一月上旬銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考試押試卷（含答案）

一月上旬銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考試押試卷（含答案）

一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分）。

1、商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)

遷徙類指標(biāo)和OO

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)

水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

2、如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合

的違約概率是5%,那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是（）o

A、0.01

B、0.018

C、0.03

【參考答案】：B

【解析】：略。

3、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億，關(guān)注類貸

款20億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商

業(yè)銀行的不良貸款率等于OO

A、2%

B、20.8%

C、20%

【參考答案】：B

【解析】：不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)

貸款X100%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)X100%=20.8%

4、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()o

A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的

風(fēng)險(xiǎn)

B、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高

C、通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額

表示的組合限額

【參考答案】：B

【解析】：C項(xiàng)，同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越低，故錯(cuò)

、口

3天O

5、若A銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)8000,美元負(fù)債6500,銀行賣出

的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為3500,買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為2700,持有的期權(quán)

敞口頭寸為800,則美元的敞口頭寸為()o

A、多頭1500

B、多頭2300

C、空頭700

【參考答案】：A

【解析】：?jiǎn)螏欧N敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)

敞口頭寸+其他敞口頭寸=(即期資產(chǎn)一即期負(fù)債)+(遠(yuǎn)期買入一遠(yuǎn)期賣

出)+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸。本題中美元敞口頭寸=(8000-6500)

+(2700-3500)+800=1500【點(diǎn)撥】如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則

說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭；如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值，則說(shuō)明機(jī)

構(gòu)在該幣種上處于空頭。因此本題正確答案應(yīng)是多頭1500。

6、假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國(guó)債。研究部門預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率在未來(lái)將上

揚(yáng)，國(guó)債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過(guò)利率掉期來(lái)管理該筆國(guó)債的利

率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對(duì)手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以()o

A、銀行A以固定利率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行A

B、銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行A

C、銀行A以固定利率支付利息給B,B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

【參考答案】：C

【解析】：利率掉期交易一般發(fā)生在固定利率與浮動(dòng)利率之間。一般資

產(chǎn)持有者可以在預(yù)期利率下跌時(shí)，轉(zhuǎn)換資產(chǎn)為固定利率形態(tài)，或在預(yù)期利率

上漲時(shí)，轉(zhuǎn)換其資產(chǎn)為浮動(dòng)利率形態(tài)。B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A,A就

可以收到浮動(dòng)利率的利息。

7、在市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，()不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。

A、機(jī)構(gòu)設(shè)立

B、高級(jí)管理人員任職資格

C、資本監(jiān)管

【參考答案】：C

【解析】：市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)包括:機(jī)

構(gòu)設(shè)立、機(jī)構(gòu)變更、機(jī)構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種、董事和高級(jí)

管理人員任職資格。

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是()o

A、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成

商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

B、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

C、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有

期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：A

【解析】：A項(xiàng)，股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀

行轉(zhuǎn)到股票市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低

利率的信貸額度，從而對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。

9、下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的B因子等于15%?()

A、公司金融

B、商業(yè)銀行

C、零售經(jīng)紀(jì)

【參考答案】：B

【解析】：A項(xiàng)的B因子等于18%;BD兩項(xiàng)的B因子均等于12%。

10、關(guān)于總敞口頭寸，下列說(shuō)法正確的是()O

A、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B、總敞口頭寸反映整個(gè)資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

C、短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比

較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較小的作為銀行的總敞口頭寸

【參考答案】：A

【解析】：B項(xiàng)，累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和；C

項(xiàng)，總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，短邊法的計(jì)算方法是：

首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)

值較大的作為銀行的總敞口頭寸。

11、期貨交易與期權(quán)交易相比有很多相同點(diǎn)，下列敘述不正確的是()。

A、都需要在固定的場(chǎng)所交易

B、都為了規(guī)避利率、匯率等變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

C、到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易

【參考答案】：C

【解析】：期權(quán)交易到期并不一定要按約定完成實(shí)際交割，它交易的直

接對(duì)象不是物，而是買賣證券或外匯的權(quán)利，所以購(gòu)買期權(quán)以后既可執(zhí)行，

也可以不執(zhí)行這種權(quán)利；但是，期貨交易的對(duì)象是物，到期時(shí)須按約定完成

貨品或貨幣的交易。二者在到期是否需要交割方面存在著明顯差異。

12、某進(jìn)口公司持有美元，但當(dāng)月要對(duì)外支付的貨幣是日元，可以通過(guò)

(),賣出美元，買入日元，滿足對(duì)外支付日元的需求。

A、期貨交易

B、即期外匯交易

C、期權(quán)交易

【參考答案】：B

【解析】：即期外匯交易是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定

價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)

日內(nèi)完成。

13、能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠

對(duì)利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法是OO

A、缺口分析

B、敏感分析

C、久期分析

【參考答案】：C

【解析】：久期分析是指對(duì)各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到

加權(quán)缺口，然后對(duì)所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅

(通常小于1%)利率變動(dòng)可能會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。所以久期分析

能夠?qū)首儎?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估。

14、()是有效控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

A、客戶信用評(píng)級(jí)

B、個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)

C、客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查

【參考答案】：B

【解析】：個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)是有效控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具,

而且有助于大幅提升個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)效率。

15、在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境分析應(yīng)

關(guān)注（）。

A、行業(yè)成熟期分析

B、收入水平及社會(huì)購(gòu)買力

C、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析

【參考答案】：B

【解析】：ABD三項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自

然環(huán)境分析包括：經(jīng)濟(jì)/法律環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)、人口老化、自

然災(zāi)害等外部因素的發(fā)展變化，均可能對(duì)借款人的還款能力產(chǎn)生不同程度的

影響。

16、假設(shè)商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)為A的某類貸款企業(yè)的違約概率（PD）為5%,

貸款違約損失率（LGD）為50%,當(dāng)期銀行對(duì)該類型企業(yè)的信貸金額為100億

元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元人民幣，則當(dāng)期銀行對(duì)該類型企

業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。［2009年10月真題］

A、3.5億元

B、0.5億元

C、0.25億元

【參考答案】：C

【解析】：預(yù)期損失（EL）=違約概率（PD）X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）X

違約損失率（LGD）=5%X10X50%=。.25（億元）。

17、某銀行2010年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2010

年末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑

類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）o

A、22.22%

B、36.75%

C、43.27%

【參考答案】：A

【解析】：可疑類貸款遷徙率二期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可

疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額)X100%=100/(600-150)

X100%=22.22%O

18、下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是()o

A、調(diào)整后的期權(quán)敞口頭寸

B、即期凈敞口頭寸

C、總敞口頭寸

【參考答案】：C

【解析】：外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單

幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸以及調(diào)整后

的期權(quán)敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

19、下列關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。

A、若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí),

銀行的未來(lái)收益將增加

B、銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭

寸進(jìn)行套期保值，就不會(huì)存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C、當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀

行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：A項(xiàng)，若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，

利率上升時(shí)，銀行的未來(lái)收益將減少；B項(xiàng)，存款和貸款的重新安排會(huì)對(duì)銀行

的收益和內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響；C項(xiàng)，利用5年期政府債券空頭頭寸為

10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行對(duì)沖，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值

下降。

20、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的

()的外匯交易。

A、第二個(gè)工作日

B、第三個(gè)工作日

C、第五個(gè)工作日

【參考答案】：A

【解析】：即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價(jià)格買入

或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。

在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣(SpotExchange),即交割日(或稱

起息日)為交易日以后的第二個(gè)工作日的外匯交易。

21、如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造

成的是()損失。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表

現(xiàn)或日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)商業(yè)銀行的無(wú)形資產(chǎn)造成損失的

風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。題干所述

公眾抗議，會(huì)使公眾對(duì)銀行喪失信心，首先造成的是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

22、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為貸款的主

要融資來(lái)源。

A、現(xiàn)金流入

B、平均存款

C、最高存款

【參考答案】：B

【解析】：商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作

為核心資金，為貸款提供融資來(lái)源。

23、授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中()不是其最常用

的組合限額設(shè)定維度。

A、行業(yè)等級(jí)

B、擔(dān)保

C、授信額度

【參考答案】：C

【解析】：授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中行業(yè)等級(jí)、

產(chǎn)品等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

24、操作風(fēng)險(xiǎn)國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是()的一系列管規(guī)定，主要有

《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(“操作風(fēng)險(xiǎn)13條”)、《商業(yè)

銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等文件。

A、證監(jiān)會(huì)

B、銀監(jiān)會(huì)

C、中國(guó)銀行

【參考答案】：B

【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)主要執(zhí)行的是銀監(jiān)會(huì)的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有

《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(“操作風(fēng)險(xiǎn)13條”)、《商業(yè)銀

行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等文件。

25、()是市場(chǎng)約束的核心。

A、監(jiān)管部門

B、股東

C、外部債權(quán)人

【參考答案】：A

【解析】：監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心。

26、下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是()o

A、下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B、母公司從子公司套取現(xiàn)金

C、母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司

【參考答案】：A

【解析】：橫向多元化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之

間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組。例如，母公司先將

現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，然后再以低于評(píng)估價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司；子公司通過(guò)

配股、增發(fā)等手段進(jìn)行再融資，并以所購(gòu)資產(chǎn)的溢價(jià)作為投資收益。最終的

結(jié)果是母公司成功地從上市子公司套取現(xiàn)金；子公司獲取了額外的投資收益,

虛增了資產(chǎn)及利潤(rùn)，最終改善了賬面盈利能力，降低了負(fù)債比率，以獲得高

額的銀行貸款。對(duì)于這類關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考察交易對(duì)雙方利潤(rùn)和現(xiàn)金流

造成的直接影響，判斷其是否屬于正常交易。

27、巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù),

它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備()的內(nèi)部損失數(shù)

據(jù)。

A、至少5年

B、至多5年

C、至多3年

【參考答案】：A

【解析】：巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)

部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證.商業(yè)銀行必須具備至少5年

的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損

失數(shù)據(jù)。

28、()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)

務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

A、組合風(fēng)險(xiǎn)

B、自我對(duì)沖？

C、市場(chǎng)對(duì)沖

【參考答案】：B

【解析】：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況自我對(duì)沖是指

商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有

的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)

務(wù)訶整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)（又稱殘余風(fēng)險(xiǎn)），通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

29、（）是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。

A、流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

B、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

C、因果分析模型

【參考答案】：A

【解析】：流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。

30、下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法.不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C、對(duì)于利率的大幅變動(dòng).久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

【參考答案】：A

【解析】：本題考查久期分析的知識(shí)點(diǎn)，久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀

行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，而不僅僅是短期收益。只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收

益的影響的是缺121分析。

B、C中標(biāo)準(zhǔn)久期分析法使用的是平均久期.無(wú)法很好地反映基期風(fēng)險(xiǎn)，

也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。D中，由于利率的大幅變動(dòng)（大于1%）,頭寸

價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，所以結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確。

31、廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，（）以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：D。

32、利率互換發(fā)生的前提是()o

A、交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比較

優(yōu)勢(shì)

B、存在利率差異

C、存在二級(jí)交易市場(chǎng)

【參考答案】：A

【解析】：利率互換是指互換雙方在約定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)雙方簽訂的合同,

在一筆名義本金數(shù)額的基礎(chǔ)上互相交換具有不同性質(zhì)的利息款項(xiàng)的支付。利

率互換發(fā)生的前提是交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生融

資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)。

33、下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法，不正確的是()o

A、外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對(duì)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審

查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用

B、加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也

增加了監(jiān)管成本

C、外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)

營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對(duì)銀行產(chǎn)生約束作用

【參考答案】：B

【解析】：答案為c。銀行監(jiān)管的任務(wù)隨著銀行金融服務(wù)多樣化的開展，

也越來(lái)越復(fù)雜，加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，就可以幫助銀監(jiān)部門提高

監(jiān)管效率，同時(shí)降低監(jiān)管成本。

34、商業(yè)銀行過(guò)度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易

員，由此則可能帶來(lái)()。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：答案為D?？疾椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)的影響因素。對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)

可能導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

35、系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括()o

A、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)

C、系統(tǒng)報(bào)告

【參考答案】：C

【解析】：答案為D。系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或

服務(wù)供應(yīng)商提供的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，商業(yè)銀行不能正

常提供部分、全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善和系

統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違反系統(tǒng)安全

規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面

存在問(wèn)題等方面。

36、法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()o

A、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同

B、法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立

C、法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型

【參考答案】：C

【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型

的操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

37、下列選項(xiàng)中，()是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的核心要件之一。

A、數(shù)據(jù)源

B、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)

C、數(shù)據(jù)分析

【參考答案】：B

【解析】：數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的核心要件之一。

38、下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說(shuō)法，不正確的是()o

A、可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種

B、高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約

損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限

C、商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，而違約

損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

【參考答案】：C

【解析】：初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對(duì)于零售暴露,

只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，就必須自行估計(jì)違約概率和違約損失率。

故選Do

39、下列關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的公式錯(cuò)誤的是()o

A、員工人均培訓(xùn)費(fèi)用=年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)

B、前后臺(tái)交易不匹配占比=前臺(tái)和后臺(tái)沒(méi)有匹配的交易數(shù)量/后臺(tái)交易

數(shù)量

C、客戶投訴比=每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

【參考答案】：B

【解析】：前后臺(tái)交易不匹配占比=前臺(tái)和后臺(tái)沒(méi)有匹配的交易數(shù)量/所

有交易數(shù)量。

40、已知回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為

1.5億元，采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率為（）。

A、86.67%

B、16.67%

C、20%

【參考答案】：A

【解析】：采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率，違約損失率=1-（回收金

額-回收成本）/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-（1-0.8）/1.5%86.67%oA項(xiàng)正確。故本題

選A。

41、測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括（）o

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

C、盈利性比率

【參考答案】：C

【解析】：流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理常用的比率/指標(biāo)有：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核

心存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)

資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。

42、下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，不正確的是（）o

A、構(gòu)造方式多種多樣

B、通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、不會(huì)產(chǎn)生新的交易對(duì)方信用風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的優(yōu)勢(shì)，但衍生品對(duì)沖

帶來(lái)新的交易，也會(huì)帶來(lái)新的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。故選D。

43、()對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看作是核心

存款的重要組成部分。

A、個(gè)人存款

B、機(jī)構(gòu)存款

C、大額存款

【參考答案】：A

【解析】：結(jié)合現(xiàn)實(shí)，

B、C、D都是大額存款機(jī)構(gòu)，他們對(duì)于信用和利率都很敏感，因?yàn)楸窘瘕?/p>

大，利率的小變動(dòng)都會(huì)引起利息的大變化。而個(gè)人存款就不會(huì)在乎利息的微

小變動(dòng)了。

44、下列選項(xiàng)不是我國(guó)商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營(yíng)方式的是()o

A、網(wǎng)上業(yè)務(wù)

B、柜臺(tái)業(yè)務(wù)

C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

【參考答案】：A

【解析】：新版教材已刪除此知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容。

45、下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，正確的是()o

A、均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)

B、零值VaR是以期末價(jià)值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)

C、零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

【參考答案】：A

【解析】：B均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失；C零值VaR是以初

始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)；D零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失。無(wú)論均值

VaR還是零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大損失(而非平均損失)。

46、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()o

A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的

風(fēng)險(xiǎn)

B、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高

C、通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額

表示的組合限額

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子將以資本表示的該組合的組合限

額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的

資本來(lái)覆蓋在誼組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)。某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子

越高。同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合其計(jì)劃授信額越低。

47、風(fēng)險(xiǎn)是指()0

A、損失的大小

B、未來(lái)結(jié)果的不確定性

C、收益的分布

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的定義。風(fēng)險(xiǎn)的定義主要有以下

三種：①風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性；②風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性；③風(fēng)險(xiǎn)是未

來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性。

48、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)

級(jí)1年期違約概率與()中的較高者。

A、0.03%

B、0.3%

C、0.5%

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的

可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中.違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)

級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。

49、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)該由（）核準(zhǔn)。

A、股東大會(huì)

B、董事會(huì)

C、監(jiān)事會(huì)

【參考答案】：B

【解析】：董事會(huì)負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的整體戰(zhàn)略和政策。

50、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為

0.8,則該客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。

A、2.5

B、2.0

C、1.6

【參考答案】：C

【解析】：最高債務(wù)承受額;所有者權(quán)益X杠桿系數(shù)，代入公式計(jì)算結(jié)果

為1.6。故選D。

二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題2分）

1、選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則不包括（）O

A、相關(guān)性

B、自上而下

C、風(fēng)險(xiǎn)敏感性

【參考答案】：B

【解析】：選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則包括相關(guān)性、可計(jì)量性、風(fēng)險(xiǎn)

敏感性和實(shí)用性。

2、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為貸款的主要

融資來(lái)源。

A、現(xiàn)金流入

B、平均存款

C、最高存款

【參考答案】：B

【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為

核心資金，為貸款提供融資來(lái)源。

3、下列風(fēng)險(xiǎn)損失不應(yīng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類別的是()o[2009年10月真題]

A、客戶提前贖回理財(cái)產(chǎn)品造成銀行投資收益減少

B、金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷造成客戶損失

C、柜員錯(cuò)誤收取外幣匯款手續(xù)費(fèi)

【參考答案】：A

【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科

技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。BCD三項(xiàng)均屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)屬于

信用風(fēng)險(xiǎn)，即債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生

變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的

風(fēng)險(xiǎn)。

4、下列關(guān)于美式看漲期權(quán)價(jià)格的敘述，不正確的是()o

A、期權(quán)有效期限越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)值越大

B、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值越大

C、標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)值越大

【參考答案】：B

【解析】：C項(xiàng)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越小，推遲購(gòu)買的價(jià)值越小，期權(quán)價(jià)值越小。

5、當(dāng)前我國(guó)各商業(yè)銀行普遍面臨收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加，產(chǎn)品/

服務(wù)過(guò)剩的狀況，面對(duì)這一發(fā)展困局，各商業(yè)銀行應(yīng)主要加強(qiáng)()的管理。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，

不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。

6、客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是()0

A、專家判斷法一違約概率模型一信用評(píng)分模型

B、違約概率模型一信用評(píng)分模型一專家判斷法

C、專家判斷法一信用評(píng)分模型一違約概率模型

【參考答案】：C

【解析】：從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷

了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。

7、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是()o

A、盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

B、流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

C、效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

【參考答案】：A

【解析】：杠桿比率：用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能

力；杠桿一端是自己的現(xiàn)有資本，另一端是獲得的其他資本，比率的大小就

是反映該杠桿用自己的資本來(lái)獲得融資的能力或者說(shuō)償債的能力。流動(dòng)性比

率：用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金償付能力和

應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。

效率比率：體現(xiàn)管理層控制和運(yùn)用資產(chǎn)的能力。

盈利比率：體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。以盈利為目標(biāo),

即控制成本、增加收益的能力?！緦＜尹c(diǎn)撥】本題綜合考查了各種比率的含

義?？忌仨毷煊浉鞣N比率并加以區(qū)

8、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)()進(jìn)行分析。

A、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B、財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表

C、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要

是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析

9、假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為B,對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史

經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA

企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)

級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率約為()o[2009年10月真題]

A、6.5%

B、7.0%

C、8.0%

【參考答案】：A

【解析】：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，由題意可得:PX(1+10%)+(1-P)

X(1+10%)X30%=1+5%,則P=93.51%,即該企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率約

為6.5%?！狙a(bǔ)充】根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等

級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即：P1(1+K1)+(1-P1)X(1+K1)

X0=1+i1其中，P1為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概

10、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》，按照監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與()有較多的重合。

A、持有到期的投資

B、以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)

C、貸款和應(yīng)收款

【參考答案】：B

【解析】：《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》將金融資產(chǎn)劃分為四類:①以公允

價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)；②持有待售；③持有到期的

投資；④貸款和應(yīng)收款。其中，前兩類資產(chǎn)按公允價(jià)值計(jì)價(jià)，但對(duì)于持有待

售類資產(chǎn)，其公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益。按照監(jiān)管標(biāo)

準(zhǔn)所定義的交易賬戶與第一類資產(chǎn)有較多的重合，但不能完全對(duì)應(yīng)。

11、商業(yè)銀行在識(shí)別國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)確保國(guó)際授信與國(guó)內(nèi)授信

適用的原則是OO

A、可變

B、不同

C、同等

【參考答案】：c

【解析】：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、

代理行往來(lái)和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。商業(yè)銀行應(yīng)

當(dāng)確保國(guó)際授信與國(guó)內(nèi)授信適用同等原則。

12、商業(yè)銀行采用的內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試進(jìn)行

補(bǔ)充，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型OO

A、只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B、未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對(duì)銀行造成的重大損失

C、置信水平無(wú)法達(dá)到監(jiān)管要求

【參考答案】：B

【解析】：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造

成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要采用壓力測(cè)試、情景分析等方法對(duì)其

分析結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充。

13、下列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()o

A、每日客戶存款數(shù)

B、貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整

C、商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

【參考答案】：C

【解析】：商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定的時(shí)段內(nèi)，到期

資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。只有D項(xiàng)，商業(yè)銀

行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不會(huì)影響到期資產(chǎn)與負(fù)債的構(gòu)成比例，故選擇D。

14、商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文

件和()O

A、國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)

B、儲(chǔ)蓄系統(tǒng)

C、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

【參考答案】：C

【解析】：外部數(shù)據(jù)是指通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。由于國(guó)內(nèi)

的外部數(shù)據(jù)供應(yīng)商規(guī)模/實(shí)力有限，很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集、評(píng)估或

用其他數(shù)據(jù)來(lái)替代外部數(shù)據(jù)，外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上

級(jí)部門的文件、從互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)。

15、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是()o

A、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程

B、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)

救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高

C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

【參考答案】：c

【解析】：答案為D。時(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的考查。信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程，通常包括兩個(gè)層面：一是跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展

變化情況，包括在整個(gè)授信周期內(nèi)；二是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)

應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別、分

析，以便采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施。在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救，

對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)度為25%?30%；而當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其

效力則低于20%。

三、判斷題(共20題，每題1分)

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。

【參考答案】：錯(cuò)誤

【解析】：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征。

2、從商業(yè)銀行實(shí)踐來(lái)看，在貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析過(guò)程中引入?yún)^(qū)

域風(fēng)險(xiǎn)變量是非常必要的。()

【參考答案】：正確

【解析】：答案為A。區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某個(gè)特定區(qū)域的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)

等方面出現(xiàn)不利變化時(shí)，貸款組合中處于該區(qū)域的借款人可能因履約能力整

體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。由于我國(guó)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

水平差異較大，因此，重視區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別還是非常必要的

3、操作風(fēng)險(xiǎn)若管理得當(dāng)，也能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。()

【參考答案】：錯(cuò)誤

【解析】：與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行

賬戶不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍

性和非營(yíng)利性，不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。

4、貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的筆數(shù)可以分為一次轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)式轉(zhuǎn)讓。

【參考答案】：錯(cuò)誤

【解析】：貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的筆數(shù)可以分為單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)

讓。

5、無(wú)論用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少3年的內(nèi)部

損失數(shù)據(jù)。()

【參考答案】：錯(cuò)誤

【解析】：無(wú)論用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5

年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

6、一旦完成客戶的信用狀況分析，客戶獲得的信用評(píng)分結(jié)果將長(zhǎng)期有效。

【參考答案】：錯(cuò)誤

【解析】：隨著時(shí)間的推移，客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況可能會(huì)發(fā)生改變或者

出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)特征，因此需要根據(jù)新情況進(jìn)行調(diào)整。

7、商業(yè)銀行不用表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概

率分布“尾部”損失事件。()

【參考答案】：錯(cuò)誤

【解析】：商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較

嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。

8、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對(duì)方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資

產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸

款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。

【參考答案】：錯(cuò)誤

【解析】：略。老版教材內(nèi)容。信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對(duì)

方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用