風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題一.doc

風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題一 一、單項(xiàng)選擇(每題0.5分)1.商業(yè)銀行的核心競爭力是【D】。 A.吸存放貸 B.支付中介 C.貨幣創(chuàng)造 D.風(fēng)險(xiǎn)管理2.風(fēng)險(xiǎn)是指【C】。 A.損失的大小 B.損失的分布 C.未來結(jié)果的不確定性 D.收益的分布3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循【B】的基本規(guī)律。 A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益 B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益 C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益 D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益4.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是【A】。 A.投資組合理論 B.期權(quán)定價(jià)理論 C.利率平價(jià)理論 D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論5.與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有【B】。 A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于【B】的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在【C】兩個(gè)方面。 A.資本金管理和負(fù)債管理 B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理 C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核 D.流動(dòng)性管理和績效考核8.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為【D】。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.49.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是【C】。 A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí) B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度 C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念 D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能10.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指【C】。 A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類 B.通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失 C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案 D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)11.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是【B】。 A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易 B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大 C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素12.以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？【C】 A.Credit Metrics B.KMV模型 C.VaR模型 D.高級(jí)計(jì)量法13.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示？【A】。 A.信用等級(jí) B.資產(chǎn)規(guī)模 C.盈利水平 D.還款意愿14.壓力測試是為了衡量【B】。 A.正常風(fēng)險(xiǎn) B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn) C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 D.以上都不是15.外部評(píng)級(jí)主要依靠【A】。 A.專家定性分析 B.定量分析 C.定性分析和定量分析結(jié)合 D.以上都不對(duì)16.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是【A】。 A.預(yù)期損失率預(yù)期損失資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口 B.預(yù)期損失率預(yù)期損失貸款資產(chǎn)總額 C.預(yù)期損失率預(yù)期損失風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額 D.預(yù)期損失率預(yù)期損失資產(chǎn)總額17.中國銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？【D】 A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況 C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 D.以上都是18.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指【A】。 A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D.以上都不對(duì)19.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括【C】。 A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D.以上的都不對(duì)20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是【B】。 A.15億 B.12億 C.20億 D.30億21.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是【D】。 A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性 B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系 C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān) D.以上都正確22.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是【C】。 A.客戶評(píng)級(jí) B.債項(xiàng)評(píng)級(jí) C.既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí) D.以上都不對(duì)23.情景分析用于【B】。 A.測試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響 B.一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響 C.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響 D.A和C24.資產(chǎn)證券化的作用在于【D】。 A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性 B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性 C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 D.以上都正確25.在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的？【C】。 A.RAROC貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 B.RAROC（貸款年收入預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 C.RAROC（貸款年收入各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 D.以上都不對(duì)26.以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是【D】。 A.Cs系統(tǒng) B.Ps系統(tǒng) C.CAMELs系統(tǒng) D.以上都是27.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來【A】。 A.抵銷貸款預(yù)期損失 B.抵銷貸款非預(yù)期損失 C.抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失 D.以上都不對(duì)該條件是第28-29題的條件 已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸 款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億28.根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為【A】。 A.4億 B.8億 C.10億 D.6億29.根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為【B】 A.2億 B.3億 C.5億 D.10億30.如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是【C】。 A.0.25 B.0.14 C.0.22 D.0.331.如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是，那么該貸款組合中有筆貸款違約的概率是【C】。 A.0.01 B.0.012 C.0.018 D.0.0332.以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是【D】。 A.5Cs系統(tǒng) B.5Ps系統(tǒng) C.CAMELs系統(tǒng) D.以上都是33.沒有或僅有較低的理財(cái)需求和理財(cái)能力，這樣的理財(cái)特征屬于【B】。 A.不同債券或貸款的收益率之間的差額 B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額 C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額 D.以上都不對(duì)34.在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的？【C】 A.RAROC貸款年收入監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 B.RAROC（貸款年收入預(yù)期損失）監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 C.RAROC（貸款年收入各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)期損失）監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 D.以上都不對(duì)35.我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種【C】 A.定性分析法 B.定量分析法 C.定性和定量相結(jié)合的分析法 D.以上都不對(duì)36.如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于【C】。 A.3% B.10% C.20% D.50%37.金融資產(chǎn)的市場價(jià)值是指【B】。 A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值 B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值 C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值 D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價(jià)值38.久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)？【A】。 A.利率 B.匯率 C.股票指數(shù) D.商品價(jià)格指數(shù)39.市場風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是【C】。 A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)40.以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是【C】。 A.活期存款業(yè)務(wù) B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù) C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款 D.結(jié)算業(yè)務(wù)該條件為4143題的條件 如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示 固定利率融資成本 浮動(dòng)利率融資成本 A企業(yè) 10% LIBOR+2%B企業(yè) 8%LIBOR+1%41.如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資【C】。 A.企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資 B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資 C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，企業(yè)進(jìn)行固定利率融資 D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B 企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資42.雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？【A】。 A.1% B.2% C.4% D.5%43.如果互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為【A】。 A.企業(yè)的融資成本為9.5%, 企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5% B.企業(yè)的融資成本為9.5%, 企業(yè)的融資成本為LIBOR+% C.企業(yè)的融資成本為%, 企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5% D.企業(yè)的融資成本為%, 企業(yè)的融資成本為LIBOR+%44.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是【C】 A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金 B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金 C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金 D.以上都不對(duì)45.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是【D】 A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成 B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值 C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零 D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零46.根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議和國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？【A】。 A.以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn) B.持有待售的投資 C.持有到期的投資 D.貸款和應(yīng)收款47.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為【C】。 A.700萬美元 B.500萬美元 C.1000萬美元 D.300萬美元48.以下關(guān)于久期的論述正確的是【A】。 A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 C.久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系 D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析49.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是【D】。 A.頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤 B.多戶頭支票欺詐 C.交易品種未經(jīng)授權(quán) D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別種族歧視事件50.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是【B】。 A.信息系統(tǒng)升級(jí)換代 B.合規(guī)問題 C.員工的知識(shí)/技能培養(yǎng) D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善51.我國銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是【B】。 A.商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引 B.關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知 C.商業(yè)銀行資本充足率管理辦法 D.巴塞爾新資本協(xié)議52.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是【A】。 A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu) B.建立完善內(nèi)部控制體制 C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè) D.以上都不是53.對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為【B】。 A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失 B.信用風(fēng)險(xiǎn)損失 C.市場風(fēng)險(xiǎn)損失 D.以上都不對(duì)54.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為【B】。 A.40% B.30% C.20% D.10%55.溝通準(zhǔn)備階段的第一要?jiǎng)?wù)是【B】。 A.市場風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn) C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)56.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容？【D】。 A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念 B.完善激勵(lì)約束機(jī)制 C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力 D.以上都是57.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是【C】。 A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險(xiǎn)管理 B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視 C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視 D.以上都不對(duì)58.關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是【B】。 A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包 B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任 C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任 D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患59.關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線？【D】。 A. 5類 B.6類 C.7類 D.8類60.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來【D】。 A.市場風(fēng)險(xiǎn) B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C.信用風(fēng)險(xiǎn) D.操作風(fēng)險(xiǎn)61.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指【A】。 A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售 B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金 C.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少 D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小62.如果商業(yè)銀行對(duì)市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)？【D】。 A.將短期借款與長期貸款匹配 B.將長期借款與長期貸款匹配 C.將短期借款與短期貸款匹配 D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡63.已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為【B】。 A.30億 B.60億 C.40億 D.50億該條件為為64-66題的條件 如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為億元，負(fù)債為億元，資產(chǎn)久期為年，負(fù)債久期為年，如果年利率從上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：64.商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為【A】。 A.資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元 B.資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元 C.資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元 D資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元.65.商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為【C】。 A.負(fù)債價(jià)值減少27.8億元 B.負(fù)債價(jià)值增加27.8億元 C.負(fù)債價(jià)值減少14.8億元 D.負(fù)債價(jià)值增加14.8億元66.商業(yè)銀行總價(jià)值變化為【B】。 A.增加13億元 B.減少13億元 C.增加42.6億元 D.減少42.6億元67.已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求為25億，貸款流動(dòng)性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求為【C】。 A.55億 B.30億 C.45億 D.50億68.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是【A】。 A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C.流動(dòng)性過剩 D.以上都不對(duì)69.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種【A】。 A.長期的潛在的風(fēng)險(xiǎn) B.短期的風(fēng)險(xiǎn) C.顯性的風(fēng)險(xiǎn) D.以上都不對(duì)70.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于【C】。 A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B.市場風(fēng)險(xiǎn) C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D.國家風(fēng)險(xiǎn)71.可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括【C】。 A.流動(dòng)性惡化 B.出現(xiàn)重大操作失誤 C.國家監(jiān)管政策變化 D.由于市場利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化72.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括【D】。 A.改善公司治理結(jié)構(gòu) B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備 C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序 D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化73.銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代相風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡的標(biāo)志是【C】。 A.有效銀行監(jiān)管的核心原則 B.巴塞爾新資本協(xié)議 C.巴塞爾資本協(xié)議 D.以上都不是74.CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為【A】。 A.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán) B.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán) C.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán) D.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)75.一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括【D】。 A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差 D.資金鏈脆弱76.我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是【C】。 A.巴塞爾資本協(xié)議 B.巴塞爾新資本協(xié)議 C.銀行業(yè)監(jiān)督管理法 D.有效銀行監(jiān)管核心原則77.以下哪一項(xiàng)不屬于CAMEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)【D】。 A.資本充足性 B.資產(chǎn)質(zhì)量 C.管理水平 D.競爭力水平78.銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括【D】。 A.風(fēng)險(xiǎn)水平 B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙 C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ) D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值79.巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于【A】。 A.4 B.8% C.10% D.12%80.已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20億，那么根據(jù)商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為【B】。 A.25% B.6% C.2% D.9%二、多項(xiàng)選擇(每題1分)1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是【ABC】。 A.盈利性 B.安全性 C.流動(dòng)性 D.擴(kuò)張性 E.競爭性2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括【ABCDE】 A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E.國家風(fēng)險(xiǎn)3.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有【ABCD】。 A.方差 B.久期 C.凸度 D.在險(xiǎn)價(jià)值（VaR） E.期望收益4.對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是【CDE】。 A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償5.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括【ABCDE】。 A.專家調(diào)查列舉法 B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 C.情景分析法 D.分解分析法 E.失誤樹分析法6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括【ABCD】。 A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 D.風(fēng)險(xiǎn)控制 E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖7.個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括【ABCD】。 A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn) B.假按揭風(fēng)險(xiǎn) C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足 D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn) E.國家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施8.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括【ABC】。 A.貸款承諾的利息 B.與貸款相同期限的零息國債的收益率 C.貸款的違約回收率 D.貸款期限 E.借款企業(yè)的市場價(jià)值9.我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款？【ABCDE】 A.正常 B.關(guān)注 C.次級(jí) D.可疑 E.損失10.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括【ABC】。 A.CreditMetrics模型 B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.KMV模型 E.ZETA模型11.中國銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)？【ABCDE】。 A.不良資產(chǎn)貸款率 B.預(yù)期損失率 C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙 D.不良貸款撥備覆蓋率 E.貸款損失準(zhǔn)備充足率12.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征【ABCDE】。 A.全面性 B.相關(guān)性 C.及時(shí)性 D.可靠性 E.可比性13.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定？【ABCD】。 A.資金成本 B.經(jīng)營成本 C.風(fēng)險(xiǎn)成本 D.資本成本 E.通貨膨脹調(diào)整成本14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？【ABC】。 A.審貸分離原則 B.統(tǒng)一考慮原則 C.展期重審原則 D.責(zé)任到人原則 E.追蹤審核原則15.信用衍生產(chǎn)品包括【ABCD】。 A.總收益互換 B.信用違約互換 C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) E.股票期權(quán)16.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量？【ABC】。 A.違約概率 B.違約損失率 C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 D.期限 E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)17.對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的Cs指標(biāo)包括哪些方面？【ABCDE】。 A.品德 B.資本 C.還款能力 D.抵押 E.經(jīng)營環(huán)境18.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括【BCD】 A.CreditMonitor B.CreditMetrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VaR19.根據(jù)無套利均衡原理，在期為了計(jì)算某貨幣第期到第期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是【BCD】。 A.銀行間的短期利率水平 B.第期到第期的即期利率 C.第期到第期的遠(yuǎn)期利率 D.年期的即期利率 E.市場在期內(nèi)的平均利率水平20.期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成？【AB】。 A.時(shí)間價(jià)值 B.內(nèi)在價(jià)值 C.執(zhí)行價(jià)格 D.標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格 E.無風(fēng)險(xiǎn)利率21.公允價(jià)值的計(jì)量方式有哪幾種？【ABCD】。 A.直接使用可獲得的市場價(jià)格 B.使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格 C.根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性 D.使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突 E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本22.以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是【ACE】。 A.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲 B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲 C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲 D.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲 E.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響23.收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示【AC】。 A.資產(chǎn)的到期期限 B.資產(chǎn)的不同市場價(jià)值 C.資產(chǎn)的到期收益率 D.資產(chǎn)的現(xiàn)值 E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率24.市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是【ABCDE】。 A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異 B.缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響 D.缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響 E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異25.操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括【ABCD】。 A.人員因素 B.內(nèi)部流程 C.系統(tǒng)缺陷 D.外部因素 E.其他因素26.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為【BCD】 A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏 B.缺乏足夠后援/替代人員 C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 D.缺乏崗位輪換機(jī)制 E.核心員工的欺詐行為27.操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面？【ABCD】。 A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量 B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 E.系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高28.基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量？【ABC】。 A.前三年中各年為正的總收入 B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù) C.巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子 D.前三年的總收入 E.所計(jì)量的總的年數(shù)29.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？【ABC】。 A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法 D.必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu) E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)30.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件？【ABCD】 A.完善的公司治理結(jié)構(gòu) B.健全的內(nèi)部控制體系 C.普及合規(guī)管理文化 D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng) E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力31.以下論述正確的是【AD】。 A.對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感 B.對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感 C.對(duì)商業(yè)銀行而言，公司機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感 D.對(duì)商業(yè)銀行而言，公司機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感 E.零售存款客戶和公司機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感32.商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原則是【ABC】。 A.盈利性 B.流動(dòng)性 C.安全性 D.擴(kuò)張性 E.競爭性33.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到？【BC】。 A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B.核心存款比例 C.貸款總額與總資產(chǎn)比率 D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率 E.大額負(fù)債依賴度34.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括【ABCD】。 A.盈利水平 B.產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平 C.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) D.資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量 E.高官層人事更替35.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？【ABCDE】 A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念 B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策 C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值 D.有明確記載的危機(jī)處理決策流程 E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織36.國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是【ABCD】。 A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念 B.改善公司治理 C.預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備 D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理 E.加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析37.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為【ABCDE】。 A.公共性質(zhì)論 B.利益沖突論 C.債券保護(hù)論 D銀行風(fēng)險(xiǎn)論. E.適度競爭論38.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原則【ABCDE】。 A.準(zhǔn)確性原則 B.可比性原則 C.及時(shí)性原則 D.持續(xù)性原則 E.保密性原則39.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括【ABCDE】。 A.不良資產(chǎn)率 B.不良貸款率 C.貸款損失準(zhǔn)備率 D單一客戶授信集中度. E.預(yù)期損失率40