網(wǎng)格交易策略（TB版）

網(wǎng)格交易策略（TB版）一種基于價格波動的自動化網(wǎng)格交易策略，旨在通過在不同價格水平上設(shè)置買入和賣出訂單來捕捉市場波動。策略概述：-網(wǎng)格交易策略通過在不同價格水平上設(shè)置買入和賣出訂單來捕捉市場波動。-策略的核心邏輯包括價格計算、市場條件判斷、買入和賣出操作、以及風(fēng)險管理。2.核心算法邏輯：-策略基于當(dāng)前市場的最低點和最高點以及移動平均線來計算價格。-在每個交易日開始時，系統(tǒng)會重置跟蹤的高點和低點。-系統(tǒng)會根據(jù)當(dāng)前的市場條件（如時間、價格波動等）來執(zhí)行買入或賣出操作。3.風(fēng)險管理：-策略通過設(shè)置追蹤止損點來管理風(fēng)險，避免因市場劇烈波動而導(dǎo)致的損失。-當(dāng)市場條件滿足特定條件時，系統(tǒng)會自動執(zhí)行賣出操作以鎖定利潤。4.交易執(zhí)行：-系統(tǒng)會在滿足特定條件時自動執(zhí)行買入或賣出操作。-買入和賣出操作的數(shù)量和價格是根據(jù)預(yù)設(shè)的網(wǎng)格大小和當(dāng)前市場價格來確定的。5.特殊情況處理：-策略還包括對特殊情況（如達(dá)到最大網(wǎng)格數(shù)量）的處理，以確保交易的安全性和有效性。6.日志記錄：-系統(tǒng)會記錄重要的交易事件和決策，以便于回溯和分析。-通過注釋功能，系統(tǒng)提供了一些全局變量的實際值，幫助用戶調(diào)試和優(yōu)化策略。7.每日重置：-在每個交易日結(jié)束時，系統(tǒng)會平倉所有未結(jié)頭寸，并重置相關(guān)變量，以便在新一天的數(shù)據(jù)中繼續(xù)運(yùn)行。8.策略特點：-策略通過預(yù)設(shè)的網(wǎng)格和動態(tài)調(diào)整機(jī)制來實現(xiàn)交易目標(biāo)。-自動化程度較高，能夠有效捕捉市場波動并管理風(fēng)險。網(wǎng)格交易策略能夠在不同的市場環(huán)境中自動執(zhí)行交易，捕捉波動機(jī)會，并通過風(fēng)險管理機(jī)制來保護(hù)投資者的利益。策略關(guān)鍵參數(shù):初始狀態(tài)標(biāo)志(bInitStatues):默認(rèn)為false初始真實值變量(InitMyRealMp):默認(rèn)值為0首次網(wǎng)格大小(FirstGrid):設(shè)置為30增加網(wǎng)格大小(AddGrid):設(shè)置為5總網(wǎng)格數(shù)量(TotalGrids):設(shè)置為10跟蹤止損距離(TrailingGrid):設(shè)置為30批次數(shù)量(EveryLots):設(shè)置為1止損偏移量(Offset):設(shè)置為1在收盤時退出最小分鐘數(shù)(ExitOnCloseMins):設(shè)置為14.58核心算法邏輯包括以下操作和判斷條件:核心價格計算(MinPoint、MyRealMp等)基于當(dāng)前的最低點和最高點以及移動平均線進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)前日期與上一個日期不同時，重新設(shè)置跟蹤的高點和低點。如果時間小于設(shè)定的關(guān)閉閾值，根據(jù)當(dāng)前的真實價值(MyRealMp)，在滿足特定條件下執(zhí)行買入或賣出操作。若MyRealMp大于零且高點后長頭進(jìn)入點的高低差大于等于追蹤網(wǎng)格乘以最小點，則賣空一定數(shù)量的合約。若MyRealMp小于零且高地與短頭進(jìn)入點的高低差大于等于追蹤網(wǎng)格乘以最小點，則買進(jìn)一定數(shù)量的合約。當(dāng)MyRealMp變?yōu)?并且高點減去短頭進(jìn)入點的高低差大于首次網(wǎng)格乘以最小點時，買入一定數(shù)量的合約并更新相關(guān)變量。其他特殊情況處理，例如當(dāng)MyRealMp達(dá)到最大限制或者接近最大限制時如何操作。時間超過設(shè)定關(guān)閉閾值時，直接平倉所有未結(jié)頭寸并將MyRealMp重置為0。策略邏輯當(dāng)判斷條件滿足時，即

MyRealMp>

0且高點和低點的差值至少為

TrailingGrid*MinPoint

幅度，并且最近一次的高低價變化不足以證明趨勢正在改變時，就會通過Sell()出場鎖定利潤。賣出指令的具體實現(xiàn)調(diào)用Sell()函數(shù)時，傳入了成交價格

tmpPrice

（等于最高價減去跟蹤止損距離），以及要賣出的數(shù)量

tmpLots

（絕對值乘以

EveryLots

得到）。這確保了即使市場價格下跌也能按預(yù)期價位賣出一定比例的多單。開新倉位的條件只有當(dāng)

MyRealMp

=0且預(yù)測后市看漲的證據(jù)足夠強(qiáng)（例如，最新高價高于上一個周期的高點），才會在新位置進(jìn)場建倉。通過限制每個追蹤止損格子的最大添加數(shù)量(

TotalGrids

)來管理風(fēng)險，并在達(dá)到最大允許追蹤止損格子之前逐步加碼。Commentary功能它主要用于記錄重要的交易事件和決策，以便于回溯和分析交易日志，幫助理解系統(tǒng)的表現(xiàn)和優(yōu)化方向。策略代碼：ParamsBoolbInitStatues(false);NumericInitMyRealMp(0);NumericFirstGrid(30);NumericAddGrid(5);NumericTotalGrids(10);NumericTrailingGrid(30);NumericEveryLots(1);NumericOffSet(1);NumericExitOnCloseMins(14.58);VarsNumericHighAfterLongEntry;NumericLowAfterShortEntry;NumericMyRealMp(0);NumericMinPoint;NumerictmpPrice;NumerictmpLots;BeginMinPoint=Minmove*PriceScale;MyRealMp=GetGlobalVar(0);HighAfterLongEntry=GetGlobalVar(1);LowAfterShortEntry=GetGlobalVar(2);if(BarStatus==0And(MyRealMp==InvalidNumeric||bInitStatues)){MyRealMp=InitMyRealMp;}if(Date<>Date[1]){HighAfterLongEntry=High;LowAfterShortEntry=Low;MyRealMp=0;}Else{HighAfterLongEntry=Max(HighAfterLongEntry,High);LowAfterShortEntry=Min(Low,LowAfterShortEntry);}If(Time<ExitOnCloseMins/100){If(MyRealMp>0AndHighAfterLongEntry-Low>=TrailingGrid*MinPointAnd(High-Low<TrailingGrid*MinPointOr(High-Low>=TrailingGrid*MinPointAndclose<Open))){tmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(TrailingGrid-OffSet)*MinPoint,Low);tmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);Sell(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=0;LowAfterShortEntry=Low;}ElseIf(MyRealMp<0AndHigh-LowAfterShortEntry>=TrailingGrid*MinPointAnd(High-Low<TrailingGrid*MinPointOr(High-Low>=TrailingGrid*MinPointAndclose>Open))){tmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(TrailingGrid+OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);BuyToCover(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=0;HighAfterLongEntry=0;}if(MyRealMp==0AndHigh-LowAfterShortEntry>=FirstGrid*MinPoint){tmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(FirstGrid+OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=EveryLots;Buy(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=1;HighAfterLongEntry=High;}Elseif(MyRealMp>0AndMyRealMp<TotalGridsAndHigh-LowAfterShortEntry>=(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid)*MinPoint){tmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid+OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=EveryLots;Buy(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=MyRealMp+1;}Elseif(MyRealMp==0AndHighAfterLongEntry-Low>=TrailingGrid*MinPoint){tmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(FirstGrid-OffSet)*MinPoint,Low);;tmpLots=EveryLots;SellShort(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=-1;LowAfterShortEntry=Low;}Elseif(MyRealMp<0And-1*MyRealMp<TotalGridsAndHighAfterLongEntry-Low>=(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid)*MinPoint){tmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(FirstGrid-Abs(MyRealMp*AddGrid)-OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=EveryLots;SellShort(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=MyRealMp-1;}}ElseIf(Time>ExitOnCloseMins/100){If(MyRealMp>0){tmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);tmpPrice=Close;Sell(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=0;}If(MyRealMp<0){tmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);tmpPrice=Close;BuyToCover(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=0;}}SetGlobalVar(0,MyRealMp