風險分析領域業(yè)務知識普及

銀行業(yè)風險管理風險分析領域業(yè)務知識普及風險咨詢部——吳旭培訓提綱風險領域業(yè)務知識風險產品介紹討論和答疑培訓提綱風險領域業(yè)務知識背景知識商業(yè)銀行風險的主要類別商業(yè)銀行風險管理基本架構背景知識風險的含義商業(yè)銀行與風險的關系商業(yè)銀行風險管理發(fā)展階段

20世紀60年代前，資產風險管理模式階段

20世紀60年代，負債風險管理模式階段

20世紀70年代，資產負債風險管理模式階段

20世紀80年代后，全面風險管理模式階段巴塞爾委員會，《巴塞爾新資本協(xié)議》商業(yè)銀行風險的主要類別

結合商業(yè)銀行經營的主要特征，按照誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。商業(yè)銀行風險的主要類別(續(xù))

信用風險：債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。

信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產品交易中。商業(yè)銀行風險的主要類別(續(xù))

市場風險：由于市場價格（包括金融資產定價和商品價格）波動而導致商業(yè)銀行表內、表外頭寸遭受損失的風險。市場風險可分為利率風險、股票風險、匯率風險賀商品風險，其中利率風險最為重要。由于商業(yè)銀行的資產主要是金融資產，利率的波動會直接導致其資產價值的變化，影響銀行的穩(wěn)健經營，因此隨著我國利率市場化逐步深入，利率風險管理已經成為我國商業(yè)銀行市場風險管理的主要內容。商業(yè)銀行風險的主要類別(續(xù))

操作風險：由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險。操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面。操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利。商業(yè)銀行風險的主要類別(續(xù))

流動性風險：指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險。流動性資產包括資產流動性風險和負債流動性風險。資產流動性風險是指資產到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。負債流動性風險是指商業(yè)銀行過去籌集的資金特別是存款資金，由于內外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則波動，對其產生沖擊并引發(fā)相關損失的風險。商業(yè)銀行風險的主要類別(續(xù))

國家風險：指經濟主體在非本國居民進行國際經貿與金融往來時，由于別國經濟、政治、社會等方面的變化而遭受損失的風險。

聲譽風險：指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調整、市場表現(xiàn)或日常經營活動所產生的負面結果，可能對商業(yè)銀行的這種無形資產造成損失的風險。

法律風險：指由于無法滿足或違反法律要求，導致商業(yè)銀行不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給商業(yè)銀行造成經濟損失的風險。

戰(zhàn)略風險：指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。

商業(yè)銀行風險管理基本架構風險管理部門的主要職責

監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額。其他風險控制部門財務控制部門內部審計部門法律/合規(guī)部門監(jiān)管機構的作用培訓提綱風險產品介紹客戶風險預警系統(tǒng)數(shù)據(jù)質量控制系統(tǒng)壓力測試系統(tǒng)銀行早期預警系統(tǒng)風險管理產品結構圖客戶風險預警背景：客戶風險管理是商業(yè)銀行風險管理的一個最重要的領域，客戶風險管理的基本目標是在保證貸款安全性、流動性的基礎上實現(xiàn)收益最大化?？蛻麸L險的爆發(fā)是商業(yè)銀行貸款遭受損失的主要原因，如何通過先進的手段，全面、及時、準確的了解客戶的風險狀況，采取有效行動防止客戶風險爆發(fā)，是每一個商業(yè)銀行客戶風險管理工作的核心。

中軟融鑫開發(fā)了客戶風險預警產品，并在銀監(jiān)會得到了成功的應用，獲得了銀監(jiān)會各方面的肯定。在此基礎上，我們將客戶風險預警系統(tǒng)向各商業(yè)銀行進行推廣，本套產品的推廣應用，將對商業(yè)銀行客戶風險管理產生重大意義。成功案例：銀監(jiān)會客戶風險預警系統(tǒng)銀監(jiān)會派出機構客戶風險預警監(jiān)測系統(tǒng)交通銀行客戶風險預警系統(tǒng)客戶風險預警(續(xù))大額客戶信息大額客戶信息A銀行B銀行貸款客戶01!貸款客戶02貸款已

逾期180天如何提高數(shù)據(jù)質量如何解決信息不對稱如何識別關聯(lián)風險如何量化風險并提前預警監(jiān)管機構客戶風險預警(續(xù))統(tǒng)一客戶視圖信息發(fā)布關聯(lián)集團分析客戶信息關聯(lián)信息貸款信息財務信息存款賬戶抵押物外部信息預警監(jiān)控（規(guī)則預警、模型預警）多維主題分析公司部零售部其他部門風險排查統(tǒng)一客戶視圖?我行客戶在其它行是否存在不良貸款？關聯(lián)集團圖譜?如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)間潛在的關聯(lián)關系？從而有效地管理客戶風險？從圖譜結構中發(fā)現(xiàn)的模式一層星型多層星型層級型倒塔型多維主題分析系統(tǒng)應用效果統(tǒng)計（銀監(jiān)會）100個風險關聯(lián)群，10份集團風險報告劉明康8次批復，07年定位集團風險年08年4月，王岐山總理視察并匯報官方統(tǒng)計：6個月避免421億貸款損失客戶風險預警(續(xù))衍生產品數(shù)據(jù)質量控制系統(tǒng)轉換工具（EXCEL文件XML文件）上游下游!數(shù)據(jù)質量控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)抽取規(guī)則定制數(shù)據(jù)處理自動更新數(shù)據(jù)補錄數(shù)據(jù)校驗質量評分結果反饋管理業(yè)務技術

根據(jù)業(yè)務規(guī)則和特征，對數(shù)據(jù)進行校驗；自動化數(shù)據(jù)質量控制；多種技術進行數(shù)據(jù)質量檢查；制定并貫徹數(shù)據(jù)校驗標準和要求；數(shù)據(jù)質量評分排名，形成督促機制；系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)質量控制系統(tǒng)壓力測試壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，通過測算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對銀行盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對單家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要措施。壓力測試目前主要應用在銀行的信用風險、流動性風險及市場風險方面，銀監(jiān)會于07年底專門針對流動性風險發(fā)布了商業(yè)銀行壓力測試指引。壓力測試方法是金融機構風險管理工具中的一種，其最終目的是發(fā)現(xiàn)銀行風險，調整銀行的資產負債結構，使得在可能發(fā)生的極端情況下，任然使得銀行的流動性風險、信用風險和市場風險始終處于可控和安全的范圍內。壓力測試的類型：情景測試、敏感性測試壓力測試(續(xù))確定風險因素創(chuàng)建壓力測試情景壓力測試結果風險因素與承受變量相關性壓力測試緊跟熱點情景：房地產、利率、進出口等壓力測試(續(xù))★最終目的進行有效的資產負債管理，使得銀行風險處于可控的或緩釋的范圍內，并在此基礎上追求效益最大化查看現(xiàn)有監(jiān)測情況，分析行內各種經營信息，并參照監(jiān)管標準及BASEL協(xié)議預警。通過各種手段找出壓力測試的情景，設計出描述情景的指標，并建立情景指標及風險壓力指標間的關聯(lián)。根據(jù)現(xiàn)有監(jiān)測情況，選用的情景，并結合壓力測試情況，形成壓力測試報告。根據(jù)現(xiàn)有監(jiān)測指標，情景，壓力測試和測試報告，參照業(yè)內標準和監(jiān)管制度，形成風險壓力解決方案。狀態(tài)監(jiān)測情景設計測試報告解決方案根據(jù)設定好的情景進行情景分析，對相應的情景做壓力模擬，分析風險指標的變化。壓力測試壓力測試包括的內容壓力測試(續(xù))風險抵御資產利潤率、風險資產利潤率、中間業(yè)務收入比率、資本充足率、資本利潤率、成本收入比率、準備金充足程度、資產損失準備充足率風險遷徙正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關注類貸款遷徙率、不良貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率流動性風險流動性比率、核心負債依存度、流動性缺口率、人民幣超額備付金率、經調整資產流動性比例、存貸款比例、最大十戶存款比例市場風險投資潛在損失率、累計外匯敞口頭寸比例、利率風險敏感度、美元敞口頭寸比例信用風險不良資產率、不良貸款率、單一集團客戶授信集中度、單一客戶貸款集中度、全部關聯(lián)度、逾期90天以上貸款與不良貸款比例、撥備覆蓋率、受信集中度情景設計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345壓力測試(續(xù))自然災害、災后重建房地產業(yè)波動私人錢莊原油價格波動地域性情景設計情景設計狀態(tài)監(jiān)測·壓力測試測試報告解決方案12345情景設計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345情景設計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345壓力測試(續(xù))

經驗法

內插外推法

統(tǒng)計回歸法

神經網(wǎng)絡法

蒙特卡羅法壓力測試支撐算法

機理法情景設計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345情景設計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345壓力測試(續(xù))2135408454情景壓力壓力指標情景設計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345情景設計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345壓力測試(續(xù))Maxprofit=∑αiAi-∑βjDji=1nj=1mS.T.

Li=Li(A1,……,An,D1,……,Dm)∈RlMa=Ma(A1,……,An,D1,……,Dm)∈RmLo=Lo(A1,……,An,D1,……,Dm)∈Rc其中，αi是利潤率，Ai是資產，βj是利息率，Dj是負債Li是流動性風險向量，Ma是市場風險向量，Lo是信用風險向量一個簡單可行的解決方案情景設計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345情景設計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345銀行早期預警背景：總會建設2007.9開始，2008.10全系統(tǒng)試運行目標：主要面對法人機構的早期預警銀行早期預警銀行早期預警擴散指數(shù)法：發(fā)出預警信號的指標個數(shù)占所有預警指標個數(shù)的比例。主要用于中長期風險預警合成指數(shù)法：根據(jù)同類指標中各序列循環(huán)波動程度，并考慮各序列在總體經濟活動中的重要性加權（有時不加權）綜合編制而成，以反映總體經濟循環(huán)波動程度的指標。主要用于短期風險預警百分位排序法：計算預警對象各項指標值在同組群（peergroup）中之百分位排序及綜合百分位排序，以篩選出應特別關注的金融機構名單。百分位排序法可以根據(jù)銀行先行指標