銀行從業(yè)資格考試 風險管理模擬試題

1衡量期權價值對市場預期的基準資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是（）。A.DeltaB、GammaC,VegaD、

Theta（＞C

2交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的（）。A、金融頭寸

B、金融工具C、金融工具和商品頭寸D、商品頭寸C

3巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將

操作風險定義為OA、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布B、由不完善或有

問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務

時，面對的意外情況D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險B

4核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現(xiàn)為對關鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種

風險的表現(xiàn)？（）A、缺乏足夠的后援/替代人員B、相關信息缺乏共享和文檔記錄C、雇員福利支出增加D、

缺乏崗位輪換機制C

5失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定

操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列哪項活動屬于這一因素？（）A、交易不報告B、短貸長用，借新還舊，追求

片面的信貸業(yè)務余額增長C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D、有組織的勞工運動

B

6專家判斷法中的"5C’’方法不考慮的因素為A、債務人資本實力B、貸款抵押品C、經(jīng)濟或行業(yè)周

期形勢D、信貸專家的主觀性D

7由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作

屬于（）。A、限額管理B、貸款重組C、貸款轉(zhuǎn)讓D、貸款審批B

8CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。A、保險學的精算理論B、默頓期權定價理論

C、經(jīng)濟計量學理論D、資產(chǎn)組合理論B

9在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段一般不包括（）。A、催收B、重組C、訴訟1）、貸款

的借新還舊D

10CreditMetrics的核心思想是（）。A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其

價值產(chǎn)生影響B(tài)、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟

因素變化的結(jié)果D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關A

11有關''貸款風險遷徙率''這一指標，下面說法錯誤的是（）。A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度B、

該指標是個動態(tài)指標C、該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、該指標代表了大量銀行貸款或交

易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失D

12有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度B、

該指標是一個動態(tài)指標C、該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、該指標代表了大量銀行貸款或交

易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失1）

13在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的（）。A、最高債務承受能力B、最低債務承受能力C、

平均債務承受能力D、以上均不對A

14在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。

因此，對于短期貸款應更多地關注（）。A、其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常B、在未來的經(jīng)營活動中是

否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款D、借款人是否有

足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息C

15在對貸款保證人進行分析中，下面不屬于考察范圍的是（）。A、保證人的資格B、保證人的貸款規(guī)模C、保證

的法律責任D、保證人的財務實力B

16在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里“資本分配''中的資本

是指（）。A、所預計的下一年度的銀行資本B、本年度的銀行資本C、所預計的未來三年的銀行資本D、過去

三年間的銀行資本A

17（）是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的

水平或已經(jīng)超過閥值。A、信用風險識別B、信用風險度量C、信用風險監(jiān)測D、信用風險控制C

18在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標是（）。A、速動比率B、存貨周轉(zhuǎn)率C、資產(chǎn)負債率1）、權益

比率B

19與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是（）。A、區(qū)域風險

B、行業(yè)風險C、管理層風險D、產(chǎn)品風險A

20商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有（）。A、統(tǒng)一識別標準，實施集團內(nèi)部各成員單位

的個體控制B、掌握充分信息，避免對集團總體的過度授信C、主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組D、盡量少用

抵押，爭取多用保證E、與集團客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時報告其有關關聯(lián)交易BCE

21《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的

方法包括（）。A、統(tǒng)計模型B、VAR法C、歷史違約經(jīng)驗D、外部評級映射E、五級分類法ACD

22商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、

重新組織的過程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括（）。A、貸款期限B、貸款擔保C、貸款金額D、貸款人規(guī)模E、貸款費用

ABCE

23以下與國家主權評級的相關說法，正確的有（）。A、國家風險指的是一國政府未能履行債務所導致的風險B、

主權評級涉及政治、經(jīng)濟、文化等多方面的內(nèi)容C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權風險分析必須是靜態(tài)的

D、國家主權評級需要非常多的經(jīng)驗判斷E、對于目前的主權評級而言，需要更多的是技巧而不是方法

BDE

24對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括（）。A、盈利能力分析B、杠桿比率分析

C、現(xiàn)金流量分析D、效率分析E、流動比率分析ABCE

25對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標有（）。A、確保商'也銀行了解借款人或交易雙方當前的財

務狀況及其變動趨勢B、監(jiān)測對合同條款的遵守情況C、評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市場

的變動趨勢1）、識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類E、對已發(fā)生問題的對象或項目，可

迅速進入補救或管理程序ABCDE

26為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會采用各種信用風險緩釋工具來降低風險，這主要包括（）。A、抵押

B、擔保C、總收益互換D、信用違約互換E、信用價差衍生產(chǎn)品ABCDE

27在實際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候可采取的方式是A、長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的

流動性資產(chǎn)B、同業(yè)拆入C,出售流動資產(chǎn)D、外部融資B

28絕大多數(shù)商'業(yè)銀行的嚴重的流動性危機都源于（）A、金融衍生品的交易B、市場整體流動性風險的加大C、宏觀

經(jīng)濟背景的惡化D、商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題D

29現(xiàn)金頭寸指標公式的正確表述是（）A、（現(xiàn)金頭寸+應付貸款）/總資產(chǎn)B、（現(xiàn)金頭寸一應收存款）/總資產(chǎn)C、

（現(xiàn)金頭寸+應付貸款）/凈資產(chǎn)D、（現(xiàn)金頭寸+應收存款）/總資產(chǎn)D

30假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負

債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%,則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債價值的影響為0

A、損失13億B、盈利13億C、損失42.6億D、盈利42.6億A

31在銀行的組織架構(gòu)中，（）負責執(zhí)行董事會核準的法律風險管理體系。A、董事會B、高級管理層C、監(jiān)事

會D、法律風險管理部門B

32法律風險的特征包括（）。A、法律風險是一種特殊類型的操作風險B、法律風險的分布非常廣泛C、法律風險

是一種需要計提資本的風險D、以上都是D

33當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經(jīng)濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。

在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。A、銀團貸款B、共同

投資C、國別限額D、以上都不是A

34以下不影響流動性風險的因素是（）A、利率結(jié)構(gòu)B、分布結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D、幣種結(jié)構(gòu)A

35（）是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，

目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A、情景分析B、壓力測試C、融資渠道管理D、應急計劃B

36商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務到期時履約的能力。A、安全性B、流動性C、收益

性D、風險性B

371976年，美國進出口銀行對37家銀行進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國家風險的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全

定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用（）。A、結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析B、結(jié)構(gòu)定性分析和清

單分析C、清單分析和定量分析D、完全定性分析和定量分析B

38進行（）保持與負債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、

資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。A、情景分析B、壓力測試C、融資渠道

管理D、應急計劃C

39（）是降低國家風險的最基本的手段，其實質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達到降低國家風險的目的。A、風險

自留B、風險分散C、風險抑制D、以上都是B

40在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風險管理流程的是（）。A、風險識別B、風險承擔能力確定C、風險計量D、

風險控制B

41在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是（）。A、

風險識別B、風險計量C、風險監(jiān)測D、風險控制A

42商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（）。A、董事會B、監(jiān)事會C、高級管理層D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人

員D

43商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是（）。A、商業(yè)銀行B、

專家C、債務人I）、客戶A

44下面有關違約概率的說法，錯誤的是（）。A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款

本息或履行相關義務的可能性B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人-年內(nèi)的累計違約概率與3

個基點中的較高者C、計算違約概率時;參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭

條時期D、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好D

45在貸款定價過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、違約風險

暴露的數(shù)據(jù)C、擔保品價值的數(shù)據(jù)D、部門成本的數(shù)據(jù)D

46在授權管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風險相一致的信貸條件時，有權單獨設立信貸條件的是（）。A、營銷

人員B、風險分析人員C、信貸審批人員1）、信貸組合管理人員A

47下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學配置應具備的前提條件的是（）。A、了解各種風險的概率分布B、確定銀行

對各風險敞口所提取的風險準備金額度C、確定各類風險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關性D、確定銀行對風

險的容忍程度B

48某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價值為2000萬人民幣，第二年

違約的總價值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為（）。A>1%B、1.02%C、2%D、3%

D

49在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是（）。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、

經(jīng)濟前景C、收益率D、過去的組合集中情況C

50（）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。A、抵押房貸B、車貸C、新申請客戶D、信用卡消費

C

51商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行

調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A、增加收益B、提高經(jīng)濟資本配置效率C、降低客戶違約風險

D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置C

52銀行在進行壓力測試時，第一步是（）。A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況B、根據(jù)

分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失C、設定情景假設D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損

失C

53將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（）。A、

復制信用票據(jù)B、信用組合證券化C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)D、合成債券C

54單個資產(chǎn)信用風險的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風險。A、大于B、小于C、等于D、不確定A

55在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于（）。

A、預期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、非預期損失分配法A

56從操作層面上講，（）不用于經(jīng)濟資本的配置。A、預期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法

D、收入變動法D

57就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（）是其面臨的最大的、最主要的風險。A、市場風險B、信用風險C、流動

性風險D、操作風險B

58典型的組合信用模型通常采用（）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關性。A、資產(chǎn)

分組B、集中度指標C、蒙特卡羅模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代C

59在商業(yè)銀行貸款定價領域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：

RAROC=（某項貸款的一年收入-各項費用-預期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標代表（）。A、風險調(diào)整資本回報率

B、風險調(diào)整資產(chǎn)回報率C、資產(chǎn)風險回報率D、風險資本回報率A

60假定某企業(yè)當年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為A、80%B、20%C、

125%D、150%B

61在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進行信用風險評級，這類系統(tǒng)中的5cs方法

不考慮的因素為（）。A、債務人資本實力B、債務人還款能力C、信貸專家的主觀估計D、貸款抵押品

C

62商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A、

限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B、限額

管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包

含貸款，而不包括其他或有負債D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，

還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮C

63壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。A、情景分析法

B、分解分析法C、失誤數(shù)分析法1）、專家調(diào)查分析法A

64客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括（）。A、客戶

信用評級B、風險區(qū)分能力驗證C、校正各風險參數(shù)D、對評級結(jié)果的應用進行測試A

65在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府

或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致不能按期償還債務。由此類情況而產(chǎn)生的風險叫

做（）。A、轉(zhuǎn)移風險B、外匯風險C、市場風險D、操作風險A

66以下各模型不屬于信用評分模型的是（）。A、線性概率模型B、Probit模型C、Logit模型D、死亡率模

型D

67關于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授

信的風險B、某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C、同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高D、

通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額C

68重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風險預警方法是（）。A、黑色預警法B、藍色預警法C、紅色預警法

D、橙色預警法C

69按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）A、法人客戶和個人客戶B、企業(yè)類客戶和

機構(gòu)類客戶C、單一法人客戶和集團法人客戶D、公共客戶和私人客戶A

70在限額管理過程中需要進行的決策不包括（）。A、確定限額的結(jié)構(gòu)B、確定用來計算限額的方法C、確定

限額的約束性D、確定限額管理的具體信貸種類D

71下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約B、信用衍生

品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式D、信用

衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險B

72假定銀行總體經(jīng)濟資本為C,有3個分配單元，對應的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3,如果該商業(yè)銀行

采用基于非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第2個單元對應的經(jīng)濟資本為O。A、CVAR2B、CXC、

CVAR2D,CXC

73按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（）。A、銀行停止對貸款計息B、債務

人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失I）、銀行認定，除非采

取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務B

74有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是（）。A、預期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預期損失表示資

產(chǎn)損失的波動幅度B、相對于預期損失，非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在C、從計量角度來看，非預期損

失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上

的非預期損失C

75?家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務的信用風險而購買總收益互換。

按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎的收益，該支付流等于固定利率加

上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%,在支付期

內(nèi)貸款市場價值下降10%,那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。

A、10%和13%B、5%和13%C、15%和10%D、5%和15%B

76根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額

償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A、次級類貸款B、損失類貸款C、可疑

類貸款D、關注類貸款C

77與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注（）可能造

成的影響。A、管理層風險B、生產(chǎn)風險C、系統(tǒng)風險D、個體風險C

78有關集團客戶，下列說法錯誤的是（）。A、存在投資關系，在股權或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關

系，或共同被第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體B、無論是否存在投資關系，通過自然入或與

其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體C、存在

關聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、

可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體【）、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、

子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格

D

79關于CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是（）。A、根據(jù)火災險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析

B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)C、認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D、

組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布C

80商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是（）。A、為了發(fā)行證券B、

為了真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離C、為了購買權益資產(chǎn)D、為了保證投資者本息的按期支付

B

81可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A、單一客戶風險限額B、組合風險限額C、集團

客戶風險限額D、以上均不對B

82（）不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。A、處理該筆貸款所花費的成本B、山于貸款可能發(fā)生違約所導

致的成本C、資本金要求所帶來的成本D、客戶的規(guī)模D

83采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是（）。A、CreditRisk+B、

CreditMonitorC、CreditMetricisD、CreditPortfolioViewA

84Credimetrics的核心思想是（）。A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其

價值產(chǎn)生影響B(tài)、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征C、債券或貸款的違約遵從泊松

過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟因素變化的結(jié)果A

85按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（）。A、評級方法和評分方法B、評級方法

和評級方法C、評分方法和評級方法D、評分方法和評分方法A

86（）不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。A、抵押B、質(zhì)押C、保證D、信用證D

87商業(yè)銀行信用風險經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。A、預期損失B、災難性損失C、非預期損失D、常規(guī)

性損失C

88中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行信用風險評估，其中包括經(jīng)營績效類指

標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標，以下各指標不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（）A、資本充足率B、股本凈回

報率C、大額風險集中度D、不良貸款撥備覆蓋率B

89在財務分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標不包括（）。A、存貨周轉(zhuǎn)率B、應收賬款周轉(zhuǎn)率C、資產(chǎn)

周轉(zhuǎn)率D、資產(chǎn)負債率D

90在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務指標來進行

客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于營運能力指標的是（）。A、存貨周轉(zhuǎn)率B、資產(chǎn)回報率C、權益收益

率D、資產(chǎn)負債率D

91下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約B、信用衍生

品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式D、信用

衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險B

92假定某銀行2006會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準備8億人民

幣，專項準備1億人民幣，特種準備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A、5%B、5.6%C、20%D、

50%D

93以下各因素中，商業(yè)銀行在進行一般貸款定價時不需要明確考慮的是（）。A、資本金要求所帶來的成本B、

處理該筆貸款所花費的成本C、客戶的規(guī)模D、由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成本C

94假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190

萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A、20%B、26%C、53%D、56%D

95一般而言，以下因素不會造成借款人信用風險提高的是（）。A、借款人財務杠桿提高B、借款人收益波動性

變大C、利率水平降低D、經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條C

96可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。A、總收益互換B、信用違約互換

C、信用價差衍生產(chǎn)品1）、信用聯(lián)動票據(jù)C

97假設某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為80億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3

億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A、2%B、5%C、20%

D、25%；B

98一般認為，顯著影響新興市場國家主權評級的因素不包括（）。A、該國匯率水平B、該國通貨膨脹率水平C、

違約史指標D、人均收入D

99在對集團客戶進行合并報表時，下列說法正確的是（）。A、合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律

實體的償債能力，因而能夠滿足債權人的分析要求B、母公司和子公司的債權人對企業(yè)的債權要求權通常是針對獨

立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟主體C、合并報表能為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)D、

合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務B

100組合貸款層面的行業(yè)風險屬于A、系統(tǒng)風險B、非系統(tǒng)風險C、特定風險D、宏觀風險A

101以下說法中不正確的是（）。A、違約頻率即通常所稱的違約率B、違約概率和違約頻率不是同一個概念C、

違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D、違約概率與不良率是不可比的C

102根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維

是（）。A、債務人評級B、債項評級C、不良貸款評級D、貸款評級B

103商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、

部門成本的數(shù)據(jù)C、違約風險暴露的數(shù)據(jù)D、擔保品價值的數(shù)據(jù)B

104假設某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常貸款為95億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億

人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為A、2%B、5%C、20%D、25%B

105采用VaR方法來計算非預期損失時，需首先確定A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布B、信貸資產(chǎn)組合價值

的分布C、不同信貸資產(chǎn)組合的風險特征D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分A

106目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調(diào)整績效考核指標RAR0C的計算公式為（）。A、RAROC=（收入一預期損

失一其他各項費用）/監(jiān)管資本B、RAROC=（收益一非預期損失一其他各項費用）/監(jiān)管資本C、RAROC=（收益一預

期損失一其他各項費用）/經(jīng)濟資本D、RAROC=（收入一非預期損失一其他各項費用）/經(jīng)濟資本C

107。不屬于信用風險控制的手段。A、授權管理B、貸款流程控制C、貸款定價D、客戶財務分析D

108下面有關違約概率的說法，錯誤的是（）。A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款

本息或履行相關義務的可能性B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好C、計算違約概率時，

參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約

概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者B

109信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（）。A、可獲得更高的投資收益B、可完全規(guī)避信用風險C、可獲得其他信

用衍生產(chǎn)品無法達到的避稅功能D、不需要對相關的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的資產(chǎn)的

現(xiàn)金收益D

110關于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是（）。A、信息披露是一種中立、良性的政策手段B、通過強化

信息披露可以達到強化市場約束的目的C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息D、商業(yè)銀行需要向市場參

與者提供盡可能多的信息D

111假定某銀行總體經(jīng)濟資本為C,有3個分配單元，非預期損失總額為CVAR,不包括每個單元所對應的非預期損失

分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3,如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第2個單元對應

的經(jīng)濟資本為（）。A、CVAR2B、C*CVAR2C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）D、C*（CVAR-CVAR2）/

（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）I）

112假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%,且該年度其平均資

產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率（ROA）約為（）。A、28%B、35%C、39%D、40%B

113與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到（）A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題

B、匯總報表與合并報表問題C、分析企業(yè)償債能力的問題D、分析企業(yè)還款能力的問題B

114與一般單個企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到（）。A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問

題B、分析企業(yè)償債能力的問題C、匯總報表與合并報表問題D、分析企業(yè)還款能力的問題C

115假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%,1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15o8%,且假定此類

債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風險中性定價原理，上述有風險債券的違約概

率約為（）。A、2.5%B,5%C、10%D、15%B

116與綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同，專項風險報告主要是（）。A、對常規(guī)信息進行定期報告B、至少每年準備一次C、

僅對影響信用機構(gòu)的重大風險事件進行報告D、定期報告的C

117經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）A、預期損失B、非預期損失C、災難性損失D、常規(guī)性損失

B

118商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是（）。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要

性B、過去的組合集中情況C、資本收益率D、經(jīng)濟前景C

119CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。A、保險學的精算理論B、默頓期權定價理論

C、經(jīng)濟計量學理論D、資產(chǎn)組合理論B

120可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。A、總收益互換B、信用違約互換

C、信用價差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動票據(jù)C

121商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）三類。A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款B、

個人消費貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款D、個人住宅

抵押貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款C

122國際領先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM）中除了RAR0C指標之外，另一個常用的指標RAROA

是指（）。A、風險調(diào)整資本回報率B、風險調(diào)整資產(chǎn)回報率C、資產(chǎn)風險回報率I）、風險資本回報率

C

123銀行在進行壓力測試時，第一步是（）。A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況B、根據(jù)

分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失C、設定情景假設D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損

失C

124在操作實踐中，預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為（）。A、預期損失率=

違約概率XB、違約損失率C、預期損失率=違約概率XD、違約風險暴露A

125某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1%,1%）＞（2%,0）、（3%,2%）、（4%,7%）和（8%,3%）,

則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）。A、0.2B、0.6C、0.8D、0.9B

126有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是（）。A、內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B、連環(huán)擔保十分普遍C、系統(tǒng)性風

險較高D、風險監(jiān)控難度較小D

127《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的

方法不包括（）。A、統(tǒng)計模型B、VAR法C、歷史違約經(jīng)驗D、外部評級映射B

128根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額

償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A、次級類貸款B、損失類貸款C、關注

類貸款D、可疑類貸款D

129亞洲金融危機、俄羅斯貨幣危機等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風險管理中需要

進行（）。A、風險計量B、壓力測試C、風險監(jiān)控D、風險分析B

130違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。A、某一地區(qū)

B、某一行業(yè)C、某一組合D、某一信用等級D

131（）是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。A、不良率B、違約概率C、違約頻率D、不良債項

余額在所有債項余額的占比B

132反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是（）oA、不良貸款率B、不良

貸款撥備覆蓋率C、預期損失率D、貸款準備充足率B

133假定目前市場匕？在兩種債券，分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券，前者的收益率為10%；

如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%,根據(jù)風險中性定價原理可知后者的違約概

率約為8。7%,則后者的票面利率應約為（）。A、5%B、10%C、15%I）、20%C

134對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%,違約損失率為50%,違約風險暴露為200萬人

民幣，則該筆貸款的預期損失為（）萬人民幣。A、5B、10C、20I）、100B

135影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬