銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷59

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷59

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求時(shí)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類

債權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

A、100%

B、80%

C、75%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

2、獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債

務(wù)而使銀行遭受損失的可能性指的是（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

3、20世紀(jì)60年代,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

4、參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在拓展客戶期,商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用（）。

A、申請(qǐng)?jiān)u分

B、行為評(píng)分

C、信用局評(píng)分

D、利潤(rùn)評(píng)分

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

5、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括（）。

A、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

6、由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致，高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因

而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

7、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量三種方法不包括（）。

A、基木指標(biāo)法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D、高級(jí)計(jì)量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

8、商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作

風(fēng)險(xiǎn)管理框架。以上要求是巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法（）的相關(guān)要求。

A、定性標(biāo)準(zhǔn)

B、資格要求

C、定量標(biāo)準(zhǔn)

D、內(nèi)外部數(shù)據(jù)要求

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

9、衍生產(chǎn)品的（）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損

失的主要原因。

A、衍生作用

B、杠桿作用

C、預(yù)期外匯買賣

D、即期外匯買賣

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

10、根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)

提準(zhǔn)備不包括（）。

A、一般準(zhǔn)備

B、專項(xiàng)準(zhǔn)備

C、超額準(zhǔn)備

D、特種準(zhǔn)備

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

11、董事會(huì)和高管層從屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的（）層面。

A、微觀層面

B、宏觀層面

C、戰(zhàn)略層面

D、管理層面

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

12、以下哪項(xiàng)不是采取集中型風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須

具備的能力（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

B、數(shù)量分析能力和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/集成能力

C、價(jià)格核準(zhǔn)能力

D、模型創(chuàng)建能力和市場(chǎng)定價(jià)能力

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

13、有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A、存在投資關(guān)系，在投資或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共

同被第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體

B、無(wú)論是否存在投資關(guān)系，通過(guò)自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要及資

人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體

C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行

為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事

業(yè)法人群體

D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股

公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也

具有企業(yè)法人資格

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

14、某家商業(yè)銀行的貸款平均額為800億元，存款平均額為1000億元，核心存款

平均額為400億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，該銀行的融資需求為（）億元。

A、600

B、400

C、200

D、-100

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)公式：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，乂根據(jù)公式：融

資需求（借入資金尸融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)，可得：融資需求=（800-400）+200-600（億

元）。所以，本題的正確答案為A。

15、商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。

A、流動(dòng)性

B、安全性

C、盈利性

D、風(fēng)險(xiǎn)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

16、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因?yàn)闊o(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成（）的

可能“

A、損失

B、破產(chǎn)

C、損失或破產(chǎn)

D、經(jīng)營(yíng)中斷

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

17、（）是將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)

品O

A、總收益互換

B、信用違約互換

C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

18、馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框

架，是目前投資理論和發(fā)資實(shí)踐的主流方法，其理論步驟包括（）。建立均值模型

確定投資者的一簇?zé)o差異曲線把投資者的偏好表現(xiàn)出來(lái)4.均值方差曲線與無(wú)差異

曲線之間的相切點(diǎn)，就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

A、I-2-3-4

B、2-1-3-4

C、1-3-2-4

D、3-2-1-4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

19、《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，對(duì)向非自用不動(dòng)產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資

本和附屬資本中各扣除（）。

A、40%

B、50%

C、60%

D、65%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：資本扣除的有關(guān)規(guī)定為：（1）根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)

定，商譽(yù)應(yīng)全部從核心資本中扣除；（2）規(guī)定對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從

核心資本和附屬資本中各扣除50%；（3）對(duì)向非自用不動(dòng)產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別

從核心資本和附屬資本中各扣除50%。另外，商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算應(yīng)建立

在充分計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備等各項(xiàng)損失準(zhǔn)備的基礎(chǔ)之上。據(jù)此，貸款損失準(zhǔn)備缺口

也應(yīng)從資本中扣除。根據(jù)第（2）條可知，本題的正確答案為B。

20,下列計(jì)算公式中，不正確的選項(xiàng)是（）。

A、存貨周轉(zhuǎn)率二產(chǎn)品銷售成本（期初存貨+期末存貨）2

B、資產(chǎn)回報(bào)率（ROA國(guó)稅后損益+利息費(fèi)用x（l-稅率）］平均資產(chǎn)總額

C、流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

D、速動(dòng)比率二速動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)速動(dòng)負(fù)債合計(jì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：D速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)。

21、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)\即出現(xiàn)（）。

A、資產(chǎn)敏感型缺口

B、資產(chǎn)缺口

C、負(fù)債缺

D、負(fù)債敏感型缺口

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

22、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的“三性原則”不包括（）。

A、安全性

B、穩(wěn)定性

C、流動(dòng)性

D、收益性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

23、現(xiàn)在的危機(jī)管理手段核心是（）。

A、辯護(hù)

B、否認(rèn)

C、化敵為友

D、推卸責(zé)任

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

24、ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用來(lái)衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是（）。

A、流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

B、流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

C、（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)

D、流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

25、某企業(yè)2006年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）為2億元人民幣。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

10億元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7億元人民幣，凈利潤(rùn)為1.2億元人民幣，折舊為

0.2億元人民幣，無(wú)形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該

企業(yè)2006年的利息費(fèi)用為（）億元人民幣。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

26、銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括（）。

A、經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)

B、風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)

C、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

D、審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

27、假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬(wàn)美元，則該組合的年VaR可以經(jīng)計(jì)算

得到為（）。

A、1000美元

B、282.84萬(wàn)美元

C、3464.1萬(wàn)美元

D、12000美元

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

28、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則

以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A、買入距到期日還有半年的債券

B、賣出永久債券

C、買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出10年期債券

D、買入30年期政府債券，并賣出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

29、項(xiàng)目融資屬于產(chǎn)品線中的（）。

A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B、交易和銷售

C、零售銀行業(yè)務(wù)

D、公司金融

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

30、某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸

款到期時(shí)不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施的

（）方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

31、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

A、利率

B、匯率

C、股票價(jià)格

D、商品價(jià)格

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

32、按照巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，銀行要在合適的時(shí)候建立一個(gè)在一定時(shí)點(diǎn)上的本外

幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯(cuò)配的（）限額，并依據(jù)實(shí)際情況對(duì)這個(gè)限額進(jìn)行調(diào)整，不僅

要對(duì)總體外幣設(shè)置限額，還要分別對(duì)每種外幣都設(shè)置一個(gè)限額。

A、最小

B、最大

C、中等

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

33、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。

A、不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B、未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

C、不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

34、商業(yè)銀行對(duì)本幣進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，對(duì)敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保持其總額的（）作為

流動(dòng)性儲(chǔ)備。

A、15%.

B、30%.

C、50%.

D、80%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

35、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，

負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析

法，如果年利率從5%上升到5%,則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值影響AVA為

（）億元。

A、23.81

B、-23.81

C、25

D、-25

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

36、每位員工依據(jù)本崗位于作職責(zé)以及體系文件、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作

環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的控制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)

化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估工作流程的（）階段。

A、控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估

B、全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告

C、作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

D、制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

37、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（）進(jìn)行管理。

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C、匯率風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

38、（）是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效

性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

A、情景分析

B、壓力測(cè)試

C、融資渠道管理

D、應(yīng)急計(jì)劃

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

39、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將（）；市場(chǎng)利率下降，銀行凈

值將（）.

A、上升上升

B、下降下降

C、上升下降

D、下降上升

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

40、系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險(xiǎn)中不包括（）。

A、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

B、系統(tǒng)安全的風(fēng)險(xiǎn)

C、系統(tǒng)設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)

D、系統(tǒng)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

41、操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的工作不包括（）。

A、創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

B、監(jiān)控和事故處理

C、承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終貢任

D、了解整個(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

42、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括（），

A、公司治理結(jié)構(gòu)

B、外部監(jiān)督

C、合規(guī)文化

D、信息系統(tǒng)建設(shè)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

43、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）

A、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B、在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失

D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

44、在各類操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，損失程度高的是（）。

A、外部欺詐

B、就業(yè)政策與工作場(chǎng)所安全性

C、內(nèi)部欺詐

D、實(shí)體資產(chǎn)損壞

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

45、采用統(tǒng)計(jì)模型法來(lái)計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是（）。

A、統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡(jiǎn)單

B、統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義

C、財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異

D、統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

標(biāo)準(zhǔn)答案.C

知識(shí)點(diǎn)露斤：暫無(wú)解析

46、賦予其購(gòu)買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格購(gòu)買或出售一定數(shù)量

某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是（）。

A、掉期合約

B、遠(yuǎn)期合約

C、期權(quán)合約

D、期貨合約

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

47、在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)（）計(jì)算出來(lái)的。

A、RAROC二貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

B、RAROC=（貸款年收入-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

C、RAROC=（貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

48、在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是

（）。

A、為了發(fā)行證券

B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

C、為了保證投資者本息的按期支付

D、為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

49、如果銀行本身沒(méi)有不當(dāng)行為，銀行客戶的不當(dāng)行為（）導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的

影響。

A、不會(huì)

B、會(huì)

C、兩者沒(méi)有聯(lián)系

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

50、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（）。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、內(nèi)部模型法

C、初級(jí)計(jì)量法

D、高級(jí)計(jì)量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

51、巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期長(zhǎng)度為（）個(gè)營(yíng)業(yè)日。

A、10

B、1

C、7

D、5

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

52、下列關(guān)于ERM三個(gè)維度及其關(guān)系的表述，不正確的是（）。

A、企業(yè)的層級(jí)，包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司

B、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素有8個(gè)，即內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事件識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)

險(xiǎn)對(duì)策、控制活動(dòng)、信息和交流、監(jiān)控

C、企業(yè)的4個(gè)目標(biāo)服務(wù)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素服務(wù)的

D、企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的4個(gè)目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

53、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集牛于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，

應(yīng)是多方面開(kāi)展，這里基于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險(xiǎn)。

54、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的表述，不正確的是（），

A、信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型

B、信用評(píng)分模型對(duì)金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)應(yīng)為歷史數(shù)據(jù)而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)，

55、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為

0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。

A、13.33%

B、16.67%

C、30.00%

D、83.33%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：違約損失率（IGD）=1.回收率：1-（回收金額.回收成本）/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

=1-（1.04-0.84）/1.2=83.33%o所以，正確答案為D>

56、計(jì)算VaR值的方差一協(xié)方差的方法不適用于計(jì)量期權(quán)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，其主要原

因?yàn)椋ǎ?/p>

A、不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

B、只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響

C、正態(tài)假設(shè)條件受到普遍質(zhì)疑

D、計(jì)算量大

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

57、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B、商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

C、業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議

D、一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

58、下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该髯?/p>

B、公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)

時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

C、對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

D、效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

59、卜列選項(xiàng)中，不是限行信息系統(tǒng)的物理安全內(nèi)容的是（）。

A、系統(tǒng)安全

B、媒介安全

C、環(huán)境安全

D、設(shè)備安全

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行信息系統(tǒng)各種設(shè)備的物理安全是指保護(hù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、設(shè)施以

及其他媒體免遭地震、水災(zāi)、火災(zāi)等自然災(zāi)害以及人為操作失誤或錯(cuò)誤和各種計(jì)算

機(jī)犯罪行為導(dǎo)致的破壞過(guò)程。它主要有：①環(huán)境安全。②設(shè)備安全。③媒介安

全。

60、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值

之比

■撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/貸款余額

C、關(guān)注類貸款遷徙率：期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類貸款余額-期初

關(guān)注類貸款期間減少金額）x100%

D、市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：撥備覆蓋率=（-般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級(jí)類貸款+可疑類貸款

+損失類貸款）。

61、建立在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的（），是衡

量銀行綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力和:氐御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。

A、資本充足率

B、核心資本充足率

C、資本金收益率

D、資產(chǎn)收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：建立在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的

資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。

62、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D、正常貸款遷徙率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：正常貸款遷徙率是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。

63,假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策

略中，最適合理性投資者的是（）。

A、買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

B、買入期限較短的金融產(chǎn)品

C、買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

D、賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則可

以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。

64、下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是（），

A、評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

B、評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

C、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

D、評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：評(píng)價(jià)內(nèi)容是償債能力和償債意愿。

65、下列流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。

A、流動(dòng)性比率=流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額X100%

B、人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)各金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)

存款期末余額xlOO%

C、核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總資產(chǎn)期末余額xlOO%

D、流動(dòng)性缺口率=流動(dòng)性缺口/到期流動(dòng)性資產(chǎn)x100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額xlOO%。核心負(fù)債比率

二核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額xlOO%,流動(dòng)性缺口率=（流動(dòng)性缺口+未使用

不可撤銷承諾）/到期流動(dòng)性資產(chǎn)xl00%。

66、（）也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：考生用因果關(guān)系記憶：因?yàn)槠谙掊e(cuò)配，所以重新定價(jià)。歸納利率風(fēng)

險(xiǎn)：（1）重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或

重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間存在的差額。也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。（2）收益率

曲線風(fēng)險(xiǎn)：收益率曲線的非平行移動(dòng)，對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的變

化。稱利率期限結(jié)構(gòu)變叱風(fēng)險(xiǎn)。（3）基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)：利息收入和利息支出所依據(jù)的基礎(chǔ)

不同，所以變化的方向和幅度也不同。（4）期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性

條款都是在對(duì)買方有利，而對(duì)賣方不利的時(shí)候執(zhí)行。

67、假設(shè)目前外匯市場(chǎng)上英鎊兌美元的匯率為1英鎊=1.9000美元，匯率波動(dòng)的年

標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則未來(lái)3個(gè)月英鎊兌美元的

匯率有95%的可能處于（）區(qū)間。

A、（1.8750,1.9250）

B、（1.8000,2.0000）

C、（1.8500,1.9500）

D、（1.8250,1.9750）

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：有95%的可能落在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間068%的可能落在均值左

右一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間，99%的可能落在均值左右三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。

68、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)（）。

A、存貨周轉(zhuǎn)率變小

B、顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C、流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下降

D、.業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：題干中提到財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)，就是可能會(huì)對(duì)企業(yè)的還貸情況造成不利影

響的信號(hào)，而且選項(xiàng)要與財(cái)務(wù)指標(biāo)有關(guān)。存貨周轉(zhuǎn)率變小，說(shuō)明企業(yè)資金周轉(zhuǎn)不

靈；存貨過(guò)多，也是周轉(zhuǎn)不暢，銷售不暢的信號(hào)；流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下跌，可能會(huì)

導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不是財(cái)務(wù)方面的信號(hào)，而且業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不

一定是對(duì)銀行不利的，也許是企業(yè)向朝陽(yáng)行業(yè)轉(zhuǎn)型，變得更好。

69、下列情況會(huì)引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈

B、利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率.，該利率較穩(wěn)定

C、利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率變動(dòng)一致

D、利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：作為單選題，答案要選最適合的。本題中考查基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)比較四

個(gè)選項(xiàng)，就會(huì)判斷出D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)最大的，換句話說(shuō)，如果其他選項(xiàng)都會(huì)發(fā)生基準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)的話，D的風(fēng)險(xiǎn)就必然發(fā)生，因此D是最適合選項(xiàng)。

70、商業(yè)銀行對(duì)所有集團(tuán)法人客戶的架構(gòu)圖必須每（）進(jìn)行維護(hù)，更新集團(tuán)內(nèi)的成員

單位。

A、1年

B、5年

C、C年

D、20年

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行對(duì)所有集團(tuán)法人客戶的架構(gòu)圖必須每年進(jìn)行維護(hù)，更新集團(tuán)

內(nèi)的成員單位。

71、用方差一協(xié)方差法計(jì)算VAR時(shí)，其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序

列具有趨勢(shì)特征，則真實(shí)VAR與采用方差一協(xié)方差法計(jì)算得到的VAR相比，

（）。

A、較大

B、一樣

C、較小

D、無(wú)法確定

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：當(dāng)某序列具有趨勢(shì)特征時(shí)，相關(guān)性增大會(huì)增大風(fēng)險(xiǎn)。

72、根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法

兩種。這兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素是（）。

A、違約概率

B、違約損失率

C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D、期限

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：初級(jí)法要在計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素是違約概率，而高級(jí)法要估計(jì)的有違約概

率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限。

73、（）是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。

A、資金交易業(yè)務(wù)

B、柜臺(tái)業(yè)務(wù)

C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D、代理業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)誦析：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。

74、巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的最低乘數(shù)因子等于（）。

A、1

B、2

C、3

D、4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

75、不屬于客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)操作事件類型的是（），

A、咨詢業(yè)務(wù)

B、不良的業(yè)務(wù)或市場(chǎng)行為

C、產(chǎn)品瑕疵

D、性別及種族歧視事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：D屬于員工行為事件。本題從選項(xiàng)上分析即可選出答案，A、B、C

都與產(chǎn)品、業(yè)務(wù)相關(guān)。

76、巴塞爾委員會(huì)要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對(duì)模型進(jìn)行事后檢

驗(yàn)，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗(yàn)的結(jié)果決定是否通過(guò)（）來(lái)提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要

求。

A、設(shè)定附加因子

B、提高風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)

C、設(shè)定乘數(shù)因子

D、提高置信水平

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識(shí)點(diǎn)解析：通過(guò)本題，考生多加注意附加因子和乘數(shù)因子的定義和使用場(chǎng)合，不

要混淆。乘數(shù)因子是商業(yè)銀行在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)候用到的，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)

資本：乘數(shù)因子xVAR。附加因子是監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)事后檢驗(yàn)的結(jié)果來(lái)決定是否通過(guò)

其來(lái)提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要求。

77、利用死亡率模型計(jì)算違約概率，其數(shù)據(jù)來(lái)源是基于（）。

A、歷史違約數(shù)據(jù)

B、預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

C、蒙特卡羅模擬

D、情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：利用死亡率模型計(jì)算違約概率，其數(shù)據(jù)來(lái)源是基于歷史違約數(shù)據(jù)。

78、下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是（）。

A、經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B、會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平

相匹配的資本

C、經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非

預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：會(huì)計(jì)資本也稱賬面資本。故A選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門

規(guī)定的（而非完全取決于商'業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平）商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)

務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。故B選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤，D選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。經(jīng)濟(jì)資本

是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而

應(yīng)該持有的資本金。故C選項(xiàng)說(shuō)法正確。

79、下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的｝兌法，正確的足（）。

A、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指剩余期限至少在5年以上的次級(jí)債務(wù)

B、經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次

級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本

C、在到期日前最后5年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%

D、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)小能計(jì)入附屬資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無(wú)擔(dān)保（而不是有擔(dān)保）

的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本。在距到期日

前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%。故B、D

選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤，C選項(xiàng)說(shuō)法正確。長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限（不是剩余期限）至少

在五年以卜的次級(jí)債務(wù).故A選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤.

80、如果期權(quán)持有者只能在到期日當(dāng)天才能行使權(quán)力，則這種期權(quán)成為（）。

A、價(jià)內(nèi)期權(quán)

B、歐式期權(quán)

C、價(jià)外期權(quán)

D、美式期權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：按合約的履約時(shí)間不同，金融期權(quán)分為關(guān)式期權(quán)和歐式期權(quán)。美式期

權(quán)可在期權(quán)到期H或到期H之前的任何一個(gè)營(yíng)業(yè)H執(zhí)行。歐式期權(quán)只能在期權(quán)到期

日?qǐng)?zhí)行。

81、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的設(shè)計(jì)核心是（）。

A、行業(yè)監(jiān)管

B、合規(guī)監(jiān)管

C、法律監(jiān)管

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼

顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級(jí)的監(jiān)測(cè)體系。

82、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。

A、以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源

B、以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

C、以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源

D、以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也叫期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，所以期限匹配不一致的風(fēng)險(xiǎn)較大，

B、C選項(xiàng)更符合題意。然后比較B、C兩項(xiàng)長(zhǎng)期固定利率和長(zhǎng)期浮動(dòng)利率的風(fēng)

險(xiǎn)，長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款靈活性較強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)較小。所以本題中B選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)最大

的。

83、在計(jì)算資本充足率時(shí)，對(duì)質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工

具”受認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：?類是現(xiàn)金類資產(chǎn)：另一類是高質(zhì)量的金融一

工具。下列（）屬于第二類質(zhì)押品。

A、評(píng)級(jí)為AA-以上（含）的國(guó)家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

B、銀行存單

C、我國(guó)省及省以下政府投資公用企業(yè)發(fā)行的債券

D、黃金

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：①現(xiàn)金類資產(chǎn)，主要包括本外幣現(xiàn)金、

銀行存單、黃金等；②高質(zhì)量的金融工具，包括評(píng)級(jí)為AA-以上（含AA-）國(guó)家或地

區(qū)政府發(fā)行的債券等.在這些國(guó)家或地區(qū)注冊(cè)的商業(yè)銀行、訐券公司及政府投資的

公用企業(yè)所發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票，我國(guó)中央政府、中央銀行、商業(yè)銀

行、政策性銀行和中國(guó)政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票等。

84、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要職責(zé)不包括（）。

A、保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)?、準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、外部監(jiān)管部

門、投資者報(bào)告

B、利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)

施提供支持

C、告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

D、使風(fēng)險(xiǎn)信息在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間相互獨(dú)立

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：D選項(xiàng)應(yīng)為使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要職責(zé)還包括：①保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清

醒認(rèn)識(shí)；②傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度；③實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)

言/術(shù)語(yǔ)。

85、2005年6月17日，萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三

方支付系統(tǒng)“，包括萬(wàn)事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬(wàn)張信用卡用戶的銀行資料

被盜取，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A、人員因素

B、系統(tǒng)缺陷

C、內(nèi)部流程

D、外部事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：黑客入侵屬于外部事件。

86、某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若

1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在

1年內(nèi)的違約概率為（）。

A、0.05

B、0.1

C、0.15

D、0.2

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

87、估計(jì)違約損失率的撮失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（）

年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

A、3

B、5

C、7

D、1

標(biāo)準(zhǔn)答案.C

知識(shí)點(diǎn)露斤：暫無(wú)解析

88、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是（），

A、未分配利潤(rùn)

B、重估儲(chǔ)備

C、盈余公積

D、公開(kāi)儲(chǔ)備

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，監(jiān)管資本被區(qū)分為以下三類：①核心

資本，又稱一級(jí)資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本（股本、盈余公積、資本公積和未

分配利潤(rùn)）和公開(kāi)儲(chǔ)備；②附屬資本，又稱二級(jí)資本，包括未公開(kāi)儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)

備、普通貸款儲(chǔ)備以及混合型債務(wù)工具等；③在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)，還規(guī)

定了三級(jí)資本。

89、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：2。世紀(jì)60年代以前為資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；2。世紀(jì)60年代進(jìn)入

負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)70年代進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)

80年代之后，則進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

90、一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說(shuō)法正確

的是（）。

A、此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種

B、此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

C、此情形會(huì)造成交易成本下降

D、此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失

的風(fēng)險(xiǎn)。分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全

性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管

理。交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且

可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

92、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由艱行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算，就目前而言，常用的風(fēng)

險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

93、流動(dòng)性資產(chǎn)包括（）,

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

94、下列選項(xiàng)屬于顯著影響新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

95、按照銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競(jìng)爭(zhēng)論，認(rèn)為銀行業(yè)先天存在（）的悖論。因

此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對(duì)銀行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

96、阿根廷一家商業(yè)銀行為避免此國(guó)的金融危機(jī)給本國(guó)帶來(lái)金融損失，可采用的風(fēng)

險(xiǎn)管理方法有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

97、在單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，對(duì)機(jī)構(gòu)類客戶應(yīng)當(dāng)主要識(shí)別（）風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

98、下列關(guān)于計(jì)量違約7員失率的說(shuō)法中，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

99、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

100、商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

101、根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

102、外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

103、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）指標(biāo)相對(duì)于其他衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)來(lái)說(shuō)，具有的優(yōu)勢(shì)是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

104、運(yùn)用信用評(píng)分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本流程包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

105、巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

106、下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析?：久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于

負(fù)債減少的幅度，銀行凈值將減少，流動(dòng)性隨之下降。

107、以下是屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)范圍內(nèi)的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

108、下列關(guān)于計(jì)算VAR值參數(shù)選擇的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

109、《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評(píng)級(jí)

體系，自行預(yù)測(cè)（）等信用風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)權(quán)重公式計(jì)算每筆債項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)資本

要求。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：略

110、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：（1）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗

位職責(zé)等，設(shè)置不同的進(jìn)入級(jí)別，例如禁止使用、有限使用、無(wú)限使用但無(wú)權(quán)修

改、無(wú)限使用且有權(quán)修改等；（2）為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更

換登錄密碼或磁卡；（3）對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提

供證據(jù)；（4）設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；（5）隨時(shí)進(jìn)行數(shù)

據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄；（6）設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操

作程序；（7）建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保

持系統(tǒng)的完整性。所以，本題的正確答案為A、B、C、D。

111、對(duì)計(jì)入交易賬戶的頭寸，應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，主要包括

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

112、下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然

資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了

變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在價(jià)值或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。

113、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)哈佛大學(xué)商學(xué)院的教授羅伯特.西蒙斯的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)模型，戰(zhàn)略風(fēng)

險(xiǎn)有三大基本來(lái)源：①營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)。②資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)。③競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

114、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理的常用措施包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

115、操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

116、商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：考生在復(fù)習(xí)時(shí)，要多關(guān)注例外的情況，這些地方往往是出題點(diǎn)，如本

題中的例外就是：關(guān)鍵的過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不能外包出去，如賬務(wù)系統(tǒng)和交易業(yè)務(wù)。

117、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：A屬于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，E屬于風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容就包括B、

C、D所述。

118、下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：C犯了我們常說(shuō)的錯(cuò)誤。衍生產(chǎn)品的杠桿作用不能完全消滅市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)，而且有可能帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)。衍生品的利弊在本題中有著很好的概拈，一共存在

四方面的關(guān)系，如A、B、D、E所述?？忌杉由罾斫庥洃洝?/p>

119、風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)（）風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：’，險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有

效實(shí)施。

120、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部欺詐示例包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：外部欺詐示例包括盜竊/搶劫、偽造、支票欺詐、黑客攻擊損失、盜

取信息造成資金損失。

121、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：E選項(xiàng)是錯(cuò)誤的，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的

識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡。

122、目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性上逐漸增強(qiáng)的方法順序是：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)

法、高級(jí)計(jì)量法。高級(jí)計(jì)量法包括：內(nèi)部衡量法（IMA）；損失分布法（LDA）；極值

原理法（EVT）；貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法（BBN）；記分卡法（SCA）。

123、以下屬于杠桿比率指標(biāo)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：杠桿比率就是用自有資本獲得融資或者償債的能力，A、B、C都是

償債的因素。帶有收益因素的都是盈利性指標(biāo)。

124、下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：本題屬于無(wú)憶型題目，考查的是單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式。

125、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，還包括（）。（2010年下半

年）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)

險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正，A、B項(xiàng)屬

于內(nèi)部控制環(huán)境的內(nèi)容，所以A、B、C、D、E項(xiàng)溝為正確選項(xiàng)。

126、操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括（）。（2010年上半年）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)

安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。

127、衡量商業(yè)銀行盈利能力的財(cái)務(wù)指標(biāo)上要有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表中衡量商業(yè)銀行盈利能力的指標(biāo)。商業(yè)銀

行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是股東價(jià)值最大化，反映銀行是否達(dá)到這一目標(biāo)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)之一

是銀行的資本利潤(rùn)率，而銀行利潤(rùn)率、資產(chǎn)利潤(rùn)率和市盈率也是重要的指標(biāo)。由于

商業(yè)銀行的特殊性質(zhì)，它的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與一般企業(yè)有區(qū)別，其業(yè)務(wù)