杭州銀行2009年年報摘錄

1、杭州銀行公司面臨的各種風險及相應對策 1、公司面臨的各種風險公司作為經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，面臨的主要風險包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、信息科技風險、聲譽風險等其他風險。2、報告期內(nèi)存在的可能造成重大影響的各類風險及相應對策1）信用風險信用風險是指因債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險；由于操作失誤引起銀行作出未獲授權(quán)或不恰當?shù)馁J款、資金承諾或投資，也會發(fā)生信用風險。本公司面臨的信用風險，主要源自貸款組合、投資組合、保證和承諾。2009年度公司持續(xù)加強信用風險管理，至報告期末不良貸款余額為6.86

2、億元，不良貸款率降至0.80%，較年初下降0.04個百分點。公司各項授信集中度、貸款集中度和關(guān)聯(lián)度指標均符合監(jiān)管要求。本公司的信用風險管理在風險管理委員會的統(tǒng)籌下，由風險管理部、授信審批部、法律與合規(guī)部等職能部門充分協(xié)作，與公司業(yè)務部、零售業(yè)務部、小企業(yè)業(yè)務部和資金營運部等業(yè)務部門和分支機構(gòu)有效溝通、互動，形成了以信貸政策、技術(shù)支持為平臺，覆蓋貸前調(diào)查、內(nèi)部評級、貸中審查、資產(chǎn)清收與資產(chǎn)保全的全流程，以及表內(nèi)、表外業(yè)務全口徑的信用風險管控機制。公司對大中型企業(yè)貸款、小企業(yè)貸款和個人貸款進行了差異化的信貸管理，并分別制定了一整套規(guī)范的信貸審批政策和流程，在全行范圍內(nèi)實施。公司信貸風險的識別計量、

3、信貸審批、貸后監(jiān)控管理的全部流程均通過管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)，信息系統(tǒng)包括內(nèi)部評級、打分卡、授信及貸款審批、資產(chǎn)分類、貸后管理、放款授權(quán)等模塊，通過系統(tǒng)的硬約束控制信貸風險。公司2009年對信貸審批授權(quán)進行了改革。一是對企業(yè)信貸業(yè)務實行基于業(yè)務風險的動態(tài)授權(quán)，結(jié)合各機構(gòu)的風險控制能力，并充分利用客戶內(nèi)部評級的成果，根據(jù)每筆業(yè)務的具體風險（根據(jù)計算的債項評級、預期損失、風險敞口）實行信貸審批動態(tài)授權(quán)；二是在各家分行設置了風險總監(jiān)，不再對分行行長進行信貸審批授權(quán)，將審批權(quán)限授予分行風險總監(jiān)。期內(nèi)公司根據(jù)國家宏觀調(diào)整政策要求，制定發(fā)布年度風險管理政策，提出總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)別對待、有保有壓的信貸政策，

4、嚴格授信準入標準，避免產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及行業(yè)周期波動對貸款產(chǎn)生負面影響。重點支持國家產(chǎn)業(yè)政策扶持行業(yè)貸款和促進消費、關(guān)系民生的各類社會服務業(yè)貸款；嚴格限制“雙高”、“產(chǎn)能過剩”行業(yè)及技術(shù)落后、產(chǎn)品淘汰、發(fā)展前景差的企業(yè)貸款；繼續(xù)支持暫時出現(xiàn)困難但危機過后仍可恢復的中小企業(yè)。公司繼續(xù)推進了風險預警體系和機制建設，繼2008年小企業(yè)現(xiàn)金流預警監(jiān)測分析模型后，期內(nèi)又開發(fā)客戶風險預警管理信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過監(jiān)管部門、政府機關(guān)、媒體以及本公司內(nèi)部渠道獲得包括法人和自然人客戶的各類預警信息，建立預警數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)信用風險的早期預警和控制，目前該系統(tǒng)已完成前期開發(fā)測試工作，并已上線運行。同時對完善了小企業(yè)現(xiàn)金流預

5、警系統(tǒng)，并逐步把貸后集中化監(jiān)控作為風險管理的主要手段，建立了“系統(tǒng)預警-重點檢查-總行訪談”的貸后管理制度。公司根據(jù)中國銀監(jiān)會貸款風險分類指引規(guī)定的標準，按照審慎分類原則，綜合考慮借款人的還款能力、還款記錄、還款意愿、貸款的擔保、貸款償還的法律責任和銀行的信貸管理等因素，把信貸資產(chǎn)分為正常類（包括最優(yōu)、次優(yōu)和正常）、關(guān)注類（一般關(guān)注和重點）、次級類、可疑類、損失類。信貸資產(chǎn)分類工資在五級分類系統(tǒng)進行系統(tǒng)分類基礎上，經(jīng)過客戶經(jīng)理初分、支行負責人初審、風險管理部門復審后，由總行風險管理委員會進行最終認定。公司期內(nèi)還積極開展各類風險排查和專項檢查，消除風險隱患；進一步加強“三查”公司的管理；嚴格規(guī)范

6、票據(jù)業(yè)務管理；按照監(jiān)管要求認真實施“三個辦法一個指引”，切實強化對貸款用途的管控。2）市場風險市場風險是指由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風險。本公司的交易性業(yè)務及非交易性業(yè)務均可產(chǎn)生市場風險。公司已初步建立了市場風險管理體系，公司風險管理委員會制定市場風險限額及其他政策，風險管理部承擔風險管理委員會市場風險管理的日常監(jiān)控職能，對資金營運部的日常業(yè)務操作進行合規(guī)性審核和市場風險監(jiān)控；資金營運部負責本公司交易賬戶市場風險管理的日常工作。公司期內(nèi)再次修訂了杭州銀行股份有限公司市場風險管理辦法，經(jīng)過3年試行該管理辦法已逐步完善。影響本公司業(yè)務的市場

7、風險主要為利率風險和匯率風險。本公司實施前中后臺崗位分離、相互制約，風險管理部派駐風險監(jiān)控人員進駐資金交易室進行實時監(jiān)控；公司按交易性資產(chǎn)、可供出售類和持有到期類資產(chǎn)等設立不同賬戶，對市場風險實施分級授權(quán)、限額管理、久期控制，風險管理部對授權(quán)和限額等政策執(zhí)行情況進行獨立監(jiān)控，獨立報告。公司對不同賬戶中的市場風險采取不同的計量和監(jiān)測方法，對交易性債券資產(chǎn)和可供出售類債券資產(chǎn)中的市場風險進行每日盯市評估，并設定利率敏感度、久期、敞口、止損等風險限額有效監(jiān)控交易賬戶的利率風險；對持有到期債券資產(chǎn)主要通過久期分析評估該類金融工具市場價格預期變動對本公司損益和權(quán)益的潛在影響；公司對所有債券資產(chǎn)賬戶定期利

8、用敏感性分析、情景分析方法進行壓力測試，對貸款的利率風險管理公司主要通過加強對宏觀經(jīng)濟和貨幣政策的研究，適時調(diào)整信貸期限結(jié)構(gòu)、貸款計息方式，在加息預期背景下，公司對貸款的計息方式主要采用按季調(diào)整利率的方式規(guī)避風險。本公司面臨的匯率風險主要源自本公司持有的非人民幣計價的發(fā)放貸款和墊款以及吸收存款等。本公司外匯資產(chǎn)和負債的頭寸較小，目前主要通過加強授權(quán)控制、敞口管理及在外匯交易中注重實時監(jiān)控管理匯率風險。3）操作風險操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部控制程序、人員、系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。公司面臨的操作風險主要包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、客戶、工作場所安全性、產(chǎn)品缺陷和經(jīng)營行為風險、執(zhí)行交割

9、和流程管理風險、經(jīng)營中斷、實物資產(chǎn)損壞、系統(tǒng)失靈和設備故障風險。公司期內(nèi)從完善制度、加強檢查、開展培訓三個方面加強操作風險管理。公司啟動了內(nèi)控制度建設與流程設計項目，在制度梳理過程中，將各流程操作風險易發(fā)環(huán)節(jié)進行了識別、評估，對操作風險事件、原因和影響分類進行梳理。在項目推進過程中，還有效推進了公司管理組織體系、政策制度體系、管理流程和工具體系等方面建設，完善公司的操作風險管理體系。公司對信息科技、資金業(yè)務、反洗錢業(yè)務及存款風險滾動檢查情況進行專項檢查并完成了案件風險“百日大排查”活動，針對檢查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，提出了改進意見和管理建議。公司共組織操作風險培訓24次，受訓人員累計達1094人次，

10、培訓內(nèi)容涵蓋合規(guī)、反洗錢、法律基礎知識及實務、信貸風險防范等。公司繼續(xù)推進和完善放款、對賬等業(yè)務的集中處理，更加有效發(fā)揮集約化運營模式優(yōu)勢，通過規(guī)范操作流程、完善各項制度，在大幅提高業(yè)務處理效率的同時顯著降低了運營中的操作風險。公司開展了員工道德風險排查和教育，加強對員工8小時內(nèi)外的監(jiān)控與教育，特別是加強對關(guān)鍵崗位人員的管控，強化員工輪崗和強制休假制度，進一步加強人員管理，積極防范員工道德風險。4）流動性風險流動性風險是指因不能及時以合理價格將資產(chǎn)變現(xiàn)從而為本公司的負債提供資金的風險。本公司流動性風險主要來自于為貸款、交易、投資等活動提供資金以及對流動性資金頭寸的管理。公司建立了較為穩(wěn)定的流動

11、性管理體系，資產(chǎn)負債管理委員會負責制訂流動性管理政策，并由總行計劃財務部、風險管理部、公司業(yè)務部、零售業(yè)務部、小企業(yè)業(yè)務部、資金營運部以及各分支行實施，并由總行風險管理部監(jiān)控實施情況。公司制定了審慎的流動性管理政策，并定期審核和檢查全行流動性情況，重點強化流動性缺口管理和流動性儲備。優(yōu)化資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)，控制中長期貸款的增量，積極增加長期主動負債，控制期限缺口；設立了較為充裕的分層次流動性儲備，包括法定準備金、超額準備金、同業(yè)授信、隨時可變現(xiàn)債券等，設定流動性指標警戒線，開展流動性風險管理壓力測試。截至報告期末，公司資產(chǎn)流動性良好、流動性比例較高、存貸款比例合理、備付金充足，資產(chǎn)負債期限匹配程

12、度較好，90天以內(nèi)的流動性缺口為正值。5）信息科技風險信息科技風險是指科技在運用過程中，由于自然因素、人為因素、技術(shù)漏洞和管理缺陷產(chǎn)生的操作、法律和聲譽等風險。公司有信息科技管理委員會負責制定信息科技管理政策，研究論證重大信息項目；聘請境外戰(zhàn)略投資者澳洲聯(lián)邦銀行專家擔任信息技術(shù)總監(jiān)，并成立IT辦公室，規(guī)范項目立項、實施流程；在總行稽核檢查部和風險管理部設立IT審計和風險管理崗位；在科技部設立綜合安全管理科，專門負責全行信息系統(tǒng)安全管理和質(zhì)量控制工作。公司期內(nèi)按照董事會部署和監(jiān)管部門要求，認真貫徹落實商業(yè)銀行信息科技風險管理指引堅持以專業(yè)化、規(guī)范化為導向，深入推進科技治理工作，包括開展IT發(fā)展規(guī)劃、加強隊伍建設和崗位設置，完