張曉峒-計量經(jīng)濟學

file：li-12-1file：li-12-1afile：li-12-2file：li-12-3file：li-12-3bfile：7panel05ChengHsiao

Baltagi

Baltagi著白仲林主譯《面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟分析》，白仲林著，張曉峒主審，南開大學出版社，2008。中文版圖12.3圖12.2【案例12.1】（file:li-12-1）混合模型的EViews估計結(jié)果示例【案例12.1】個體固定效應(yīng)模型EViews估計結(jié)果示例從結(jié)果看，北京、上海、浙江是自發(fā)消費（消費函數(shù)截距）最大的3個地區(qū)。【案例12.1】時點固定效應(yīng)模型的EViews估計結(jié)果示例【案例12.1】個體時點雙固定效應(yīng)模型EViews估計結(jié)果示例【案例12.1】個體隨機效應(yīng)模型估計結(jié)果如下（第4版314頁）（第4版321頁）（第4版330頁）例12.4:

加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究

（File：5panel04）（File：5panel04a）人均產(chǎn)出y對人均資本K

的面板數(shù)據(jù)散點圖

對數(shù)形式人均產(chǎn)出Lny對人均資本LnK的面板數(shù)據(jù)散點圖

（File：5panel04）（File：5panel04a）例12.4:

加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究

人均產(chǎn)出Lny對人均受教育時間edu的面板數(shù)據(jù)散點圖

對數(shù)形式人均產(chǎn)出Lny對人均受教育時間edu

的面板數(shù)據(jù)散點圖

結(jié)合圖形分析，建立如下計量模型:

（File：5panel04）（File：5panel04a）例12.4:

加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究

動態(tài)模型y=.8y(-1)+v，樣本容量分別為T=20，50，100時，各模擬2萬次去掉附加項影響LLC檢驗是左單端檢驗。因為LLC=4.27>-1.65，所以存在單位根。EViews7操作步驟：在面板數(shù)據(jù)Group窗口點擊View選UnitRootTest功能。在TestType中選Commonroot–Levin,Lin,Chu。12.7.1LLC（Levin-Lin-Chu，2002）檢驗（相同根情形）帶常數(shù)項、自動方式IPS檢驗是左單端檢驗，因為IPS=5.15>-1.65，所以存在單位根。EViews7操作步驟：在面板數(shù)據(jù)窗口點擊View選UnitRootTest功能。在TestType中選Individualroot–Im,Pesaran。12.7.2IPS（Im-Pesaran-Shin）檢驗（1997,2002，不同根情形）（1）Pedroni檢驗。包括4個統(tǒng)計量，11種檢驗方法。Pedroni檢驗的原假設(shè)為“不存在協(xié)整關(guān)系”。所以有4個檢驗結(jié)果接受原假設(shè)（p值大于0.05），7個檢驗結(jié)果拒絕原假設(shè)（p值小于0.05），認為log(cp)，log(ip)有協(xié)整關(guān)系。12.8．面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)整檢驗12.8．面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)整檢驗建立面板數(shù)據(jù)混合誤差修正模型建立面板數(shù)據(jù)個體固定效應(yīng)誤差修正模型建立面板數(shù)據(jù)個體固定效應(yīng)誤差修正模型12.9.2面板數(shù)據(jù)