組合的力量測試數(shù)據(jù)與實(shí)戰(zhàn)業(yè)績.ppt_第1頁
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文檔簡介

多商品組合策略,曾盛敏 /enician,主要思路：,以盡量簡潔的模型來避免未知的風(fēng)險(xiǎn) 降低交易頻率以減少交易成本造成的積累誤差 更多依靠期貨品種的分散化而不是交易模型的復(fù)雜化來提升盈利的穩(wěn)定性。,例：帳戶113056,螺紋鋼 PD1*2 豆油 PD1*1 白糖 PD1*1 橡膠 PD1*1 PTA YBX1*2 塑料 PD1*1,參數(shù)選擇原則,年化收益率 收益風(fēng)險(xiǎn)比 交易頻率 收益分布規(guī)律,組合的力量,螺紋鋼,豆油,白糖,橡膠,PTA,塑料,賬戶組合,賬戶實(shí)戰(zhàn)表現(xiàn),2011年11月15日2012年3月16日 收益率13.20% 最大回撤5.45%,感謝觀賞,

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