銀行從業(yè)資格考試風險管理.doc

第1章 風險管理基礎 1.1風險與風險管理1.1.1風險、收益與損失1.1.2風險管理與商業(yè)銀行經營1.1.3商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展1.2商業(yè)銀行風險的主要類別1.2.1信用風險1.2.2市場風險1.2.3操作風險1.2.4流動性風險1.2.5國家風險1.2.6聲譽風險1.2.7法律風險1.2.8戰(zhàn)略風險1.3商業(yè)銀行風險管理的主要策略1.3.1風險分散1.3.2風險對沖1.3.3風險轉移1.3.4風險規(guī)避1.3.5風險補償1.4商業(yè)銀行風險與資本1.4.1資本的概念和作用1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求 1.4.3經濟資本及其應用1.5風險管理的數理基礎1.5.1收益的計量l 絕對收益l 百分比收益率1.5.2常用的概率統計知識l 預期收益率l 方差和標準差l 正態(tài)分布1.5.3投資組合分散風險的原理第2章商業(yè)銀行風險管理基本架構2.1商業(yè)銀行風險管理環(huán)境2.1.1商業(yè)銀行公司治理2.1.2商業(yè)銀行內部控制2.1.3商業(yè)銀行風險文化2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略2.2商業(yè)銀行風險管理組織2.2.1董事會及最高風險管理委員會2.2.2監(jiān)事會2.2.3高級管理層2.2.4風險管理部門2.2.5其他風險控制部門/機構l 財務控制部門l 內部審計部門l 法律/合規(guī)部門l 外部監(jiān)督機構2.3商業(yè)銀行風險管理流程2.3.1風險識別/分析2.3.2風險計量/評估2.3.3風險監(jiān)測/報告2.3.4風險控制/緩釋2.4商業(yè)銀行風險管理信息系統第3章信用風險管理3.1信用風險識別3.1.1單一法人客戶信用風險識別l 單一法人客戶的基本信息分析l 單一法人客戶的財務狀況分析l 單一法人客戶的非財務因素分析l 單一法人客戶的擔保分析3.1.2集團法人客戶信用風險識別l 集團法人客戶的整體狀況分析l 集團法人客戶的信用風險特征3.1.3個人客戶信用風險識別l 個人客戶的基本信息分析l 個人信貸產品分類及風險分析3.1.4貸款組合的信用風險識別l 宏觀經濟因素l 行業(yè)風險l 區(qū)域風險3.2信用風險計量3.2.1客戶信用評級l 客戶信用評級的基本概念l 客戶信用評級的發(fā)展l 違約概率模型3.2.2債項評級l 違約風險暴露l 違約損失率3.2.3信用風險組合的計量l 違約相關性l 信用風險組合計量模型l 信用風險組合的壓力測試3.2.4國家風險主權評級3.3信用風險監(jiān)測與報告3.3.1風險監(jiān)測對象l 單一客戶風險監(jiān)測l 組合風險監(jiān)測3.3.2風險監(jiān)測主要指標l 不良資產/貸款率l 預期損失率l 單一(集團)客戶授信集中度l 貸款風險遷徙率l 不良貸款撥備覆蓋率l 貸款損失準備充足率3.3.3風險預警l 風險預警的程序和主要方法l 行業(yè)風險預警l 區(qū)域風險預警l 客戶風險預警3.3.4風險報告l 風險報告的職責和路徑l 風險報告的主要內容3.4信用風險控制3.4.1限額管理l 單一客戶授信限額管理l 集團客戶授信限額管理l 國家與區(qū)域限額管理l 組合限額管理3.4.2信用風險緩釋l 合格抵質押品l 合格凈額結算l 合格保證和信用衍生工具l 信用風險緩釋工具池3.4.3關鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制l 授信權限管理l 貸款定價l 信貸審批l 貸款轉讓l 貸款重組3.4.4資產證券化與信用衍生產品l 資產證券化l 信用衍生產品3.5信用風險資本計量3.5.1標準法3.5.2內部評級法3.5.3內部評級體系的驗證3.5.4經濟資本管理第4章市場風險管理4.1市場風險識別4.1.1市場風險特征與分類l 利率風險l 匯率風險l 股票價格風險l 商品價格風險4.1.2主要交易產品及其風險特征l 即期l 遠期l 期貨l 互換l 期權4.1.3資產分類l 交易賬戶和銀行賬戶l 資產分類的監(jiān)管標準與會計標準l 我國商業(yè)銀行資產分類的現狀4.2市場風險計量4.2.1基本概念l 名義價值、市場價值、公允價值、市值重估l 敞口l 久期l 收益率曲線4.2.2市場風險計量方法l 缺口分析l 久期分析l 外匯敞口分析l 風險價值l 敏感性分析l 壓力測試l 情景分析l 事后檢驗4.3市場風險監(jiān)測與控制4.3.1市場風險管理的組織框架4.3.2市場風險監(jiān)測與報告l 市場風險報告的內容和種類l 市場風險報告的路徑和頻度4.3.3市場風險控制l 限額管理l 風險對沖l 經濟資本配置4.4市場風險監(jiān)管資本計量與績效評估4.4.1市場風險監(jiān)管資本計量4.4.2經風險調整的績效評估第5章操作風險管理5.1操作風險識別5.1.1操作風險分類l 人員因素l 內部流程l 系統缺陷l 外部事件5.1.2操作風險識別方法l 自我評估法l 因果分析模型5.2操作風險評估5.2.1操作風險評估要素和原則5.2.2操作風險評估方法l 自我評估法l 關鍵風險指標法5.3操作風險控制5.3.1操作風險控制環(huán)境l 公司治理l 內部控制l 合規(guī)文化l 信息系統5.3.2操作風險緩釋l 連續(xù)營業(yè)方案l 商業(yè)保險l 業(yè)務外包5.3.3主要業(yè)務操作風險控制l 柜臺業(yè)務l 法人信貸業(yè)務l 個人信貸業(yè)務l 資金交易業(yè)務l 代理業(yè)務5.4操作風險監(jiān)測與報告5.4.1風險監(jiān)測5.4.2風險報告5.5操作風險資本計量5.5.1標準法5.5.2替代標準法5.5.3高級計量法第6章流動性風險管理6.1流動性風險識別6.1.1資產負債期限結構6.1.2資產負債幣種結構6.1.3資產負債分布結構6.2流動性風險評估6.2.1流動性比率/指標法6.2.2現金流分析法6.2.3其他流動性評估方法l 缺口分析法l 久期分析法6.3流動性風險監(jiān)測與控制6.3.1流動性風險預警6.3.2壓力測試6.3.3情景分析6.3.4流動性風險管理方法l 本幣的流動性風險管理l 外幣的流動性風險管理l 制定流動性應急計劃第7章聲譽風險管理和戰(zhàn)略風險管理7.1聲譽風險管理7.1.1聲譽風險管理的內容及作用7.1.2聲譽風險管理的基本做法l 明確董事會和高級管理層的責任l 建立清晰的聲譽風險管理流程l 采取恰當的聲譽風險管理方法7.1.3聲譽危機管理規(guī)劃7.2戰(zhàn)略風險管理7.2.1戰(zhàn)略風險管理的作用7.2.2戰(zhàn)略風險管理的基本做法l 明確董事會和高級管理層的責任l 建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程l 采取恰當的戰(zhàn)略風險管理方法第8章銀行監(jiān)管與市場約束8.1銀行監(jiān)管8.1.1銀行監(jiān)管的內容l 銀行監(jiān)管的目標、原則和標準l 風險監(jiān)管的理念、指標體系和關注要點8.1.2銀行監(jiān)管的方法l 市場準入l