發(fā)改委項目20040805-商業(yè)銀行資產風險管理.ppt

1 金高商業(yè)銀行資產風險管理平臺系統(tǒng)軟件產業(yè)化項目建議書 申報單位 北京金高科技股份有限公司 2 項目必要性 亞洲金融危機和國內頻發(fā)的金融事件 顯示了金融風險帶來的巨大危害 金融風險控制是中國金融業(yè)面對的首要難題我國金融行業(yè)對外資開放的最后時間表是2006年 這使得解決 難題 更顯緊迫發(fā)達國家防范金融風險的信息技術水平已達到可以主動控制 而這一領域 我國的軟件業(yè)幾乎空白控制金融風險 我國金融行業(yè)有著緊迫的需求 但卻沒有適用的工具可以利用 3 項目概述 本項目產品主要立足于金融行業(yè)的風險管理產品關鍵技術已經突破 并陸續(xù)進入應用階段擁有完全的自主知識產權盡快推進產業(yè)化將極大的推動軟件產業(yè)和金融行業(yè)的發(fā)展 4 產業(yè)帶動作用 極大地改善金融行業(yè)風險管理的手段 提高國際競爭力和行業(yè)經濟效益 促進金融業(yè)的活躍與健康發(fā)展 真正地滿足我國金融風險管理領域的關鍵應用 示范并帶動該領域的系統(tǒng)應用和相關軟件的開發(fā) 促進軟件產業(yè)的發(fā)展 提高國家金融安全 為國民經濟的穩(wěn)定發(fā)展作出貢獻 5 研發(fā)歷程 1999年初 國內軟件業(yè)最早介入金融風險產品研究 2000年 受中國銀行總行風險部委托 著手建立全行風險管理模型和國內第一個違約數據庫 2001年 與中國科學院數學和系統(tǒng)科學研究所簽訂風險管理研究開發(fā)合作協(xié)議 6 研發(fā)歷程 2002年 獲國家 科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金 支持 2003年 和中國銀行上海市分行簽署戰(zhàn)略性合作協(xié)議 并開始陸續(xù)將我們的風險產品在該行投入應用 于2004年5月通過國家軟件評測中心最高級評測 并評為 優(yōu) 于2004年6月通過北京市科委主持的產品鑒定 7 產品體系結構 8 技術成果 一 商業(yè)銀行客戶信用評分模型商業(yè)銀行信用卡分析模型商業(yè)銀行內部評級模型商業(yè)銀行貸款定價模型及全行實施工具商業(yè)銀行信用與市場風險管理能力診斷模型商業(yè)銀行業(yè)績評價模型商業(yè)銀行資產負債管理模型商業(yè)銀行基于風險管理的資產配置模型基于風險管理的投資工具及衍生產品管理模型 9 技術成果 二 完整地提出了中國銀行業(yè)風險管理體系框架設計了中國銀行風險管理業(yè)務和技術規(guī)范建立中國銀行風險評級辦法在巴塞爾協(xié)議要求的框架下設計了中國銀行風險管理規(guī)范建成了中國第一個企業(yè)違約數據庫開發(fā)出風險管理系統(tǒng)平臺 10 技術特點 以量化技術為核心 應用了RAROC VaR 蒙特卡羅 DATAMODLE等技術金融數學模型的應用構件化的設計思想中間件產品的應用系統(tǒng)級設計思想的應用系統(tǒng) 11 技術創(chuàng)新 國內首次使用計量技術開發(fā)金融風險管理應用系統(tǒng) 國內首次跨學科綜合運用金融學理論 金融數學 金融工程和信息技術等開發(fā)出適用于中國的風險管理產品 國內首次提出信用違約的判斷標準和分析方法 根據客戶要求搭建起第一個違約數據庫 國內首次在金融風險軟件開發(fā)領域使用自適應能力數學模型技術 技術創(chuàng)新 12 應用 13 專家和用戶意見 為我行有效管理客戶經理 改善量化考核和激勵機制 防范風險提供了一套有用的工具和系統(tǒng)平臺 我們將在風險控制 客戶分析及準入方面與該公司繼續(xù)合作 1 能夠充分借鑒國外的成功經驗 結合國情 實現了一套既具有先進性 又符合國內需求的風險管理產品 2 利用構件化技術 符合軟件發(fā)展方向3 應用平臺設計完整 合理 14 市場預測 大量市場調研證明 中國的商業(yè)銀行對風險管理系統(tǒng)的需求相當迫切 已經并將繼續(xù)在此領域投入大量資金 1998年 中信實業(yè)銀行投入2000余萬 購買了國外風險管理軟件產品和咨詢服務 但適用性差 不得不建立專業(yè)隊伍 進行改進 2000年 中國建設銀行投入2000萬美元 購買了國外風險管理軟件產品 由于適用性差 建行計劃在2004年繼續(xù)投入9000多萬重新開發(fā) 項目涉及內部評級系統(tǒng) 風險預警系統(tǒng) 風險管理平臺系統(tǒng)等 交通銀行已投入1000萬美元自行開發(fā)風險管理應用系統(tǒng) 含世行項目 中國銀行和工商銀行分別投入2000萬美元采購國外的內部評級軟件系統(tǒng) 15 市場預測 根據CCID的數據 未來三年 預計國內銀行業(yè)軟件投入近200億元 IT總投入1000億元 Gartner預計 到2005年時 風險管理將成為金融企業(yè)的三大主要投資業(yè)務之一 在金融風險管理產品和服務方面的支出占這些企業(yè)IT預算的30 由此計算 銀行風險管理市場將近300億元 16 市場競爭 國外的一些產品功能強大 擁有比較廣泛的用戶 但由于國情以及 這些產品很難在國內實施 國內的金融行業(yè)軟件廠商 在量化風險控制方面尚未起步 所以國內沒有真正意義上的競爭對手 17 實施和參與項目 18 項目建設目標和規(guī)模 2007年項目產值達到1 52億人民幣 進入全國同行業(yè)的前列 在金融風險管理技術服務領域處于領先地位 帶動下游及相關企業(yè)發(fā)展 創(chuàng)造大量連帶產值 從而極大地增加國家的稅收 增加就業(yè)機會 公司通過CMM3認證 爭取實現部分軟件出口 為大規(guī)模軟件出口做好準備 為我國軟件行業(yè)產業(yè)化的發(fā)展起到示范作用 19 建設內容 完備的產品研發(fā)環(huán)境真實可靠的產品測試環(huán)境專業(yè)的產品生產環(huán)境完善的產品營銷環(huán)境以客戶為中心的產品服務環(huán)境 20 投資估算和資金來源 項目總投資 5000萬元固定資產 4540萬元鋪底流動資金 460萬元項目資金來源申請國家撥款 1000萬元企業(yè)自籌 2000萬元銀行貸款 2000萬元 21 項目經濟效益 銷售收入 達產年銷售收入為15200萬元 22 主要經濟效益指標 達產年所得稅后利潤為3670萬元達產年利稅總額5129萬元 貸款償還期為3 03年本項目內部收益率為稅后148 動態(tài)投資回收期為1 67年 項目經濟效益 23 技術開發(fā)能力 公司現有員工83人 博士 碩士約占總數30 所有項目參與人員均具有資深的行業(yè)背景和技術經驗 擁有國內最先進的金融風險建模工具 完善的質量控制體系 公司于2003年7月正式通過ISO90002000版認證 專家顧問委員會 涵蓋國內外廣泛的技術支持 24 25 營銷經營管理能力 金高科技主要股東具有IT行業(yè)豐富管理經驗 擁有一流管理團隊 近5年 成功重組并經營管理國內3家年營業(yè)額均在10億元以上的高科技上市公司 有效建立現代企業(yè)激勵約束機制 業(yè)績均提升3 5倍 金高科技執(zhí)行著先進營銷戰(zhàn)略和策略 銷售網絡覆蓋全國和亞洲地區(qū) 歐美地區(qū) 金高科技與國際國內一流策劃 營銷推廣機構密切合作 具有很強新品上市能力和品牌塑造能力 26 企業(yè)經營狀況 2003年公司各項財務指標如下 總資產 7104萬元凈資產 4455萬元銷售收入 6287萬元凈利潤 418萬元資產負債率 37 28 凈現金流量 203萬元流動比率 1 76速動比率 1 44 27 產業(yè)化基礎 公司擁有辦公面積1000平方米 其中軟件開發(fā)350平方米 企業(yè)級服務器3臺 IBMRS6000AS 400SUNV4800 計算機近100臺 公司在本產品的開發(fā)過程中采取CMM管理體系 計劃于2006年產品規(guī)模化進入市場后通過CMM認證 公司針對本項目已累計投入1000多萬元 已形成本產品產業(yè)化的良好基礎 28 結論一 本產品是滿足國內金融業(yè)風險管理緊迫需要的核心軟件產品 填補了國內軟件業(yè)在該領域空白 以人民銀行科技司司長陳天晴為組長的科委產品鑒