中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、 編號：NEEQ-TECH-DATASPEC-20150724 密級：公開發(fā)布工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺數(shù)據(jù)接口規(guī)范（V1.2）全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司二一五年八月 交易支持平臺數(shù)據(jù)接口規(guī)范文檔信息文檔名稱全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺數(shù)據(jù)接口規(guī)范說明規(guī)定主辦券商與交易支持平臺間數(shù)據(jù)交換的內(nèi)容、格式及填寫標(biāo)準(zhǔn)修訂歷史版本號修改日期修改說明V1.02013.11首次發(fā)布。V1.0.12014.4完善各章說明內(nèi)容，對各字段的填寫要求做出更具體的說明：1. 對于預(yù)留字段，注明默認(rèn)值；2. 對于下發(fā)的行情文件，注明當(dāng)揭示的值超過該字段定義的范圍時，用最大值填充；

2、3. 對于券商填寫的接口庫，明確約定了各字段是否必須填寫；4. 完善了錯誤代碼表中的錯誤原因說明；5. 補(bǔ)充說明了協(xié)議轉(zhuǎn)讓申報信息庫將如何采取限流措施。V1.12015.61.補(bǔ)充說明投資者適當(dāng)性管理匯總信息庫是與中國結(jié)算的有效賬戶比對后才下發(fā)；2. 補(bǔ)充說明投資者適當(dāng)性管理信息庫和主辦券商營業(yè)部信息庫上報要求；3. 增加了每月下發(fā)一次的投資者適當(dāng)性全量庫的說明；4. 完善證券信息庫、證券行情庫、申報庫、回報庫中說明的內(nèi)容。5. 增加指數(shù)發(fā)布說明。V1.22015.7增加優(yōu)先股業(yè)務(wù)的相關(guān)說明數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.2前言為更好地滿足掛牌公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提高轉(zhuǎn)讓效率，全國股份轉(zhuǎn)讓公司根據(jù)優(yōu)先股業(yè)務(wù)需

3、求對原全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺數(shù)據(jù)接口規(guī)范（V1.1）進(jìn)行了修改，形成了全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺數(shù)據(jù)接口規(guī)范（V1.2）。與原數(shù)據(jù)接口規(guī)范比較，本版本的數(shù)據(jù)接口規(guī)范作了如下修改：1. NQXX.DBF增加優(yōu)先股證券信息揭示內(nèi)容；2. NQHQ.DBF增加優(yōu)先股行情揭示內(nèi)容；3. NQHGTZZ？.DBF增加優(yōu)先股投資者報送說明；4. NQHGTZZ.DBF增加優(yōu)先股投資者確認(rèn)說明；5. NQSDXQL.DBF增加優(yōu)先股投資者揭示說明；6. 新增NQFGKSBXX.DBF揭示優(yōu)先股申報信息；7. 新增NQFGKCJXX.DBF揭示優(yōu)先股成交信息。數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.1前言為

4、更好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提高轉(zhuǎn)讓效率，全國股轉(zhuǎn)公司根據(jù)前期業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及新增業(yè)務(wù)需求對原全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺數(shù)據(jù)接口規(guī)范（V1.0.1）進(jìn)行了修改，形成了全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺數(shù)據(jù)接口規(guī)范（V1.1）。與原數(shù)據(jù)接口規(guī)范比較，本版本的數(shù)據(jù)接口規(guī)范作了如下修改：1. 補(bǔ)充說明投資者適當(dāng)性管理信息庫應(yīng)于每個轉(zhuǎn)讓日15：30前，通過FDEP上報，且明確無新增報空庫。2. 補(bǔ)充說明主辦券商營業(yè)部信息庫應(yīng)于每個轉(zhuǎn)讓日15:30前，通過FDEP上報，且明確無新增報空庫。3. 補(bǔ)充說明投資者適當(dāng)性管理匯總信息庫的生成機(jī)制。4. 增加每月下發(fā)的投資者適當(dāng)性管理全量庫的說明。5. 完

5、善證券信息庫中XXZSSSL的說明。6. 證券行情庫中HQJSD2的上限值修正為9999.999。7. 完善申報庫中WTHTXH的說明。8. 回報庫中HBDFZH的說明修正字段編碼為9。9. 根據(jù)競價轉(zhuǎn)讓的檢查規(guī)則，增加回報庫中錯誤原因的分類解釋。10. 增加指數(shù)發(fā)布的相關(guān)內(nèi)容說明。數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.0.1前言為更好地滿足掛牌公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提高轉(zhuǎn)讓效率，全國股份轉(zhuǎn)讓公司根據(jù)仿真測試的情況特對原全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺數(shù)據(jù)接口規(guī)范（V1.0）進(jìn)行了修改，形成了全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺數(shù)據(jù)接口規(guī)范（V1.0.1）。與原數(shù)據(jù)接口規(guī)范比較，本版本的數(shù)據(jù)接口規(guī)范作了如下修改：

6、1. 對于證券信息庫、證券行情庫等全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)下發(fā)的文件中標(biāo)注為預(yù)留的字段，增加了默認(rèn)取值的說明：數(shù)值型默認(rèn)為0、0.00或0.000，字符型默認(rèn)用空格填充。2. 對于證券行情庫、做市轉(zhuǎn)讓申報信息庫等全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)下發(fā)的文件，注明當(dāng)申報數(shù)量、成交數(shù)量、成交金額、漲跌幅等字段揭示的值超過該字段定義的范圍時，用最大值填充。 3. 對于申報庫，明確了各字段是否必填，規(guī)定了NQWT.WTHTXH中營業(yè)部編碼的取值范圍必須與NQQSYYB中上報的信息一致。對表3-2做了進(jìn)一步完善，將錯誤代碼F對應(yīng)的錯誤說明中的“且不屬于例外條款”具體化。4. 對于回報庫，對表4-2做了進(jìn)一步完善，將錯誤原因“成交

7、確認(rèn)申報與定價申報之間不滿足配對合法性要求”補(bǔ)充到錯誤19類。5. 對于協(xié)議轉(zhuǎn)讓申報信息庫，補(bǔ)充了在有效申報記錄數(shù)超過25000筆時將如何采取限流措施。6. 對于投資者適當(dāng)性管理信息庫，明確了各字段是否必填。7. 對于主辦券商營業(yè)部信息庫，明確了各字段是否必填，增加說明了營業(yè)部編碼與NQWT.WTHTXH的關(guān)系，補(bǔ)充說明了自營、資管、做市等無營業(yè)部編制的系統(tǒng)無需申報。8. 對于投資者適當(dāng)性管理匯總信息庫，下發(fā)的信息中賬戶名稱變?yōu)轭A(yù)留字段，補(bǔ)充說明該庫僅下發(fā)合格投資者的信息，不下發(fā)兩網(wǎng)公司及退市公司投資者的信息。9. 對于受限投資者可交易證券信息庫，補(bǔ)充說明下發(fā)數(shù)據(jù)的排序規(guī)則。數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.

8、0前言全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡稱“全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”）是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的全國性證券交易場所。全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡稱“全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”）為其運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)，組織安排非上市股份公司股票的公開轉(zhuǎn)讓，為非上市股份公司融資、并購等相關(guān)業(yè)務(wù)提供服務(wù)，為市場參與人提供信息、技術(shù)和培訓(xùn)服務(wù)。本規(guī)范所稱交易支持平臺是指為全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌證券提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)的技術(shù)系統(tǒng)，包括交易系統(tǒng)、行情系統(tǒng)、監(jiān)察系統(tǒng)及相關(guān)的接口程序。交易支持平臺由全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司建設(shè)和維護(hù)。本規(guī)范對掛牌公司普通股票轉(zhuǎn)讓（協(xié)議轉(zhuǎn)讓、做市轉(zhuǎn)讓、競價轉(zhuǎn)讓）、兩網(wǎng)公司及退市公司股票轉(zhuǎn)讓的數(shù)據(jù)接口進(jìn)行了定義，描述

9、了主辦券商信息系統(tǒng)與交易支持平臺系統(tǒng)之間交互數(shù)據(jù)的內(nèi)容和格式，包括證券信息庫（NQXX.DBF）、證券行情庫（NQHQ.DBF）、申報庫（NQWT.DBF）、回報庫（NQHB.DBF）、協(xié)議轉(zhuǎn)讓申報信息庫（NQXYXX.DBF）、做市轉(zhuǎn)讓申報信息庫（NQZSXX.DBF）、投資者適當(dāng)性管理信息庫（NQHGTZZ?.DBF）、主辦券商營業(yè)部信息庫（NQQSYYB?.DBF）、投資者適當(dāng)性管理匯總信息庫（NQHGTZZ.DBF）、受限投資者可交易證券信息庫（NQSXTZZ.DBF）和信息公告文件（xxyymmdd.nnn）等11個接口。本規(guī)范只規(guī)定交易和行情的數(shù)據(jù)接口，結(jié)算數(shù)據(jù)接口規(guī)范由中國證券登

10、記結(jié)算有限責(zé)任公司另文制定。目 錄數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.2前言II數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.1前言III數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.0.1前言IV數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.0前言V第一章證券信息庫NQXX.DBF1第二章證券行情庫NQHQ.DBF5第三章申報庫NQWT.DBF8第四章回報庫NQHB.DBF12第五章協(xié)議轉(zhuǎn)讓申報信息庫NQXYXX.DBF17第六章做市轉(zhuǎn)讓申報信息庫NQZSXX.DBF18第七章投資者適當(dāng)性管理信息庫NQHGTZZ?.DBF19第八章主辦券商營業(yè)部信息庫NQQSYYB?.DBF20第九章投資者適當(dāng)性管理匯總信息庫NQHGTZZ.DBF21第十章受限投資者可交易證券信息庫NQSXTZZ.DBF2

11、2第十一章 信息公告文件xxyymmdd.nnn23第十二章 投資者適當(dāng)性管理全量庫NQSDXQL.DBF26第十三章 非公開轉(zhuǎn)讓申報信息庫NQFGKSBXX.DBF27第十四章 非公開轉(zhuǎn)讓成交信息庫NQFGKCJXX.DBF28VII 交易支持平臺數(shù)據(jù)接口規(guī)范第一章 證券信息庫NQXX.DBF序號字段名字段描述類型長度備注1XXZQDM證券代碼C62XXZQJC證券簡稱C83XXYWJC英文簡稱C204XXJCZQ基礎(chǔ)證券C6預(yù)留5XXISINISIN編碼C12國際證券識別碼6XXZRDW轉(zhuǎn)讓單位N4,07XXHYZL行業(yè)種類C58XXHBZL貨幣種類C29XXMGMZ每股面值N7,210X

12、XZGB總股本N12,011XXFXSGB非限售股本N12,012XXSNSY上年每股收益N9,413XXBNSY本年每股收益N9,4預(yù)留14XXJSFL經(jīng)手費(fèi)率N7,6按成交金額計算15XXYHSL印花稅率N7,6按成交金額計算16XXGHFL過戶費(fèi)率N7,6預(yù)留17XXGPRQ掛牌日期D8CCYYMMDD18XXZQQXR起息日D8CCYYMMDD19XXDQR到期日D8CCYYMMDD20XXMBXL每筆限量N9,021XXBLDW買數(shù)量單位N6,022XXSLDW賣數(shù)量單位N6,023XXZXSBSL最小申報數(shù)量N6,0預(yù)留24XXJGDW價格檔位N5,325XXSBCS首筆轉(zhuǎn)讓限價參

13、數(shù)N7,326XXHXCS后續(xù)轉(zhuǎn)讓限價參數(shù)N7,327XXXJXZ限價參數(shù)性質(zhì)N1,028XXZTJG漲停價格N9,329XXDTJG跌停價格N9,330XXDZZTJG大宗轉(zhuǎn)讓價格上限N9,3預(yù)留31XXDZDTJG大宗轉(zhuǎn)讓價格下限N9,3預(yù)留32XXCFGBZ成分股標(biāo)志C1預(yù)留33XXZHBL折合比例N5,234XXZRZT轉(zhuǎn)讓狀態(tài)C135XXZQJB證券級別C136XXZRLX轉(zhuǎn)讓類型C137XXZSSSL做市商數(shù)量N4,038XXTPBZ停牌標(biāo)志C139XXCQCX除權(quán)除息標(biāo)志C140XXWLTP網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)志C1預(yù)留41XXQTYW其他業(yè)務(wù)狀態(tài)C442XXGXSJ記錄更新時間N6,0H

14、HMMSS說明：(1) 本庫的第一條記錄為特殊記錄：XXZQDM（字段1：證券代碼）為“000000”；XXZQJC（字段2：證券簡稱）存放當(dāng)前日期CCYYMMDD；XXYWJC（字段3：英文簡稱）存放本庫更新時間HHMMSSss，只取前8位；XXSLDW（字段22：賣數(shù)量單位）存放當(dāng)日掛牌證券數(shù)量。(2) XXZQDM（字段1：證券代碼）為關(guān)鍵字，其中前三位為標(biāo)識類別，后三位為順序碼，具體含義見表1-1。表1-1：證券代碼定義表第一位第二位第三位定義400兩網(wǎng)公司及退市公司A股420兩網(wǎng)公司及退市公司B股43掛牌公司股票820優(yōu)先股83掛牌公司股票850股權(quán)激勵期權(quán)899指數(shù)(3) XXZR

15、DW（字段6：轉(zhuǎn)讓單位），指申報庫（NQWT.DBF）中WTWTSL（申報數(shù)量）的單位，最終申報量 = NQWT.WTWTSL * NQXX.XXZRDW。例如某證券的NQWT.WTWTSL = 1000，NQXX.XXZRDW = 10（股），則：該證券的申報量 = 1000 * 10 = 10000（股）。(4) XXHYZL（字段7：行業(yè)種類），對于股票：左邊第一位為字母，表示門類；左邊第二、三位為數(shù)字，表示大類；其他位為空。具體定義請參見中國證監(jiān)會頒布的上市公司行業(yè)分類指引。(5) XXHBZL（字段8：貨幣種類），00人民幣，02美元。(6) XXMGMZ（字段9：每股面值）：對于股

16、票，每股面值為1元。(7) XXSNSY（字段12：上年每股收益）：對于股票，存放上年每股利潤。(8) XXJSFL（字段14：經(jīng)手費(fèi)率），為全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司本身收取或向投資者代收的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用費(fèi)率，該費(fèi)率僅為參考，實(shí)際費(fèi)率以相關(guān)收費(fèi)管理規(guī)定為準(zhǔn)。(9) XXGPRQ（字段17：掛牌日期）的日期格式為CCYYMMDD。(10) XXZQQXR（字段18：起息日）：對于優(yōu)先股，該字段存放其起息日，日期格式為CCYYMMDD。(11) XXMBXL（字段20：每筆限量）指NQWT.WTWTSL（申報數(shù)量）的上限。(12) 每筆買入申報的NQWT.WTWTSL（申報數(shù)量）必須是XXBLDW（字段21

17、：買數(shù)量單位）的整數(shù)倍?；蟪山淮_認(rèn)申報時買入申報數(shù)量例外。(13) 每筆賣出申報的NQWT.WTWTSL（申報數(shù)量）或做市申報的NQWT.WTWTSL2（申報數(shù)量2）必須是XXSLDW（字段22：賣數(shù)量單位）的整數(shù)倍。余股一次性賣出時賣出申報數(shù)量例外。(14) XXJGDW（字段24：價格檔位）為NQWT.WTWTJG（申報價格）的最小變動單位，例如0.01元RMB。(15) XXSBCS（字段25：首筆轉(zhuǎn)讓限價參數(shù)）。若XXSBCS=0表示不限制；若XXSBCS>0，則首筆轉(zhuǎn)讓（最近成交價為0）的有效價格范圍為：MAX（XXJGDW，NQHQ.HQZRSP-（NQHQ.HQZRSP-

18、1）*XXXJXZ+1）*XXSBCS），NQHQ.HQZRSP+（NQHQ.HQZRSP-1）*XXXJXZ+1）*XXSBCS。如有效價格區(qū)間上限值-前收盤價<價格最小變動單位，有效價格區(qū)間上限值=前收盤價+價格最小變動單位；如前收盤價-有效價格區(qū)間下限值<價格最小變動單位，有效價格區(qū)間下限值=前收盤價-價格最小變動單位。價格在此區(qū)間內(nèi)的申報才有資格參加首筆轉(zhuǎn)讓撮合，如該證券同時設(shè)有漲跌幅限制，則取上述范圍與漲跌幅限價范圍的交集。(16) XXHXCS（字段26：后續(xù)轉(zhuǎn)讓限價參數(shù)）。若XXHXCS=0表示不限制；若XXHXCS>0，則后續(xù)轉(zhuǎn)讓（最近成交價不為0）的有效價格

19、范圍為：MAX（XXJGDW，NQHQ.HQZJCJ-(NQHQ.HQZJCJ-1)*XXXJXZ+1）*XXHXCS），NQHQ.HQZJCJ+(NQHQ.HQZJCJ-1)*XXXJXZ+1）*XXHXCS。如有效價格區(qū)間上限值-最近成交價<價格最小變動單位，有效價格區(qū)間上限值=最近成交價+價格最小變動單位；如最近成交價-有效價格區(qū)間下限值<價格最小變動單位，有效價格區(qū)間下限值=最近成交價-價格最小變動單位。價格在此區(qū)間內(nèi)的申報才有資格參加后續(xù)轉(zhuǎn)讓撮合，如該證券同時設(shè)有漲跌幅限制，則取上述范圍與漲跌幅限價范圍的交集。(17) XXXJXZ（字段27：限價參數(shù)性質(zhì)）。0表示XXS

20、BCS和XXHXCS的值為價格；1表示XXSBCS和XXHXCS的值為比例數(shù)。(18) XXZTJG（字段28：漲停價格）為漲跌幅限制的價格上限，如果XXZTJG=99999.999，則相應(yīng)的證券沒有漲幅限制。(19) XXDTJG（字段29：跌停價格）為漲跌幅限制的價格下限，如果XXDTJG=0，則相應(yīng)的證券沒有跌幅限制。(20) XXZHBL（字段33：折合比例）：對于優(yōu)先股，該字段存放其票面股息率（%）。(21) XXZRZT（字段34：轉(zhuǎn)讓狀態(tài)），N表示正常狀態(tài)，Y表示首日掛牌，D表示新增股票掛牌轉(zhuǎn)讓。(22) XXZQJB（字段35：證券級別），T表示對應(yīng)證券是掛牌公司股票；B表示對

21、應(yīng)證券是兩網(wǎng)公司及退市公司股票；O表示對應(yīng)證券是僅提供行權(quán)功能的期權(quán)；P表示對應(yīng)證券是持有人數(shù)存在200人限制的證券。(23) XXZRLX（字段36：轉(zhuǎn)讓類型），T表示協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式；M表示做市轉(zhuǎn)讓方式；B表示集合競價+連續(xù)競價轉(zhuǎn)讓方式；C表示集合競價轉(zhuǎn)讓方式；O表示其他類型。(24) XXZSSSL（字段37：做市商數(shù)量），僅針對采用做市轉(zhuǎn)讓方式的證券提供做市報價的做市商數(shù)量，采用其他轉(zhuǎn)讓方式的證券該字段的值默認(rèn)為0。(25) XXTPBZ（字段38：停牌標(biāo)志），F(xiàn)表示正常轉(zhuǎn)讓；T表示停牌，不接受轉(zhuǎn)讓申報；H表示停牌，接受轉(zhuǎn)讓申報。(26) XXCQCX（字段39：除權(quán)除息標(biāo)志），N表示正常

22、狀態(tài)，E表示除權(quán)，D表示除息，A表示除權(quán)除息。(27) XXQTYW（字段41：其他業(yè)務(wù)狀態(tài)）：第三、四字節(jié)的含義見表1-2，其他兩位預(yù)留。表1-2：其他業(yè)務(wù)狀態(tài)含義表XXQTYW優(yōu)先股其他第一字節(jié)預(yù)留，默認(rèn)為空格預(yù)留，默認(rèn)為空格第二字節(jié)預(yù)留，默認(rèn)為空格預(yù)留，默認(rèn)為空格第三字節(jié)回售標(biāo)志，該證券是否處于回售期：F-否，T-是預(yù)留，默認(rèn)為空格第四字節(jié)轉(zhuǎn)股標(biāo)志，該證券是否允許轉(zhuǎn)股：F-禁止，T-允許預(yù)留，默認(rèn)為空格(28) 凡標(biāo)注為預(yù)留的字段，如果字段類型為數(shù)值型，其值為0，如果字段類型為字符型，用空格填充。第二章 證券行情庫NQHQ.DBF序號字段名字段描述類型長度備注1HQZQDM證券代碼C62

23、HQZQJC證券簡稱C83HQZRSP昨日收盤價N9,34HQJRKP今日開盤價N9,35HQZJCJ最近成交價N9,36HQCJSL成交數(shù)量N12,07HQCJJE成交金額N17,38HQCJBS成交筆數(shù)N9,0預(yù)留9HQZGCJ最高成交價N9,310HQZDCJ最低成交價N9,311HQSYL1市盈率1N9,4靜態(tài)市盈率12HQSYL2市盈率2N9,4動態(tài)市盈率13HQJSD1價格升跌1N9,3較昨日收盤價漲跌14HQJSD2價格升跌2N9,3較上一筆成交價漲跌15HQHYCC合約持倉量N12,016HQSJW5賣價位五N9,317HQSSL5賣數(shù)量五N12,018HQSJW4賣價位四N9

24、,319HQSSL4賣數(shù)量四N12,020HQSJW3賣價位三N9,321HQSSL3賣數(shù)量三N12,022HQSJW2賣價位二N9,323HQSSL2賣數(shù)量二N12,024HQSJW1賣價位一/叫賣揭示價N9,325HQSSL1賣數(shù)量一N12,026HQBJW1買價位一/叫買揭示價N9,327HQBSL1買數(shù)量一N12,028HQBJW2買價位二N9,329HQBSL2買數(shù)量二N12,030HQBJW3買價位三N9,331HQBSL3買數(shù)量三N12,032HQBJW4買價位四N9,333HQBSL4買數(shù)量四N12,034HQBJW5買價位五N9,335HQBSL5買數(shù)量五N12,0說明：(1

25、) 每個交易日本庫的第一條記錄為特殊記錄，HQZQDM為“000000”，HQZQJC存放當(dāng)前日期CCYYMMDD，HQCJBS存放當(dāng)前時間HHMMSS，HQZRSP存放“指數(shù)因子”，HQCJSL存放行情狀態(tài)信息。HQCJSL個位數(shù)存放收市行情標(biāo)志（0：非收市行情；1：收市行情；2：盤后行情），HQCJSL十位數(shù)存放正式行情與測試行情標(biāo)志（0：正式行情；1：測試行情），即HQCJSL值為0時表示正式非收市行情，為1時表示正式收市行情，為2時表示正式盤后行情，為10時表示測試的非收市行情，為11時表示測試的收市行情，為12時表示測試的盤后行情。HQBSL4存放當(dāng)日最近一次發(fā)布信息公告的時間，格式

26、為HHMMSSss，HQBSL5存放NQXX.DBF最近一次更新的時間，格式為HHMMSSss。(2) 當(dāng)本庫的記錄為指數(shù)記錄時（HQZQDM最左三位為899），在證券代碼、證券簡稱、昨日收盤價、今日開盤價、最近成交價、成交數(shù)量、成交金額、最高成交價、最低成交價字段揭示相應(yīng)的指數(shù)信息，其中HQZRSP、HQJRKP、HQZJCJ、HQCJSL、HQCJJE、HQZGCJ、HQZDCJ等都必須乘上“指數(shù)因子”，計算出的結(jié)果才為實(shí)際的指數(shù)值。動態(tài)指數(shù)當(dāng)天實(shí)時發(fā)布，靜態(tài)指數(shù)在下一交易日發(fā)布，HQHYCC揭示靜態(tài)指數(shù)的交易日期。(3) HQZQDM（字段1：證券代碼）為關(guān)鍵字，證券代碼區(qū)間劃分見表2-

27、1。表2-1：證券代碼區(qū)間定義表第一位第二位第三位定義400兩網(wǎng)公司及退市公司A股420兩網(wǎng)公司及退市公司B股43掛牌公司股票820優(yōu)先股83掛牌公司股票850股權(quán)激勵期權(quán)899指數(shù)(4) HQZRSP（字段3：昨日收盤價）：掛牌公司股票掛牌首日無昨日收盤價，也無基準(zhǔn)價，發(fā)生首筆交易后以首筆交易價格為基準(zhǔn)價計算漲跌幅，日終按收盤價的計算方法計算出收盤價，并以此為依據(jù)確定下一交易日昨日收盤價。如果掛牌首日無交易，下一交易日仍無昨日收盤價，也無基準(zhǔn)價，發(fā)生首筆交易后以首筆交易價格為基準(zhǔn)價計算漲跌幅，以此類推。(5) HQJRKP（字段4：今日開盤價）：采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的股票，開盤價為當(dāng)日該股票的第

28、一筆成交價。采用做市轉(zhuǎn)讓方式的，以當(dāng)日的第一筆轉(zhuǎn)讓成交價為開盤價，做市商間互報成交確認(rèn)申報達(dá)成的成交不納入即時行情。采取競價轉(zhuǎn)讓方式的股票，開盤價為當(dāng)日集合競價產(chǎn)生的成交價，不能通過集合競價產(chǎn)生的，取連續(xù)競價產(chǎn)生的第一筆成交價為開盤價。兩網(wǎng)公司及退市公司股票的開盤價等于收盤價，通過收盤集合競價產(chǎn)生。(6) HQJSD1（字段13：價格升跌一） = HQZJCJ（最近成交價） HQZRSP（昨日收盤價）。若昨日收盤價為空，則價格升跌一也為空。若價格升跌一超過行情庫能揭示的最大范圍，則以9999.999或-9999.999表示。(7) HQJSD2（字段14：價格升跌二） = HQZJCJ（最近成

29、交價） 前一筆最近成交價。對于當(dāng)天的第一筆成交：HQJSD2（價格升跌二）= HQZJCJ（最近成交價） HQZRSP（昨日收盤價）。若昨日收盤價為空，則價格升跌二也為空。若價格升跌二超過行情庫能揭示的最大范圍，則以9999.999或-9999.999表示。(8) 賣盤五至賣盤一（HQSJW5，HQSSL5，HQSJW4，HQSSL4，HQSJW3，HQSSL3，HQSJW2，HQSSL2，HQSJW1，HQSSL1）為實(shí)時最低五筆或者五個價位賣出申報的價格和數(shù)量，買盤一至買盤五（HQBJW1，HQBSL1，HQBJW2，HQBSL2，HQBJW3，HQBSL3,HQBJW4，HQBSL4，H

30、QBJW5，HQBSL5）為實(shí)時最高五筆或者五個價位買入申報的價格和數(shù)量。a) 若是掛牌公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓股票，且買賣盤價格字段都不為空（都大于零）時，字段值有如下關(guān)系：HQSJW5HQSJW4HQSJW3HQSJW2HQSJW1；HQBJW5HQBJW4HQBJW3HQBJW2HQBJW1。買賣盤信息僅顯示定價申報信息，不顯示成交確認(rèn)申報信息，買價可能會等于或者高于賣價。b) 若是掛牌公司做市轉(zhuǎn)讓股票，則只揭示三檔行情，賣盤四至賣盤五，買盤四至買盤五均為空。買賣盤價格字段都不為空（都大于零）時，字段值有如下關(guān)系：HQSJW3HQSJW2HQSJW1；HQBJW3HQBJW2HQBJW1。買賣盤信息

31、僅顯示做市商做市申報信息，不顯示投資者限價申報信息及做市商間互報成交確認(rèn)申報信息，買價可能會等于或者高于賣價。c) 若是掛牌公司競價轉(zhuǎn)讓股票，且買賣盤價格字段都不為空（都大于零）時，字段值有如下關(guān)系：HQSJW5HQSJW4HQSJW3HQSJW2HQSJW1；HQBJW5HQBJW4HQBJW3HQBJW2HQBJW1。在集合競價期間，買賣盤一（HQBJW1/HQBSL1和HQSJW1/HQSSL1）顯示集合競價參考成交價、匹配量，買賣數(shù)量二（HQBSL2和HQSSL2）顯示對應(yīng)未匹配量。d) 若是兩網(wǎng)公司及退市公司股票，在集合競價期間僅在最近成交價（HQZJCJ）顯示集合競價參考成交價，賣

32、盤一至賣盤五，買盤一至買盤五均為空；集合競價撮合完成后顯示三檔行情。當(dāng)買賣盤價格字段都不為空（都大于零）時，字段值有如下關(guān)系：HQSJW3HQSJW2HQSJW1；HQBJW3HQBJW2HQBJW1。e) 若是優(yōu)先股，在開盤期間不揭示買賣盤和成交情況，收盤后才揭示成交情況，買賣盤始終不揭示。若賣盤五至賣盤一（HQSSL5、HQSSL4、HQSSL3、HQSSL2、HQSSL1），買盤一至買盤五的數(shù)量（HQBSL1、HQBSL2、HQBSL3、HQBSL4、HQBSL5）、成交數(shù)量值超過行情庫能揭示的最大范圍，則以999999999999表示，若成交金額的值超過行情庫能揭示的最大范圍，則以99

33、99999999999.999表示。(9)凡標(biāo)注為預(yù)留的字段，如果字段類型為數(shù)值型，其值為0，如果字段類型為字符型，用空格填充。第三章 申報庫NQWT.DBF序號字段名字段描述類型長度備注1WTHTXH合同序號C22必填2WTZQDM證券代碼C6必填3WTZQZH證券賬戶C10為十位數(shù)字字符，不足十位的左端補(bǔ)足0，不可含空格，必填4WTWTSL申報數(shù)量N9,0必填5WTWTJG申報價格N9,3必填6WTYWLB業(yè)務(wù)類別C2必填7WTDFDY擬成交對手方交易單元C6數(shù)字字符串，互報成交確認(rèn)申報必須填寫8WTDFZH擬成交對手方證券賬戶C10數(shù)字字符串，互報成交確認(rèn)申報必須填寫9WTWTSL2申報

34、數(shù)量2N9,0做市報價申報中雙向申報的賣出數(shù)量10WTWTJG2申報價格2N9,3做市報價申報中雙向申報的賣出價格11WTLXR聯(lián)系人C12預(yù)留12WTLXFS聯(lián)系方式C30預(yù)留13WTYDH成交約定號N8,0成交確認(rèn)申報必須填寫14WTWTSJ申報時間C6HHMMSS，必填15WTCLBZ處理標(biāo)志C1必填16WTBYBZ備用標(biāo)志C1券商系統(tǒng)自用說明：(1) WTHTXH（字段1：合同序號）的左六位為表示交易單元的數(shù)字串，中間8位為申報日期（CCYYMMDD），右8位為申報流水號。申報流水號中最左兩位（即合同序號WTHTXH的第15、16位）可為英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字，表示主辦券商下屬的證券營業(yè)

35、部識別碼（該識別碼必須與NQQSYYB上報的信息一致），其余六位為數(shù)字，合同序號必須全市場唯一。(2) WTWTSL（字段4：申報數(shù)量）和WTWTJG（字段5：申報價格）、及WTWTSL2（字段9：申報數(shù)量2）和WTWTJG2（字段10：申報價格2）四個字段的值域要求，同WTYWLB（業(yè)務(wù)類別）有關(guān)，詳見表3-1。表3-1：申報業(yè)務(wù)類別含義表WTYWLB申報業(yè)務(wù)含義WTWTSLWTWTJGWTWTSL2WTWTJG20B限價申報買入申報記錄>0>0=0=00S限價申報賣出申報記錄>0>0=0=00C限價申報撤單記錄=0=0=0=01B協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)申報買入申報記錄&g

36、t;0>0=0=01S協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)申報賣出申報記錄>0>0=0=01C協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)申報撤單記錄=0=0=0=02A做市轉(zhuǎn)讓雙向做市申報記錄>0>0>0>0做市轉(zhuǎn)讓單向做市申報買入申報記錄>0>0=0=0做市轉(zhuǎn)讓單向做市申報賣出申報記錄=0=0>0>02C做市轉(zhuǎn)讓做市申報撤單記錄=0=0=0=03B協(xié)議轉(zhuǎn)讓互報成交確認(rèn)申報買入申報記錄>0>0=0=03S協(xié)議轉(zhuǎn)讓互報成交確認(rèn)申報賣出申報記錄>0>0=0=03C協(xié)議轉(zhuǎn)讓互報成交確認(rèn)申報撤單記錄=0=0=0=04B做市轉(zhuǎn)讓互報成交確認(rèn)申報買入申報記錄&g

37、t;0>0=0=04S做市轉(zhuǎn)讓互報成交確認(rèn)申報賣出申報記錄>0>0=0=04C做市轉(zhuǎn)讓互報成交確認(rèn)申報撤單記錄=0=0=0=06B定價申報買入申報記錄>0>0=0=06S定價申報賣出申報記錄>0>0=0=06C定價申報撤單記錄=0=0=0=0注：對于做市商雙向做市申報，WTYWLB（字段6：業(yè)務(wù)類別）應(yīng)填寫為“2A”，WTWTSL（字段4：申報數(shù)量）存放買入數(shù)量，WTWTJG（字段5：申報價格）存放買入價格，WTWTSL2（字段9：申報數(shù)量2）存放賣出數(shù)量，WTWTJG2（字段10：申報價格2）存放賣出價格且必須大于WTWTJG（字段5：申報價格）。如

38、果是買入單向做市申報，WTWTSL2和WTWTJG2同時為0，如果是賣出單向做市申報，WTWTSL和WTWTJG同時為0；若對應(yīng)數(shù)量字段大于0，要求對應(yīng)價格字段也大于0，反之亦然。其他業(yè)務(wù)的WTWTSL2（字段9：申報數(shù)量2）和WTWTJG2（字段10：申報價格2）均填0。(3) WTYWLB（字段6：業(yè)務(wù)類別）為“1B”或“1S”時，WTYDH（字段13：成交約定號）字段必須大于等于1,000,000且小于等于99,999,999，即填寫的值必須是協(xié)議轉(zhuǎn)讓申報信息庫中揭示的定價申報的約定號。WTYWLB（字段6：業(yè)務(wù)類別）為“3B”、“3S”、“4B”或“4S”時，WTYDH（字段13：成交

39、約定號）字段必須小于1,000,000。(4) WTDFDY（字段7：擬成交對手方交易單元）：對于WTYWLB（字段6：業(yè)務(wù)類別）為“3B”、“3S”、“4B”或“4S”的成交確認(rèn)申報需要填寫正確的擬成交對手方交易單元；其余業(yè)務(wù)填為“000000”。(5) WTDFZH（字段8：擬成交對手方證券賬戶）：對于WTYWLB（字段6：業(yè)務(wù)類別）為“3B”、“3S”、“4B”或“4S”的成交確認(rèn)申報需要填寫正確的擬成交對手方證券賬戶；其余業(yè)務(wù)填為“0000000000”。(6) WTLXR（字段11：聯(lián)系人），為預(yù)留字段，用空格填滿。(7) WTLXFS（字段12：聯(lián)系方式），為預(yù)留字段，用空格填滿。

40、(8) WTCLBZ（字段15：處理標(biāo)志）將表明本申報記錄的處理狀態(tài)。其初始值由主辦券商系統(tǒng)置為z；通信程序?qū)υ摴P申報的合法性進(jìn)行檢查，若合法則將WTCLBZ置為1，轉(zhuǎn)入申報內(nèi)容檢查，非法則被置為對應(yīng)的錯誤代碼，見表3-2。若申報格式正確但申報內(nèi)容不符合業(yè)務(wù)要求，則通過回報庫（NQHB.DBF）自動撤單并在NQHB.HBCDYY和NQHB.HBDFZH里填寫錯誤代碼和簡要撤單原因。表3-2：申報記錄錯誤代碼含義表錯誤代碼含義A交易單元非法：不是6位數(shù)字編碼；交易單元禁止在該報盤小站上使用；交易單元未開通；交易單元狀態(tài)為凍結(jié)或注銷。B申報日期非法：不是8位CCYYMMDD格式的數(shù)字編碼； 申報

41、日期不是當(dāng)天。C申報流水號非法：不是2位證券營業(yè)部編碼+6位數(shù)字編碼。D證券代碼非法：不是6位數(shù)字編碼；不是已掛牌證券。E證券停牌： 證券代碼狀態(tài)為“停牌且當(dāng)天不接受轉(zhuǎn)讓申報”。F申報數(shù)量（或申報數(shù)量2）非法：違反“表3-1：申報業(yè)務(wù)類別含義表”相關(guān)描述；撤單申報但數(shù)量不為零，非撤單申報但數(shù)量不大于零；申報數(shù)量不是整數(shù)；買申報數(shù)量不是NQXX.XXBLDW的整數(shù)倍且不屬于互報成交確認(rèn)申報的買入申報類型；賣申報數(shù)量不是NQXX.XXSLDW的整數(shù)倍且不屬于余股一次性賣出；申報數(shù)量超過NQXX.XXMBXL。G申報價格（或申報價格2）非法：違反“表3-1：申報業(yè)務(wù)類別含義表”相關(guān)描述；撤單申報但價

42、格不為零，非撤單申報但價格不大于零；掛牌公司股票和兩網(wǎng)公司及退市公司A類股票價格沒有精確到小數(shù)點(diǎn)后2位；兩網(wǎng)公司及退市公司B類股票價格沒有精確到小數(shù)點(diǎn)后3位；申報價格不是NQXX.XXJGDW的整數(shù)倍。H證券賬戶非法： 不是10位數(shù)字編碼。I業(yè)務(wù)類別非法：業(yè)務(wù)類別不屬于“0B”、“0S”、“0C”、“1B”、“1S”、“1C”、“2A”、“2C”、“3B”、“3S”、“3C”、“4B”、“4S”、“4C”、“6B”、“6S”、“6C”其中之一；證券代碼不允許申報該業(yè)務(wù)類別；證券賬戶不允許申報該業(yè)務(wù)類別。J測試環(huán)境正式用戶不允許報單。K處理標(biāo)記非法：WTCLBZ沒有填z。L交易期間測試用戶不允許

43、報單。M該交易單元無權(quán)經(jīng)營該種證券。N該證券賬戶無權(quán)交易該種證券。P申報時間非法：申報時間不是HHMMSS格式的6位數(shù)字編碼；該證券在當(dāng)前時間不可交易；當(dāng)前申報時間禁止接收該業(yè)務(wù)類別的申報。Q交易單元被禁買或禁賣。該小站為數(shù)據(jù)匯總小站，無申報權(quán)限。R證券賬戶被禁買或禁賣。U對手方信息非法：互報成交確認(rèn)申報中擬成交對手方交易單元或擬成交對手方證券賬戶非法；互報成交確認(rèn)申報中擬成交對手方交易單元或擬成交對手方證券賬戶為空；非互報成交確認(rèn)申報中擬成交對手方交易單元或擬成交對手方證券賬戶不為空。W約定號非法：成交確認(rèn)申報中約定號不是1-8位數(shù)字編碼；非成交確認(rèn)申報中約定號不為0。X該申報記錄標(biāo)有DEL

44、ETE標(biāo)記。第四章 回報庫NQHB.DBF序號字段名字段描述類型長度備注1HBCJHM成交號碼C8數(shù)字字符串2HBZQDM證券代碼C6數(shù)字字符串3HBHTXH合同序號C224HBZQZH證券賬戶C10數(shù)字字符串5HBCJSL成交數(shù)量N10,0為正數(shù)時表示買賣成交數(shù)量，為負(fù)數(shù)時表示撤單確認(rèn)數(shù)量，做市商報價撤單時，填寫買入撤單確認(rèn)數(shù)量6HBCJJG成交價格N9,37HBCJSL2成交數(shù)量2N10,0做市商報價撤單時，填寫賣出撤單確認(rèn)數(shù)量8HBDFDY對手方交易單元C6數(shù)字字符串9HBDFZH對手方證券賬戶C10數(shù)字字符串撤單回報時填寫簡要撤單說明10HBCJSJ成交時間C8HHMMSSss11HB

45、CJRQ成交日期D8CCYYMMDD12HBYWLB業(yè)務(wù)類別C213HBCDYY撤單原因C214HBBYBZ備用標(biāo)志C1券商系統(tǒng)自用說明：(1) HBCJHM（字段1：成交號碼）是交易支持平臺產(chǎn)生的流水號，當(dāng)日不重復(fù)。(2) HBCJSL（字段5：成交數(shù)量）、HBCJJG（字段6：成交價格）和HBCJSL2（字段7：成交數(shù)量2）三字段的值域要求與HBYWLB（字段12：業(yè)務(wù)類別）相關(guān)，對應(yīng)關(guān)系詳見表4-1。表4-1：成交回報業(yè)務(wù)類別含義表HBYWLB交易回報業(yè)務(wù)含義HBCJSLHBCJJGHBCJSL2對應(yīng)申報業(yè)務(wù)類別0B限價申報買成交回報>0轉(zhuǎn)讓買入成交價=00B0S限價申報賣成交回報

46、>0轉(zhuǎn)讓賣出成交價=00S0C限價申報撤單回報0=0=00B0S0C1B協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)買成交回報>0確認(rèn)買入成交價=01B1S協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)賣成交回報>0確認(rèn)賣出成交價=01S1C協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)撤單回報0=0=01B1S1C2B做市轉(zhuǎn)讓做市申報買成交回報>0做市買入成交價=02A2S做市轉(zhuǎn)讓做市申報賣成交回報>0做市賣出成交價=02A2C做市轉(zhuǎn)讓做市申報撤單回報0=002A2C3B協(xié)議轉(zhuǎn)讓互報成交確認(rèn)申報買成交回報>0確認(rèn)買入成交價=03B3S協(xié)議轉(zhuǎn)讓互報成交確認(rèn)申報賣成交回報>0確認(rèn)賣出成交價=03S3C協(xié)議轉(zhuǎn)讓互報成交確認(rèn)申報撤單回報0=0=

47、03B3S3C4B做市轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)申報買成交回報>0確認(rèn)買入成交價=04B4S做市轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)申報賣成交回報>0確認(rèn)賣出成交價=04S4C做市轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)申報撤單回報0=0=04B4S4C6B定價申報買成交回報>0確認(rèn)買入成交價=06B6S定價申報賣成交回報>0確認(rèn)賣出成交價=06S6C定價申報撤單回報0=0=06B6S6C(3) HBCJSL<0表示成功撤單的回報（|HBCJSL|是被撤單的股數(shù)）；HBCJSL=0則表示撤單不成功的回報。(4) HBZQDM（字段2：證券代碼）、HBHTXH（字段3：合同序號）和HBZQZH（字段4：證券賬戶）的定義同申報庫（N

48、QWT.DBF），其值與相應(yīng)申報記錄對應(yīng)相等。(5) HBDFDY（字段8：對手方交易單元）和HBDFZH（字段9：對手方證券賬戶）為互報成交確認(rèn)申報的成交回報業(yè)務(wù)中對手方的信息，其他申報的回報中該字段用0填充。(6) 若HBYWLB為“2C”表示為做市商做市申報的撤單回報。此時，若HBCJSL<0表示買入申報成功撤單數(shù)量；若HBCJSL2<0表示賣出申報成功撤單數(shù)量。(7) 閉市標(biāo)志：HBCJJG = -2.000。盤后轉(zhuǎn)讓結(jié)束標(biāo)志：HBCJJG = -3.000。(8) HBCDYY（字段13：撤單原因）為交易支持平臺對申報自動撤單的原因代號，其含義見表4-2，相應(yīng)撤單原因簡要

49、說明填于HBDFZH（字段9：對手方證券賬戶）。表4-2：交易主機(jī)自動撤單含義表HBCDYYHBDFZH具體含義01無效賬戶證券賬戶編碼不存在；證券賬戶不是10位數(shù)字編碼。03單元賣空托管單元擁有的該證券可用股數(shù)小于賣出申報數(shù)量。04股東賣空股東擁有的該證券可用股數(shù)小于賣出申報數(shù)量。06價格過高兩網(wǎng)公司及退市公司股票交易申報價格超出漲幅的上限；做市商間互報成交確認(rèn)申報價格超過當(dāng)日允許申報價格區(qū)間的上限。07價格過低兩網(wǎng)公司及退市公司股票交易申報價格超出跌幅的下限；做市商間互報成交確認(rèn)申報價格超過當(dāng)日允許申報價格區(qū)間的下限。08價格錯誤申報價格非價格檔位的整數(shù)倍；撤單申報但價格不為零，非撤單申報

50、但價格不大于零；掛牌公司股票和兩網(wǎng)公司及退市公司A類股票價格沒有精確到小數(shù)點(diǎn)后2位；兩網(wǎng)公司及退市公司B類股票價格沒有精確到小數(shù)點(diǎn)后3位；非做市申報但申報價格2的值不為0。09數(shù)量非法申報買數(shù)量小于下限；撤單申報單數(shù)量不為零；非撤單申報但數(shù)量不大于零；申報數(shù)量不是整數(shù)；買申報數(shù)量不是NQXX.XXBLDW的整數(shù)倍且不屬于例外條款；賣申報數(shù)量不是NQXX.XXSLDW的整數(shù)倍且不屬于例外條款；申報數(shù)量超出NQXX.XXMBXL的限值；非做市申報但申報數(shù)量2的值不為0。12賬戶非法證券賬戶/對方證券賬戶格式非法；證券賬戶/對方證券賬戶狀態(tài)不可用。13賬戶限制證券賬戶禁止申報該業(yè)務(wù)類別；證券賬戶有買入、賣出或者雙向限制；證券賬戶限制交易申報買賣的證券（買入、賣出或雙向限制）；證券賬戶在申報交易單元上限制交易（買入、賣出或雙向