銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷64

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷64

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、互換雙方都是浮動利率,只是兩種浮動利率的參照利率不同的互換品種是（）。

A、交叉貨幣利率互換

B、滑道型互換

C、基礎(chǔ)互換

D、邊際互換

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

2、下列各項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）。

A、內(nèi)部欺詐

B、外部欺詐

C、經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓

D、本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

3、操作風(fēng)險(xiǎn)的自我評估法的主要目標(biāo)是（）。

A、對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和管理

B、對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行衡量

C、對經(jīng)營進(jìn)行決策

D、對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過購買保險(xiǎn)以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說法中，不正確的是（）。

A、保險(xiǎn)是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具

B、對于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐，員工過失，自然災(zāi)害，黑客攻擊等風(fēng)險(xiǎn)，都可以通過購買保

險(xiǎn)來緩釋

C、目前還沒有一種保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險(xiǎn)

D、保險(xiǎn)是一種有效的管理風(fēng)險(xiǎn)的手段，有了足夠多的保險(xiǎn)商品，商業(yè)銀行就可以把

所有的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去，這樣商業(yè)銀行就不用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理這項(xiàng)麻煩的工作了

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

5、實(shí)際上,（）通常會危害到銀行商業(yè)模式的核心。因?yàn)殂y行對產(chǎn)品項(xiàng)目，業(yè)務(wù)范圍或

地理位置的選擇，是關(guān)鍵的戰(zhàn)略決策，正是這些戰(zhàn)略決策才決定了銀行經(jīng)營活動中將

會出現(xiàn)何種類型（和規(guī)模）的其他風(fēng)險(xiǎn)，因此也就決定著哪些風(fēng)險(xiǎn)需要管理。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B、國家風(fēng)險(xiǎn)

C、流動性風(fēng)險(xiǎn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

6、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是（）。

A、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

D、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案.C

知識點(diǎn)海析：暫無解析

7、根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。

A、法人客戶和個(gè)人客戶

B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

D、個(gè)人客戶、單一法人客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

8、下列選項(xiàng)關(guān)于我國銀行監(jiān)管原則之一：公開原則包括的三方面，描述不正確的

是（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)平等的對待監(jiān)管對象

B、監(jiān)管的立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

C、監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

D、行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

9、違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款

人的違約概率。

A、某一部門

某一國家

C、某一行業(yè)

D、某一信用等級

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

10、正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為

（）。

A、68%

B、95%

C、32%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

11、（）是通過投資和購買與管理標(biāo)的的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資

產(chǎn)或衍生金融產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A、風(fēng)險(xiǎn)對沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C＞風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

12、馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框

架，是目前投資理論和友資實(shí)踐的主流方法，其理論步驟包括（）。建立均值模型

確定投資者的一簇?zé)o差異曲線把投資者的偏好表現(xiàn)出來4.均值方差曲線與無差異

曲線之間的相切點(diǎn)，就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

A、1-2-3-4

B、2-1-3-4

C、I-3-2-4

D、3-2-1-4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

13、根據(jù)巴塞爾委員會對VAR內(nèi)部模型的耍求，在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）

個(gè)營業(yè)日。

A、10

B、20

C、5

D、17

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

14、計(jì)算資本充足率和咳心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除（）。

A、商譽(yù)

B、商業(yè)銀行對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資

C、附屬資本

D、商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

15、下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

16、商業(yè)銀行的貸款平均額與核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。

A、久期缺口

B、流動性缺口

C、融資缺口

D、信貸缺口

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

17、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是

不正確的假設(shè)（）。

A、準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

B、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失

C、如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會

D、經(jīng)濟(jì)主體都是風(fēng)險(xiǎn)愛好者

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

18、在對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的過程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法是（）。

A、高級計(jì)量法

B、基本指標(biāo)法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、專家的情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：在對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的過程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法

是專家的情景分析。

19、商業(yè)銀行對（）數(shù)據(jù)的跟蹤記錄，是開發(fā)出可信的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)并使其發(fā)揮

作用的前提。

A、內(nèi)部損失事件

B、外部損失事件

C、交易量

D、實(shí)際損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

20、借款人向銀行申請了400萬元貸款，違約概率為4%,違約損失率為80%,

VaR為30萬元，則非預(yù)期損失為（）萬元。

A、17.2

B、12.8

C、16

D、9

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

21、華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命指的是（）。

A、資本資產(chǎn)定價(jià)模型

B、期權(quán)定價(jià)模型

C、投資組合理論

D、敏感性分析方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：威廉.夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）,揭

示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為金融資

產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的參考指標(biāo)。這一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次

數(shù)學(xué)革命。所以，本題的正確答案為A。

22、（）是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內(nèi)部是否符合

操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢和不足。

A、關(guān)鍵指標(biāo)法

B、自我評估法

C、內(nèi)部評估法

D、系統(tǒng)分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

23、中國銀監(jiān)會《商業(yè)策行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)

告應(yīng)不包括以下哪些內(nèi)容?（）

A、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

B、地區(qū)和客戶機(jī)構(gòu)情況

C、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

D、次級資產(chǎn)，有擔(dān)保和未擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)暴露

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

24、有持有期為2天、置信號水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬

元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。

A、在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

B、在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元

C、在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

D、在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

25、在對外幣的管理中，銀行（）實(shí)施對每一種貨幣的流動性管理策略。

A、必須

B、不需要

C、可以也可以不用

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

26、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期

目標(biāo)以及長期目標(biāo)。并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。

A、從下至上

B、從上至下

C、由內(nèi)到外

D、由外到內(nèi)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

27、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場監(jiān)管兩類，其中非現(xiàn)場監(jiān)管是坡重

要的方式和手段

B、非現(xiàn)場檢查是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)不定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料主

要包括統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬日等

C、非現(xiàn)場檢查是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料

主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申果表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料

D、德國、英國等金融發(fā)達(dá)國家對金融業(yè)的日常監(jiān)管已主要依靠非現(xiàn)場監(jiān)管，中國

人民銀行也從1996年開始對國內(nèi)商業(yè)銀行實(shí)行非現(xiàn)場監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

28、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（）。

A、即期匯率

B、兩種貨幣之間的利率差

C、期限

D、交易金額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

29、假設(shè)資產(chǎn)組合初始發(fā)資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為

5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值

VaR為（）萬元。（標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分495%置信水平下的臨界值為96。）

A、3.92

B、1.96

C、-3.92

D、-1.96

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

30、根據(jù)《國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)

值的變動不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）.

A、持有待售類資產(chǎn)

B、持有到期的投資

C、貸款

D、應(yīng)收款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

31、在下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元

B、辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款

C、某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露

D、銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

32、流動性比例中計(jì)算本位幣和外幣口徑數(shù)據(jù)不得低于（）。

A、20%

B、30%

C、25%

D、15%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

33、商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。

A、安全性

B、流動性

C、收益性

D、風(fēng)險(xiǎn)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

34、關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的下列說法，不正確的是（）。

A、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操

作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

B、不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險(xiǎn)，總會有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

C、商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策

D、商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

35、根據(jù)普華永道最近的一次調(diào)查，134家銀行的高級風(fēng)險(xiǎn)管理人員表示，總體上

就對公司市場價(jià)值的影響而言，（）排在第一位。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、流動性風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、國家風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

36、下列關(guān)于情景分析的說法，小止確的是（）。

A、分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利

用其他債務(wù)市場.以避免在某一時(shí)刻面臨過高的資金需求

B、絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱

環(huán)節(jié)

C、商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)限行

消除不確定性

D、與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)

換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

ABC

A1

B0.11

C0.8-0.8I

若必須選擇兩個(gè)產(chǎn)品構(gòu)建組合，則下列說法正確的是（）。

A、B、c組合是風(fēng)險(xiǎn)最佳對沖組合

B、A^c組合風(fēng)險(xiǎn)最小

C、A、B組合風(fēng)險(xiǎn)最小

D、A、C組合風(fēng)險(xiǎn)最分散

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析?：暫無解析

38、依據(jù)銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》（試行），風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)

主要類別不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)水平

B、風(fēng)險(xiǎn)遷徙

C\風(fēng)險(xiǎn)對沖

D、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

39、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值

之比

B、撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）:貸款余額

C，關(guān)注類貸款遷徙率二期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額=（期初關(guān)注類貸款余額一期

初關(guān)注類貸款期間減少金額）x100%

D、市值敏感度為修正持續(xù)期缺口xl%.年

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

40、《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》自（）起開始施行。

A、2004年5月1日

B、2005年3月1日

C、2004年3月1日

D、2005年5月I日

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

41、下列關(guān)于長期次級憒務(wù)的說法，正確的是（）。

A、長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

B、經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次

級債務(wù)工具可列入附屬資本

C、在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%

D、長期次級債務(wù)不能計(jì)入附屬資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

42、利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為()風(fēng)險(xiǎn)。

A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

43、假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英謗=1.9000美元。匯率波動的年

標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個(gè)月英鎊兌美元的

匯率有95%的可能處于()區(qū)間0

A、(1.8750,1.9250)

B、(1.8000,2.0000)

C、(1.8500,1.9500)

D、(1.8250,1.9750)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

44、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是()。

A、提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

B、明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源

C、外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的

方法

D、構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

標(biāo)準(zhǔn)答案.C

知識點(diǎn)露斤：暫無解析

45、商業(yè)銀行的()是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實(shí)際的執(zhí)行計(jì)劃，因經(jīng)濟(jì)

環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制定和實(shí)

施過程中失當(dāng)，或未能對巾.場變化做出及時(shí)的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自

身的盈利、資本、信譽(yù)和市場地位的風(fēng)險(xiǎn)。

A、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

B、流動性風(fēng)險(xiǎn)

C^國家風(fēng)險(xiǎn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

46、巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)使用的置信水平為（）o

A、95%.

B、90%.

C、99%.

D、97.5%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

47、下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A、市場風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)

性風(fēng)險(xiǎn)

B、市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征

C、市場風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量

D、銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征。

48、根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、國家風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于國家風(fēng)險(xiǎn)。

49、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是能夠不受限制地用于彌補(bǔ)商業(yè)銀行經(jīng)

營過程中的任何損失；二是可以隨時(shí)動用

B、按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%,

核心資本充足率不得低于4%

C、未分配利潤屬于核心資本

D、少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

50、目前，（）足我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：目前，信用風(fēng)險(xiǎn)是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

51、下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是()。

A、相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各時(shí)期對數(shù)收益率之和

C、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

D、百分比收益率衡量了絕對收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：A項(xiàng)中應(yīng)為絕對收益。C項(xiàng)中多個(gè)時(shí)期的百分比收益率也應(yīng)按照期初

和期末的價(jià)格來計(jì)算。D項(xiàng)中百分比收益率衡量的是相對收益。

52、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行()的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管

理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等。

A、高級管理層

B、董事會

C、監(jiān)事會

D、股東大會

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

53、假設(shè)某筆交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元，對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重(RW)為25%,則

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的內(nèi)部評級法下，該筆交易對應(yīng)的風(fēng)

險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為()億元。

A、40

B、10

C、2.5

D、1.25

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析?：暫無解析

54、下列指標(biāo)最能判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)能力的是()。

A、流動比率

B、利息保障倍數(shù)

C、資產(chǎn)回報(bào)率

D、資產(chǎn)負(fù)債率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

55、2010年3月14日如意卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支

付系統(tǒng)”，包括如意、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜

取，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A、人員因素

B、系統(tǒng)缺陷

C、內(nèi)部流程

D、外部事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：黑客入侵屬于外部事件。

56、（）應(yīng)當(dāng)是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。

A、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

B、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

C、情景分析

D、信息系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失數(shù)據(jù)，而

非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。

57、以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)評級應(yīng)遵循的原則的是（）。

A、全面性

B、獨(dú)立性

C、系統(tǒng)性

D、持續(xù)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)評級應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。

58、以下不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域主要監(jiān)管規(guī)章制度的是（）。

A、《貸款通則》

B、《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》

C、《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

D、《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》屬于市場風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的監(jiān)

管指引。

59、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對沖

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)隱藏

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)

避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?？忌趶?fù)習(xí)做題的過程中，稍加留意，便可分辨出風(fēng)險(xiǎn)隱藏是從沒

有出現(xiàn)過的說法。

60、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是（）。

A、必須具備高度獨(dú)立性

B、具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會

D、核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理部門的知識。風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有

限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行雙，它與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會是獨(dú)立的兩個(gè)不同的機(jī)構(gòu)，核心職

能是作出風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析等決策。

61、某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末資產(chǎn)為10億元人民幣，

2006年末資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)報(bào)酬率為（）。

A、5.00%

B、4.00%

C、3.33%

D、3.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：總資產(chǎn)報(bào)酬率（資產(chǎn)凈利率）=0.5/［（10+15）⑵xl00%=4%。

62、在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括（）。

A、過分依賴于外部評級

B、沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

C、對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性

D、與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：從表述上看，提高敏感性是優(yōu)點(diǎn)，而不是缺點(diǎn)。《巴塞爾新資本協(xié)

議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)就包括A、B、C三個(gè)選項(xiàng)內(nèi)容。

63、CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計(jì)百分

比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實(shí)際評級模型、隨機(jī)評級模型三條

曲線。

A、違約客戶累計(jì)百分比

B、違約客戶數(shù)量

C、未違約客戶累計(jì)百分比

D、未違約客戶數(shù)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

64、某公司2008年銷售收入為I億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨

為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）

天。

A、19.8

B、18.0

C、16.0

D、22.5

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

65、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。

A、當(dāng)資金來源小于資金使用時(shí)，出現(xiàn)流動性“赤字”，此時(shí)必須考慮這種資金匱乏

可能造成的支付困難以及由此產(chǎn)生的流動性風(fēng)險(xiǎn)

B、隨著所能獲得現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性降低，流動性評估結(jié)果的可信賴

度也隨之減弱

C、現(xiàn)金流分析不能真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況

D、在實(shí)踐操作中，現(xiàn)金流分析法通常和缺口分析等方法一起使用，互為補(bǔ)充

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：在正常市場條件卜，現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在

未來短期內(nèi)的流動性狀況。

66、假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分

布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長率落在（）區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

A、[1%,3%]

B、[0,4%]

C、[1.99%,2.01%]

D、[1.98%,2.02%]

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：方差為0.01%,則標(biāo)準(zhǔn)差為1%。正態(tài)隨機(jī)變量x落在距均值1倍標(biāo)

準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為P（UP〈XVN+6戶68%。因此，區(qū)間為2%+1%]即

[1%,3%]o

67、某企業(yè)客戶在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年的邊際死亡率分別5%、

4%、3%,則該企業(yè)客戶在3年到期后償還貸款的概率為（）。

A、84.3%

B、85.6%

C、85.7%

D、88.5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：（1-5%）x（l-4%）x（1-3%）=88.5%o

68、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是（）,

A、努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場、操作、流動性風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用

C、保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理

D、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：A要講的是在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立時(shí)要重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，努力建設(shè)

學(xué)習(xí)型組織就是管理體系的一部分。另外，B是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，C是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的

管理辦法，D是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的好處。

69、商業(yè)銀行的（）對維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任。

A、董事會

B、高級管理層

C、股東大會

D、董事會和高級管理層

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)

任。

70,當(dāng)一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)反映為（）“

A、被完全剔除

B、仍全部保留

C、部分保留

D、部分剔除

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，風(fēng)險(xiǎn)被轉(zhuǎn)移，在資產(chǎn)負(fù)債表中可以完全剔除。

71、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中

B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

C、信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

D、交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)也存在于表外業(yè)務(wù)。對于商業(yè)銀行來說，

貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源，但不是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。交易對手信用

評級的下降也屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。

72、根據(jù)我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于累計(jì)外匯敞

口頭寸比例的表述，下面選項(xiàng)中不正確的一項(xiàng)是（），

A、累計(jì)外匯敞口頭寸為一個(gè)季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)

債

B、資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致

C、在計(jì)算比率時(shí)應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元

D、累計(jì)外匯敞口頭寸比例=累計(jì)外匯敞口頭寸?資本凈額

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：累計(jì)外匯敝口頭寸為銀行匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)

債的余額。沒有一個(gè)季度的時(shí)間規(guī)定。

73、在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了（）次資本協(xié)議征求意

見稿。

A、1

B、2

C、3

D、4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：1988年《巴塞爾協(xié)議》誕生，1996年補(bǔ)充再規(guī)定，1999年、2001

年、2003年的三次發(fā)布征求意見稿，直到2004年6月26日，《巴塞爾新資本協(xié)

議》正式出臺。

74、關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾

類產(chǎn)品線（）。

A4才

、

B7

、

c6

、

D8

、

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：本題屬于汜憶性的知識點(diǎn)。

75、以下對風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是（）。

A、是未來結(jié)果的變化

B、是損失的可能性

C、是未來結(jié)果對期望的偏離

D、是未來將要獲得的損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

76、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流

動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

（2009年下半年）

A、小于

B、人于

C、等于

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：考查流動性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因。商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之

間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求大于流動性來源或者獲得流動性的成本過高降低了銀

行的收益，流動性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

77、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適

用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)對沖

C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：題中的商業(yè)銀行為改進(jìn)業(yè)務(wù)，可以采取風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)拇胧?，即在貸款定

價(jià)中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可

以給予優(yōu)惠利率；而對于信用等級低于一定級別的客戶，商業(yè)銀行可以在基準(zhǔn)貸款

利率的基礎(chǔ)上進(jìn)行上浮。所以，選項(xiàng)C符合題意。

78、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感

度最高。

A、替代標(biāo)準(zhǔn)法

B、高級計(jì)量法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、內(nèi)部評級法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法、高級計(jì)量法的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)敏感度逐漸增

強(qiáng)，操作風(fēng)險(xiǎn)管理仍處于較低水平的商業(yè)銀行可以選擇較為簡單的標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)

準(zhǔn)法。高級計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高，商業(yè)銀行采用這種高級量化方法更能真實(shí)反

映操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。

79、某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%,那么其收益率的樣本標(biāo)

準(zhǔn)差為（）。

A、3.51%

B、3.11%

C、2.87%

D、1.33%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：樣本均值X為：X=（5%-2%+l%）/3=l.33%則樣本標(biāo)準(zhǔn)差為：

S=3-------\—

、w-1

=/（5%—1.33%"+（—2%—1.33%產(chǎn)+（I%—1.33%乂

一73-1=3.51%

80、下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是（）。

A、內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤

B、買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于即期市場價(jià)格時(shí)、則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值

C、賣權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于即期市場價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值

D、價(jià)內(nèi)期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：選項(xiàng)A解釋了期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的概念，選項(xiàng)B和選項(xiàng)C中，買（賣）權(quán)

的執(zhí)行價(jià)格低（高）于即期市場價(jià)格時(shí)，即對期權(quán)的買方有利的時(shí)候，該期權(quán)具有內(nèi)

在價(jià)值，叫做價(jià)內(nèi)期權(quán)。選項(xiàng)D中，價(jià)內(nèi)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，平價(jià)期權(quán)和價(jià)

外期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零。所以，選項(xiàng)D的敘述是不正確的，符合題意。

81、巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對模型進(jìn)行事后檢

驗(yàn)，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗(yàn)的結(jié)果決定是否通過（）來提高市場的監(jiān)管資本要求。

A、設(shè)定附加因子

B、提iW］風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)

C、設(shè)定乘數(shù)因子

D、提高置信水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：巴塞爾委員會1996年發(fā)布的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求采

用內(nèi)部模型計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對模型進(jìn)行事后檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)并提高模型的準(zhǔn)

確性和可靠性。監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗(yàn)的結(jié)果決定是否通過設(shè)定附加因子（plus

factor）來提高市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要求。而商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期實(shí)施事后檢驗(yàn)，將市

場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果進(jìn)行比較，并以此為依據(jù)對市場風(fēng)險(xiǎn)

計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

82、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)（）選取流動性風(fēng)險(xiǎn)的評估方法。

A、選定某一種方法，便一以貫之地采用

R、流動性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級的缺口分析法和久期分析法.管理水

平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級的流動性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法

C、商業(yè)銀行可以同時(shí)采用多種流動性風(fēng)險(xiǎn)的評估辦法來評價(jià)商業(yè)銀行的流動性狀

況

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)解析：不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種

方法是不能全面評估風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槊糠N方法都有它的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，如果想要全面綜

合地評價(jià)銀行的流動性狀況，最好同時(shí)采用多種評估方法。

83、巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。

A、置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

B、持有期為10個(gè)營業(yè)日

C、市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年

D、至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù).

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：C選項(xiàng)市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為一年。

84、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是（）。

A、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

B、按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技

術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C、按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市

場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八

大類

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。本題考查對風(fēng)險(xiǎn)

分類的理解。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍

的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)

險(xiǎn)的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C

是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可

能，兩者的區(qū)別就在于殞失結(jié)果不同。

85、（）是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C、風(fēng)險(xiǎn)對沖

D、風(fēng)險(xiǎn)分散

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：本題主要考查對風(fēng)險(xiǎn)對沖的理解。

86、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A、評價(jià)主體是商業(yè)銀行

B、評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

C、評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率

D、評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

87、世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（）。

A、轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

B、資產(chǎn)支付證券

C、知識產(chǎn)權(quán)證券化

D、住房抵押貸款證券

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

88、（）是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)

現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

A、情景分析

B、壓力測試

C、融資渠道管

D、應(yīng)急計(jì)劃

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對正常市場情況下所承受的市

場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況

可能對其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生劇烈變

動、國內(nèi)生產(chǎn)總值大幅下降、發(fā)生意外的政治和經(jīng)濟(jì)事件或者幾種情形同時(shí)發(fā)生的

情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利的情況下的

損失承受能力。

89、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)流程的是（）。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估

B、外部審計(jì)

C、內(nèi)部審計(jì)

D、監(jiān)測和報(bào)告

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估、監(jiān)測和報(bào)告、

內(nèi)部審計(jì)、應(yīng)急方案。

90、下列關(guān)于RiskCalc模型的說法,正確的是（）。

A、不適用于非上市公司

B、運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率

C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

D、核心是假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：RiskCalc模型是一種適用于非上市.公司的違約概率模型，其核心是

通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)

用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率；把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)

買賣關(guān)系的CreditMonitor模型；假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者屬

于KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型的核心內(nèi)容。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

92、以下不屬于商業(yè)銀行的集團(tuán)法人客戶的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

93、《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級體

系，自行預(yù)測（）等信用風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)權(quán)重公式計(jì)算每筆債項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要

求C

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

94、商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

95、根據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》（試行）,風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心

指標(biāo)可分為以下幾個(gè)類別，即（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

96、巴塞爾規(guī)定使用高級計(jì)量法定性標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行應(yīng)滿足（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

97、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

98、在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的行為包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

99、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險(xiǎn)作用的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

100、個(gè)人住房貸款中"假按揭''的表現(xiàn)形式有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

101、下列選項(xiàng)中（）屬于賬戶管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

102、根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，

應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

103、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程

和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，

聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中

斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

104、收益率曲線通常表現(xiàn)為（）形態(tài)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

105、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

106、從國際、國內(nèi)銀行的良好實(shí)踐看，我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序

應(yīng)主要包括以下核心內(nèi)容（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

107、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大

類銀行產(chǎn)品線，包括（）c

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動分為八個(gè)業(yè)務(wù)線，即公司金

融、交易和銷售、零售策行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管

理和零售經(jīng)紀(jì)。

108、下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析?：暫無解析

109、市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

110、信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會或類似機(jī)構(gòu)可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額的情況有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)盡快采取措施將組合敞口降低到限額之下，信用風(fēng)險(xiǎn)管理

委員會（或類似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限領(lǐng)的情況包括：（1）經(jīng)濟(jì)和市場

狀況的較大變動；（2）新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議；（3）高級管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變

化；（4）年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算。選項(xiàng)C不符合題意。因此，本題的正確答案為

A、B、D、Eo

UK在代理業(yè)務(wù)中，匕能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的行為包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：該題為記憶題目。

112、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

113、根據(jù)國際最佳實(shí)踐，個(gè)人客戶評分所采用的統(tǒng)計(jì)方法包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

114、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

115、流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：考生要熟悉這些指標(biāo)，E項(xiàng)顯然不是。

116、運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：A、B、C、D、E五個(gè)選項(xiàng)均符合運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測試時(shí)

可以選擇的情景。

117、馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：理性人假設(shè)是風(fēng)險(xiǎn)厭惡和規(guī)避的。

118、影響大額負(fù)債依賴度的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：大額負(fù)債依賴度=（大額負(fù)債-短期投資）/（盈利資產(chǎn)-短期投資）。

119、外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部欺詐屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，違法系統(tǒng)安全屬于系統(tǒng)缺陷

引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

120、現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：除了上述內(nèi)容，還包括流動性、盈利能力。

121、內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)（）的約束與評價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作

用。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管

理的過程中發(fā)揮重要作用。

122、銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：本題要求考生對銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)有基本了解?！皥?jiān)定不移地?cái)U(kuò)大”和“監(jiān)

管''是相悖的。其他選項(xiàng)內(nèi)容均合理，語法也書面正規(guī)。

123、商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作川，主要體現(xiàn)在（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，A、B、

C、D、E項(xiàng)為商業(yè)銀行資本的五個(gè)主要方面的體現(xiàn)。

124、貸款重組可以采取的措施有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商

業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。貸款重組主要包括

但不限于以下措施：（1）調(diào)整信貸產(chǎn)品；（2）減少貸款額度；（3）調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期

限（貸款展期或縮短信貸產(chǎn)品期限）；（4）調(diào)整貸款利率；（5）增加控制措施，限制企

業(yè)經(jīng)營活動。

125、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因包括：企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉，

企業(yè)逃廢銀行債務(wù)，企業(yè)違法違規(guī)，地方政府行政干預(yù)等。選項(xiàng)A屬于內(nèi)部原

因。此外，內(nèi)部原因還包括違反貸款"三查''制度、銀行員工違法等。所以，本題的

正確答案為B、C、D、Eo

126、期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可

能為正的包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,DE

知識點(diǎn)常析「質(zhì)權(quán)價(jià)值由期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分組成。其中，內(nèi)在價(jià)值

是指在期權(quán)的存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤。如果期權(quán)的執(zhí)行

價(jià)格優(yōu)于即期市場價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值。所以，價(jià)外期權(quán)與平價(jià)期權(quán)的

內(nèi)在價(jià)值為零。價(jià)內(nèi)期權(quán)、買入期權(quán)、賣出期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值有可能為正。所以，木

題的正確答案為B、D、Eo

127、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評估與控制，需要具備哪些基本條件?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評估與控制，需要具備的基本條件包

括：完善的公司治理結(jié)溝、健全的內(nèi)部控制體系、普及合規(guī)管理文化和集中式的、

可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。所以，本題的正確答案為A、B、C、Do

128、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,DE

知識點(diǎn)露析「血險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括盈利能力、

準(zhǔn)備金充足程度和貨本充足程度三個(gè)方面。故B、D、E三個(gè)選項(xiàng)符合題意。不良

貸款遷徙率屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。超額備付金比率屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)中的流動性

風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。故選項(xiàng)A和選項(xiàng)C不符合題意。所以，本題的正確答案為B、D、Eo

129、某2年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場利率為

9%,