2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試專業(yè)試卷九十一

2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試專業(yè)試卷九十一考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、金融市場與金融工具要求：掌握金融市場的基本概念、金融工具的種類及功能。1.下列哪項(xiàng)不屬于金融市場的分類？A.貨幣市場B.股票市場C.匯率市場D.商品市場2.以下哪個(gè)金融工具主要用于籌集短期資金？A.企業(yè)債券B.國庫券C.銀行承兌匯票D.可轉(zhuǎn)換債券3.以下哪項(xiàng)不是金融市場的特征？A.交易雙方是平等的B.交易具有較高的流動性C.交易需要支付利息D.交易具有較高的安全性4.金融市場的交易主體主要包括哪些？A.中央銀行B.商業(yè)銀行C.非銀行金融機(jī)構(gòu)D.個(gè)人投資者5.金融市場的交易價(jià)格主要由以下哪些因素決定？A.供求關(guān)系B.風(fēng)險(xiǎn)程度C.通貨膨脹率D.政策因素6.金融市場的監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要包括哪些？A.中央銀行B.財(cái)政部C.證監(jiān)會D.保監(jiān)會7.以下哪項(xiàng)不屬于金融市場的功能？A.資金籌集B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)C.信息傳遞D.稅收政策制定8.金融市場的風(fēng)險(xiǎn)主要包括哪些？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)9.以下哪項(xiàng)不是金融市場的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？A.建立健全監(jiān)管制度B.完善信息披露制度C.嚴(yán)格市場準(zhǔn)入制度D.減少交易手續(xù)費(fèi)10.金融市場的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在哪些方面？A.金融市場規(guī)模不斷擴(kuò)大B.金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新C.金融市場全球化D.金融市場信息化二、金融衍生品要求：了解金融衍生品的基本概念、種類及風(fēng)險(xiǎn)。1.以下哪項(xiàng)不是金融衍生品的基本特征？A.價(jià)值依賴于其他金融資產(chǎn)B.交易雙方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)C.交易價(jià)格具有不確定性D.交易具有較高的流動性2.金融衍生品主要包括哪些種類？A.期權(quán)B.遠(yuǎn)期C.互換D.以上都是3.金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)主要包括哪些？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)4.以下哪項(xiàng)不是金融衍生品的優(yōu)點(diǎn)？A.分散風(fēng)險(xiǎn)B.交易靈活C.交易成本低D.交易便捷5.金融衍生品交易中的“對手方風(fēng)險(xiǎn)”是指什么？A.交易對手方違約風(fēng)險(xiǎn)B.交易對手方信用風(fēng)險(xiǎn)C.交易對手方流動性風(fēng)險(xiǎn)D.交易對手方市場風(fēng)險(xiǎn)6.金融衍生品交易的保證金制度有哪些作用？A.降低交易風(fēng)險(xiǎn)B.提高市場效率C.規(guī)范市場秩序D.以上都是7.以下哪項(xiàng)不是金融衍生品的應(yīng)用領(lǐng)域？A.投資組合管理B.風(fēng)險(xiǎn)管理C.融資D.稅收籌劃8.金融衍生品市場的監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要包括哪些？A.證監(jiān)會B.保監(jiān)會C.外匯管理局D.以上都是9.以下哪項(xiàng)不是金融衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？A.嚴(yán)格監(jiān)管B.加強(qiáng)信息披露C.完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.降低交易手續(xù)費(fèi)10.金融衍生品市場的風(fēng)險(xiǎn)主要包括哪些？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)四、風(fēng)險(xiǎn)管理要求：理解風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、原則及方法。1.風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是什么？A.減少損失B.預(yù)防損失C.分散損失D.以上都是2.風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括哪些？A.全面性原則B.實(shí)用性原則C.可持續(xù)發(fā)展原則D.以上都是3.風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有哪些？A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控4.以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)識別的方法？A.問卷調(diào)查B.專家訪談C.風(fēng)險(xiǎn)矩陣D.財(cái)務(wù)分析5.風(fēng)險(xiǎn)評估的目的是什么？A.確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性B.評估風(fēng)險(xiǎn)對組織的影響C.確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略D.以上都是6.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略主要包括哪些？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)減輕C.風(fēng)險(xiǎn)接受D.以上都是五、信用風(fēng)險(xiǎn)要求：掌握信用風(fēng)險(xiǎn)的概念、類型及管理方法。1.信用風(fēng)險(xiǎn)是指什么？A.對手的違約風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)2.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括哪些？A.客戶信用風(fēng)險(xiǎn)B.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場信用風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是3.信用風(fēng)險(xiǎn)的管理方法有哪些？A.信用評分B.信用評級C.信用擔(dān)保D.以上都是4.以下哪項(xiàng)不是信用評分的方法？A.線性回歸模型B.模糊綜合評價(jià)法C.邏輯回歸模型D.決策樹模型5.信用評級的作用是什么？A.評估企業(yè)的信用狀況B.為投資者提供參考C.優(yōu)化資源配置D.以上都是6.信用風(fēng)險(xiǎn)的管理措施包括哪些？A.加強(qiáng)信用審查B.建立信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制C.優(yōu)化信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)D.以上都是六、市場風(fēng)險(xiǎn)要求：了解市場風(fēng)險(xiǎn)的概念、類型及管理方法。1.市場風(fēng)險(xiǎn)是指什么？A.股票價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)B.利率變動風(fēng)險(xiǎn)C.匯率變動風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是2.市場風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括哪些？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)3.市場風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有哪些？A.風(fēng)險(xiǎn)對沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.以上都是4.以下哪項(xiàng)不是市場風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法？A.遠(yuǎn)期合約B.期權(quán)合約C.期貨合約D.貨幣互換5.市場風(fēng)險(xiǎn)分散的方法有哪些？A.投資組合B.保險(xiǎn)C.信用擔(dān)保D.以上都是6.市場風(fēng)險(xiǎn)管理措施包括哪些？A.建立市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制B.加強(qiáng)市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測C.優(yōu)化市場風(fēng)險(xiǎn)管理策略D.以上都是本次試卷答案如下：一、金融市場與金融工具1.D。金融市場通常分為貨幣市場、資本市場、外匯市場和衍生品市場，商品市場不屬于金融市場。2.B。國庫券是政府為籌集短期資金而發(fā)行的債券，主要用于籌集短期資金。3.C。金融市場的交易價(jià)格是由供求關(guān)系決定的，不需要支付利息，且交易具有較高的流動性和安全性。4.D。金融市場的交易主體包括中央銀行、商業(yè)銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)和投資者。5.A。金融市場的交易價(jià)格主要由供求關(guān)系決定，風(fēng)險(xiǎn)程度、通貨膨脹率和政策因素也會影響價(jià)格。6.A。金融市場的監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要包括中央銀行，如中國人民銀行。7.D。金融市場的功能包括資金籌集、價(jià)格發(fā)現(xiàn)、信息傳遞和風(fēng)險(xiǎn)管理，不包括稅收政策制定。8.A。金融市場的風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)。9.D。金融市場的風(fēng)險(xiǎn)控制措施不包括減少交易手續(xù)費(fèi)，而是通過加強(qiáng)監(jiān)管、完善制度和提高透明度來控制風(fēng)險(xiǎn)。10.D。金融市場的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)品創(chuàng)新、全球化和信息化。二、金融衍生品1.D。金融衍生品的價(jià)值依賴于其他金融資產(chǎn)，交易雙方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格具有不確定性，但交易不一定具有較高的流動性。2.D。金融衍生品主要包括期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換和掉期等種類。3.D。金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)。4.D。金融衍生品的優(yōu)點(diǎn)包括分散風(fēng)險(xiǎn)、交易靈活、交易成本低和交易便捷。5.A。金融衍生品交易的“對手方風(fēng)險(xiǎn)”是指交易對手方違約的風(fēng)險(xiǎn)。6.D。金融衍生品交易的保證金制度可以降低交易風(fēng)險(xiǎn)、提高市場效率、規(guī)范市場秩序。7.D。金融衍生品的應(yīng)用領(lǐng)域包括投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、融資和稅收籌劃。8.D。金融衍生品市場的監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括證監(jiān)會、保監(jiān)會和外匯管理局。9.D。金融衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括嚴(yán)格監(jiān)管、加強(qiáng)信息披露、完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度和降低交易手續(xù)費(fèi)。10.D。金融衍生品市場的風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)。四、風(fēng)險(xiǎn)管理1.D。風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是減少、預(yù)防、分散和接受損失。2.D。風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括全面性、實(shí)用性、可持續(xù)發(fā)展和合規(guī)性。3.D。風(fēng)險(xiǎn)管理的方法包括風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。4.D。風(fēng)險(xiǎn)識別的方法包括問卷調(diào)查、專家訪談、風(fēng)險(xiǎn)矩陣和財(cái)務(wù)分析。5.D。風(fēng)險(xiǎn)評估的目的是確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、評估風(fēng)險(xiǎn)對組織的影響和確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。6.D。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)接受和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。五、信用風(fēng)險(xiǎn)1.A。信用風(fēng)險(xiǎn)是指對手方違約的風(fēng)險(xiǎn)。2.D。信用風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括客戶信用風(fēng)險(xiǎn)、交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)、市場信用風(fēng)險(xiǎn)和操作信用風(fēng)險(xiǎn)。3.D。信用風(fēng)險(xiǎn)的管理方法包括信用評分、信用評級、信用擔(dān)保和信用保險(xiǎn)。4.B。信用評分的方法不包括模糊綜合評價(jià)法，模糊綜合評價(jià)法是一種綜合評價(jià)方法。5.D。信用評級的作用包括評估企業(yè)的信用狀況、為投資者提供參考、優(yōu)化資源配置和促進(jìn)信用市場發(fā)展。6.D。信用風(fēng)險(xiǎn)的管理措施包括加強(qiáng)信用審查、建立信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、優(yōu)化信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略。六、市場風(fēng)險(xiǎn)1.D。市場風(fēng)險(xiǎn)是指股票價(jià)格波動、利率變動、匯率變動和