【答案】C31、（2021年真題）下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信息的是（）A.銀行股票價值大幅上漲B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張C.資產(chǎn)質(zhì)量惡化D.銀行評級下調(diào)【答案】A32、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是4億元，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C33、下列不屬于日常情況下商業(yè)銀行流動性來源的是（）。A.不良貸款核銷B.拆入資金和正回購C.發(fā)行債券D.客戶存款增加【答案】A34、案例一發(fā)生進度偏差的主要因素是（）。A.在項目內(nèi)部，屬于項目管理不當B.作業(yè)隊長不熟悉工藝要求造成的C.項目外部的影響因素D.供貨商供貨質(zhì)量發(fā)生差異【答案】A35、反洗錢有三項主要制度，其中處于基礎地位的是（）。A.客戶身份資料和交易記錄保存制度B.客戶身份識別制度C.涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度D.大額交易與可疑交易報告制度【答案】B36、下列各項中，不屬于土地登記代理人義務的是（）。A.按照委托人指示處理代理事務B.維護委托人的權益C.及時告知代理事務進展D.承擔代理后果【答案】D37、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是（）。A.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年B.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責C.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件D.通過第三方識別客戶身份，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任【答案】C38、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是()。A.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域C.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.內(nèi)部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】A39、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明（）。A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風險B.商業(yè)銀行的流動性相對充足C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】A40、商業(yè)銀行的()應當監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級管理辦法方面的履職情況。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長【答案】C41、風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C42、下列關于風險控制與緩釋流程的說法中，錯誤的是()。A.風險控制／緩釋策略應不斷修正商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標B.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D.風險控制與緩釋流程應能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】A43、以下不屬于商業(yè)銀行操作風險識別方法的是（）。A.事前識別B.事中識別C.事后識別D.因果分析模型【答案】B44、以下是影響商業(yè)銀行流動性風險預警的外部預警信號的是()A.某項業(yè)務風險水平增加B.盈利水平下降C.所發(fā)行的股票價格下跌D.資產(chǎn)質(zhì)量下降【答案】C45、實現(xiàn)銀行賬戶利率風險控制的方法不包括()。A.表內(nèi)方法B.表外方法C.表內(nèi)與表外相結合D.風險資本限額【答案】C46、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風險而持有的（）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C47、下列關于先進的管理理念，說法不正確的是()。A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡B.高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強C.商業(yè)銀行風險管理目標是提高承擔風險所帶來的收益D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構【答案】D48、對土地權利變更的原因和事實等也要進行審查是因為權利登記采取了（）。A.形式主義立法B.形式審查主義C.實質(zhì)審查主義D.物的編成主義【答案】C49、巴塞爾委員會《有效風險數(shù)據(jù)加總和風險報告原則》要求，下列（）不屬于風險報告的要求。A.頻率B.分發(fā)C.清晰度和可用性D.公正【答案】D50、根據(jù)《銀行貸款損失準備計提指引》，銀行應當按照()原則，合理估計貸款可能發(fā)生的損失，及時計提貸款損失準備。A.合理性B.公平性C.合規(guī)性D.謹慎會計【答案】D51、《商業(yè)銀行財務報表附注特別規(guī)定》對上市銀行的（）內(nèi)容的披露做了非常詳細的規(guī)定。A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款【答案】B52、（2018年真題）下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.商品價格風險D.利率風險【答案】B53、下列關于銀行資產(chǎn)、負債利率風險的說法，不正確的是（）。A.當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大D.負債的久期越長，負債的利率風險越大【答案】B54、甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請（）。A.合理，可以用利潤來償還貸款B.合理，可以給銀行帶來利息收入C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降【答案】C55、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】D56、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束D.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性【答案】D57、資本充足率的定期壓力測試至少（）年1次。A.半B.1C.2D.3【答案】B58、（）負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】B59、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在()。A.流動性管理和績效考核B.風險管理和績效管理C.資產(chǎn)管理和負債管理D.資本金管理和負債管理【答案】B60、（）是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】B61、()是風險文化中最重要、最高層次的因素。A.風險管理方法B.風險管理理念C.風險管理制度D.風險管理系統(tǒng)【答案】B62、與土地登記的一般程序相比，下列各項不屬于初始土地登記程序特殊性的是（）。A.增加了準備工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登記申請【答案】D63、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。A.單一風險B.組合風險C.多維風險D.風險管理【答案】A64、下列對單一客戶授信集中度中集團客戶特征的表述，不正確的是（）。A.主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關系和二代以內(nèi)旁系親屬關系）共同直接控制或間接控制的B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的C.在股權上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)法人控制的D.存在其他關聯(lián)關系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認為應視同集團客戶進行授信管理的【答案】C65、A公司主營業(yè)務是產(chǎn)品制造與銷售，2010年其產(chǎn)品銷售收入為5億元，銷售成本為3．6億元，2010年期初存貨為1120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.72B.10C.120D.140【答案】B66、在金融危機條件下，絕大多數(shù)金融機構出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力顯著下降，而擁有良好聲譽的金融機構反而從中獲益，其根本原因在于（）。A.擁有良好聲譽的金融機構許多到期負債會被展期B.擁有良好聲譽的金融機構其資金儲備豐富C.其他機構愿意購買擁有良好聲譽的金融機構的種類資產(chǎn)D.資金為尋求安全場所而流向擁有良好聲譽的金融機構【答案】D67、下列行業(yè)風險預警因素中，不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.市場供求【答案】D68、員工人均培訓費用是操作風險關鍵指標的一項，它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能方面所做出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著（）。A.員工培訓效率下降B.部分員工沒有受到應有的培訓C.公司對于提高員工工作技能方面作出了較多的努力D.以上均不正確【答案】B69、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風險加權資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險暴露為250億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.1.33％B.1.60％C.2.00％D.3.08％【答案】B70、（）是按監(jiān)管當局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應滿足監(jiān)管的最低要求。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】A71、國有建設用地使用權的劃撥是指______依法批準，在國有建設用地使用權人繳納補償、安置等費用后將該幅土地交付其使用，或者將國有建設用地使用權______交付給土地使用人使用的行為。（）A.縣級以上地方人民政府；有償B.縣級以上地方人民政府；無償C.上一級土地主管部門；有償D.上一級土地主管部門；無償【答案】B72、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，不包括（）。A.日常監(jiān)督機制B.懲罰機制C.監(jiān)管當局責任D.違約機制【答案】D73、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算【答案】B74、在流動性風險監(jiān)測參考指標中，核心負債比例等于()A.核心負債/總負債*100%B.核心負債/活期存款*100%C.核心負債/總負債比例*100%D.核心負債/總資產(chǎn)*100%【答案】A75、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。A.核心資本B.經(jīng)濟資本C.附屬資本D.監(jiān)管資本【答案】B76、采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風險資本應等于（）。A.前兩年中各年總收人乘以一個固定比例加總后的平均值B.前兩年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值D.前三年中各年總收人乘以一個固定比例加總后的平均值【答案】C77、風險文化中最為重要和最高層次的因素是（）。A.管理戰(zhàn)略B.管理制度C.風險管理理念D.內(nèi)部控制【答案】C78、系統(tǒng)缺陷造成的風險不包括（）。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設計/開發(fā)D.系統(tǒng)報告【答案】D79、某銀行2015年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。A.200B.400C.600D.800【答案】C80、商業(yè)銀行通過財務報表分析來識別和評價的資產(chǎn)管理狀況，其內(nèi)容不包括()。A.資產(chǎn)質(zhì)量分析B.資產(chǎn)收益率分析C.資產(chǎn)組合分析D.資產(chǎn)流動性分析【答案】B81、土地更正登記的法律特征不包括（）。A.已完成初始和變更土地登記B.利害關系人申請更正登記的，應取得土地登記簿記載的土地權利人同意更正的書面或口頭證明C.更正登記內(nèi)容涉及土地權利歸屬時，更正登記結果應當公告D.更正登記的內(nèi)容不應妨礙第三者的利害關系，否則應經(jīng)其同意【答案】B82、銀行風險管理的流程是()。A.風險控制—風險識別—風險監(jiān)測—風險計量B.風險識別—風險控制—風險監(jiān)測—風險計量C.風險識別—風險計量—風險監(jiān)測—風險控制D.風險控制—風險識別—風險計量—風險監(jiān)測【答案】C83、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()。A.方差-協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B84、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（）。A.債券A的久期大于債券B的久期B.債券A的久期小于債券B的久期C.債券A的久期等于債券B的久期D.無法確定債券A和B的久期大小【答案】C85、下列屬于測量銀行流動指標的是（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負債依賴度D.以上都是【答案】D86、全球系統(tǒng)重要性金融機構的評估標準包括規(guī)模、關聯(lián)性、復雜性、可替代性及全球活躍程度五大方面指標，我國第一家入選全球系統(tǒng)重要性銀行的是()。A.中國銀行B.中國建設銀行C.中國農(nóng)業(yè)銀行D.中國工商銀行【答案】A87、我國非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C88、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（)。A.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券B.資產(chǎn)支付證券C.知識產(chǎn)權證券化D.住房抵押貸款證券【答案】D89、按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和（）。A.控制派生風險B.人力資源配置不當風險C.系統(tǒng)性風險D.操作失誤風險【答案】A90、商業(yè)因黃金價格波動而遭受損失，此風險事件屬于（）。A.流動性風險B.市場風險C.操作風險D.信用風險【答案】B91、當工程質(zhì)量未達到規(guī)定的標準或要求，有十分嚴重的質(zhì)量問題，對結構的使用和安全都將產(chǎn)生重大影響，而又無法通過修補辦法給予糾正時，可以做出（）的決定。A.修補處理B.返工處理C.限制使用D.不做處理【答案】B92、下列關于期權內(nèi)在價值的理解，不正確的是()。A.價內(nèi)期權和平價期權的內(nèi)在價值為零B.賣權的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權具有內(nèi)在價值C.買權的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權具有內(nèi)在價值D.內(nèi)在價值是指在期權存續(xù)期間，將期權履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤【答案】A93、下列關于風險的說法中，錯誤的是()。A.風險既可能帶來收益，也可能造成損失B.風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性C.如果某個事件產(chǎn)生的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風險D.如果某個事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則不存在風險【答案】D94、先進的風險管理理念不包括(?)。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡D.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展【答案】A95、假設美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2．0000美元，美元年利率為3％，英鎊年利率為4％，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為()。A.1英鎊=1.9702美元B.1英鎊=2.0194美元C.1英鎊=2.0000美元D.1英鎊=1.9808美元【答案】D96、由于腳手架使用荷載的變動性較大，因此建議的安全系數(shù)一般為（）。A.3.0B.4.0C.2.0D.1.0【答案】A97、下列關于健康的風險文化內(nèi)容說法錯誤的是(?)。A.樹立正確的風險管理理念B.避免業(yè)務中的所有風險C.加強高級管理層的驅(qū)動作用D.創(chuàng)建學習型組織，充分發(fā)揮人的主導作用【答案】B98、()是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部風險監(jiān)督機構B.內(nèi)部審計部門C.法律/合規(guī)部門D.財務控制部門【答案】D99、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.1.76%B.1.66%C.1.56%D.1.36%【答案】A100、工程工期指（）。A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然的、社會經(jīng)濟的）下，工程從開工到竣工所經(jīng)歷的時間B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡計劃后，根據(jù)網(wǎng)絡計劃所計算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】D多選題（共50題）1、我國建筑業(yè)企業(yè)申請資質(zhì)時應具備一定數(shù)量的持有崗位證書的施工現(xiàn)場管理人員，下列不屬于施工現(xiàn)場管理人員范疇的是（）。A.勞務員B.施工員C.項目經(jīng)理D.質(zhì)檢員【答案】C2、根據(jù)施工階段安全技術措施的要求，單項工程、單位工程均應有安全技術措施，分部分項工程應有安全技術具體措施，施工前由（）向參加施工的有關人員進行安全技術交底，簽字并歸檔保存。A.技術負責人B.項目負責人C.質(zhì)量員D.安全員【答案】A3、下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。A.利率預測包括對利率變動方向、水平以及周期轉(zhuǎn)折點的預測B.對異常銀行的定義為利率沖擊下經(jīng)濟價值變動超過一級資本20％的銀行C.監(jiān)管要求通過經(jīng)濟增加值（EVA）和凈利息收益法（NII）計量銀行賬簿利率風險水平，并依據(jù)EVA的結果計量資本D.對銀行賬簿利率風險的管理采用表內(nèi)、表外兩種方法E.商業(yè)銀行在計量銀行賬簿利率風險過程中，應考慮包括缺口風險、基差風險和期權性風險在內(nèi)的重要風險的影響【答案】AC4、商業(yè)銀行應根據(jù)自身業(yè)務的（）制定適當?shù)臉I(yè)務連續(xù)性規(guī)劃，以確保在出現(xiàn)無法預見的中斷時，系統(tǒng)仍能持續(xù)運行并提供服務；定期對規(guī)劃進行更新和演練，以保證其有效性。A.性質(zhì)B.規(guī)模C.客戶群體D.復雜程度E.交易量【答案】ABD5、風險規(guī)避策略的實施成本主要在于()的支出。A.風險分析B.風險補償C.人員工資D.風險轉(zhuǎn)移E.經(jīng)濟資本配置【答案】A6、某企業(yè)集團在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。2010年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。則下列分析正確的有()。A.該企業(yè)集團對AB.C三家公司均形成控制關系BA.BC公司之間構成連環(huán)擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔保不足狀態(tài)D.銀行L需要特別關注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性E.銀行L應根據(jù)A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信【答案】BCD7、根據(jù)（）水準點，利用紅外激光水平儀，水準儀等測量工具進行機電末端點位的放線。A.國家高程標高B.控制點標高C.主體建筑標高D.裝修標高【答案】D8、商業(yè)銀行應當確保市場風險模型輸入數(shù)據(jù)準確、完整、及時。模型輸入數(shù)據(jù)可分為（）。A.市場數(shù)據(jù)B.交易數(shù)據(jù)C.頭寸數(shù)據(jù)D.模型的假設和參數(shù)E.相關參考數(shù)據(jù)【答案】ABCD9、商業(yè)銀行應將外包風險管理納入全面風險管理體系，建立嚴格的客戶信息保密制度，并做好()工作。A.盡職調(diào)查B.外包服務承諾C.外包協(xié)議管理D.分包風險管理E.業(yè)務外包風險評估【答案】ABCD10、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務所面臨的主要風險類型有()。A.信用風險B.聲譽風險C.市場風險D.操作風險E.法律風險【答案】ABCD11、按照工程重要程度，單位工程開工前，應由企業(yè)或項目技術負責人組織全面的A.組織管理B.責任分工C.進度安排D.技術交底【答案】D12、外包風險管理工作包括（）。A.業(yè)務外包風險評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務承諾E.分包風險管理【答案】ABCD13、商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告C.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型D.協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產(chǎn)品價格評估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用【答案】ABCD14、下列各項中，不屬于土地統(tǒng)計資料主要查詢方式的是（）。A.窗口辦文查詢B.觸控系統(tǒng)查詢C.遠程網(wǎng)絡查詢D.資料室閱讀查詢【答案】D15、商業(yè)銀行在采用標準法計算操作風險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務條線對應的系數(shù)是18％（）A.公司金融B.支付和清算C.交易和銷售D.代理業(yè)務E.零售銀行業(yè)務【答案】ABC16、下列關于違約概率的說法，不正確的有()。A.違約概率是事后檢驗的結果，可以作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)B.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C.違約概率又稱為不良率，是不良債項余額在所有債項余額中的占比D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的【答案】AC17、下列關于風險的說法正確的是（）。A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量B.市場風險中利率風險尤為重要C.操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險D.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險E.國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險【答案】ABCD18、貸款重組可以采取的措施有（）。A.減少貸款額度B.調(diào)整貸款利率C.增加控制措施D.調(diào)整信貸產(chǎn)品E.調(diào)整貸款期限【答案】ABCD19、對于表內(nèi)資產(chǎn)風險權重賦予權重為0的有()。A.我國中央政府的債權B.中央政府投資的公用企業(yè)的債權C.個人住房抵押貸款D.商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內(nèi)的債權E.國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券【答案】AD20、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。A.國別風險限額B.單一客戶授信限額C.行業(yè)限額D.區(qū)域限額E.集團客戶授信限額【答案】ABD21、利率期貨的特征有()。A.需要保證金B(yǎng).合約規(guī)模是不固定的C.合約的到期日是固定的D.合約期限的長度是固定的E.合約價格的單位變動價值是固定的【答案】ACD22、操作風險的類別包括（）。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件E.內(nèi)部事件【答案】ABCD23、商業(yè)銀行的風險管理策略通常可概括為（）。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉(zhuǎn)移D.風險規(guī)避E.風險補償【答案】ABCD24、下列選項中，屬于市場風險限額指標的有()。A.頭寸限額B.止損限額C.風險價值限額D.損失限額E.幣種限額【答案】ABC25、商業(yè)銀行對質(zhì)押擔保重點關注的事項包括（）。A.質(zhì)權人對質(zhì)物承擔的權利B.權利質(zhì)押的生效及轉(zhuǎn)讓C.債務履行期屆滿時質(zhì)物的處理D.質(zhì)押合同應詳細記載債務的期限E.可以作為質(zhì)物的動產(chǎn)范圍及種類【答案】ABCD26、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（）。A.內(nèi)部控制環(huán)境B.風險識別與評估C.內(nèi)部控制措施D.信息交流與反饋E.監(jiān)督、評價與糾正【答案】ABCD27、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務所面臨的主要風險類型有()。A.信用風險B.法律風險C.操作風險D.聲譽風險E.市場風險【答案】ACD28、下列屬于風險緩釋措施的有（）。A.制訂應急和連續(xù)營業(yè)方案B.建立完善的風險監(jiān)管體系C.購買保險D.業(yè)務外包E.計提預期損失【答案】ACD29、信用風險報告的職責有（）。A.應實施并支持一致的風險語言/術語B.使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息C.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ABCD30、下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風險控制手段的有()。A.壓力測試B.交易限額管理C.風險限額管理D.止損限額管理E.市場風險對沖【答案】BCD31、下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理的關系，說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理密切相關，相互作用B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)C.風險管理是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個十分重要的方面D.風險管理目標包括戰(zhàn)略目標E.風險管理過程本身是實現(xiàn)風險管理目標以及整個戰(zhàn)略目標的重要路徑【答案】AC32、商業(yè)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)劃分為交易賬戶和銀行賬戶的目的有()。A.準確計量市場風險資本B.實施有效的市場風險管理C.以公允價值計量銀行資產(chǎn)D.建立管理會計系統(tǒng)E.真實反映銀行財務狀況【答案】AB33、關于信用風險預期損失，下列表述正確的有（）。A.是指信用風險損失分布的數(shù)學期望B.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失C.是商業(yè)銀行沒有預計到的損失D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失E.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口【答案】AB34、操作風險涉及的領域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括()引起的操作風險。A.人員B.流程C.經(jīng)營環(huán)境變化D.組織結構E.外部欺詐【答案】ABD35、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（）。A.系統(tǒng)風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】BCD36、除了采用流動性比率/指標法和現(xiàn)金流分析方法以外，國際商業(yè)銀行還廣泛利用（）來深入分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。A.缺口分析法B.負債分析法C.久期分析法D.隱性分析法【答案】AC3