科創(chuàng)板業(yè)務(wù)指引VIP

科創(chuàng)板業(yè)務(wù)指引

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號(hào)編號(hào)置、變更原因和變更范圍）

11.0創(chuàng)建，全頁(yè)

增加盤(pán)后固定價(jià)格交易規(guī)則，

以及系統(tǒng)處理流程，調(diào)整大宗

21.1

交易和盤(pán)后固定價(jià)格交易的

查詢菜單。

增加兩融風(fēng)控類(lèi)配置參數(shù)和

31.2

控制以及版木修改

一.業(yè)務(wù)概述............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

二.業(yè)務(wù)規(guī)則............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.1名詞解釋.............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.1.1科創(chuàng)板.........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.1.2注冊(cè)制.........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.1.3保護(hù)限價(jià).......................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2業(yè)務(wù)規(guī)則............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2.1投資者適當(dāng)性管理...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2.2賬戶管理....................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2.3發(fā)行.........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2.4交易方式.....................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2.5競(jìng)價(jià)交易....................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2.6盤(pán)后固定價(jià)格交易...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2.7其他交易機(jī)制................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2.8退市.........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2.9科創(chuàng)板與滬市主板業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)比............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2.10稅費(fèi)及證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金安排...............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.3參考文檔............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

三.業(yè)務(wù)開(kāi)展前的準(zhǔn)備工作...............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.1柜臺(tái)支持版本.......................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.2新增系統(tǒng)配置參數(shù)...............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.2.1賬戶類(lèi)配置開(kāi)關(guān)...............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.2.2交易類(lèi)配置開(kāi)關(guān)...............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.2.3兩融風(fēng)控類(lèi)配置參數(shù)..........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.3交易時(shí)間設(shè)置.......................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.4行情配置............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.5日終文件設(shè)置....................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

四.日間業(yè)務(wù)流程........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

五.日終業(yè)務(wù)流程........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

業(yè)務(wù)概述

2018年II月5日，習(xí)近平總書(shū)記在首屆進(jìn)博會(huì)上宣布在上交所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注

冊(cè)制。設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制，是落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)資本市場(chǎng)對(duì)提高我國(guó)關(guān)

鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力的服務(wù)水平，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持上海國(guó)際

金融中心和科技創(chuàng)新中心建設(shè)，完善資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重大改革舉措。

為支持該業(yè)務(wù)，恒生經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)做了相關(guān)改造，并依據(jù)改造發(fā)布此業(yè)務(wù)指引

二.業(yè)務(wù)規(guī)則

2.1名詞解釋

2.1.1科創(chuàng)板

科創(chuàng)板(Scienceandtechnologyinnovationboard)全名為科技創(chuàng)新企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)。

它的定位是服務(wù)科技型，創(chuàng)業(yè)型中小微的專(zhuān)業(yè)化市場(chǎng)板塊，由國(guó)家主席習(xí)近平于2018年

11月5日在首屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)開(kāi)幕式上宣布設(shè)立，是獨(dú)立于現(xiàn)有主板市場(chǎng)的新設(shè)板

塊，并在該板塊內(nèi)進(jìn)行注冊(cè)制試點(diǎn)

2.1.2注冊(cè)制

證券發(fā)行注冊(cè)制是指證券發(fā)行申請(qǐng)人依法將與證券發(fā)行有關(guān)的一切信息和資料公開(kāi)，

制成法律文件，送交主管機(jī)構(gòu)審資，主管機(jī)構(gòu)只負(fù)責(zé)審瓷發(fā)行申請(qǐng)人提供的信息和資料

是否履行了信息披露義務(wù)的一種制度。其最重要的特征是：在注冊(cè)制下證券發(fā)行審核機(jī)

構(gòu)只對(duì)注冊(cè)文件進(jìn)行形式審查，不進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷。

目前我國(guó)的股票發(fā)行實(shí)行核準(zhǔn)制并配之以發(fā)行審核制度和保薦制度。

2.1.3保護(hù)限價(jià)

為解決科創(chuàng)板股票前五日的委托有透支的風(fēng)險(xiǎn)，提出了市價(jià)委托保護(hù)限價(jià)的概念，買(mǎi)

入申報(bào)的成交價(jià)格和轉(zhuǎn)限價(jià)的價(jià)格不高于保護(hù)限價(jià)，賣(mài)出申報(bào)的成交價(jià)格和轉(zhuǎn)限價(jià)的價(jià)格

不低于保護(hù)限價(jià)。

2.2業(yè)務(wù)規(guī)則

2.2.1投資者適當(dāng)性管理

參與科創(chuàng)板股票交易的投資者應(yīng)當(dāng)符合本所規(guī)定的適當(dāng)性管理要求，個(gè)人投資者還應(yīng)

當(dāng)通過(guò)會(huì)員組織的科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性綜合評(píng)估。

個(gè)人投資者參與科創(chuàng)板股票交易，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）申請(qǐng)權(quán)限開(kāi)通前20個(gè)交易日證券賬戶及資金賬戶內(nèi)的資產(chǎn)口均不低于人民幣

50萬(wàn)元（不包括該投資者通過(guò)融資融券融入的資G和證券）；

（二）參與證券交易24個(gè)月以上:

（三）本所規(guī)定的其他條件。

機(jī)構(gòu)投資者參與科創(chuàng)板股票交易，應(yīng)當(dāng)符合境內(nèi)法律及本所業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。

券商應(yīng)當(dāng)對(duì)投資者是否符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性條件進(jìn)行核查，并對(duì)個(gè)人投資者

的資產(chǎn)狀況、知識(shí)水平、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行綜合評(píng)估。

券商應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)評(píng)估個(gè)人投資者是否了解科創(chuàng)板股票交易的業(yè)務(wù)規(guī)則與流程，以及是否

充分知曉科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)。

券商應(yīng)當(dāng)動(dòng)態(tài)跟蹤和持續(xù)了解個(gè)人投資者交易情況，至少每?jī)赡赀M(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)承受能

力的后續(xù)評(píng)估。

券商應(yīng)當(dāng)全面了解參與科創(chuàng)板股票交易的投資者情況，提出明確的適當(dāng)性匹配意見(jiàn)，

不得接受不符合適當(dāng)性管理要求的投資者參與科創(chuàng)板股票交易。

券商應(yīng)當(dāng)通過(guò)適當(dāng)方式，向投資者充分揭示科創(chuàng)板股票交易風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，提醒投資者關(guān)

注投資風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)其理性、規(guī)范地參與科創(chuàng)板股票交易。

券商應(yīng)當(dāng)要求首次委托買(mǎi)入科創(chuàng)板股票的客戶，以紙面或電子形式簽署科創(chuàng)板股票風(fēng)

險(xiǎn)揭示書(shū)，風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)應(yīng)當(dāng)充分揭示科創(chuàng)板的主要風(fēng)險(xiǎn)特征?？蛻粑春炇痫L(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)的，

會(huì)員不得接受其申購(gòu)或者買(mǎi)入委托。

投資者應(yīng)當(dāng)充分知悉和了解科創(chuàng)板股票交易風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)、境內(nèi)法律和科創(chuàng)板業(yè)務(wù)規(guī)則，

結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知和承受能力，審慎判斷是否參與科創(chuàng)板股票交易。

2.2.2賬戶管理

投資者參與科創(chuàng)板股票交易，使用A股證券賬戶。

2.2.3發(fā)行

根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度，持有市值達(dá)到10000元以上方可參與

網(wǎng)上申購(gòu)。每5000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，不足50()()元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。

每?個(gè)新股申購(gòu)單位為500股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但最高申購(gòu)數(shù)量

不得超過(guò)當(dāng)次網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量的千分之一，且不得超過(guò)9999.95萬(wàn)股，如超過(guò)則該筆申

購(gòu)無(wú)效。

2.2.4交易方式

投資者通過(guò)以下方式參與科創(chuàng)板股票交易：

（一）競(jìng)價(jià)交易；

（二）盤(pán)后固定價(jià)格交易；

（三）大宗交易。

盤(pán)后固定價(jià)格交易，指在收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)結(jié)束后，交易所按照時(shí)間優(yōu)先順序?qū)κ毡P(pán)定價(jià)

申報(bào)進(jìn)行撮合，并以當(dāng)日收盤(pán)價(jià)成交的交易方式。盤(pán)后固定價(jià)格交易的具體事宜由本所另

行規(guī)定。

科創(chuàng)板股票自上市首日起可作為融資融券標(biāo)的，標(biāo)的證券相關(guān)條件由本所另行規(guī)定。

科創(chuàng)板存托憑證在交易所上市交易，以份為單位，以人民幣為計(jì)價(jià)貨幣，計(jì)價(jià)單位為

每份存托憑證價(jià)格。

2.2.5競(jìng)價(jià)交易

根據(jù)市場(chǎng)需要，科創(chuàng)板的市價(jià)申報(bào)：

（一）最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)申報(bào)；

（二）最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余轉(zhuǎn)限價(jià)申報(bào)；

（三）本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)，即該申報(bào)以其進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)，集中中報(bào)簿中本方最優(yōu)報(bào)

價(jià)為其申報(bào)價(jià)格；

（四）對(duì)手方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)，即該申報(bào)以其進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)，集中申報(bào)簿中對(duì)手方最

優(yōu)報(bào)價(jià)為其申報(bào)價(jià)格;

科創(chuàng)板股票競(jìng)價(jià)交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅比例為20%。

科創(chuàng)板股票漲跌幅價(jià)格的計(jì)算公式為：漲跌幅價(jià)格=前攻盤(pán)價(jià)X（1±漲跌幅比例）。

首次公開(kāi)發(fā)行上市、增發(fā)上市的股票，上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)價(jià)格漲跌幅限制。

通過(guò)限價(jià)申報(bào)買(mǎi)賣(mài)科創(chuàng)板股票的，單筆申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于200股，且不超過(guò)10萬(wàn)

股；通過(guò)市價(jià)申報(bào)買(mǎi)賣(mài)的，單筆申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于200股，且不超過(guò)5萬(wàn)股。每筆申報(bào)

可以1股為單位遞增。賣(mài)出時(shí)，余額不足200股的部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣(mài)出。

2.2.6盤(pán)后固定價(jià)格交易

盤(pán)后固定價(jià)格交易指在競(jìng)價(jià)交易結(jié)束后，投資者通過(guò)收盤(pán)定價(jià)委托，按照收盤(pán)價(jià)買(mǎi)賣(mài)

股票的交易方式。盤(pán)后固定價(jià)格交易是盤(pán)中連續(xù)交易的有效補(bǔ)充，不僅可以滿足投資者在

競(jìng)價(jià)撮合時(shí)段之外以確定性價(jià)格成交的交易需求，也有利于減少被動(dòng)跟蹤收盤(pán)價(jià)的大額交

易對(duì)盤(pán)中交易價(jià)格的沖擊。

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票盤(pán)后固定價(jià)格交易指引》要求盤(pán)后固定價(jià)格交易規(guī)則如

下：

第三條盤(pán)后固定價(jià)格交易，指在收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)結(jié)束后，本所交易系統(tǒng)按照時(shí)間優(yōu)先

順序?qū)κ毡P(pán)定價(jià)申報(bào)進(jìn)行撮合，并以當(dāng)口收盤(pán)價(jià)成交的交易方式。

每個(gè)交易日的15:05至15:30為盤(pán)后固定價(jià)格交易時(shí)間，當(dāng)日15:00仍處于停牌狀態(tài)的股

票不進(jìn)行盤(pán)后固定價(jià)格交易。

第四條上交所接受交易參與人收盤(pán)定價(jià)申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9:30至11:30、13:00

至15:30。開(kāi)市期間停牌的，停牌期間可以繼續(xù)申報(bào)。停牌當(dāng)日復(fù)牌的，已接受的申報(bào)參

加當(dāng)口該股票復(fù)牌后的盤(pán)后固定價(jià)格交易。當(dāng)口15:00仍處于停牌狀態(tài)的，上交所交易主

機(jī)后續(xù)不再接受收盤(pán)定價(jià)申報(bào)，當(dāng)日已接受的收盤(pán)定價(jià)申報(bào)無(wú)效。接受申報(bào)的時(shí)間內(nèi)，未

成交的申報(bào)可以撤銷(xiāo)。撤銷(xiāo)指令經(jīng)上交所交易主機(jī)確認(rèn)方為有效。

第五條客戶通過(guò)盤(pán)后固定價(jià)格交易買(mǎi)賣(mài)科創(chuàng)板股票的，應(yīng)當(dāng)向會(huì)員提交收盤(pán)定價(jià)委

托指令。收盤(pán)定價(jià)委托指令應(yīng)當(dāng)包括：證券賬戶號(hào)碼、證券代碼、買(mǎi)賣(mài)方向、限價(jià)、委托

數(shù)量等內(nèi)容。

第六條上交所盤(pán)后固定價(jià)格交易接受交易參與人的收盤(pán)定價(jià)申報(bào)。收盤(pán)定價(jià)申報(bào)指

令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號(hào)、證券代碼、營(yíng)業(yè)部代碼、買(mǎi)賣(mài)方向、限價(jià)、數(shù)量等內(nèi)容。若收盤(pán)價(jià)

高于收盤(pán)定價(jià)買(mǎi)入申報(bào)指令的限價(jià)，則該筆買(mǎi)入申報(bào)無(wú)效；若收盤(pán)價(jià)低于收盤(pán)定價(jià)賣(mài)出申

報(bào)指令的限價(jià)，則該筆賣(mài)出申報(bào)無(wú)效。

第七條通過(guò)收盤(pán)定價(jià)申報(bào)買(mǎi)賣(mài)科創(chuàng)板股票的，單筆申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于200股，且

不超過(guò)100萬(wàn)股。賣(mài)出時(shí)，余額不足200股的部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣(mài)出。

第八條收盤(pán)定價(jià)申報(bào)當(dāng)日有效。

第九條盤(pán)后固定價(jià)格交易階段，上交所以收盤(pán)價(jià)為成交價(jià)、按照時(shí)間優(yōu)先原則對(duì)收

盤(pán)定價(jià)申報(bào)進(jìn)行逐筆連續(xù)撮合。

第十條每個(gè)交易日9:30至15:05,收盤(pán)定價(jià)申報(bào)不納入即時(shí)行情；15:05至15:30,盤(pán)

后固定價(jià)格交易階段的申報(bào)及成交納入即時(shí)行情。即時(shí)行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券筒

稱(chēng)、收盤(pán)價(jià)、盤(pán)后固定價(jià)格交易當(dāng)口累計(jì)成交數(shù)量、盤(pán)后固定價(jià)格交易當(dāng)口累計(jì)成交金額

以及買(mǎi)入或賣(mài)出的實(shí)時(shí)申報(bào)數(shù)量。

第十一條盤(pán)后固定價(jià)格交易量、成交金額在盤(pán)后固定價(jià)格交易結(jié)束后計(jì)入該股票當(dāng)

日總成交量、總成交金額。

第卜二條通過(guò)盤(pán)后固定價(jià)格交易減持股份的，視同競(jìng)價(jià)交易執(zhí)行股份減持的相關(guān)規(guī)

定。

2.2.7其他交易機(jī)制

上海交易所根據(jù)市場(chǎng)需要，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，可以在科創(chuàng)板實(shí)施做市制度等交易制

度。

上海交易所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，在科創(chuàng)板開(kāi)展證券公司證券借入

業(yè)務(wù)，促進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)均衡發(fā)展。

上海交易所可以根據(jù)科創(chuàng)板交易運(yùn)行情況，對(duì)科創(chuàng)板交易制度進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)需要

進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。

2.2.8退市

上市公司觸及本規(guī)則規(guī)定的退市情形，導(dǎo)致其股票存在被終止上市風(fēng)險(xiǎn)的，本所對(duì)該

公司股票啟動(dòng)退市程序。

上市公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的，在公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)前冠以“*ST”字樣，以區(qū)別

于其他股票。

上市公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示期間，不進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)警示板交易，不適用風(fēng)險(xiǎn)警示板

交易的相關(guān)規(guī)定。

上市公司出現(xiàn)兩項(xiàng)以上退市風(fēng)險(xiǎn)警示、終止上市情形的，按照先觸及先適用的原則實(shí)

施退市風(fēng)險(xiǎn)警示、終止上市。

上市公司存在兩項(xiàng)以上退市風(fēng)險(xiǎn)警示情形的，須滿足全部退市風(fēng)險(xiǎn)警示的撤銷(xiāo)條件，

方可申請(qǐng)撤銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)警示。但已滿足撤銷(xiāo)條件退市風(fēng)險(xiǎn)警示情形，不再適用其對(duì)應(yīng)的終止上

市程序。

退市整理股票的簡(jiǎn)稱(chēng)前冠以“退市”標(biāo)識(shí)，不進(jìn)入本所風(fēng)險(xiǎn)警示板交易，不適用本所

風(fēng)險(xiǎn)警示板股票交易的相關(guān)規(guī)定。

退市整理期的交易期限為30個(gè)交易日。公司股票在退市整理期內(nèi)全天停牌的，停牌

期間不計(jì)入退市整理期，但停牌天數(shù)累計(jì)不得超過(guò)5個(gè)交易日。

累計(jì)停牌達(dá)到5個(gè)交易日后，木所不再接受公司的停牌申請(qǐng)；公司未在累計(jì)停牌期滿

前申請(qǐng)復(fù)牌的，本所于停牌期滿后的次一交易日恢復(fù)公司股票交易。

2.2.9科創(chuàng)板與滬市主板業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)比

規(guī)則亮點(diǎn)科創(chuàng)板滬市主板

交易制度競(jìng)價(jià)交易制度競(jìng)價(jià)交易制度

個(gè)人投資者參與科創(chuàng)板股票

交易，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）申請(qǐng)權(quán)限開(kāi)通前20個(gè)

交易日證券賬戶及資金賬戶

內(nèi)的資產(chǎn)日均不低于人民幣

50萬(wàn)元（不包括該投資者通

過(guò)融資融券融入的資金和證無(wú)要求

投資者適當(dāng)性券）；滬倫通：持有金融資產(chǎn)大于3C0

（二）參與證券交易24個(gè)月萬(wàn)

以上；

（三;本所規(guī)定的其他條件。

未滿足適當(dāng)性要求的，可通過(guò)

購(gòu)買(mǎi)公募基金等方式參與科

創(chuàng)板。

漲跌幅限制：10%

漲跌幅限制：20%新股上市首日，連續(xù)競(jìng)價(jià)階段、

漲跌幅限制新股上市后的前5個(gè)交易日開(kāi)市期間停牌階段和收盤(pán)集合

不設(shè)漲跌幅限制競(jìng)價(jià)階段，有效申報(bào)價(jià)格不得高

于發(fā)行價(jià)格144%

盤(pán)后固定價(jià)格交易：收盤(pán)集合

競(jìng)價(jià)結(jié)束后，本所交易系統(tǒng)按

照時(shí)間優(yōu)先順序?qū)κ毡P(pán)定價(jià)

盤(pán)后交易制度申報(bào)進(jìn)行撮合，并以當(dāng)日收盤(pán)無(wú)

價(jià)成交的交易方式。盤(pán)后固定

價(jià)格交易的具體事宜由本所

另行規(guī)定。

融資融券：

融資融券標(biāo)的：有嚴(yán)格限制，包

括上市時(shí)間、流通股本、股東人

科創(chuàng)板股票自上市后首個(gè)交

數(shù)、行情指標(biāo)要求、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)警示

易日起可作為融券標(biāo)的，且融

融資融券等。

券標(biāo)的證券選擇標(biāo)準(zhǔn)將與主

融券價(jià)格：融券賣(mài)出的申報(bào)價(jià)格

板A股有所差異

不得低于該證券的最新成交價(jià)

格；當(dāng)天沒(méi)有產(chǎn)生成交的，申報(bào)

價(jià)格不得低于其前收盤(pán)價(jià)。

不再要求單筆申報(bào)數(shù)量為100

股及其整倍數(shù)。

對(duì)于市價(jià)訂單和限價(jià)訂單，規(guī)

定單筆申報(bào)數(shù)量應(yīng)不小于200

應(yīng)為100股或其整數(shù)倍，單筆中

股，可按1股為單位進(jìn)行遞

報(bào)最大數(shù)量應(yīng)該不超過(guò)100萬(wàn)

增；

股；

交易數(shù)量

市價(jià)訂單單筆申報(bào)最大數(shù)量

賣(mài)出時(shí)，余額不足100股的部

為5萬(wàn)股，限價(jià)訂單單筆申報(bào)

分，應(yīng)該一次性申報(bào)賣(mài)山

最大數(shù)量為10萬(wàn)股。

賣(mài)出時(shí),，余額不足200股的部

分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣(mài)出。

可以根據(jù)市場(chǎng)情況，按照股價(jià)

所處高低檔位，實(shí)施不同的申

A股的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位

價(jià)格最小變動(dòng)單位報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位，以降低

為0.01元人民幣

低價(jià)股的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差，提升市場(chǎng)

流動(dòng)性

本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，經(jīng)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，在科創(chuàng)板開(kāi)展

證券公司證券借入業(yè)務(wù)

證券公司證券借入業(yè)務(wù)，促進(jìn)

融資融券業(yè)務(wù)均衡發(fā)展。

1.及優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤

L最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)

銷(xiāo)申報(bào)；

申報(bào)；

2.最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余轉(zhuǎn)

2.最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余轉(zhuǎn)限

市價(jià)申報(bào)方式限價(jià)申報(bào)；

價(jià)申報(bào)

3.本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)

4.對(duì)手方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)市價(jià)

融券賣(mài)出不支持市價(jià)委托

申報(bào)方式。

保留1萬(wàn)元以上滬市流通市

值的投資者方可參與網(wǎng)上發(fā)

行的有關(guān)規(guī)定，將1000股/

網(wǎng)上投資者申購(gòu)單位1000股/手的申購(gòu)單位

手的申購(gòu)單位降低為500股/

手，每一個(gè)申購(gòu)單位對(duì)應(yīng)市值

要求相應(yīng)降低為5000元

2210稅費(fèi)及證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金安排

暫未發(fā)布費(fèi)用文檔。

2.3參考文檔

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）.doc》

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷(xiāo)實(shí)施辦法（征求意見(jiàn)稿）docx》

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票交易特別規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）.doc》

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）.docx》

《上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制配套業(yè)務(wù)規(guī)則公開(kāi)征求意見(jiàn)答記者

問(wèn).docx》

《競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)（1.421版科創(chuàng)板技術(shù)開(kāi)發(fā)稿）.docx》

《上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)（科創(chuàng)板技術(shù)開(kāi)發(fā)稿）

（1.423版）.docx》

《關(guān)于發(fā)布科創(chuàng)板登記結(jié)算技術(shù)實(shí)施指引（技術(shù)開(kāi)發(fā)稿）的通知.doc》

三.業(yè)務(wù)開(kāi)展前的準(zhǔn)備工作

3.1柜臺(tái)支持版本

［UF20］：UF20V201900-01-000（SP3補(bǔ)丁2872）+UF2.0V201900-01-011（科創(chuàng)板業(yè)務(wù)

-x86）（UF2.0V201900-01-012（國(guó)債利息行情-x86）與科創(chuàng)板無(wú)關(guān)）

［賬戶］：HSACCT2.0\，201900-01-011（問(wèn)卷答題時(shí)間間隔控制-x86）

【轉(zhuǎn)融通】：通fl.0V201901-04-004（x86）

【業(yè)務(wù)集中運(yùn)營(yíng)平臺(tái)/適當(dāng)性管理平臺(tái)工

BL2016SPlpackl補(bǔ)丁15/HsElig-BL2017SP1pack1補(bǔ)丁15

【證券UFT］：SP2PACK5補(bǔ)丁76

【多活UFT】：

對(duì)接UF2.0柜臺(tái)系統(tǒng)客戶：SecuUFT2.OV201901-01A-007

對(duì)接異構(gòu)柜臺(tái)客戶：SecuUFT2.0V201901-02A-005

備注：科創(chuàng)板業(yè)務(wù)為增值業(yè)務(wù)，前臺(tái)菜單已增加授權(quán)控制，請(qǐng)業(yè)務(wù)開(kāi)展前先聯(lián)系商務(wù);

科創(chuàng)板股票業(yè)務(wù)增值業(yè)務(wù)編號(hào)為416：

科創(chuàng)板存托憑證，需依賴(lài)333-上海CDR的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)模塊。

授權(quán)信息通過(guò)【系統(tǒng)】?【許可證信息管理】導(dǎo)入相關(guān)許可證。

如果沒(méi)有相應(yīng)的授權(quán)許可證，系統(tǒng)初始化時(shí)需要進(jìn)行等待。

3.2新增系統(tǒng)配置參數(shù)

3.2.1賬戶類(lèi)配置開(kāi)關(guān)

2332-投資者適當(dāng)性業(yè)務(wù)要求資產(chǎn)包含模式增加第五段，支持科創(chuàng)板資產(chǎn)包含模式。

0-不包含：1-包含。左起第一位-人民幣資產(chǎn)；左起第二位-美元資產(chǎn)；左起第三位-港幣資

產(chǎn)；左起第四位-現(xiàn)金資產(chǎn)；左起第五位-普通證券賬戶市值；左起第六位-開(kāi)基市值；左起

第七位-期權(quán)合約賬戶市值；左起第八位■扣除融資融券負(fù)債；左起第九位-多金融產(chǎn)品市值;

左起第十位-港股市值。左起第十一位-現(xiàn)金理財(cái)市值；左起第十二位-公募基金市值；左起

第十三位-證券理財(cái)市值；左起第十四位-融資融券資產(chǎn)。每個(gè)業(yè)務(wù)取資產(chǎn)的配置串通過(guò)7

逗號(hào)隔開(kāi)，第1段配置串控制分級(jí)基金業(yè)務(wù)，第2段配置串控制港股通業(yè)務(wù)，第3段配置

串控制退市整理業(yè)務(wù)，第4段配置串控制股轉(zhuǎn)、股轉(zhuǎn)優(yōu)先股業(yè)務(wù)，第5段配置串控制科創(chuàng)

板業(yè)務(wù)；默認(rèn)配置為11,01,11,11,11:另外配置串不配或者少配默認(rèn)按“1”進(jìn)行補(bǔ)位。第五

段建議配置為11。

新增配置參數(shù)：2542-個(gè)人戶開(kāi)通科創(chuàng)板權(quán)限取日均資產(chǎn)的交易日天數(shù)

默認(rèn)20,單位（天），用于設(shè)置個(gè)人客戶在科創(chuàng)板協(xié)議簽署時(shí)要求滿足日均資產(chǎn)的交

易日天數(shù)，和配置項(xiàng)2543搭配使用，兩個(gè)配置項(xiàng)都大于零時(shí)起效。如配置為20,2543

配置為5（）,則要求客戶在科創(chuàng)板協(xié)議簽署時(shí)最近2（）個(gè)交易日日均資產(chǎn)在5（）萬(wàn)元以上（含

5（）萬(wàn)）。

新增配置參數(shù)：2543-個(gè)人戶開(kāi)通科創(chuàng)板權(quán)限時(shí)最近N個(gè)交易日日均資產(chǎn)要求

默認(rèn)50,單位（萬(wàn)元），用于個(gè)人客戶在科創(chuàng)板協(xié)議簽署時(shí)要求最近N個(gè)交易日的日

均資產(chǎn)，和配置項(xiàng)2542搭配使用，兩個(gè)配置項(xiàng)都大于零時(shí)起效。如配置為50,2542配置

為20,則要求客戶在科創(chuàng)板協(xié)議簽署時(shí)最近20個(gè)交易口口均資產(chǎn)在50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)〕,

且資產(chǎn)取值模式按照2332配置項(xiàng)獲取。

新增配置參數(shù)：2545-個(gè)人戶開(kāi)通科創(chuàng)板權(quán)限要求客戶已證券交易的月份數(shù)

默認(rèn)24,單位（個(gè)），要求個(gè)人客戶在科創(chuàng)板協(xié)議簽署時(shí)參與證券交易N個(gè)月及以上。

新增配置參數(shù)：14053-普通賬戶與信用賬戶的科創(chuàng)板權(quán)限是否聯(lián)動(dòng)開(kāi)通

。-否,1-是（默認(rèn)）;普通賬戶開(kāi)通科創(chuàng)板權(quán)限時(shí)，如果配置為1,信用賬戶自動(dòng)同步普通賬

戶的科創(chuàng)板權(quán)限;信用賬戶開(kāi)戶時(shí)，如果配置為1,信用賬戶開(kāi)戶自動(dòng)同步普通賬戶的科創(chuàng)板

權(quán)限。

新增配置參數(shù)：14054-證券賬戶銷(xiāo)戶時(shí)，是否同步撤銷(xiāo)科創(chuàng)板適當(dāng)性管理信息

否,1-是（默認(rèn)）;在證券賬戶銷(xiāo)戶時(shí)，如果配置為1,自動(dòng)撤銷(xiāo)科創(chuàng)板適當(dāng)性管理信息。

新增配置參數(shù)：14057-科創(chuàng)板交易權(quán)限開(kāi)通是否在適當(dāng)性管理信息報(bào)送之后

0-否（默認(rèn)）；1-是。當(dāng)配置為1時(shí)，需等待科創(chuàng)板適當(dāng)性管理信息報(bào)送成功后再開(kāi)通科

創(chuàng)板權(quán)限。

新增配置參數(shù)：14058-科創(chuàng)板交易權(quán)限開(kāi)通簽署協(xié)議時(shí)是否啟用新協(xié)議類(lèi)型以區(qū)分信

用賬戶和普通賬戶0-否（默認(rèn)）；1-是。當(dāng)配置為1時(shí)，科創(chuàng)板交易權(quán)限開(kāi)通簽署協(xié)議時(shí)區(qū)

分信用賬戶和普通賬戶，信用賬戶簽署信用賬戶科創(chuàng)板風(fēng)險(xiǎn)揭示協(xié)議書(shū)（協(xié)議類(lèi)型為Q）,

普通賬戶簽署普通賬戶科創(chuàng)板風(fēng)險(xiǎn)揭示協(xié)議書(shū)（協(xié)議類(lèi)型為n）：配置為0時(shí)，不區(qū)分賬戶，

均簽署科創(chuàng)板風(fēng)險(xiǎn)揭示協(xié)議書(shū)（協(xié)議類(lèi)型為Z）o

新增配置參數(shù)：14060-未開(kāi)通普通賬戶科創(chuàng)板權(quán)限客戶是否允許開(kāi)通信用賬戶科創(chuàng)板

權(quán)限0■否（默認(rèn)），1?是；當(dāng)配置為1時(shí)，未開(kāi)通普通賬戶科創(chuàng)板交易權(quán)限的客戶允許開(kāi)通

信用賬戶科創(chuàng)板交易權(quán)限；配置為。時(shí)，不允許。

新增配置參數(shù)：14063-禁止開(kāi)通科創(chuàng)板權(quán)限的資產(chǎn)賬戶限制：空（默認(rèn)）；用于配置禁止

開(kāi)通科創(chuàng)板權(quán)限的資產(chǎn)賬戶限制，配置為3KM代表股東賬戶對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)賬戶上的資產(chǎn)賬

戶限制有3-禁撤銷(xiāo)指定或K-禁止銀行支取或M-禁止轉(zhuǎn)托管的不允許開(kāi)通科創(chuàng)板權(quán)限，配

置為空時(shí)，不檢查資產(chǎn)賬戶限制。

新增配置參數(shù)：14064-科創(chuàng)板適當(dāng)性要求至少N個(gè)交易日的每日資產(chǎn):空（默認(rèn)）；資產(chǎn)

單位（萬(wàn)元），用于客戶周邊登記科創(chuàng)板適當(dāng)性時(shí)要求存在至少N個(gè)交易日的日資產(chǎn)要求,

天數(shù)和資產(chǎn)要求用英文逗號(hào)隔開(kāi)，和系統(tǒng)配置2542配合使月。如:此配置為“5,50”，系統(tǒng)配

置2542配成20,則要求客戶登記科創(chuàng)板適當(dāng)性時(shí)最近2（）個(gè)交易日中有至少5日的資產(chǎn)在

5（）萬(wàn)元以上（含5（）萬(wàn)）。

新增配置參數(shù)：14065-普通機(jī)構(gòu)戶是否允許周邊開(kāi)科創(chuàng)板權(quán)限：0否，1是（默認(rèn)）；配

置成0時(shí)普通機(jī)構(gòu)戶必須臨柜開(kāi)科創(chuàng)板權(quán)限，配置成1時(shí)可以通過(guò)周邊開(kāi)科創(chuàng)板權(quán)限。

新增配置參數(shù)：14066-不允許周邊開(kāi)科創(chuàng)板權(quán)限的年齡：0（默認(rèn)）；用于配置不能通過(guò)

周邊開(kāi)通科創(chuàng)板權(quán)限的年齡，配置成0表示不做限制，大于0時(shí)，如配置成70,表示大于

等于70周歲的個(gè)人不允許通過(guò)周邊開(kāi)通科創(chuàng)板權(quán)限。

新增配置參數(shù)：14069-科創(chuàng)板資產(chǎn)異動(dòng)核查指標(biāo)：默認(rèn)為空，表示開(kāi)通科創(chuàng)板權(quán)限時(shí)

不校驗(yàn)科創(chuàng)板資產(chǎn)分析客戶表中的指標(biāo).第一段配置為1表示需要校驗(yàn)轉(zhuǎn)賬標(biāo)志指標(biāo)，為0

或空表示不校驗(yàn)。第二段配置為0或空表示不校驗(yàn)有效天數(shù)指標(biāo)，配置成非0整數(shù)，表示

需要校驗(yàn)有效天數(shù)。如配置成(1,5),表示轉(zhuǎn)賬標(biāo)志為1,且有效R期小于5天的，禁止開(kāi)通

科創(chuàng)板權(quán)限。

新增配置參數(shù)：14070-開(kāi)通科創(chuàng)板時(shí)是否檢查客戶存在于科創(chuàng)板異常資產(chǎn)客戶名單:()-

否(默認(rèn))，1?是；配置成0時(shí)不檢查，配置成1時(shí)需要檢查，若存在于科創(chuàng)板異常資產(chǎn)客

戶名單，則禁止開(kāi)通科創(chuàng)板。

修改2389-業(yè)務(wù)協(xié)議簽署時(shí)允許的指定狀態(tài)配置

默認(rèn)為空;表示不檢查指定狀態(tài)，允許任意的指定狀態(tài)簽署業(yè)務(wù)協(xié)議;配置不為空時(shí)，配

置的指定狀態(tài)允許簽署業(yè)務(wù)協(xié)議，每個(gè)業(yè)務(wù)的配置串通過(guò)“，“逗號(hào)隔開(kāi)，第1段配置串控制滬

倫通業(yè)務(wù)，第2段配置串控制科劃板業(yè)務(wù)，例如配置為則代表指定和新指定的客戶允

許簽署滬倫通協(xié)議，未指定的客戶允許簽署科創(chuàng)板協(xié)議。

3.2.2交易類(lèi)配置開(kāi)關(guān)

新增配置參數(shù)：2134-是否月用上海普逋股大宗、上海優(yōu)先股大宗及科創(chuàng)板大宗獨(dú)立申

報(bào)時(shí)間：0-不啟用(默認(rèn))；1-啟用。配置為1時(shí)，對(duì)于普通股使用普通大宗申報(bào)時(shí)間，對(duì)

于優(yōu)先股使用優(yōu)先股大宗申報(bào)時(shí)間，對(duì)于科創(chuàng)板代碼使用科創(chuàng)板大宗申報(bào)時(shí)間(需要單獨(dú)

設(shè)置申報(bào)時(shí)間種類(lèi))。注意：配置參數(shù)2134配置值調(diào)整后，需要重啟報(bào)盤(pán)才生效；

開(kāi)關(guān)2134不啟用時(shí)：

(I)上海大宗交易(意向委托及確認(rèn)委托)申報(bào)時(shí)間受H-綜合業(yè)務(wù)申報(bào)時(shí)間控制；

(2)程序兼容，不需要額外更改交易時(shí)間，不需要配置輪詢等;

開(kāi)關(guān)2134啟用時(shí)：

(1)上海大宗交易申報(bào)時(shí)間不再受H-綜合業(yè)務(wù)申報(bào)時(shí)間控制，其中科創(chuàng)板大宗申報(bào)時(shí)

間受a-科創(chuàng)板大宗申報(bào)時(shí)間控制，上海優(yōu)先股大宗大宗申報(bào)時(shí)間受Z-優(yōu)先股大宗申報(bào)時(shí)間

控制，上海普通股票大宗申報(bào)時(shí)間受R-普通大宗申報(bào)申報(bào)時(shí)間控制；

(2)需要增加交易時(shí)間配置，對(duì)于上海科創(chuàng)板大宗申報(bào)時(shí)間配置建議為：每個(gè)交易日

9:30至9:30、13:0()至15:30；

對(duì)于上海優(yōu)先股大宗申報(bào)時(shí)間配置建議為：每個(gè)交易日9：15至9:25,9:30至

11:30、13:00至15:00；

對(duì)于上海普通股票大宗申報(bào)時(shí)間配置建議為：每個(gè)交易口15:00至15:30；

(3)原綜合業(yè)務(wù)申報(bào)時(shí)間配置可以不作調(diào)整，開(kāi)關(guān)啟用后上海的大宗交易業(yè)務(wù)已不

起作用；

新增配置參數(shù)：3253-科創(chuàng)板交易是否控制自買(mǎi)自賣(mài)委托

0-不控制(默認(rèn))；1-控制；2-僅黑名單客戶控制。如果設(shè)置為1,則會(huì)檢查客戶

是否存在自買(mǎi)自賣(mài)的情況，存在則報(bào)錯(cuò)，不允許繼續(xù)委托；如果設(shè)置成2,僅在黑名單中

設(shè)置的客戶才會(huì)校驗(yàn)。

新增配置參數(shù)：3256.科創(chuàng)板盤(pán)后固定價(jià)格委托單筆申報(bào)最高數(shù)量

默認(rèn)值，科創(chuàng)板盤(pán)后固定價(jià)格委托單筆申報(bào)最高數(shù)量

新增配置參數(shù)：3262-科創(chuàng)板存托憑證業(yè)務(wù)權(quán)限校驗(yàn)?zāi)Ｊ絻H校驗(yàn)O-科創(chuàng)板權(quán)限,

1-同時(shí)校驗(yàn)C-存托憑證權(quán)限和O-科創(chuàng)板權(quán)限(默認(rèn)),2?僅校驗(yàn)S-科創(chuàng)板存托憑證權(quán)限;

默認(rèn)為1,表示科創(chuàng)板存托憑證業(yè)務(wù)權(quán)限校驗(yàn)需要同時(shí)校驗(yàn)C-存托憑證權(quán)限和O-科創(chuàng)板權(quán)

限；配置為。時(shí)，表示科創(chuàng)板存托憑證業(yè)務(wù)權(quán)限校驗(yàn)時(shí)，僅校驗(yàn)O-科創(chuàng)板權(quán)限；配置為2

時(shí)，表示科創(chuàng)板存托憑證業(yè)務(wù)權(quán)限校驗(yàn)時(shí)，僅校驗(yàn)S-科創(chuàng)板存托憑證權(quán)限】;

3.2.3兩融風(fēng)控類(lèi)配置參數(shù)

配置項(xiàng)配置名稱(chēng)配置說(shuō)明

0-不啟用（默認(rèn)）；1-啟用。

左起第一位-擔(dān)保提交；左起第二

位-信用買(mǎi)入（包括信用大宗買(mǎi)

入）；左起第三位-融資買(mǎi)入；左

起第四位-融券賣(mài)出；左起第五位-

擔(dān)保品劃出；左起第六位-擔(dān)保品

賣(mài)出（包括信用大宗賣(mài)出）；左起

第七位-賣(mài)券還款（包括平倉(cāng)賣(mài)券

還款、賣(mài)券還息、平倉(cāng)賣(mài)券還息）。

如果設(shè)置為1,客戶擔(dān)保提交、可

擔(dān)保買(mǎi)入金額、可融資買(mǎi)入金額、

可融券賣(mài)出數(shù)量、擔(dān)保品劃出數(shù)

量、擔(dān)保品賣(mài)出數(shù)量及賣(mài)券還款數(shù)

量受集中度風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)置影響。

注：融券賣(mài)出集中度即此開(kāi)關(guān)第四

位,需要與31375（是否開(kāi)啟融券集

31373是否啟用信用賬戶證券分組集中度控制中度）配套使用。

0-不啟用（默認(rèn)）；1-啟用。

左起第一位-融券賣(mài)出集中度；左

起第二位-融券賣(mài)出凈空余額集中

度。如果設(shè)置為1,融券賣(mài)出集中

度和融券賣(mài)出凈空余額集中度數(shù)

量受集中度風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)置影響。

注：此開(kāi)關(guān)需要與31373（是否啟用

信在賬戶證券分組集中度控制）或

31318（是否啟用信用賬戶證券集

31375是否開(kāi)啟融券集中度中度控制）的第四位配套使用。

單位：百分比。默認(rèn)配置為0,表

示客戶擔(dān)保品返回不控制科創(chuàng)板

分組集中度；若配置為60,則表示

客戶擔(dān)保品返回后科創(chuàng)板分組集

31377信用賬戶擔(dān)保品返回科創(chuàng)板集中度控制比例中度比例不得超過(guò)60%。

0-否（默認(rèn)）；1-是。默認(rèn)配

置為0,即使融資融券客戶無(wú)負(fù)債，

進(jìn)行相關(guān)科創(chuàng)板交易也需校驗(yàn)證

券賬戶集中度；若配置為1,融資

融資融券客戶無(wú)負(fù)債進(jìn)行科創(chuàng)板交易時(shí)是否融券客戶無(wú)負(fù)債時(shí)，進(jìn)行相關(guān)科創(chuàng)

31374忽略校驗(yàn)信用賬戶證券集中度板交易不校驗(yàn)集中度控制。注:該

配置在31318或31373配置啟用下

生效。

自行配置科創(chuàng)板融資保證金比例

算法，比如max(1+0.4-

fAssureRatio,0.8)。此公式中1、

0.4和0.8表示常量，0.8表示融

資最低保證金比例，即獨(dú)立算法計(jì)

算的值不能小于融資最低保證金

比例。支持運(yùn)算符：+-*/。支持參

數(shù)：1-常量；2-交易所公布的融資

保證金比例(fAssureRatioStd)；

3-標(biāo)的證券的折算率

(fAssureRatio)；4-ETF的折算

率(fEtfRatio)；注:支持分別

配置上市前五日和非上市前五日

算法，分隔符@前面是上市前五口

計(jì)算算法，后面是非上市前五日計(jì)

算算法，例如max(l+0.4-

fAssureRatio,0.8)@max(1+0.6

-fAssureRatio,0.8)；沒(méi)有分隔

符@,則上市前五日和非上市前王

日使用同一個(gè)算法；若要公式生

效，則公式中必須包含max,以二

述案例配置(否則會(huì)默認(rèn)為空配

置，即配置不生效)；常量可直接

31135自行配置科創(chuàng)板的融資保證金比例算法配置，例如2@1

自行配置科創(chuàng)板融券保證金比例

算法，比如max(1+0.4-

fAssureRatio,0.8)。此公式中1、

0.4和0.8表示常量，0.8表示融

券最低保證金比例，即獨(dú)立算法計(jì)

算的值不能小于融券最低保證金

比例。支持運(yùn)算符：+-*/。支持參

數(shù)：1-常量；2-交易所公布的融券

保證金比例(fAssureRatioStd)；

3-標(biāo)的證券的折算率

(fAssureRatio)；4-ETF的折算

率(fEtfRatio)；支持分別配置

上市前五日和非上市前五日算法.

31136自行配置科創(chuàng)板的融券保證金比例算法分隔符@前面是上市前五日計(jì)算算

法，后面是非上市前五日計(jì)算算

法，例如max（1+0.4-

fAssureRatio,0.8）@max（1+0.6

-fAssureRatio,0.8）；沒(méi)有分隔

符@,則上市前五日和非上市前五

日使用同一個(gè)算法；若要公式生

效，則公式中必須包含max,以二

述案例配置（否則會(huì)默認(rèn)為空配

置，即配置不生效）；常量可直接

配置，例如2@1

0-正常.；1-暫停（默認(rèn)）。左起

第1位-交易所擔(dān)保文件導(dǎo)入時(shí)，

新增擔(dān)保證券狀態(tài)；第2位-交易

交易所文件導(dǎo)入新增科創(chuàng)板擔(dān)保證券、標(biāo)的所標(biāo)的文件導(dǎo)入時(shí)，新增標(biāo)的證券

31139證券默認(rèn)狀態(tài)狀態(tài)。

0-按原有模式調(diào)用系統(tǒng)公用函數(shù)

獲?。J(rèn)）；1-直接從UDP中

獲取。默認(rèn)配置為0,通過(guò)調(diào)用系

統(tǒng)公用的原子函數(shù)來(lái)獲取證券代

碼價(jià)格信息、擔(dān)保證券資格信息和

標(biāo)的證券資格信息；若配置為1,

則直接從UDP中獲取證券代碼價(jià)格

融資融券證券代碼價(jià)格、擔(dān)保證券資格和標(biāo)信息、擔(dān)保證券資格信息和標(biāo)的證

31365的證券資格信息獲取模式券資格信息。

0-標(biāo)的證券保證金比例二交易所

公布的保證金比例；1-標(biāo)的證券

保證金比例二交易所公布的保證金

比例XETF的折算率/標(biāo)的證券的

折算率；2-標(biāo)的證券保證金比例

=1+交易所公布的保證金比例-標(biāo)

的證券的折算率;3-取開(kāi)關(guān)31018

的值作為公司保證金比例；4-非

科創(chuàng)板以31059、31060配置的算

法來(lái)計(jì)算融資、融券保證金比例

（科創(chuàng)板以31135、31136配置的

算法來(lái)計(jì)算融資、融券保證金比

例；如果科創(chuàng)板且31135、31136

31005融資融券保證金比例算法開(kāi)關(guān)未配置或配置為空，則以

31059.31060配置的算法來(lái)計(jì)算）。

0-不啟用（默認(rèn)）；1-啟用。

左起第一位-擔(dān)保提交；左起第二

位-信用買(mǎi)入（包括信用大宗買(mǎi)

入）；左起第三位-融資買(mǎi)入；左

起第四位-融券賣(mài)出；左起第五位-

擔(dān)保品劃出；左起第六位-擔(dān)保品

賣(mài)出（包括信用大宗賣(mài)出）；左起

第七位-賣(mài)券還款（包括平倉(cāng)賣(mài)券

還款、賣(mài)券還息、平倉(cāng)賣(mài)券還息）。

如果設(shè)置為1,客戶擔(dān)保提交、可