《非壽險(xiǎn)精算》教學(xué)大綱

《非壽險(xiǎn)精算》教學(xué)大綱課程編號(hào)：113722A課程類(lèi)型：□通識(shí)教育必修課□通識(shí)教育選修課□學(xué)科基礎(chǔ)課R專(zhuān)業(yè)核心課□專(zhuān)業(yè)提升課□專(zhuān)業(yè)拓展課總學(xué)時(shí)：32講課學(xué)時(shí)：24實(shí)驗(yàn)（上機(jī)）學(xué)時(shí)：8學(xué)分：2考試類(lèi)型：R考試□考查適用對(duì)象：保險(xiǎn)精算專(zhuān)業(yè)□是R否適合作為其他專(zhuān)業(yè)學(xué)生的個(gè)性化選修課先修課程：高等數(shù)學(xué)、線(xiàn)性代數(shù)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、課程的教學(xué)目標(biāo)隨著非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展、保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，建立并發(fā)展非壽險(xiǎn)精算理論和方法越來(lái)越重要。近年來(lái)壽險(xiǎn)精算理論在我國(guó)已經(jīng)初步建立并發(fā)展起來(lái)，但是對(duì)于非壽險(xiǎn)精算理論的研究還剛剛起步。本課程的設(shè)立就是要使學(xué)生了解并掌握非壽險(xiǎn)精算學(xué)的基本理論和方法，以適應(yīng)非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)飛速發(fā)展的需要，培養(yǎng)保險(xiǎn)業(yè)急需人才。二、教學(xué)內(nèi)容及其與畢業(yè)要求的對(duì)應(yīng)關(guān)系（一）教學(xué)內(nèi)容通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)該了解并掌握非壽險(xiǎn)精算學(xué)的基本理論和方法，主要內(nèi)容包括如損失的分布模型、風(fēng)險(xiǎn)的度量方法、費(fèi)率厘定的基本原理及方法、準(zhǔn)備金評(píng)估的方法。（二）教學(xué)方法和手段為了使學(xué)生加深對(duì)課堂教學(xué)內(nèi)容的理解，具備一定的上機(jī)操作能力，本課程采用實(shí)驗(yàn)教學(xué)，其中安排了很多課外實(shí)驗(yàn)，在教師的指導(dǎo)下主要利用課外時(shí)間完成。實(shí)驗(yàn)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)格式，只有實(shí)驗(yàn)?zāi)康氖窍嗤?，因此學(xué)生在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中需要自行查找資料、設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案、交流討論、探索規(guī)律、撰寫(xiě)實(shí)驗(yàn)報(bào)告。這些活動(dòng)為學(xué)生自主式、合作式、研究式的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新提供了充分空間。（三）畢業(yè)要求非壽險(xiǎn)精算作為精算專(zhuān)業(yè)的核心專(zhuān)業(yè)課，強(qiáng)調(diào)學(xué)生對(duì)基礎(chǔ)理論的掌握以及實(shí)際應(yīng)用能力。本專(zhuān)業(yè)要求的培養(yǎng)既有理論基礎(chǔ)與實(shí)踐能力的人才目標(biāo)一致。三、各教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)時(shí)分配教學(xué)課時(shí)分配序號(hào)章節(jié)內(nèi)容講課實(shí)驗(yàn)其他合計(jì)1風(fēng)險(xiǎn)度量222非壽險(xiǎn)精算的概率論基礎(chǔ)223非壽險(xiǎn)精算的數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)4264索賠次數(shù)與賠付額4265費(fèi)率厘訂4266信度理論227機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)228準(zhǔn)備金評(píng)估426合計(jì)24832四、教學(xué)內(nèi)容第一章風(fēng)險(xiǎn)度量第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)度量概述第二節(jié)傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法第三節(jié)VaR風(fēng)險(xiǎn)度量（Value-at-Risk）第四節(jié)CET風(fēng)險(xiǎn)度量及其他風(fēng)險(xiǎn)度量教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)度量的方法課程考核要求：掌握：風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)度量的定義、傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法、Value-at-Risk的基本理念和計(jì)算方法。了解：CET、TVaR、CVaR、ES失真風(fēng)險(xiǎn)度量的定義和不同點(diǎn)。應(yīng)用：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的具體特征選擇特定的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果進(jìn)行分析比較。復(fù)習(xí)思考題：如何利用計(jì)算機(jī)模擬方法測(cè)算VaR值。結(jié)合P2P暴雷事件，引出金融風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，讓學(xué)生意識(shí)到學(xué)好金融一個(gè)重要的環(huán)節(jié)就是要控制好風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，引導(dǎo)學(xué)生要不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，針對(duì)當(dāng)前新技術(shù)出現(xiàn)以及全球動(dòng)蕩所帶來(lái)的的一系列風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)好專(zhuān)業(yè)知識(shí)技能，防患于未然。第二章非壽險(xiǎn)精算的概率論基礎(chǔ)第一節(jié)矩母函數(shù)第二節(jié)條件均值和條件方差教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：損失分布的函數(shù)特征課程考核要求：掌握：損失理論分布的數(shù)字特征。應(yīng)用：會(huì)計(jì)算條件期望、條件方差和矩母函數(shù)。了解：常見(jiàn)分布函數(shù)其矩母函數(shù)的性質(zhì)。復(fù)習(xí)思考題：推導(dǎo)計(jì)算泊松、負(fù)二項(xiàng)、正態(tài)、對(duì)數(shù)正態(tài)矩（母）函數(shù)。第三章非壽險(xiǎn)精算的數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)第一節(jié)矩估計(jì)法和最大似然估計(jì)法第二節(jié)貝葉斯方法第三節(jié)區(qū)間估計(jì)第四節(jié)分布的擬合檢驗(yàn)教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：參數(shù)估計(jì)方法及貝葉斯估計(jì)課程考核要求：掌握：貝葉斯估計(jì)的基本方法。應(yīng)用：根據(jù)損失數(shù)據(jù)，運(yùn)用各種統(tǒng)計(jì)推斷方法，擬合損失分布。了解：參數(shù)估計(jì)和非參數(shù)估計(jì)的方法。復(fù)習(xí)思考題：總結(jié)（a,b,0）、（a,b,1）及（a,b,k）類(lèi)分布規(guī)律特征。第四章索賠次數(shù)與賠付額第一節(jié)引言第二節(jié)索賠次數(shù)分布第三節(jié)損失分布教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：索賠次數(shù)與索賠額度的分布特點(diǎn)課程考核要求：掌握：索賠次數(shù)和索賠額的理論分布。應(yīng)用：學(xué)會(huì)對(duì)損失分布和索賠次數(shù)的擬合。復(fù)習(xí)思考題：如何通過(guò)統(tǒng)計(jì)軟件結(jié)合本章學(xué)習(xí)的模型擬合索賠次數(shù)和索賠額數(shù)據(jù)。第五章費(fèi)率厘訂第一節(jié)引言第二節(jié)費(fèi)率厘訂方法教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：費(fèi)率厘定過(guò)程與方法課程考核要求：理解：費(fèi)率厘定的過(guò)程。掌握：各種費(fèi)率厘定的方法。復(fù)習(xí)思考題：結(jié)合費(fèi)率因子，如何利用統(tǒng)計(jì)模型預(yù)測(cè)損失。第六章信度理論第一節(jié)引言第二節(jié)有限波動(dòng)信度第三節(jié)貝葉斯方法在經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率厘定中的應(yīng)用第四節(jié)最大精度信度理論第五節(jié)信度理論在經(jīng)驗(yàn)估費(fèi)法中的應(yīng)用教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：信度理論和貝葉斯信度保費(fèi)課程考核要求：理解：經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率和信度保費(fèi)的一般概念、貝葉斯保費(fèi)的前提條件和基本方法、Buhlmann信度模型及其參數(shù)估計(jì)方法。掌握：運(yùn)用信度理論厘定和校正非壽險(xiǎn)費(fèi)率、計(jì)算貝葉斯和近似計(jì)算貝葉斯保費(fèi)。了解：Buhlmann信度保費(fèi)與貝葉斯保費(fèi)的一致性。復(fù)習(xí)思考題：根據(jù)實(shí)際車(chē)險(xiǎn)索賠數(shù)據(jù)，計(jì)算信度保費(fèi)。第七章機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)第一節(jié)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)簡(jiǎn)介第二節(jié)BMS的穩(wěn)定狀態(tài)第三節(jié)BMS的評(píng)價(jià)因素及其意義教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：實(shí)務(wù)中獎(jiǎng)懲系統(tǒng)如何應(yīng)用課程考核要求：理解：NCD、BMS的一般原理和數(shù)學(xué)模型。掌握：運(yùn)用轉(zhuǎn)移概率矩陣表示一個(gè)NCD系統(tǒng)和計(jì)算其平穩(wěn)分布的方法。了解：獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的評(píng)價(jià)因素及意義復(fù)習(xí)思考題：結(jié)合我國(guó)車(chē)險(xiǎn)改革方案，分析NCD系統(tǒng)是如何應(yīng)用的。對(duì)比分析國(guó)內(nèi)外車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)及改革經(jīng)驗(yàn)，讓學(xué)生對(duì)我國(guó)非壽險(xiǎn)市場(chǎng)有一個(gè)充分認(rèn)識(shí)。從我國(guó)的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)為起點(diǎn)，讓學(xué)生進(jìn)一步了解國(guó)情國(guó)史，引導(dǎo)學(xué)生正確認(rèn)識(shí)當(dāng)前中國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)格局中的地位，努力為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興而努力學(xué)習(xí)。第八章準(zhǔn)備金評(píng)估第一節(jié)準(zhǔn)備金概述第二節(jié)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備第三節(jié)鏈梯法第四節(jié)案均賠款法第五節(jié)準(zhǔn)備金進(jìn)展法第六節(jié)賠付率法第七節(jié)B-F法第八節(jié)保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估第九節(jié)理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：準(zhǔn)備金評(píng)估方法理論與應(yīng)用課程考核要求：了解：非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金的概念。理解：保險(xiǎn)公司提取責(zé)任準(zhǔn)備金的必要和準(zhǔn)備金的構(gòu)成、各種準(zhǔn)備金評(píng)估的適用條件、各種評(píng)估方法的優(yōu)缺點(diǎn)。掌握：未到期責(zé)任準(zhǔn)備金的各種評(píng)估方法、未決賠款準(zhǔn)備金的各種評(píng)估方法、直接理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金和間接理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金的評(píng)估方法。復(fù)習(xí)思考題：歸納總計(jì)不同準(zhǔn)備金評(píng)估方法的優(yōu)缺點(diǎn)，并結(jié)合統(tǒng)計(jì)模型探索費(fèi)率因子對(duì)準(zhǔn)備金評(píng)估的影響。五、考核方式、成績(jī)?cè)u(píng)定本課程期末考試采閉卷考試的方式，主要考察學(xué)生解決實(shí)際問(wèn)題的能力以