2025年期貨從業(yè)人員資格全真模擬題庫含答案VIP

2025年期貨從業(yè)人員資格全真模擬題庫含答案1.以下關(guān)于期貨市場功能的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨市場具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能B.期貨市場不能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.期貨市場可以提供套期保值功能D.期貨市場具有資產(chǎn)配置功能答案：B分析：期貨市場的主要功能包括價(jià)格發(fā)現(xiàn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)（套期保值）和資產(chǎn)配置等，所以B選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。2.期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，應(yīng)當(dāng)在（）及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知會(huì)員。A.下一交易日開市前B.三個(gè)交易日內(nèi)C.當(dāng)日D.結(jié)算后答案：C分析：期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，應(yīng)在當(dāng)日及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知會(huì)員。3.下列關(guān)于期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化作用的說法，不正確的是（）。A.便利了期貨合約的連續(xù)買賣B.使期貨合約具有很強(qiáng)的市場流動(dòng)性C.增加了交易成本D.簡化了交易過程答案：C分析：期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化便利了期貨合約連續(xù)買賣，增強(qiáng)市場流動(dòng)性，簡化交易過程，降低交易成本，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。4.以下屬于金融期貨的是（）。A.農(nóng)產(chǎn)品期貨B.金屬期貨C.能源期貨D.外匯期貨答案：D分析：金融期貨包括外匯期貨、利率期貨和股指期貨等，A、B、C選項(xiàng)屬于商品期貨。5.期貨公司接受客戶委托為其進(jìn)行期貨交易時(shí)，錯(cuò)誤的做法是（）。A.與客戶簽訂書面合同B.要求客戶在風(fēng)險(xiǎn)說明書上簽字確認(rèn)C.事先向客戶出示風(fēng)險(xiǎn)說明書D.全權(quán)代理客戶進(jìn)行期貨交易答案：D分析：期貨公司不得全權(quán)代理客戶進(jìn)行期貨交易，A、B、C是正確做法。6.套期保值的基本原理是（）。A.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制B.建立對(duì)沖組合C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)答案：B分析：套期保值的基本原理是建立對(duì)沖組合，使得期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)方向相反時(shí)能相互沖抵盈虧。7.基差的計(jì)算公式為（）。A.基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格B.基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格C.基差=遠(yuǎn)期價(jià)格-近期價(jià)格D.基差=近期價(jià)格-遠(yuǎn)期價(jià)格答案：B分析：基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格之差，即基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。8.當(dāng)基差不變時(shí)，（）可實(shí)現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護(hù)。A.賣出套期保值B.買入套期保值C.正向市場賣出套期保值D.無論是正向市場還是反向市場，賣出套期保值還是買入套期保值答案：D分析：當(dāng)基差不變時(shí)，無論在正向市場還是反向市場，進(jìn)行賣出套期保值或買入套期保值，都能實(shí)現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護(hù)。9.某企業(yè)利用大豆期貨進(jìn)行賣出套期保值，當(dāng)基差從-100元/噸變?yōu)?300元/噸時(shí)，（）。A.盈虧相抵B.盈利C.虧損D.無法判斷答案：C分析：基差走弱，賣出套期保值虧損，本題基差從-100元/噸變?yōu)?300元/噸，基差走弱，所以虧損。10.以下關(guān)于投機(jī)者操作的說法，正確的是（）。A.止損單上的止損價(jià)格應(yīng)和當(dāng)時(shí)市場價(jià)格越接近越好B.當(dāng)投機(jī)者的損失已經(jīng)達(dá)到事先確定的數(shù)額時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)沖C.合理運(yùn)用止損指令，可以限制損失、滾動(dòng)利潤D.如果行情變動(dòng)有利，應(yīng)立即平倉答案：C分析：止損價(jià)格和市場價(jià)格要有一定距離；當(dāng)損失達(dá)到事先確定數(shù)額應(yīng)及時(shí)止損；行情變動(dòng)有利可適當(dāng)持倉，C選項(xiàng)合理運(yùn)用止損指令可限制損失、滾動(dòng)利潤說法正確。11.期貨投機(jī)者進(jìn)行期貨交易的目的是（）。A.獲得相關(guān)商品的經(jīng)營權(quán)B.獲得相關(guān)商品的使用權(quán)C.獲得價(jià)差收益D.規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C分析：期貨投機(jī)者交易目的是通過買賣期貨合約獲得價(jià)差收益，A、B選項(xiàng)不是其目的，D選項(xiàng)是套期保值者目的。12.某投機(jī)者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入10手大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元/噸?？纱撕髢r(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2015元/噸的價(jià)格再次買入5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到（）時(shí)才可以避免損失。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.2010元/噸B.2015元/噸C.2020元/噸D.2025元/噸答案：C分析：設(shè)反彈到價(jià)格為X時(shí)避免損失，根據(jù)盈利與虧損平衡列方程：10×（X-2030）+5×（X-2015）=0，解得X=2020元/噸。13.以下關(guān)于套利的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.套利者關(guān)注的是相對(duì)價(jià)格變動(dòng)B.套利是利用期貨市場的不合理價(jià)差來獲利C.套利交易承擔(dān)了價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)D.套利交易可以促進(jìn)市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能答案：C分析：套利是利用期貨市場不合理價(jià)差獲利，關(guān)注相對(duì)價(jià)格變動(dòng)，可促進(jìn)市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)，且套利交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較小，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。14.某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。A.盈利7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利16美分/蒲式耳B.虧損7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利2美分/蒲式耳C.盈利7美分/蒲式耳，虧損9美分/蒲式耳，虧損2美分/蒲式耳D.虧損7美分/蒲式耳，虧損9美分/蒲式耳，虧損16美分/蒲式耳答案：B分析：3月份合約盈虧：488-495=-7美分/蒲式耳（虧損）；7月份合約盈虧：515-506=9美分/蒲式耳（盈利）；套利結(jié)果：9-7=2美分/蒲式耳（盈利）。15.下列關(guān)于期貨交易保證金的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨交易的保證金一般為成交合約價(jià)值的20%以上B.保證金是交易雙方履行合約的財(cái)力擔(dān)保C.保證金比率越低，杠桿效應(yīng)就越大D.保證金是交易所向交易參與者收取的答案：A分析：期貨交易保證金一般為成交合約價(jià)值的5%-15%，不是20%以上，B、C、D說法正確。16.某客戶開倉買入大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，當(dāng)天平倉10手合約，成交價(jià)格為2040元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2010元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)日平倉盈虧和持倉盈虧分別是（）。（大豆期貨10噸/手）A.2000元，-1000元B.-2000元，1000元C.-1000元，2000元D.1000元，-2000元答案：A分析：平倉盈虧=（2040-2020）×10×10=2000元；持倉盈虧=（2010-2020）×（20-10）×10=-1000元。17.以下屬于期貨交易基本特征的是（）。A.合約標(biāo)準(zhǔn)化B.雙向交易和對(duì)沖機(jī)制C.當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度D.以上都是答案：D分析：期貨交易基本特征包括合約標(biāo)準(zhǔn)化、交易集中化、雙向交易和對(duì)沖機(jī)制、杠桿機(jī)制、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度等。18.期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別不包括（）。A.交易對(duì)象不同B.交易目的不同C.結(jié)算方式相同D.交易場所與方式不同答案：C分析：期貨交易與現(xiàn)貨交易在交易對(duì)象、目的、場所與方式、結(jié)算方式等方面都不同，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。19.以下關(guān)于利率期貨的說法，正確的是（）。A.利率期貨以匯率為標(biāo)的物B.利率期貨主要是為了規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)而產(chǎn)生的C.利率期貨的交易對(duì)象是貨幣D.利率期貨不包括短期利率期貨答案：B分析：利率期貨以債券類證券為標(biāo)的物，是為規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生，包括短期和中長期利率期貨，A、C、D錯(cuò)誤。20.某投資者買入100手中金所5年期國債期貨合約，若當(dāng)天收盤結(jié)算后他的保證金賬戶有350萬元，該合約結(jié)算價(jià)為92.820元，次日該合約下跌，結(jié)算價(jià)為92.520元，該投資者的保證金比例是3%，那么為維持該持倉，該投資者應(yīng)該（）。（中金所5年期國債期貨合約面值為100萬元）A.追繳30萬元保證金B(yǎng).追繳9000元保證金C.無需追繳保證金D.追繳3萬元保證金答案：C分析：當(dāng)日持倉盈虧=（92.520-92.820）×100×10000=-300000元；保證金占用=92.520×100×10000×3%=2775600元；3500000-300000=3200000元＞2775600元，無需追繳保證金。21.外匯期貨交易自（）在芝加哥商業(yè)交易所（CME）所屬的國際貨幣市場（IMM）率先推出后得到了迅速發(fā)展。A.1972年5月16日B.1972年5月15日C.1972年5月14日D.1972年5月13日答案：B分析：1972年5月15日，外匯期貨交易在芝加哥商業(yè)交易所所屬的國際貨幣市場率先推出。22.以下關(guān)于外匯期貨套期保值的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.分為賣出套期保值和買入套期保值B.賣出套期保值適用于出口商規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)C.買入套期保值適用于進(jìn)口商規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)D.買入套期保值會(huì)增加進(jìn)口商的成本答案：D分析：外匯期貨套期保值分賣出和買入套期保值，賣出適用于出口商，買入適用于進(jìn)口商，買入套期保值可鎖定成本，不會(huì)增加成本，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。23.股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是（）的需要而產(chǎn)生的。A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)答案：A分析：股票指數(shù)期貨是為管理股市系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而產(chǎn)生的。24.某基金經(jīng)理持有價(jià)值6000萬元的滬深股票組合，其組合相對(duì)于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1.5。因擔(dān)心股市下跌，該基金經(jīng)理利用滬深300股指期貨進(jìn)行套期保值。若期貨指數(shù)為3000點(diǎn)，合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元。則該基金經(jīng)理應(yīng)該（）。A.買入100手股指期貨合約B.賣出100手股指期貨合約C.買入300手股指期貨合約D.賣出300手股指期貨合約答案：B分析：應(yīng)賣出期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨總價(jià)值×β系數(shù)/（期貨指數(shù)點(diǎn)×合約乘數(shù)）=60000000×1.5/（3000×300）=100手。25.期權(quán)從買方的權(quán)利來劃分，分為（）。A.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)B.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)C.商品期權(quán)和金融期權(quán)D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)答案：B分析：按買方權(quán)利劃分，期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，A是按標(biāo)的資產(chǎn)劃分，C也是按標(biāo)的資產(chǎn)，D是按行權(quán)時(shí)間劃分。26.某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為C，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為（）時(shí)，該投資者不賠不賺。A.X+CB.X-CC.C-XD.C答案：B分析：對(duì)于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格=執(zhí)行價(jià)格-期權(quán)費(fèi)時(shí)，投資者不賠不賺，即X-C。27.下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的說法，正確的是（）。A.期權(quán)時(shí)間價(jià)值一定大于零B.期權(quán)時(shí)間價(jià)值一定小于零C.期權(quán)時(shí)間價(jià)值可能為零D.期權(quán)時(shí)間價(jià)值一定等于零答案：C分析：期權(quán)時(shí)間價(jià)值可能大于零、小于零或等于零，C選項(xiàng)正確。28.某投資者以2.5美元/蒲式耳的價(jià)格買入2份執(zhí)行價(jià)格為380美分/蒲式耳的玉米看漲期權(quán)。當(dāng)標(biāo)的玉米價(jià)格為390美分/蒲式耳時(shí)，該看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為（）美分/蒲式耳。A.2.5B.10C.7.5D.17.5答案：C分析：期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值=390-380=10美分/蒲式耳；期權(quán)價(jià)格2.5美元/蒲式耳=250美分/蒲式耳；時(shí)間價(jià)值=250-10=7.5美分/蒲式耳。29.期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)具有多樣性和復(fù)雜性，具體的劃分方法有多種，以下按風(fēng)險(xiǎn)成因劃分的是（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是答案：D分析：按風(fēng)險(xiǎn)成因，期貨市場風(fēng)險(xiǎn)可分為市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。30.期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）。A.管理風(fēng)險(xiǎn)B.預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)C.業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是答案：D分析：期貨公司風(fēng)險(xiǎn)包括管理風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)等。31.以下關(guān)于期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理必要性的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨市場集中交易，風(fēng)險(xiǎn)易于擴(kuò)散B.期貨交易具有遠(yuǎn)期性，不確定因素多C.期貨交易具有“以小博大”的特征，加劇風(fēng)險(xiǎn)程度D.期貨價(jià)格波動(dòng)大，行情變化快答案：A分析：期貨市場集中交易有利于風(fēng)險(xiǎn)的隔離和管理，不是易于擴(kuò)散，B、C、D是期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理必要的原因。32.期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不包括（）。A.保證金制度B.漲跌停板制度C.最大持倉限額制度D.信息披露制度答案：D分析：期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)管理制度包括保證金制度、漲跌停板制度、持倉限額及大戶報(bào)告制度等，信息披露制度不是風(fēng)險(xiǎn)管理制度。33.下列關(guān)于持倉限額制度的說法，正確的是（）。A.交易所可以根據(jù)不同期貨品種的具體情況，分別確定每一品種每一月份的限倉數(shù)額B.套期保值交易頭寸不能受到限制C.同一客戶在不同期貨公司會(huì)員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計(jì)不得超出該客戶的持倉限額D.以上都對(duì)答案：D分析：A、B、C選項(xiàng)關(guān)于持倉限額制度的說法均正確。34.期貨公司應(yīng)當(dāng)建立健全（）制度，嚴(yán)格落實(shí)投資者適當(dāng)性制度。A.客戶管理B.客戶服務(wù)C.客戶回訪D.以上都是答案：D分析：期貨公司應(yīng)建立健全客戶管理、服務(wù)、回訪等制度，嚴(yán)格落實(shí)投資者適當(dāng)性制度。35.以下關(guān)于期貨市場監(jiān)管的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.中國證監(jiān)會(huì)是我國期貨市場的監(jiān)管機(jī)構(gòu)B.期貨市場監(jiān)管的目的是保護(hù)投資者利益C.期貨市場監(jiān)管不需要遵循公開、公平、公正原則D.期貨市場監(jiān)管有利于期貨市場功能的發(fā)揮答案：C分析：期貨市場監(jiān)管需遵循公開、公平、公正原則，A、B、D說法正確。36.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的性質(zhì)是（）。A.企業(yè)法人B.事業(yè)單位C.社會(huì)團(tuán)體法人D.政府機(jī)關(guān)答案：C分析：中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)是社會(huì)團(tuán)體法人。37.下列不屬于中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)職責(zé)的是（）。A.教育和組織會(huì)員遵守期貨法律法規(guī)和政策B.制定期貨從業(yè)人員的資格標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法C.負(fù)責(zé)期貨從業(yè)人員資格的認(rèn)定、管理以及撤銷工作D.開展期貨業(yè)的國際交流與合作答案：B分析：制定期貨從業(yè)人員的資格標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法是中國證監(jiān)會(huì)的職責(zé)，A、C、D是中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)職責(zé)。38.期貨公司的設(shè)立應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括（）。A.注冊(cè)資本最低限額為人民幣3000萬元B.主要股東以及實(shí)際控制人具有持續(xù)盈利能力，信譽(yù)良好，最近3年無重大違法違規(guī)記錄C.有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的公司章程D.有10名以上的從業(yè)人員答案：D分析：期貨公司設(shè)立應(yīng)具備有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的公司章程；主要股東以及實(shí)際控制人具有持續(xù)盈利能力，信譽(yù)良好，最近3年無重大違法違規(guī)記錄；注冊(cè)資本最低限額為人民幣3000萬元等條件，對(duì)從業(yè)人員數(shù)量無10名以上的要求。39.期貨公司從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，接受客戶委托，以（）名義為客戶進(jìn)行期貨交易，交易結(jié)果由客戶承擔(dān)。A.期貨公司B.客戶C.期貨交易所D.期貨業(yè)協(xié)會(huì)答案：A分析：期貨公司從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，以自己名義為客戶進(jìn)行期貨交易，交易結(jié)果由客戶承擔(dān)。40.以下關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨公司可以從事期貨自營業(yè)務(wù)B.期貨公司可以為客戶辦理結(jié)算和交割手續(xù)C.期貨公司可以為客戶提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)D.期貨公司可以根據(jù)客戶指令買賣期貨合約答案：A分析：期貨公司不得從事或變相從事期貨自營業(yè)務(wù)，B、C、D是期貨公司可開展的業(yè)務(wù)。41.客戶對(duì)交易結(jié)算結(jié)果提出異議，期貨公司未在（）內(nèi)對(duì)客戶異議進(jìn)行核實(shí)并妥善處理的，對(duì)客戶的損失應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。A.2個(gè)工作日B.3個(gè)工作日C.5個(gè)工作日D.10個(gè)工作日答案：A分析：客戶對(duì)交易結(jié)算結(jié)果提出異議，期貨公司未在2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)客戶異議進(jìn)行核實(shí)并妥善處理的，對(duì)客戶損失承擔(dān)賠償責(zé)任。42.期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的原則，建立并完善公司治理。A.明晰職責(zé)、強(qiáng)化制衡、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理B.明晰職責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理C.明晰職責(zé)、強(qiáng)化制衡、加強(qiáng)內(nèi)部控制D.明晰職責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督、加強(qiáng)內(nèi)部控制答案：A分析：期貨公司應(yīng)按照明晰職責(zé)、強(qiáng)化制衡、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則建立并完善公司治理。43.期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官向（）負(fù)責(zé)。A.期貨公司董事會(huì)B.期貨公司監(jiān)事會(huì)C.中國證監(jiān)會(huì)D.期貨交易所答案：A分析：期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官向期貨公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。44.期貨公司的股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人在期貨公司從事期貨交易的，期貨公司應(yīng)當(dāng)自開戶之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向其住所地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。A.3B.5C.7D.10答案：B分析：期貨公司的股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人在期貨公司從事期貨交易的，期貨公司應(yīng)自開戶之日起5個(gè)工作日內(nèi)向其住所地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。45.下列關(guān)于期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨投資咨詢業(yè)務(wù)包括為客戶設(shè)計(jì)套期保值、套利等投資方案B.期貨公司從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)應(yīng)取得相應(yīng)資格C.期貨投資咨詢業(yè)務(wù)只能為客戶提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)D.期貨投資咨詢業(yè)務(wù)可以為客戶提供期貨市場信息，進(jìn)行行情分析答案：C分析：期貨投資咨詢業(yè)務(wù)除為客戶提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)外，還包括為客戶設(shè)計(jì)套期保值、套利等投資方案，提供期貨市場信息、進(jìn)行行情分析等，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。46.期貨公司的從業(yè)人員不得有下列（）行為。A.以個(gè)人名義接受客戶委托代理客戶從事期貨交易B.進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易C.挪用客戶的期貨保證金或者