金融風(fēng)險(xiǎn)管理函授答案

一、單項(xiàng)選擇題

1、促使或者引起風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生或者風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)，導(dǎo)致?lián)p失增加、擴(kuò)大的原因或者條件

是（正確答案：A答題答案：）

A、風(fēng)險(xiǎn)因素B、風(fēng)險(xiǎn)事件C、風(fēng)險(xiǎn)成本D、風(fēng)險(xiǎn)損失

2、由于個(gè)人的不誠(chéng)實(shí)、不樸重或者不良企圖導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生的因素是（正確答案：C,

答題答案：）

A、心理風(fēng)險(xiǎn)因素B、有形風(fēng)險(xiǎn)因素C、道德風(fēng)險(xiǎn)因素D、實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素

3、（）是經(jīng)濟(jì)主體通過(guò)采取一系列的手段和措施來(lái)管理和控制金融風(fēng)險(xiǎn)以消除或者減少其不

利影響的行為（正確答案：D,答題答案：）

A、金融安全B、金融風(fēng)險(xiǎn)C、金融穩(wěn)定D、金融風(fēng)險(xiǎn)管理

4、金融風(fēng)險(xiǎn)外部管理的組織機(jī)構(gòu)包括（正確答案：C,答題答案：）

A、董事會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、行業(yè)自律組織D、審計(jì)部門(mén)

5、在損失發(fā)生前，運(yùn)用各種控制手段，力求消除各種隱患，減少風(fēng)險(xiǎn)誘因，降低損失的策

略屬于（正確答案：B,答題答案：）

A、風(fēng)險(xiǎn)融資B、風(fēng)險(xiǎn)控制C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

6、由于不健全或者失靈的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)和外部事件導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)是（正確答案：C,答

題答案：）

A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、通貨膨張風(fēng)險(xiǎn)

7、在金融風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中，明確風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)類別這項(xiàng)工作屬于（正確答案：D,答題答案：）

A、金融風(fēng)險(xiǎn)的度量B、金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D、金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

8、VaR方法最早用于度量（正施答案：B,答題答案：）

A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)

9、經(jīng)濟(jì)主體根據(jù)一定原則，采取一定措施避開(kāi)金融風(fēng)險(xiǎn)，以誠(chéng)少或者避免由于風(fēng)險(xiǎn)引起的

損失是（正確答案：A,答題答案：）

A、金融風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避B、金融風(fēng)險(xiǎn)的損失控制C、金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防D、金融風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移

10、通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法是（正確答案：A,答題答案:）

A、金融風(fēng)險(xiǎn)的分散B、金融風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)失控制C、金融風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移D、金融風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖

二、多項(xiàng)選擇題

1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素的性質(zhì)分類，通常分為（正確答案：ABC,答題答案：）

A、實(shí)質(zhì)性因素B、道德因素C、心理因素D、風(fēng)險(xiǎn)成本E、金融危機(jī)

2、風(fēng)險(xiǎn)成本包括三個(gè)方面，分為（正確答案：BCD,答題答案：）

A、風(fēng)險(xiǎn)代價(jià)B、風(fēng)險(xiǎn)事故的成本C、風(fēng)險(xiǎn)因素的成本D、處理風(fēng)險(xiǎn)的費(fèi)用E、風(fēng)險(xiǎn)

資源

3、金融風(fēng)險(xiǎn)的特征有（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、普遍性B、傳導(dǎo)性和滲透性C、隱蔽性D、雙重性E、擴(kuò)散性

4、金融風(fēng)險(xiǎn)按表現(xiàn)形式可以分為（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、利率風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、匯率風(fēng)險(xiǎn)E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

5、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的有（正確答案：ABCD,答題答案：）

A、創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境B、以最經(jīng)濟(jì)的方式減少損失C、保護(hù)社會(huì)公眾利益D、

維護(hù)金融體系的穩(wěn)定和安全三、增加金融機(jī)構(gòu)管理人員的收益

6、金融風(fēng)險(xiǎn)度量的目的有（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序B、計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)損失C、合理配置經(jīng)濟(jì)成本D、加強(qiáng)內(nèi)部控制E、作

出風(fēng)險(xiǎn)管理決策

7、風(fēng)險(xiǎn)融資型策略有（正確答案：ACD,答題答案：）

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖E、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

8、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的定性方法有（正確答案：ABD,答題答案：）

A、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)抑制E、風(fēng)險(xiǎn)分散

9、風(fēng)險(xiǎn)自留的方式有（正確答案：ABC,答題答案：）

A、建立儲(chǔ)備基金B(yǎng)、采取白保措施C、加強(qiáng)資本充足管理D、購(gòu)買(mǎi)金融衍生產(chǎn)品E、

尋求擔(dān)保

10、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要包括的信息有（正確答案：ABCD,答題答案：）

A、風(fēng)險(xiǎn)的整體狀況B、風(fēng)險(xiǎn)度量和控制的結(jié)果C、資本金水平D、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建

議E、風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)類別

三.判斷題

1、金融風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受損失或者獲取收益的不確定性或者可能性。（正

確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

2、金融風(fēng)險(xiǎn)只可能帶來(lái)經(jīng)濟(jì)投失。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

3、傳統(tǒng)的金融風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為突發(fā)性，新興的金融風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為潛伏性,（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

4、金融風(fēng)險(xiǎn)外部管理的組織形式主要包括行業(yè)自律管理和政府監(jiān)管。（正確答案：A,答題答

案：）

A、是B、否

5、董事會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行捽制.并對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理體制進(jìn)行優(yōu)選.（正確

答案：B,答題答案：）

A、是B、否

6、金融風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告幾個(gè)

階段。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

7、確定風(fēng)險(xiǎn)敞口是金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一項(xiàng)工作。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

8、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

9、風(fēng)險(xiǎn)自留是指企業(yè)自我承抵風(fēng)險(xiǎn)。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

10、金融對(duì)沖的JL具主要是金融衍生品。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

1、資金時(shí)間價(jià)值通常（）（正確答案：B,答題答案：）

A、包括風(fēng)險(xiǎn)和物價(jià)變動(dòng)因素B、不包括風(fēng)險(xiǎn)和物價(jià)變動(dòng)因素C、包括風(fēng)險(xiǎn)因素但不包

括物價(jià)變動(dòng)因素D、包括物價(jià)變動(dòng)因素但不包括風(fēng)險(xiǎn)因素

2、?定時(shí)期內(nèi)每期期初等額收付的系列款項(xiàng)稱為（）（正確答案：A,答題答案：）

A、先付年金B(yǎng)、永續(xù)年金C、普通年金D、遞延年金

3、若希冀在3年后取得500元，利率為10%,則單利情況下現(xiàn)在應(yīng)存入銀行（）（正確答

案：A,答題答案：）

A、384.6B、650C、375.7D、665.5

4、有一種債券面值2000元，票面利率為6%,每年支付一次利率，5年到期，同等風(fēng)險(xiǎn)投

資的必要報(bào)酬率為10%,則該債券的價(jià)格在（）元時(shí)才可以投資（正確答案：D,答題答案：）

A、1600.57B、696.75C、1966.75D、1696.75

5、在普通年金終值系數(shù)的基礎(chǔ)上，期數(shù)加1、系數(shù)減1所得到的結(jié)果，在數(shù)值上等于（）

（正確答案：B,答題答案：）

A、普通年金現(xiàn)值系數(shù)B、先付年金現(xiàn)值系數(shù)C、普通年金終值系數(shù)D、先付年金終值

系數(shù)

6、投資的風(fēng)險(xiǎn)與投資的收益之間是（）關(guān)系（正確答案：A,答題答案：）

A、正向變化B、反向變化C、有時(shí)成正向，有時(shí)成反向D、沒(méi)有

7、某股票投資人欲對(duì)甲股票目前的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，已知該股票過(guò)去的實(shí)際報(bào)酬是12%,投

資人預(yù)期的未來(lái)的報(bào)酬率是15%,那末，他對(duì)目前股票價(jià)值進(jìn)行評(píng)估時(shí)所使用的報(bào)酬率應(yīng)

該是（）（正確答案：C,答題答案：）

A、0.03B、0.12C、0.15D、0.27

8、無(wú)法分散掉的風(fēng)險(xiǎn)是（正確答案：B,答題答案：）

A、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、特殊風(fēng)險(xiǎn)D、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

9、證券組合風(fēng)險(xiǎn)的大小不僅與單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)，而且與各個(gè)證券收益間的（）關(guān)系（正

確答案：C,答題答案：）

A、系數(shù)B、標(biāo)準(zhǔn)離差率C、協(xié)方差D、標(biāo)準(zhǔn)差

10、某人持有A種優(yōu)先股股票,A種優(yōu)先股股票每年分配股利2元，股票的最低報(bào)酬率為1

6%。若八種優(yōu)先股股票的市價(jià)為13元，則股票預(yù)期報(bào)酬率（）（正確答案：C,答題答案：）

A、大于16%B、等于16%C、小于16%D、不確定

11、已知某證券的貝塔系數(shù)等于2,則表明該證券（）（正確答案：D,答題答案：）

A、有非常低的風(fēng)險(xiǎn)B、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)C、與金融市場(chǎng)所有證券平均風(fēng)險(xiǎn)一致D、與金融市場(chǎng)

所有證券平均風(fēng)險(xiǎn)大1倍

12、當(dāng)兩種證券徹底正相關(guān)時(shí)，由它們所形成的證券組合（）（正確答案：D,答題答案：）

A、可分散全部風(fēng)險(xiǎn)B、能適當(dāng)?shù)胤稚L(fēng)險(xiǎn)C、證券組合風(fēng)險(xiǎn)小于單項(xiàng)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)

平均值D、不能分散風(fēng)險(xiǎn)

二、多項(xiàng)選擇題

1、下列關(guān)于資金的時(shí)間價(jià)值的表述中正確的有（）（正確答案：ABCD,答題答案：）

A、資金的時(shí)間價(jià)值是由時(shí)間創(chuàng)造的B、資金的時(shí)間價(jià)值是勞動(dòng)創(chuàng)造的C、資金的時(shí)間

價(jià)值是在資金周轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的D、資金的時(shí)間價(jià)值可用社會(huì)資金利潤(rùn)率表示

2、卜?列關(guān)于利率的說(shuō)法正確的是（）（正確答案：ABCD,答題答案：）

A、利率是資金的增值額同投入資金價(jià)值的比率B、利率是特定時(shí)期運(yùn)用資金的交易價(jià)格

C、利率有名義利率和實(shí)際利率之分D、利率反映的是單位資金時(shí)間價(jià)值量

3、與股票內(nèi)在價(jià)值呈反方向變化的因素有（）（正確答案：CC,答題答案：）

A、股利年增長(zhǎng)率B、年股利C、預(yù)期的報(bào)酬率D、貝塔系數(shù)

4、下列表述中，正確的有（）（正確答案：ACD,答題答案：）

A、復(fù)利終止系數(shù)和復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)互為倒數(shù)B、復(fù)利終值系數(shù)和資本回收系數(shù)互為倒數(shù)

C、普通年金終值系數(shù)和償債基金系數(shù)互為倒數(shù)D、普通年金終值系數(shù)和資本回收系數(shù)互

為倒數(shù)

5、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬包括（正確答案：BCD,答題答案：）

A、通貨膨脹補(bǔ)償B、違約風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬D、期限風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬

6、證券投資收益包括（）（正確答案：ACD,答題答案：）

A、資本利得B、租息C、股息D、債券利息

7、卜.列哪種情況引起的風(fēng)險(xiǎn)屬于可分散風(fēng)險(xiǎn)（）（正確答案：BC,答題答案：）

A、銀行調(diào)整利率水平B、公司勞資關(guān)系緊張C、公司訴訟失敗D、市場(chǎng)呈現(xiàn)疲軟現(xiàn)象

8,當(dāng)A,B股票組合在一起時(shí)i）（正確答案：ABD,答題答案：）

A、可能適當(dāng)分散風(fēng)險(xiǎn)B、當(dāng)這種股票徹底負(fù)相關(guān)時(shí)，可分散全部非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C,能分

散全部風(fēng)險(xiǎn)D、可能不能分?jǐn)?shù)風(fēng)險(xiǎn)

9、下列風(fēng)險(xiǎn)中屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）（正確答案：BC,答題答案：）

A、違約風(fēng)險(xiǎn)B、利率風(fēng)險(xiǎn)C、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

10、卜.列關(guān)于貝塔系數(shù)的說(shuō)法正確的是（）（正確答案：ABC,答題答案：）

A、在其它因素不變的情況下，貝塔系數(shù)越大風(fēng)險(xiǎn)收益就越大B、某股票貝塔系數(shù)小于1,

說(shuō)明其風(fēng)險(xiǎn)小于整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)C、貝塔系數(shù)是用來(lái)反映不可分散風(fēng)險(xiǎn)的程度D、作為

整體的證券市場(chǎng)的貝塔系數(shù)大于1

三、判斷題

1、普通而言，債券的票面利率越高，發(fā)行價(jià)格就越高：反之，就越低。（正確答案：A,答題

答案：）

A、是B、否

2、協(xié)方差絕對(duì)值越大，表示這兩種資產(chǎn)報(bào)酬率的關(guān)系越疏遠(yuǎn).（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

3、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬是時(shí)間價(jià)值的一部份。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

4、債券的價(jià)格隨著市場(chǎng)利率的增大而增大。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

5、后付年金也稱普通年金。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

6、投資組合期望收益隨方差正向變化。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

7、不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者，其最優(yōu)投資組合也不相同。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

8、某證券對(duì)應(yīng)的點(diǎn)在證券巾場(chǎng)線上力，則該證券的價(jià)值被低估了，（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

一、單項(xiàng)選擇題

1、商業(yè)銀行無(wú)法以合理的成本迅速變現(xiàn)資產(chǎn)以獲取足夠資金的風(fēng)險(xiǎn)是（正確答案：D,答題答

案：）

A、融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、籌落成本風(fēng)險(xiǎn)D、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2、商業(yè)銀行核心負(fù)債比例的標(biāo)準(zhǔn)值范圍是不低于（正確答案：B,答題答案：）

A、50%B、60%C、30%D、20%

3、下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的內(nèi)部原因是（正確答案：C,答題答案：）

A、貨幣政策的影響B(tài)、金觸市場(chǎng)發(fā)育程度的影響C、資產(chǎn)和負(fù)債的期限不匹配D、對(duì)

利率變動(dòng)的敏感性

4、商業(yè)銀行應(yīng)保證每一期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯(cuò)配凈額（正確答案：D,答題答案：）

A、不低于現(xiàn)金流限額B、等于現(xiàn)金流限額C、高于現(xiàn)金流限額D、低于現(xiàn)金流限額

5、商業(yè)銀行存貸比例的標(biāo)準(zhǔn)值范圍是不高于（正確答案：A,答題答案：）

A、75%B、80%C、60%D、45%

6、在銀行資產(chǎn)中，流動(dòng)性最強(qiáng)的是（正確答案：A,答題答案：）

A、現(xiàn)金資產(chǎn)B、有價(jià)證券C、貸款D、固定資產(chǎn)

7、銀行負(fù)債流動(dòng)性管理最根本和最主要的方法是（正確答案：A,答題答案：）

A、保持較多的主動(dòng)型負(fù)債B、保持足夠的準(zhǔn)備資產(chǎn)C、對(duì)傳統(tǒng)的各類存款進(jìn)行多種形

式的開(kāi)辟和創(chuàng)新D、開(kāi)辟新的有利于增強(qiáng)流動(dòng)性的存款服務(wù)

8、在主動(dòng)型負(fù)債中，用于解決暫時(shí)性的超額儲(chǔ)備過(guò)多或者流動(dòng)性不足問(wèn)題的主要業(yè)務(wù)手段

是（正確答案：C,答題答案：）

A、發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B、發(fā)行銀行債券C、同業(yè)拆借D、向中央銀行借款

9、凈流動(dòng)性資產(chǎn)等于流動(dòng)性資產(chǎn)減去（正確答案：B,答題答案：）

A、穩(wěn)定性資金來(lái)源B、不穩(wěn)定負(fù)債C、主動(dòng)型負(fù)債D、被動(dòng)型負(fù)債

10、儲(chǔ)蓄存款預(yù)測(cè)采用（F確答案：B,答題答案：）

A、資產(chǎn)流動(dòng)性衡量法B、經(jīng)驗(yàn)公式法C、平均數(shù)預(yù)測(cè)法3、趨勢(shì)挪移平均法

二、多項(xiàng)選擇題

1、流動(dòng)性包含的要素有（正確答案：ABD,答題答案：）

A、資金數(shù)量B、資金成本C、銀行分支機(jī)構(gòu)的數(shù)量D、時(shí)間E,空間

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部成因有（正確答案：ABCE,答題答案：）

A、貨幣政策的影響B(tài)、金融市場(chǎng)發(fā)育程度的影響C、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的影響D、資產(chǎn)和

負(fù)債的期限不匹配E、對(duì)利率變動(dòng)的敏感性

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部成因行（正確答案：BE,答題答案：）

A、金融市場(chǎng)發(fā)育程度的影響B(tài)、金融企業(yè)的信譽(yù)C、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的影響D,對(duì)利率

變動(dòng)的敏感性E、資產(chǎn)和負(fù)債的期限不匹配

4、負(fù)債方流動(dòng)性衡量指標(biāo)主要包括（正確答案：DE,答題答案：）

A、流動(dòng)比率B、流動(dòng)性缺口率C、存貸比例D、核心負(fù)債比例E、資金來(lái)源集中度

5、流動(dòng)性較高的資產(chǎn)在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)出的特征有（正確答案：ACD,答題答案：）

A、較低的違約風(fēng)險(xiǎn)B、較高的收益性C、較近的到期日D、較大的交易量E、較好

的稔定性

6、衡量資產(chǎn)流動(dòng)性的主要方法有（正確答案：ABCD,答題答案：）

A、存貸比率B、流動(dòng)比率C、超額儲(chǔ)備比率D、流動(dòng)性資產(chǎn)減易變性負(fù)債E、資金

來(lái)源集中度

7、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)度量方法包含有（正確答案：ABC,答題答案：）

A、流動(dòng)性缺口度量法B、凈流動(dòng)性資產(chǎn)度量法C、融資缺口度量法D、資產(chǎn)流動(dòng)性衡

量法E、現(xiàn)金流期限錯(cuò)配分析

8、銀行保持資產(chǎn)流動(dòng)性的方法主要有（正確答案：BCD,答題答案：）

A、發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B、保持足夠的準(zhǔn)備資產(chǎn)C、合理安排資產(chǎn)的期限組合D、

通過(guò)多種形式增加資產(chǎn)流動(dòng)性E、向中央銀行借款

9、對(duì)流動(dòng)性需求進(jìn)行預(yù)測(cè)的經(jīng)驗(yàn)公式法中包含（正確答案：CDE,答題答案：）

A、趨勢(shì)挪移平均法B、時(shí)間數(shù)列預(yù)測(cè)法C、儲(chǔ)蓄存款預(yù)測(cè)D、企業(yè)存款預(yù)測(cè)E、企

業(yè)貸款預(yù)測(cè)

10、銀行保持.主動(dòng)型負(fù)債的方法有（正確答案：ABCD,答題答案：）

A、發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B、發(fā)行銀行債券C、同業(yè)拆借D、向中央銀行借款E、

合理安排資產(chǎn)的期限組合

三、判斷題

1、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)恨行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或者財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法有效滿足

資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

2、資產(chǎn)的流動(dòng)性指一家銀行以合理成本籌措新債以滿足其債務(wù)的能力。（正確答案：B,答題

答案：）

A、是B、否

3、金融市場(chǎng)發(fā)育程度直接影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及主動(dòng)負(fù)債的能力，從而影響商業(yè)

銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

4、中央銀行采取擴(kuò)張性貨幣政策時(shí)，商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增大，（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

5、現(xiàn)金流期限錯(cuò)配分析以短期為重點(diǎn)，但鼓勵(lì)商業(yè)銀行開(kāi)展中期乃至長(zhǎng)期的期限錯(cuò)配分析,

以及早發(fā)現(xiàn)潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

6、普通來(lái)說(shuō)，流動(dòng)性較高的資產(chǎn)，在流通市場(chǎng)上往往表現(xiàn)出較高的違約風(fēng)險(xiǎn)。（正確答案:

B,答題答案：）

A、是B、否

7、存貸比例越高，表示流動(dòng)性越低。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

8、當(dāng)銀行的負(fù)債人于資產(chǎn)浮現(xiàn)流動(dòng)性缺口。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

9、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)增大會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增大。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

10、商業(yè)銀行應(yīng)以其融資能力和風(fēng)險(xiǎn)承受度為基礎(chǔ)設(shè)定現(xiàn)金流期限錯(cuò)配限額。（正確答案：

A,答題答案：）

A、是B、否

一、單項(xiàng)選擇題

1、隱含在銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中，由于不對(duì)稱的支付特征給銀行的收益或者內(nèi)在經(jīng)

濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)是（正確答案：D,答題答案：）

A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、凈利息頭寸風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

2、卜列屬于利率敏感性資產(chǎn)的是（正確答案：B,答題答案：）

A、活期和短期存款B、短期投資C,同業(yè)拆入D、出售的回購(gòu)協(xié)議

3、如果利率敏感性缺口大于0,那末（正確答案：C,答題答案：）

A、當(dāng)利率下降時(shí)，凈利息收入增加B、當(dāng)利率下降時(shí)，凈利息收入不變C、當(dāng)利率上

升時(shí).凈利息收入就會(huì)增加D、當(dāng)利率上升時(shí)，凈利息收入就會(huì)減少

4、由于利息收入和支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致導(dǎo)致的對(duì)銀行凈息差的影響的風(fēng)險(xiǎn)是

（正確答案：C,答題答案：）

A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、凈利息頭寸風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

5、（）是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移型方法，當(dāng)經(jīng)濟(jì)主體面臨單一利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可選用這種方法。（正確

答案：A,答題答案：）

A、選擇有利的利率形式B、訂立特殊條款C、利率敏感性缺口管理D、有效持續(xù)期缺

口管理

6、利率期權(quán)的描述通常采用（）形式。（正確答案：A,答題答案：）

A、遠(yuǎn)期利率協(xié)議B、利率期貨C、利率互換D、利率期權(quán)

7、可以作為擁有浮動(dòng)利率債務(wù)的借款人規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的有效手段的是（正確答案：A,答題答

案：）

A、利率上限期權(quán)B、利率下限期權(quán)C、利率看漲期權(quán)D、利率看跌期權(quán)

8、如果有效持續(xù)期缺口小于0,那末（正確答案：B,答題答案：）

A、市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的凈資產(chǎn)價(jià)值將增加B、市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的凈資產(chǎn)價(jià)值

將減少C、市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行的凈資產(chǎn)價(jià)值不變D、市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行的凈資

產(chǎn)價(jià)值減少

9、（）是一項(xiàng)常用的債務(wù)保值工具，用于管理中長(zhǎng)期利率風(fēng)險(xiǎn)（正確答案：C,答題答案：）

A、遠(yuǎn)期利率協(xié)議B、利率期貨C、利率互換D、利率期權(quán)

10、將利率封頂期權(quán)和利率保底期權(quán)兩種金融工具合成的產(chǎn)品是（正確答案：D,答題答案：）

A、利率互換B、利率看漲期權(quán)C、利率看跌期權(quán)D、利率雙向期權(quán)

二、多項(xiàng)選擇題

1、利率風(fēng)險(xiǎn)基于金融機(jī)構(gòu)自身的原因有（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不對(duì)稱B、利率可控性差C、信貸定價(jià)機(jī)制的問(wèn)題D、利率計(jì)算

具有不確定性E、利率預(yù)期不許確

2、利率風(fēng)限管理的創(chuàng)新工具有（正確答案：BCDE,答題答案：）

A、有效持續(xù)期缺口管理B、遠(yuǎn)期利率協(xié)議C、利率期貨D、利率互換E、利率期權(quán)

3、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的優(yōu)點(diǎn)有（正確答案：ABC,答題答案：）

A、靈便性強(qiáng)B、交易便利C、操作性強(qiáng)D、考慮了資產(chǎn)或者負(fù)債的平均年限E、信

用

風(fēng)險(xiǎn)較小

4、利率風(fēng)險(xiǎn)主要可以分為（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)E、凈利息頭寸

風(fēng)險(xiǎn)

5、利率風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)管理方法有（正確答案：ABCD,答題答案：）

A、選擇有利的利率形式B、訂立特殊條款C、利率敏感性缺口管理D、有效持續(xù)期缺

口管理E、運(yùn)用衍生工具管理利率風(fēng)險(xiǎn)

6、利率期權(quán)合約的標(biāo)的物通常有（正確答案：ABC,答題答案：）

A、歐洲美元債券B、大面額可轉(zhuǎn)讓存單C、利率期貨D、遠(yuǎn)期利率協(xié)議E、政府短

期、中期、長(zhǎng)期債券

7,利率期貨的交易方式主要有（正確答案，CDE,答題答案?）

A、現(xiàn)金交易B、投資交易C、套期保值交易D、套頭交易E、投機(jī)交易

8、對(duì)于凈利息頭寸為正數(shù)的銀行（正確答案：AE,答題答案：）

A、在利率下降時(shí)凈利差收入減少B、在利率上升時(shí)凈利差收入減少C、在利率下降時(shí)

凈利差收入增加D、在利率上升時(shí)凈利差收入不變E、在利率上升時(shí)凈利差收入增加

9、利率敏感性負(fù)債主要包括（正確答案：BCD,答題答案：）

A、同業(yè)拆出B、同業(yè)拆入C、活期和短期存款D、出售的回購(gòu)協(xié)議E、買(mǎi)進(jìn)的可回

購(gòu)協(xié)議

10、利率互換的基本應(yīng)用有（正確答案：DE,答題答案：）

A、套期保值交易B、套頭交易C、投機(jī)交易D、運(yùn)用利率互換管理持續(xù)期缺口E、

鎖定融資成本

三、判斷題

1、資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不對(duì)稱是金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)形成的原因之一。（正確答案：A,答題

答案：）

A、是B、否

2、采用訂立特殊條款來(lái)防范利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，如果市場(chǎng)利率高于帽子利率，以帽子利率作為借

款利率；反之，以領(lǐng)子利率作為借款利率。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

3、銀行的利率敏感性缺口大，表明利率變動(dòng)時(shí)，市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)也大，將給銀行經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較

大的利率風(fēng)險(xiǎn)。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

4、凈利息頭寸風(fēng)險(xiǎn)是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

5、在選擇有利的利率形式防范利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對(duì)于貨幣借方，如果預(yù)測(cè)未來(lái)利率上升，將選

擇浮動(dòng)利率。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

6.遠(yuǎn)期利率協(xié)議，大學(xué)專門(mén)由銀行提供，其標(biāo)的是利率，協(xié)議中的名義木金并不在買(mǎi)賣(mài)雙

方之間收付。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

7、借款機(jī)構(gòu)通過(guò)利率互換合同鎖住利差來(lái)避免利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

8、有效持續(xù)期缺口的絕對(duì)值越大，銀行價(jià)值對(duì)?利率變化越敏感，利率風(fēng)險(xiǎn)越大。（正確答案：

A,答題答案：）

A、是B、否

9、利率互換是一項(xiàng)常用的債務(wù)保值工具，用于管理中長(zhǎng)期利率風(fēng)險(xiǎn)。普通地說(shuō)，當(dāng)利率看

漲時(shí)，將固定利率債務(wù)轉(zhuǎn)換成浮動(dòng)利率債務(wù)較為理想。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

10.利率下限期權(quán)為借出固定利率資金的借款人提供規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的有效手段.（正確答案：

B,答題答案：）

A、是B、否

一、單項(xiàng)選擇題

1、由不完善或者有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)

險(xiǎn)是（正確答案：C,答題答案：）

A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2、進(jìn)出口貿(mào)易融資屬于商業(yè)銀行的（正確答案：B,答題答案：）

A、私人銀行業(yè)務(wù)B、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C、公司金融業(yè)務(wù)D、代理服務(wù)

3、商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，交易和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)條線的對(duì)應(yīng)B系數(shù)為（正

確答案：C,答題答案：）

A、12%B、15%C、18%D、20%

4、在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的形成原因中，信用制度和信用管理體系建設(shè)滯后，信用監(jiān)督和懲

戒制度不完善，這些問(wèn)題屬于（正確答案：D,答題答案：）

A、人力資源狀況欠佳B、操作風(fēng)險(xiǎn)信息不對(duì)稱C、技術(shù)和設(shè)備相對(duì)落后D、金融生態(tài)

環(huán)境不理想

5、在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的形成原因中，風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)薄弱屬于（正確答案：A,答題答案：）

A、風(fēng)險(xiǎn)管理文化缺失B、管理制度失衡C、人力資源狀況欠佳D、操作風(fēng)險(xiǎn)信息不對(duì)

稱

6、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，商業(yè)銀行可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩耕因素.保險(xiǎn)的緩稱最

高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（正確答案：B,答題答案：）

A、15%B,20%C,25%D、30%

7、商業(yè)銀行在控制操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，采取風(fēng)險(xiǎn)自留技術(shù)應(yīng)對(duì)（正確答案：C,答題答案：）

A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、突發(fā)事件損失D、重大損失和災(zāi)難損失

8、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為（正確答案：D,答題答案：）

A、90%B,95%C、99%D、99.90%

9、高端客戶理財(cái)屬于商業(yè)銀行的（正確答案：A,答題答案：）

A、私人銀行業(yè)務(wù)B、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C、投資銀行業(yè)務(wù)D、資金管理

10、商業(yè)銀行在控制操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，采取規(guī)避和預(yù)提操作風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備金的方法，是為了應(yīng)對(duì)

（正確答案：A,答題答案：）

A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、突發(fā)事件損失D、重人損失和災(zāi)難損失

二、多項(xiàng)選擇題

1、操作風(fēng)險(xiǎn)的特征包括（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、內(nèi)生性B、災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)多為外生風(fēng)險(xiǎn)C、風(fēng)險(xiǎn)誘因與風(fēng)險(xiǎn)損失相關(guān)性復(fù)雜D、風(fēng)險(xiǎn)

與收益的對(duì)應(yīng)關(guān)系不明顯E、風(fēng)險(xiǎn)不易分散和對(duì)沖

2、商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)條線包括（正確答案：BCE,答題答案：）

A、自營(yíng)業(yè)務(wù)B、零售業(yè)務(wù)C、私人銀行業(yè)務(wù)D、公司金融業(yè)務(wù)E、銀行卡業(yè)務(wù)

3、《巴塞爾新資本協(xié)議》提出操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的度量方法有（正確答案：ACE,答題答案：）

A、標(biāo)準(zhǔn)法B、替代標(biāo)準(zhǔn)法C、基本指標(biāo)法D、替代指標(biāo)法E、高級(jí)計(jì)量法

4、在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的形成原因中，人力資源狀況欠佳的具體表現(xiàn)為（正確答案：ABD,

答題答案：）

A、道德缺失B、職業(yè)舞弊C、內(nèi)控制度建設(shè)滯后D、人力資源管理不到位E、業(yè)務(wù)

管理流程中的信息不對(duì)稱

5、屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的有（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、內(nèi)部欺詐事件B、外部欺詐事件C、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件D、營(yíng)業(yè)中斷和信

息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓事件E、執(zhí)行、交割和流程管理事件

6、國(guó)際銀行界試行的高級(jí)計(jì)量法包括（正確答案：ABCD,答題答案：）

A、內(nèi)部衡量法B、損失分布法C、打分卡法D、極值理論E、標(biāo)準(zhǔn)法

7、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失的形態(tài)有（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、法律成本B、資產(chǎn)損失C、對(duì)外賠償D、追索失敗E、賬面減值

8、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)的建匯應(yīng)基于的基本要素有（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、內(nèi)部枳累的損失數(shù)據(jù)B、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)C、情景分沂D、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境

E、內(nèi)部控制

9、商業(yè)銀行凈非利息收入包括（正確答案：ABDE,答題答案：）

A、手續(xù)費(fèi)和傭金凈損益B、凈交易損益C、貸款利息收入D、證券投資凈損益E、

其他營(yíng)業(yè)收入

10、內(nèi)部控制體系的主要構(gòu)成要素為（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、內(nèi)部控制環(huán)境B、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估C、內(nèi)部控制措施D、信息交流與反饋E、監(jiān)

督評(píng)價(jià)與糾正

三、判斷題

1、《巴塞爾新資本協(xié)議》（2004）將操作風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算和監(jiān)管框架。（正確答案：

A,答題答案：）

A、是B、否

2、商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的對(duì)應(yīng)B系數(shù)為18%.

（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

3、商業(yè)銀行的凈利息收入等于其利息收入減去利息支出.（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

4、商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=前五年操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的算術(shù)平均數(shù)。

（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

5、操作風(fēng)險(xiǎn)大多與銀行獨(dú)特的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境無(wú)關(guān)。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

6、在實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)雙》初期，我國(guó)商業(yè)銀行計(jì)量操化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本將以高級(jí)計(jì)量

法為主。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

7、用高級(jí)計(jì)量法計(jì)量商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，其風(fēng)險(xiǎn)敏感程度較高。（正確答案：A,

答題答案：）

A、是B、否

8、商業(yè)銀行在用替代標(biāo)準(zhǔn)法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的

總收入用前三年貸款余額的算大平均數(shù)與3.5%的乘積替代。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

9、資金管理屬于商業(yè)銀行的公司金融業(yè)務(wù)條線。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

10、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)控機(jī)制。（正確答案：A,答

題答案：）

A、是B、否

一、單項(xiàng)選擇題

1-當(dāng)期權(quán)買(mǎi)方預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格會(huì)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí).他就會(huì)買(mǎi)進(jìn)（正確答案：A,答題答案：）

A、看漲期權(quán)B、看跌期權(quán)C、歐式期權(quán)D、美式期權(quán)

2、賦予期權(quán)的持有者在期權(quán)合約有效期內(nèi)的給定時(shí)偶爾在此時(shí)間以前的任?時(shí)刻，按執(zhí)行

價(jià)格賣(mài)出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利是（正確答案：D,答題答案：）

A、歐式期權(quán)B、美式期權(quán)C、看漲期權(quán)D、看跌期權(quán)

3、可以在期權(quán)成交后的有效期內(nèi)任何一天被執(zhí)行的期權(quán)是（正確答案：B,答題答案：）

A、歐式期權(quán)B、美式期權(quán)C、看漲期權(quán)D、看跌期權(quán)

4、對(duì)于衍生金融工具交易，政府部門(mén)的宏觀調(diào)控與監(jiān)管的主要沿施有（正確答案：A,答題答

窠：）

A、控制金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)交叉的程度B、創(chuàng)建完備的金融衍生工具市場(chǎng)制度C、建立衍

生工具市場(chǎng)的擔(dān)保制度D、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督

5、兩個(gè)獨(dú)立的借取不同貨幣信貸的借款人.允許在未來(lái)的時(shí)間內(nèi).按照內(nèi)定的規(guī)則,互相

負(fù)貢對(duì)方到期對(duì)付的借款本金卻利息。這是（正確答案：C,答題答案：）

A、商品互換B、信用互換C、貨幣互換D、利率互換

6、作為衍生金融JL具的宏觀功能之一的是（正確答案：D,答題答案：）

A、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B、價(jià)格發(fā)現(xiàn)C、套利D、資源配置

7、作為衍生金融工具的微觀功能之?的是（正確答案：C,答題答案：）

A、資源配置B、降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C、價(jià)格發(fā)現(xiàn)D、容納社會(huì)游資

8、報(bào)表使用者面臨的衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)有（正確答案：A,答題答案：）

A、表外風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)

9、對(duì)場(chǎng)外交易的衍生金融工具，分析交易對(duì)手的履約能力，核定風(fēng)險(xiǎn)限額。這種管理方法

針對(duì)（正確答案：B,答題答案：）

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)

10、衍生金融工具持有者不能以合理的價(jià)格迅速地賣(mài)出或者將該工具轉(zhuǎn)手而導(dǎo)致?lián)p失的可能

性是（正確答案：D,答題答案：）

A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

二、多項(xiàng)選擇題

1、期權(quán)的主要構(gòu)成因素有（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、標(biāo)的資產(chǎn)B、到期日C、敲定價(jià)格D、權(quán)利金E、履約保證金

2、期權(quán)合同規(guī)定的購(gòu)入或者售出某種資產(chǎn)的價(jià)格稱為（正確答案：ACE,答題答案:

）A、敲定價(jià)格B、權(quán)利金C、執(zhí)行價(jià)格D、期權(quán)費(fèi)E、履約價(jià)格

3、基本的衍生金融工具包括（正確答案：ABCE,答題答案：）

A、遠(yuǎn)期合約R、期貨合約C、期權(quán)合約D、網(wǎng)購(gòu)協(xié)議F、互換合約

4、金融機(jī)構(gòu)完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序的工作有（正確答案：ABDE,答題答案：）

A、選擇風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法B、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額、準(zhǔn)則和其他參數(shù)C、控制金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)交叉

的程度D、建立管理信息系統(tǒng)E、將衍生金融工具納入會(huì)計(jì)報(bào)表附注進(jìn)行披露

5、互換交易包括（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、股權(quán)互換B、利率互換C、貨幣互換D、商品互換E、信用互換

6、買(mǎi)賣(mài)雙方購(gòu)買(mǎi)或者出售期權(quán)的價(jià)格稱為（正確答案：BD,答題答案：

）A、敲定價(jià)格B、權(quán)利金C、執(zhí)行價(jià)格D,期權(quán)費(fèi)E、履約價(jià)

格

7、衍生金融工具的基本特點(diǎn)包括（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、是一種跨期交易B、交易對(duì)象是某種權(quán)利或者義務(wù)C、是一種表外交易D、具有高

杠

桿性E、具有虛擬性

8、衍生金融工具的微觀功能包括（正確答案：ACDE,答題答案：）

A、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B、容納社會(huì)游資C、價(jià)格發(fā)現(xiàn)D、套利E、投機(jī)

9、衍生金融工具使用者面臨的風(fēng)險(xiǎn)有（正確答案：BCDE,答題答案：）

A、表外風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E、操作風(fēng)險(xiǎn)

10、對(duì)于衍生金融工具交易，交易所內(nèi)部監(jiān)管的主要措施有（正確答案：ABD,答題答案：）

A、創(chuàng)建完備的金融衍生工具市場(chǎng)制度B、建立衍生工具市場(chǎng)的擔(dān)保制度C,完善監(jiān)管

制度D,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督E、控制金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)交叉的程度

三、判斷題

1、遠(yuǎn)期合約是標(biāo)準(zhǔn)化的衍生工具。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

2、衍生金融工具的交易是表內(nèi)交易，可以在傳統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)反映，（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

3、衍生金融工具的交易不發(fā)生本金的流動(dòng)。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

4、最常見(jiàn)的利率互換是在固定利率與浮動(dòng)利率之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

5、由于機(jī)構(gòu)流動(dòng)資金不足，尋致合約到期時(shí)無(wú)法履行支付義務(wù)或者無(wú)法按合約要求追加保

證金的風(fēng)險(xiǎn)是市.場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

6、當(dāng)期權(quán)買(mǎi)方預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格會(huì)低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，他就會(huì)買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)。（正確答案：B,

答題答案：）

A、是B、否

7、期貨合約的交易方式通常是場(chǎng)內(nèi)交易。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

8、期權(quán)的買(mǎi)方擁有執(zhí)行期權(quán)的權(quán)利，無(wú)執(zhí)行的義務(wù)。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

9、歐式期權(quán)多為場(chǎng)內(nèi)交易所采用。（正確答案：B,答題答案：）

A、是B、否

10、利率互換不涉及債務(wù)本金的交換。（正確答案：A,答題答案：）

A、是B、否

一、單項(xiàng)選擇題

1、威脅商業(yè)銀行生存最直接的風(fēng)險(xiǎn)是（正確答案：凡答題答案：）

A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、利率風(fēng)險(xiǎn)

2、證券公司凈資產(chǎn)與負(fù)債的比例不得低于（正確答案：B,答題答案：）

A、10%B、20%C、30%D、40%

3、保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是（正確答案：D,答題答案：）

A、核保能力B、承保能力C、營(yíng)銷(xiāo)能力D、償付能力

4、利用資本市場(chǎng)轉(zhuǎn)移承保風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)（正確答案：C,答題答案：）

A、金融衍生工具B、有限風(fēng)險(xiǎn)再保險(xiǎn)C、保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化D、開(kāi)辟具有多險(xiǎn)種多年期

特征的組合產(chǎn)品

5、在基金管理公司的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制中，風(fēng)險(xiǎn)量化和限額控制屬于（正確答案：A,答題答案：）

A、投資風(fēng)險(xiǎn)控制B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制C、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制D、品種風(fēng)險(xiǎn)控制

6、由于意外事件、商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，導(dǎo)致公眾對(duì)銀行失去信心，

給銀行造成損失的可能性是（正確答案：C,答題答案：）

A、政策風(fēng)險(xiǎn)B、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)

7、基于VaR的、專門(mén)用于計(jì)量非交易性金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的模型是（正確答案：D,答題答案：）

A、風(fēng)險(xiǎn)資本法B、在險(xiǎn)價(jià)值法C、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率法D、信用計(jì)量模型

8,對(duì)貸款采取保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保方式屬于（正確答案：C,答題答案：）

A、貸款風(fēng)險(xiǎn)回避策略B、貸款風(fēng)險(xiǎn)分散策略C、貸款風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁策略D、貸款風(fēng)險(xiǎn)抑制

策略

9、商業(yè)銀行全部并購(gòu)貸款余額占同期本行核心資本凈額的比例不得超過(guò)（正確答案：A,答

題答案：）

A、50%B、40%C、30%D、60%

10、基金管理公司每月計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的比例，不得低于基金管理費(fèi)收入的（正確答案：B,

答題答案：）

A、8%B,10%C、20%D、30%

二、多項(xiàng)選擇題

1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征包括（正確答案：ACDE,答題答案：）

A、風(fēng)險(xiǎn)的主體是貨幣資金B(yǎng)、風(fēng)險(xiǎn)與其客戶的風(fēng)險(xiǎn)不相關(guān)C、風(fēng)險(xiǎn)不能徹底消除D、

風(fēng)險(xiǎn)具有很強(qiáng)的傳染性E、風(fēng)險(xiǎn)具有很強(qiáng)的外部負(fù)效應(yīng)

2、證券公司面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（正確答案：ABCD,答題答案：）

A、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)B、操作結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)D、公司內(nèi)部失控風(fēng)險(xiǎn)E、政策性

風(fēng)險(xiǎn)

3、在保險(xiǎn)公司的操作風(fēng)險(xiǎn)里，業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)具體包括（正確答案：ARDF,答題答案：）

A、營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)B、承保風(fēng)險(xiǎn)C、產(chǎn)品定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D、理賠風(fēng)險(xiǎn)E、擠退風(fēng)險(xiǎn)

4、對(duì)保險(xiǎn)公司正常層次的償付能力監(jiān)管主要體現(xiàn)為（正確答案：ACE,答題答案：）

A、規(guī)定保險(xiǎn)贄率的監(jiān)管B、償付能力額度監(jiān)管C、規(guī)定準(zhǔn)備金的提存D、投資能力監(jiān)

管E、規(guī)定保險(xiǎn)公司單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)自留額和全部風(fēng)險(xiǎn)自留額

5、在基金管理公司的內(nèi)部管理控制制度中，操作控制的主要手段有（正確答案：CDE,答題

答案：）

A、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度B、組織機(jī)構(gòu)控制C、投資限額控制D、操作的標(biāo)準(zhǔn)化控制E、

業(yè)務(wù)隔離的控制

6、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架遵循的基本原則是（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、一致性原則B、全面性原則C、獨(dú)立性原則D、權(quán)威性原則E、集中與分散相統(tǒng)

一原則

7、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理策略包括（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、貸款風(fēng)險(xiǎn)回避策略B、貸款風(fēng)險(xiǎn)分散策略C、貸款風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁策略D、貸款風(fēng)險(xiǎn)抑制

策略E、貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償策略

8、信用卡業(yè)務(wù)中的外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)主要有（正確答案：ABD,答題答案：）

A、偽卡欺詐B、直接騙取客戶資金C、部份不法商戶提供信用卡套現(xiàn)交易D,利用

ATM機(jī)騙卡E、銀行工作人員違規(guī)操作

9、證券公司面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有（正確答案：BCDE,答題答案：）

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、政策性風(fēng)險(xiǎn)C、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)D、利率風(fēng)險(xiǎn)E、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)

10、基金管理公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的主要防范措施有（正確答案：ABCDE,答題答案：）

A、現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)B、基金投資者分析C、資產(chǎn)配置選擇D、投資證券選擇E、主動(dòng)

負(fù)債

三、判斷題

1、銀行風(fēng)險(xiǎn)的主體是貨