多重共線性逐步回歸 案例分析.doc

多重共線性的估計(jì)和消除 一，研究對(duì)象 影響中國(guó)旅游市場(chǎng)發(fā)展的主要因素。二、模型設(shè)定及其估計(jì) 經(jīng)分析，影響國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)收入的主要因素，除了國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)和旅游支出以外，還可能與相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施有關(guān)。為此，考慮的影響因素主要有國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)，城鎮(zhèn)居民人均旅游支出，農(nóng)村居民人均旅游支出，并以公路里程和鐵路里程作為相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的代表。為此設(shè)定了如下對(duì)數(shù)形式的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：其中 ：第t年全國(guó)旅游收入國(guó)內(nèi)旅游人數(shù) （萬(wàn)人）城鎮(zhèn)居民人均旅游支出 （元）農(nóng)村居民人均旅游支出 （元）公路里程（萬(wàn)公里）鐵路里程（萬(wàn)公里） 為估計(jì)模型參數(shù)，收集旅游事業(yè)發(fā)展最快的19942003年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，如表4.2所示：表4.2 1994年2003年中國(guó)旅游收入及相關(guān)數(shù)據(jù)年份國(guó)內(nèi)旅游收入Y（億元）國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)X2（萬(wàn)人次）城鎮(zhèn)居民人均旅游支出X3（元）農(nóng)村居民人均旅游支出X4 （元）公路里程 X5（萬(wàn)公里）鐵路里程X6（萬(wàn)公里）19941023.552400414.754.9111.785.9019951375.762900464.061.5115.705.9719961638.463900534.170.5118.586.4919972112.764400599.8145.7122.646.6019982391.269450607.0197.0127.856.6419992831.971900614.8249.5135.176.7420003175.574400678.6226.6140.276.8720013522.478400708.3212.7169.807.0120023878.487800739.7209.1176.527.1920033442.387000684.9200.0180.987.30數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2004利用Eviews軟件，輸入Y、X2、X3、X4、X5、X6等數(shù)據(jù)，采用這些數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行OLS回歸，結(jié)果如表4.3： 表4.3由此可見(jiàn)，該模型，可決系數(shù)很高，F(xiàn)檢驗(yàn)值173.3525,明顯顯著。但是當(dāng)時(shí),不僅、系數(shù)的t檢驗(yàn)不顯著，而且系數(shù)的符號(hào)與預(yù)期的相反，這表明很可能存在嚴(yán)重的多重共線性。計(jì)算各解釋變量的相關(guān)系數(shù)，選擇X2、X3、X4、X5、X6數(shù)據(jù)，點(diǎn)”view/correlations”得相關(guān)系數(shù)矩陣（如表4.4）：表4.4由 相關(guān)系數(shù)矩陣可以看出：各解釋變量相互之間的相關(guān)系數(shù)較高，證實(shí)確實(shí)存在嚴(yán)重多重共線性。三、消除多重共線性采用逐步回歸的辦法，去檢驗(yàn)和解決多重共線性問(wèn)題。分別作Y對(duì)X2、X3、X4、X5、X6的一元回歸，結(jié)果如表4.5所示：表4.5變量X2X3X4X5X6參數(shù)估計(jì)值0.08429.052311.667334.33242014.146t 統(tǒng)計(jì)量8.665913.15985.19676.46758.74870.90370.95580.77150.83940.9054按的大小排序?yàn)椋篨3、X6、X2、X5、X4。以X3為基礎(chǔ)，順次加入其他變量逐步回歸。首先加入X6回歸結(jié)果為： t=(2.9086) (0.46214) 當(dāng)取時(shí)，X6參數(shù)的t檢驗(yàn)不顯著，予以剔除，加入X2回歸得 t=(4.2839) (2.1512) X2參數(shù)的t檢驗(yàn)不顯著，予以剔除，加入X5回歸得t=(6.6446) (2.6584) X3、X5參數(shù)的t檢驗(yàn)顯著，保留X5，再加入X4回歸得t=(3.944983) (4.692961) （3.06767） F=231.7935 DW=1.952587當(dāng)取時(shí)，,X3、X4、X5系數(shù)的t檢驗(yàn)都顯著，這是最后消除多重共線性的結(jié)果。這說(shuō)明，在其他因素不變的情況下，當(dāng)城鎮(zhèn)居民人均旅游支出和農(nóng)村居民人均旅游支出分別增長(zhǎng)1