銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷83

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風(fēng)險(xiǎn)管

理）模擬試卷83

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管

理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管

理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)

控制

D：全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)

用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

2、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義.哪一個更加符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理念?（）

A、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

C、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果（如沒資的收益率）對期望的偏離

D、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

3、系統(tǒng)無法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A、數(shù)據(jù)/信息錯誤

B、違法系統(tǒng)安全規(guī)定

C、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D、系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)憑索.R

知識點(diǎn)解析：暫無解析

4、操作風(fēng)險(xiǎn)的（）主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐，失職違規(guī)，以及員工的

知識技能匱乏，核心員工流失，商業(yè)銀行違反工法等造成損失或者不良影響的風(fēng)

A、人員因素

B、內(nèi)部流程

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、系統(tǒng)缺陷

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

5、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億

元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)資本

分配的限度為（）億元。

A、30

B、300

C、250

D、50

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：“資本分配”中的資本是所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本（包括所有計(jì)劃

的資本注入）。以資本表示的組合限額=資本x資本分配權(quán)重。因此，本年度資本=5

000+1000=6000（億元）；本年度電子行業(yè)資本分配的限度=6000x5%=300（億元）。

6、下列關(guān)于正態(tài)分布曲線描述不正確的是（）。

A、正態(tài)分布曲線關(guān)于直線x=p對稱

當(dāng)X=N時，曲線位于最高點(diǎn)

C、當(dāng)xVp時，曲線上升（增函數(shù)）；當(dāng)曲線下降（減函數(shù)）并且當(dāng)曲線向

左、右兩邊無限延伸時，以x軸為漸近線，向它無限靠近

D、N一定時，曲線的形狀由。確定，。越大，曲線越“瘦高”，總體分布越集中：。

越小，曲線越“矮胖”，總體分布越分散

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

7、商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的收集原則不包括（）。

A、客觀性

B、全面性

C、靜止性

D、標(biāo)準(zhǔn)化

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的收集原則要求動態(tài)性。

8、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效的方法是制定以（）為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方

案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。

A、客戶

B、規(guī)劃

C、盈利

D、風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

9、在對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的過程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法是（）。

A、高級計(jì)量法

B、基本指標(biāo)法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、專家的情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：在對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的過程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法

是專家的情景分析。

10、（）是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變

經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、流動性風(fēng)險(xiǎn)

B、政治風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

11、按照巴塞爾委員會的分類，下列資產(chǎn)中流動性最差的是（）。

A、在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B、無法出售的貸款

C、可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D、商業(yè)銀行可出售的貸款組合

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：（I）最具有流動性

的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中夬銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券。（2）其他可在

市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下

可能會喪失流動性。（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合。（4）流動性最差的資產(chǎn)包括實(shí)

質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投

資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。故B選項(xiàng)符合題意。

12、假設(shè)1年后的1年期利率為7%,1年期即期利率為5%,那么2年期即期利率

（年利率）為（）。

A、5.0%

B、6.00%

C、7.00%

D、8.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

13、某銀行2013年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2013年末轉(zhuǎn)為關(guān)

注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間

因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率為()。

A、6%

B、8%

C、8.5%

D、因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注

類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)x100%,本題中2013

年的正常類貸款遷徙率=800/(10000—600)=8.5%。

14、商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”是指()。

A、風(fēng)險(xiǎn)識別方法

B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告系統(tǒng)

C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

D、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：A、B、C三個選項(xiàng)均屬于制度方面或者方法方面的內(nèi)容，不能算作

嚴(yán)格意義上的資產(chǎn)，只有風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是無形資產(chǎn)。實(shí)際上，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系

統(tǒng)作為商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系

統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。所以，本題的正確答案為D。

15、假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊：19000美元，匯率波動的年

標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的

匯率有95%的可能處于()區(qū)間。

A、(1.8750,1.9250)

B、(1.8000,10000)

C、(1.8500,1.9500)

D、(1.8250,1.9750)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

16、考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款是針對()所采取

的做法。

A、中期貸款

B、長期貸款

C、中長期貸款

D、短期貸款

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

17、下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是()。

A、壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

B、壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

C、壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

D、應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

18、()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的

非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

A、經(jīng)濟(jì)資本

B、會計(jì)資本

C、監(jiān)管資本

D、實(shí)收資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

19、()風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)模糊、不可靠、不完整，長期可比性差，尾部顯得更肥，有可能產(chǎn)

生巨大損失。

A、市場

B、操作

C、聲譽(yù)

D、信用

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

20、巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對模型進(jìn)行事后檢

驗(yàn)，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗(yàn)的結(jié)果決定是否通過()來提高市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要

求。

A、設(shè)定附加因子

B、提高風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)

C、設(shè)定乘數(shù)因子

D、提高置信水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

21、()是銀行券理論的核心。

A、負(fù)債的適度性

B、資產(chǎn)的適度性

C、盡可能多地負(fù)債

D、負(fù)債越少

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

22、廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，（）以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、市場、法律和信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

23、國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括（）。

A、董事會和高級管理層的有效監(jiān)控

B、熟知各個國家的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

C、完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程

D、完善的內(nèi)部控制和審計(jì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將國別風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立與自身戰(zhàn)

略目標(biāo)、國別風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系。國別風(fēng)險(xiǎn)管理

體系包括以下基本要素：董事會和高級管理層的有效監(jiān)控；完善的國別風(fēng)險(xiǎn)管理政

策和程序；完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程；完善的內(nèi)部控制和審

計(jì)。

24、下列流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。

A、流動性比例二流動性負(fù)債余額/流動性資產(chǎn)余額xlOO%

B、人民幣超額準(zhǔn)備金率二在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余

額xlOO%

C、核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額xlOO%

D、流動性缺口率二流動性缺口/到期流動性資產(chǎn)x100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

25、有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯誤的是（）。

A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共

同被第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體

B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要沒資

人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體

C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行

為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事

業(yè)法人群體

D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股

公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也

具有企業(yè)法人資格

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

26、某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民

幣，2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為（）。

A、5.00%

B、4.00%

C、33.00%

D、3.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

27、（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究

多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

A、久期分析

B、敏感分析

C、情景分析

D、缺口分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

28、考慮VaR的有效性時需要選擇（）的置信水平。

A、中等

B、較低

C、較高

D、無法判斷

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

29、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法中，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額

B、制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C、市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理

D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況.決定是否對限額管理體系進(jìn)行

調(diào)整

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

30、風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B、風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門

C、前臺業(yè)務(wù)人員

D、內(nèi)部審計(jì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部審計(jì)是風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線。

31、某銀行2009年對A公司的某筆貸款稅后凈利潤為800萬元，預(yù)期損失為100

萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元，則RAROC等于（）。

A、4.38%

B、6.25%

C、5.00%

D、5.63%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

32、商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個人借款人的資信狀況。

A、查詢中國人民銀行個人征信系

B、查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄

C、從其他銀行購買客戶借款記錄

D、查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

33、下列不屬于資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)的是（）

A、住房抵押貸款證券

B、汽車消費(fèi)貸款

C、信用卡收款

D、貿(mào)易應(yīng)收款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

34、銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的（）就會增加。

A、外匯交易風(fēng)險(xiǎn)

B、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

C、折算風(fēng)險(xiǎn)

D、利率風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而

產(chǎn)生的。銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)就會增加，

外匯交易風(fēng)險(xiǎn)就會增加。

35、下列關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A、若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，銀行的

未來收益將增加

B、存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款，策行

收益不受影響

C、銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行套

期保值，就不會存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D、當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時，銀行同樣可

能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：A項(xiàng)，若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，利率上

升時.，銀行的未來收益將減少；B項(xiàng)，存款和貸款的重新安排會對銀行的收益和內(nèi)

在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響；C項(xiàng)，利用5年期政府債券空頭頭寸為10年期政府債

券的多頭頭寸進(jìn)行對沖，當(dāng)收益率曲線變陡時，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值下降。

36、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對沖

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)隱喊

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

37、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8,則該

客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。

A、2.5

B、0.8

C、2.0

D、1.6

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：最高債務(wù)承受額=所有者權(quán)益x杠桿系數(shù)。

38、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是（）。

A、銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公

司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成

B、信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C、市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D、市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提

高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束。

39、賬戶管理屬于（）

A、柜臺業(yè)務(wù)

B、信貸業(yè)務(wù)

C、資金交易業(yè)務(wù)

D、代理

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

40、下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（）。

A、成本收入比

B、不良貸款比例

C、股本凈回報(bào)率

D、總資產(chǎn)凈回報(bào)率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：經(jīng)營績效類指標(biāo)包括：①總資產(chǎn)凈回報(bào)率。②股本凈回報(bào)率。③

成本收入比。B項(xiàng)不良貸款比例屬于資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)。

41、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為900億元，核心存

款平均額為400億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億

兀O

A、400

B、300

C、200

D、—100

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：融費(fèi)需求二融資缺口+流動性資產(chǎn)，融資缺口二貸款平均額一核心存款

平均額。

42、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的分類及各類風(fēng)險(xiǎn)的說法中，不正確的是（）

A、操作風(fēng)險(xiǎn)通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)

B、國家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會風(fēng)險(xiǎn)三大類

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商

業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

D、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的

風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、

法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

43、資產(chǎn)證券化和首次公開上市發(fā)行屬于（）業(yè)務(wù)。

A、商業(yè)銀行

B、資產(chǎn)管理

C、公司金融

D、交易與銷售

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：公司金融業(yè)務(wù)的種類包括合并與收購、股份承銷、資產(chǎn)證券化，首次

公開上市發(fā)行、政府債券和高收益?zhèn)?、配股等?/p>

44＞在CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值

的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的（）。

A、期權(quán)費(fèi)

13、時間價(jià)值

C、內(nèi)在價(jià)值

D、執(zhí)行價(jià)格

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

45、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)的是（）

A、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B、市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C、資木金收益率

D、正常貸款遷徙率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

46、保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)州行通過購買保險(xiǎn)將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給（）o

A、承保人

B、第三方

C、購買者

D、中介

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行通過

購買保險(xiǎn)將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失時，承保人按照保險(xiǎn)合同

的約定責(zé)任給予商業(yè)銀行一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

47、如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格幾乎等于當(dāng)前的即期市場價(jià)格，該期權(quán)稱為（）。

A、平價(jià)期權(quán)

B、價(jià)內(nèi)期權(quán)

C、價(jià)外期權(quán)

D、買方期權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格幾乎等于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格，該期權(quán)

就是平價(jià)期權(quán)。所以，選項(xiàng)A為正確答案。

48、下列關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法中錯誤的是（）

A、市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)

域并從事相關(guān)活動的機(jī)制

B、機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

C、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照營利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D、高級管理人員準(zhǔn)入是指對銀行機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)0析：業(yè)務(wù)準(zhǔn)人是指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的

業(yè)務(wù)品種，選C。

49、“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”說明的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

D、風(fēng)險(xiǎn)對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)。析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇?！安灰?/p>

將所有雞蛋放在一個籃子里”的經(jīng)典投資格言形象地說明了這一方法。

50、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列各項(xiàng)中不

正確的是（）。

A、準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

B、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失

C、如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會

D、風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：①

準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的：②預(yù)防T作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事

件和未來損失；③如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展

機(jī)會。

51、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。

A、流動性比例：流動性負(fù)債余額/流動性資產(chǎn)余額X100%

B、人民幣超額準(zhǔn)備金率：在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余

額X100%

C、核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/核心資產(chǎn)期末余額X100%

D、流動性缺口率=（流動性缺口+未使用不可撤銷承諾）/到期流動性資產(chǎn)xlOO%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額x100%,所以選項(xiàng)A

錯誤；人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/人民幣

各項(xiàng)存款期末余額X100%,所以選項(xiàng)B錯誤；核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/

總負(fù)債期末余額xlOO%,所以選項(xiàng)C錯誤。流動性缺口率二（流動性缺口+未使用不

可撤銷承諾）/到期流動性資產(chǎn)xlOO%。所以選項(xiàng)D正確。

52、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是（）。

A、已造成損失

B、預(yù)期損失

C、非預(yù)期損失

D、災(zāi)難性損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損

失和災(zāi)難性損失三大類。

53、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略，下列說法不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略只包含戰(zhàn)略目標(biāo)的內(nèi)容

B、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況以及同業(yè)比

較后，提出的一整套中長期發(fā)展目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所采取措施的行動方案

C、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略目標(biāo)決定實(shí)現(xiàn)路徑

D、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的航標(biāo)燈

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。

54、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭?/p>

場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型（）。

A、只能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)

B、未能涵蓋價(jià)格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失

C、置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求

D、只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動的敏感性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法也存在一定的局限性：①市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)

算的風(fēng)險(xiǎn)水平，不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動的敏感性，對風(fēng)險(xiǎn)管理的

具體作用有限，需要輔之以敏感性分析、情景分析等非統(tǒng)計(jì)類方法；②市場風(fēng)險(xiǎn)

內(nèi)部模型法未涵蓋價(jià)格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事

件，需要采用壓力測試對其進(jìn)行補(bǔ)充；③大多數(shù)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型只能計(jì)算交易

業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)，不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)。因此，采用內(nèi)部模型的商

業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)恰當(dāng)理解和運(yùn)用市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的計(jì)算結(jié)果，并充分認(rèn)識到內(nèi)部模型

的局限性，運(yùn)用壓力測試和其他非統(tǒng)計(jì)類計(jì)量方法對內(nèi)部模型方法進(jìn)行補(bǔ)充。

55、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）。

A、RAROC=（收益一預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B、RAROC=（收益一非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C、RAROC=（非預(yù)期損失一預(yù)期損失）/收益

D、RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）/收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失（EL）和以經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的非

預(yù)期損失（UL）調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式為：RAROC=（收益一預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)

資本（或非預(yù)期損失）。

56、貸款重組的第一步是（）。

A、成本收益分析

B、準(zhǔn)備重組方案

C、與債務(wù)人協(xié)商

D、調(diào)整信貸產(chǎn)品

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：貸款重組的第一步是成本收益分析。

57、與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的特征是（）。

A、觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取

B、觀察數(shù)據(jù)多且不易統(tǒng)計(jì)

C、觀察數(shù)據(jù)少且不易統(tǒng)計(jì)

D、觀察數(shù)據(jù)多且不易獲取

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，具有明顯的非系

統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

58、商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指

標(biāo)和（）。

A、流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)

遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。故本題選C。

59、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，錯誤的是（）。

A、按商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因可以將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信

用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

B、按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

C、按風(fēng)險(xiǎn)是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技

術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)露析：按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

60、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A、流動性

B、操作

C、法律

D、戰(zhàn)略

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時的最具有特點(diǎn)的場景就是存款人擠兌，考生要將這

個場景與流動性風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系起來記憶。操作風(fēng)險(xiǎn)是由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺

陷、外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn)；法律風(fēng)險(xiǎn)是與法律文件、法律條規(guī)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；戰(zhàn)略風(fēng)

險(xiǎn)則是由戰(zhàn)略制訂等高層角度引發(fā)的危機(jī)。

61、商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是（）

A、失誤樹分析方法

B、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C、制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D、情景分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析?：商業(yè)銀行一般常用的風(fēng)險(xiǎn)識別與分析的方法有：（1）制作風(fēng)險(xiǎn)清曲是

商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本最常用的方法。（2）分解分析法是將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分

解為多個相對簡單的風(fēng)險(xiǎn)因素從中識別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。（3）失誤樹

分析法是一種圖解法，用來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，由此

判斷總結(jié)哪些風(fēng)險(xiǎn)因素坡可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件。（4）資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是分析財(cái)務(wù)

資料來識別風(fēng)險(xiǎn)的方法。選C。

62、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適

用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

R、風(fēng)險(xiǎn)對沖

C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：題中的商業(yè)銀行為改進(jìn)業(yè)務(wù)，可以采取風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)拇胧?，即在貸款定

價(jià)中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可

以給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠利率；而對于信用等級低于一定級別的客戶，商業(yè)銀行可以在基

準(zhǔn)貸款利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率。

63、商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于（）

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、預(yù)期損失加上非預(yù)期損失

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

64、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯誤的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成

B、風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

C、風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

D、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會

逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：首先，培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性工作，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)、、終身事

業(yè)”。由于商業(yè)銀行的由外部經(jīng)營管理環(huán)境不斷發(fā)生變化，風(fēng)險(xiǎn)文化也會被不斷修

正，因此，培育風(fēng)險(xiǎn)文叱應(yīng)貫穿商業(yè)銀行的整個生命周期，無法通過運(yùn)動式的突擊

達(dá)到目的。其次，商業(yè)銀行應(yīng)向全體員工廣泛宣講正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識、規(guī)

范和標(biāo)準(zhǔn)，大力倡導(dǎo)和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，根除慣性思維和陳舊觀念的影響，使平衡風(fēng)

險(xiǎn)與收益等理念成為商業(yè)銀行和員工一致的價(jià)值觀，真正使風(fēng)險(xiǎn)文化成為促進(jìn)商業(yè)

銀行發(fā)展的原動力。最后，商業(yè)銀行應(yīng)通過建立管理制度和實(shí)施績效考核，將風(fēng)險(xiǎn)

文化融入到每一位員

65、假設(shè)某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應(yīng)收存款為12億

元，現(xiàn)金頭寸8億元，總負(fù)債600億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為（）。

A、0.01

B、0.02

C、0.03

D、0.04

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：現(xiàn)金頭寸由標(biāo)=（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款戶總資產(chǎn)=（8+12）:2000=

0.Olo

66、（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被

嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。

A、人員因素

B、內(nèi)部流程

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完

善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤、文件/合同缺

陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價(jià)錯誤六個方

面。

67、以下不需要進(jìn)行壓力測試的是（）。

A、市場收益率提圖60%

B、CPI升幅度達(dá)到50%

C、正常經(jīng)營狀況

D、持有主要外幣相對于本幣升值25%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對

各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目價(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測試：①存貸款基準(zhǔn)利

率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個基點(diǎn)：②市場收益率提高/降低50%；③持有主

要外幣相對于本幣升值/貶值20%；④重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超

過50%；⑤GDP、CPL失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%。故本題

選C。

68、強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風(fēng)

險(xiǎn)管理階段是（）。

A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管

理。商業(yè)銀行極為重視對資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目

調(diào)查、嚴(yán)格審批制度、減少信用放款等各種措施和手段來減少、防范資產(chǎn)業(yè)務(wù)損失

的發(fā)生。

69、對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是（）。

A、動產(chǎn)留置

B、不動產(chǎn)抵押

C、外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

D、支票、匯票、本票等的抵押

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：對于商業(yè)策行來說，擔(dān)保方式主要有：保證、抵押、質(zhì)押、留置和定

金。一般不采用動產(chǎn)留置這種方式。

70、我國商業(yè)銀行經(jīng)過幾年的管理實(shí)踐，在資產(chǎn)分類方面已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，

普遍采取以國際會計(jì)準(zhǔn)則和我國新的（）為基礎(chǔ)，按.照持有目的將資產(chǎn)分為四類。

A、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》

B、《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

C、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D、《商業(yè)銀行壓力測試指引》

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：我國商業(yè)策行經(jīng)過幾年的管理實(shí)踐，在資產(chǎn)分類方面已經(jīng)積累了一定

的經(jīng)驗(yàn)，普遍采取以國際會計(jì)準(zhǔn)則和我國新的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》為基礎(chǔ)，按照持有

目的將資產(chǎn)分為四類。故本題選A。

71、通過現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭

寸等于（）加總。①新貸款凈增值的預(yù)測值；②存款凈流量的預(yù)測值；③其他資

產(chǎn)凈流量預(yù)測值；④其他負(fù)債凈流量預(yù)測值；⑤期初的“剩余”或“赤字

A、①、②

B、①、②、③

C、①、②、⑤

D、①、②、③、④、⑤

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：用現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動性需求的方法：新貸款凈增值的預(yù)

測值（新貸款額?到期貸款■貸款出售）+存款凈流量的預(yù)測值（流入量-流出量）+其他資

產(chǎn)凈流量預(yù)測值+其他負(fù)債凈流量預(yù)測值+期初的“剩余”或“赤字”。

72、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤屬于（）。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、市場風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行在市場交易過程中的財(cái)務(wù)/會訂錯誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。故本題

選B。

73、下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是（）。

A、企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

B、企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

C、對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

D、對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：對企'II，的短期貸款首先應(yīng)考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是

否能夠及時而且足額償還貸款。其他正確選項(xiàng)提到的知識點(diǎn)，也要留意。從開發(fā)期

到成長期到成熟期，現(xiàn)金流量是從負(fù)值到正值穩(wěn)定增長的過程。

74、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A、不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款戶各項(xiàng)貸款xlOO%

B、預(yù)期損失率=預(yù)期損失小資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口xlOO%

C、單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額?貸款類資產(chǎn)總額xlOO%

D、貸款損失準(zhǔn)備金率二貸款損失準(zhǔn)備金余額-貸款類資產(chǎn)總額

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額+資本凈額xlOO%。

75、根據(jù)巴塞爾委員會對VAR內(nèi)部模型的要求，在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）

個營業(yè)日。

A、10

B、20

C、5

D、17

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

76、商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時，可以采用的計(jì)算方法是（）。

A、內(nèi)部評級初級法

B、內(nèi)部模型法

C、基本指標(biāo)法

D、高級計(jì)量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：對于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)

部評級高級法。

77、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析，

A、匯率

B、利率

C、商品價(jià)格

D、股票價(jià)格

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量

利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法，久期分析也是對利率變動進(jìn)行敏感性分

析的方法之一。

78、總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價(jià)值變化所導(dǎo)致的（）。

A、全部市場風(fēng)險(xiǎn)損失

B、部分市場風(fēng)險(xiǎn)損失

C、全部違約風(fēng)險(xiǎn)損失

D、全部損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：總收益互疾覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價(jià)值變化所導(dǎo)致的全部損失。

79、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。

A、外部系統(tǒng)安全

B、內(nèi)部系統(tǒng)安全

C、對計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)

D、文件安全

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全以及對計(jì)算機(jī)病毒和第三

方程序欺詐的防護(hù)等。違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在突破存儲限制、系統(tǒng)信息傳遞

/修改信息傳遞失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務(wù)等。故本題選D。

80、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括（）兩方面內(nèi)容。

A、戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

B、戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略實(shí)踐

C、戰(zhàn)略實(shí)踐和實(shí)現(xiàn)路徑

D、戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)條件

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。戰(zhàn)略目標(biāo)可

以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)，以便管理層清晰了解

戰(zhàn)略的實(shí)施情況、存在的問題及修正的必要性。

81、（）對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

A、董事會

B、高級管理層

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D、董事會和高級管理層

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

82,建立（）數(shù)據(jù)庫是對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析的基礎(chǔ)。

A、風(fēng)險(xiǎn)誘因

B、歷史損失

C、資本模型

D、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：定量分析的基礎(chǔ)就是大量的歷史損失數(shù)據(jù)，各種指標(biāo)、模型、因素都

是通過對這個數(shù)據(jù)庫進(jìn)行分析而得到的。

83、下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種

B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)

C、赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約

的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

84、風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精呻核心和最重要與最高層次的因素是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理知識

B、風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C、風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D、風(fēng)險(xiǎn)管理技能

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

85、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面

臨的是（）。

A、負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

B、資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)

C、流動性短缺

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：本題考核的是對資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)的理解。

86、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。

A、50%

B、100%

C、150%

D、200%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。在流動性覆蓋率低于

100%時，應(yīng)對出現(xiàn)的原因、持續(xù)時間、嚴(yán)重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補(bǔ)救

措施等多方面因素進(jìn)行分析。

87、處于成長期的企業(yè)或高科技企業(yè)的收益波動性較（），利率也較（）。

A、?。桓?/p>

B、小;低

C、大；高

D、大；低

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：對于處于成長期的企業(yè)或高科技企業(yè)而言，由于其收益波動性較大，

商業(yè)銀行貸款往往非常謹(jǐn)慎，即使貸款，其利率也會比較高。

88、反洗錢有三項(xiàng)主要制度，其中處于核心地位的是（）。

A、客戶身份識別制度

B、客戶身份資料和交易記錄保存制度

C、大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D、涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告制度

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：反洗錢有三項(xiàng)主要制度：客戶身份識別制度；客戶身份資料和交易記

錄保存制度；人額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告制

度。其中處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑

交易報(bào)告制度。

89、下列關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法正確的是（）。

A、準(zhǔn)入管理原則是要造就一個能高效服務(wù)經(jīng)濟(jì)和公眾利益的銀行體系

B、實(shí)行自由準(zhǔn)入管理容易形成銀行壟斷從而降低效率

C、過嚴(yán)的市場準(zhǔn)入易產(chǎn)生不合理的惡性競爭

D、通過市場準(zhǔn)入檻的設(shè)定，可以完全避免惡性競爭

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：通過市場準(zhǔn)入監(jiān)管，一方面，確保市場主體具有良好素質(zhì)，規(guī)范其市

場行為；另一方面，通過市場準(zhǔn)入門檻的設(shè)定，達(dá)到限制惡性競爭、維護(hù)市場公平

的目標(biāo)。如果實(shí)行自由準(zhǔn)入管理則容易形成不合理的惡性競爭，損害資金使用效

率，減少利潤，惡化經(jīng)營環(huán)境；過嚴(yán)的市場準(zhǔn)入也易產(chǎn)生銀行壟斷從而降低效率，

并最終損害消費(fèi)者利益。準(zhǔn)入管理原則是要造就一個能高效服務(wù)經(jīng)濟(jì)和公眾利益的

銀行體系。

90、（）又稱為營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、流動比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：效率比率又稱為營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、下列選項(xiàng)屬于華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命的重要理論是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

92、為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取（）

等一系列全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法。防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

93、某機(jī)構(gòu)購人國債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

94、根據(jù)國際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識別和評價(jià)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

95、下列針對高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

96、某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為5億元，2006年期初應(yīng)收賬款

為7500萬元，2006年期末應(yīng)收賬款為9500萬元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

97、內(nèi)部資本充足評估米告的主要內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析「而部資本充足評估報(bào)告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容

涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評估、資本規(guī)劃和壓力測試。

98、銀監(jiān)會提出的良好策行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

99、財(cái)務(wù)控制部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要內(nèi)容包括（），

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

100、市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的

風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,CD

知識點(diǎn)解析：暫無解析

101＞匯率風(fēng)險(xiǎn)分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

102、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識點(diǎn)解析：匯率風(fēng)險(xiǎn)大致分為以下兩類：①外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。銀行的外匯交易風(fēng)

險(xiǎn)主要來自兩個方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞

口頭寸；二是銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。②外匯結(jié)構(gòu)性

風(fēng)險(xiǎn)。是因?yàn)殂y行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對資

產(chǎn)負(fù)債表的會計(jì)處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣，因匯率變動產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

C、D兩項(xiàng)均屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的范疇。

103、常用的風(fēng)險(xiǎn)識別與分析的方法有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點(diǎn)解析：常用的風(fēng)險(xiǎn)識別與分析的方法有：制作風(fēng)險(xiǎn)清單、分解分析法、失誤

樹分析法和資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。

104、監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的評估主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：E項(xiàng)屬于對風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查。

105、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識點(diǎn)解析：建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守兩個基本準(zhǔn)則：風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須

具備高度獨(dú)立性以提供客觀的風(fēng)險(xiǎn)管理策略；風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有

限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行雙。實(shí)踐操作中，商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門''和"風(fēng)險(xiǎn)管理

委員會''既要保持相互獨(dú)立，又要互為支持，但絕不能混為一談。風(fēng)險(xiǎn)管理部門的

結(jié)構(gòu)通常有集中型和分散型兩種類型。

106、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

107、公正原則的內(nèi)容有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E

知識點(diǎn)解析：公正原則包括兩個方面：①實(shí)體公正，要求平等對待監(jiān)管對象；②

程序公正，要求履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對象不同而有差異。監(jiān)管立法和政

策標(biāo)準(zhǔn)公開；監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開；行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開是公開

原則的內(nèi)容。

108、市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：市場準(zhǔn)入的原則是公開、公平、公正、效率及便民。其主要目標(biāo)是：

①保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系；②維護(hù)銀行市

場秩序；③保護(hù)存款者的利益。

109、下列選項(xiàng)中，屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：中長期結(jié)溝性分析指標(biāo)包括：存貸比、期限錯配分析、凈穩(wěn)定資金比

例、核心負(fù)債比例、同業(yè)市場負(fù)債比例、融資集中度指標(biāo)。

110、以下關(guān)于利率互換的表述，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：假設(shè)某機(jī)溝有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來上升，那么應(yīng)進(jìn)行

利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率，所以A項(xiàng)正確；假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收

入，如果預(yù)期利率在未來下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換，所以B項(xiàng)正確；假設(shè)某

機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來上升，那么不用進(jìn)行利率互換，所以C

項(xiàng)正確；假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來下降，那么應(yīng)將浮動利

率調(diào)整為固定利率，所以D項(xiàng)錯誤；利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利

率上的比較優(yōu)勢有效降低各自的融資資本，所以E項(xiàng)正確。

111、金融穩(wěn)定理事會在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中強(qiáng)調(diào)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：金融穩(wěn)定理事會在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中強(qiáng)調(diào)，有效的風(fēng)

險(xiǎn)偏好框架應(yīng)能夠確保有效的傳導(dǎo)和信息共享機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)偏好可以有效地傳遞

到集團(tuán)內(nèi)各個業(yè)務(wù)條線和各法人機(jī)構(gòu)；董事會自上而下推動，各管理層級自下而上

參與，能夠被銀行全體人員充分理解；風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)融入集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)文化；在業(yè)務(wù)機(jī)

會出現(xiàn)時，評估銀行需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，防止過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)和市場條

件變化，及時調(diào)整業(yè)務(wù)條線或法律實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)限額，并R確保金融機(jī)構(gòu)總體風(fēng)險(xiǎn)偏好

不變；涵蓋子公司、第三方外包供應(yīng)商等在風(fēng)險(xiǎn)地圖內(nèi)但不受銀行直接控制的活

動、運(yùn)營和體系。

112、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操倫實(shí)踐的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐包括：強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)

險(xiǎn)管理培訓(xùn)、確保實(shí)現(xiàn)承諾、確保及時處理投訴和批評、從投訴和批評中積累早期

預(yù)警經(jīng)驗(yàn)、盡可能維護(hù)絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、

增強(qiáng)客戶/公眾的透明度、將商.業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來、保持

與媒體的良好接觸、制定危機(jī)管理規(guī)劃。因此，本題的正確答案為A、B、C、

D、Eo

113、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的表述，不正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析：適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理最基本的要求，所以A項(xiàng)不正

確；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量和效果，所以C

項(xiàng)不正確；常用的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)別的方法有制作風(fēng)險(xiǎn)清單、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、失誤樹

分析法、分解分析法，所以E項(xiàng)不正確。

114、組合層而的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

115、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：根據(jù)商業(yè)限行經(jīng)營的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商

業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)

險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

116、若其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的分析，正確的有

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識點(diǎn)解析：貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差，由

于該比率忽略了其他資產(chǎn)，特別是流動資產(chǎn)，因此該指標(biāo)無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行

的流動性風(fēng)險(xiǎn)。故A項(xiàng)錯誤。對大型商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正

常，但對主動負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，定額負(fù)債依賴度通常為負(fù)

值。因此，大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風(fēng)

險(xiǎn)，故B項(xiàng)錯誤。

117、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的（），需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且

需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)

系。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效。

118,單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C.D,E

知識點(diǎn)。析「貝彳嘉報(bào)表分析是對資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析，有助于商業(yè)銀行深

入了解客戶的經(jīng)營狀況以及經(jīng)營過程中存在的問題。財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別關(guān)注以下

四項(xiàng)內(nèi)容：識別和評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)；識別和評價(jià)經(jīng)營管理狀況；識別和評價(jià)資產(chǎn)

管理狀況；識別和評價(jià)負(fù)債管理狀況。

119、財(cái)務(wù)比率主要分為哪兒類?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點(diǎn)解析：財(cái)務(wù)比率主要分為四大類，即盈利能力比率、效率比率、杠桿比率和

流動比率。不包括負(fù)債比重比率。

120、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求：為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格商業(yè)銀行必須至少滿足以下

條件（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

121、明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點(diǎn)解析：交易賬戶汜錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而特

有的可以自由交易的金融工具或商品頭寸進(jìn)行了對沖后的頭寸不包括在交易賬戶頭

寸中。

122、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)分散叱，即將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)/

地區(qū)/貸款種類的貸款人，有助于降低商業(yè)銀行貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。相反，信貸

資產(chǎn)過于集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，題

中五個選項(xiàng)均符合。

123、下列選項(xiàng)中，屬于我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析：我國商業(yè)果行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法是在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理

委員會，制定全行的流動性管理政策，A項(xiàng)正確；由計(jì)劃資金部門作為全行的司

庫，通過行內(nèi)“上存下借”機(jī)制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行，B項(xiàng)

錯誤。通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理，

通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對全行流動性的

管理，C、E項(xiàng)正確。運(yùn)用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在總行集

中管理、配置資金，D項(xiàng)錯誤。故本題選ACE。

124、下列選項(xiàng)中，屬于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)特征的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備即使在嚴(yán)重的壓力情景下，無論通過出售還是抵

押融資的方式，優(yōu)質(zhì)流動資產(chǎn)仍應(yīng)保持良好的產(chǎn)生流動性的能力。以上選項(xiàng)均屬于

優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征。故本題選ABCDE。

125、貸款損失準(zhǔn)備包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)0析：遍行應(yīng)當(dāng)校照謹(jǐn)慎會計(jì)原則，合理估計(jì)貸款可能發(fā)生的損失，及時計(jì)

提貸款損失準(zhǔn)備。貸款?員失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。

126、法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有：①牢固樹立審核穩(wěn)健的信貸

經(jīng)營理念，堅(jiān)決杜絕各類短期行為和粗放管理；②倡導(dǎo)新型的企業(yè)信貸文化，在

業(yè)務(wù)辦理過程中，加入法的精神和硬性約束，實(shí)現(xiàn)以人為核心向以制度為核心轉(zhuǎn)

變，建立有效的信貸決策機(jī)制；③改革信貸經(jīng)營管理摸式；④明確主責(zé)任人制

度，對銀行信貸所涉及的調(diào)查、審查、審批、簽約