《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考題(5)上課講義

1、2016 年銀行從業(yè)資格考試初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理高頻考題(五 )一、單項(xiàng)選擇題1. 商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為 () 三類。A. 個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款B. 個(gè)人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)貸款、循環(huán)零售貸款C. 個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款D. 個(gè)人住宅抵押貸款、信用卡消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款1. C 解析 個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大 類，所以C項(xiàng)正確。2. 下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是 () 。A. 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B. 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D. 信用風(fēng)險(xiǎn)控制2. B解析信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代

2、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以B正確。3. 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是 () 對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)， 反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn) 的大小。A. 商業(yè)銀行B. 專家C. 債務(wù)人D. 客戶3. A 解析客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違 約風(fēng)險(xiǎn)的大小，所以 A項(xiàng)正確。4. 客戶信用評(píng)級(jí)對(duì)企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是() 。A. 4CsB. 5CsC. 6CsD. 7Cs4. B解析目前所使用的對(duì)企業(yè)信用分析的 5CS系統(tǒng)是使用最為廣泛的系統(tǒng)， 所以B項(xiàng)正確。5. 假定某部門當(dāng)年的銷售收入為 200萬元，銷售成本為 120萬元，其銷售毛利率為 () 。

3、A. 30%B. 40%C. 45%D. 50%5. B 解析 銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/ 銷售收入， 所以銷售毛利率 =(200-120)/200=40% ，所以 B 項(xiàng)正確。6. 下列關(guān)于違約概率說法錯(cuò)誤的是 () 。A. 違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B. 巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1 年期違約概率與 3個(gè)基點(diǎn)中的較高者C. 計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng)時(shí)間完全一致D. 違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念6. C 解析違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性， 巴塞爾新資本協(xié)議 中，違約概率被具體

4、定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí) 1 年期違約概率與 3 個(gè)基點(diǎn)中的較高者，所以 AB項(xiàng)正確計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤；與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違 約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，所以D項(xiàng)正確。7. 關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是 () 。A. 斯克拉定理B. 坎德爾系數(shù)C. 信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型D. 違約相關(guān)性7. A解析關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理，所以A項(xiàng)正確。8. 按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定分別采用() 。A. 評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法B. 評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法C. 評(píng)分方法

5、和評(píng)級(jí)方法D. 評(píng)分方法和評(píng)分方法8. A 解析按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)采取評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人的信用評(píng)定采取評(píng)分方 法，所以A項(xiàng)正確。9. 壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和 () 兩種方法。A. 制作數(shù)據(jù)清單B. 情景分析方法C. 失誤樹分析法D .專家調(diào)查分析法9. B 解析壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。10. CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的 (.) 表示。A. 資產(chǎn)規(guī)模B. 信用等級(jí)C. 盈利水平D. 行為評(píng)分10. B 解析 CreditMetrics 模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的信用等級(jí)來表示。二、多項(xiàng)選擇題1. 集團(tuán)法人

6、客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有() 。A. 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B. 連環(huán)擔(dān)保十分普遍C .真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D .系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低E. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大，貸后監(jiān)督難度較小1. ABC解析與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián) 交易頻繁， 連環(huán)擔(dān)保十分普遍， 真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握， 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性高，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管 理難度較大，所以 ABC正確，DE錯(cuò)誤。2. 根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為 () 。A. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表B .銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流量表C. 投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表D. 資金活動(dòng)的現(xiàn)金流量表E. 融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表2. ACE解析根據(jù)大多數(shù)國(guó)

7、家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、投資活動(dòng)的 現(xiàn)金流量表、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表。3. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了 () 三個(gè)主要發(fā)展階段。A. 專家判斷法B. 信用評(píng)分模型C. 專家調(diào)查列舉法D. 違約概率模型分析E. 情景分析法3. ABD解析商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型分析 三個(gè)主要發(fā)展階段，所以ABD正確;CE項(xiàng)指風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別常用的方法。4. 下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法正確的是 () 。A. 客戶信用評(píng)級(jí)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)B. 客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行C. 客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D. 客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概

8、率E. 客戶信用評(píng)級(jí)反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小4. BCDE解析信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以A項(xiàng)不正確；客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小， 評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行， 客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)， 客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違 約概率，所以 BCDE正確。5. 違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括 () 。A. 二項(xiàng)分布檢驗(yàn)B. 卡方分布檢驗(yàn)C .正態(tài)分布檢驗(yàn)D .均勻分布檢驗(yàn)E. 檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí) PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性5. ABCE解析違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括二項(xiàng)分布檢驗(yàn)、卡方分布檢驗(yàn)、正態(tài)分布檢驗(yàn)、檢驗(yàn)給定年

9、份某一等級(jí) PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性、檢驗(yàn)給定年份不同等級(jí) PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性 等。6. 在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括() 。A. 綠色預(yù)警法B. 紅色預(yù)警法C. 藍(lán)色預(yù)警法D. 黑色預(yù)警法E. 紫色預(yù)警法6. BCD解析在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括 紅色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法、黑色預(yù)警法，所以BCD正確。7. CreditPortfo1ioView 模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一， 這一模型認(rèn) 為違約率取決于 () 。A. 宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)B. 宏觀變量的前景預(yù)測(cè)C. 對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革D. 僅影

10、響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革E. 單個(gè)借款人的信用評(píng)級(jí)7. ACD解析CreditPortfolioView模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、 僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD正確。8. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成， 當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有 () 。A. 6C 法B. 客戶信用評(píng)級(jí)方法C. 貸款分類方法D. 信用評(píng)分方法E. 組合管理方法8. ABCD解析信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多

11、方法來完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)， 需要借助的方法有 6C法、客戶信用評(píng)級(jí)方法、 貸款分類方法、信用評(píng)分方法，所以 ABCD正確。9. 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有() 。A. 統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制B. 掌握充分信息，避免過度授信C. 主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組D. 盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證E與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易9. ABC解析商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有統(tǒng)一識(shí)剮標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制，掌握充分信息，避免過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組，全面負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)

12、以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。10. 信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移 /對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，下列屬于信用衍生品的是() 。A. 信用違約互換B. 總收益互換C. 成本收益互換D .信用價(jià)差衍生產(chǎn)品E. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)1O.ABDE解析信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具。 信用違約互換、總收益 互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE正確。三、判斷題1. 對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)比率進(jìn)行分析的。()1. X 解析對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益袁進(jìn)行分析的。2. 流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債能力成反方向變動(dòng)關(guān)系。 ()

13、2. X 解析 流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動(dòng)關(guān)系。3. 保證這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。()3. X 解析 留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。4. CreditMonitor 模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。()4. X 解析 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論的核。思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。5. 同一客戶不同貸款的客戶評(píng)級(jí)不一致，因?yàn)槊抗P交易的性質(zhì)存在差異。()5. X 解析同一客戶的不同貸款的客戶評(píng)級(jí)必須一致，而不論每筆交易的性質(zhì)是否存在差巳異。6. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以反映債項(xiàng)本身

14、的交易風(fēng)險(xiǎn)， 不能同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。 ()6. X 解析 本題是考查考生債項(xiàng)評(píng)級(jí)的知識(shí)點(diǎn)。 債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)， 也 可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。7. 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分法、 違約概率模型分析蘭個(gè)主要發(fā)展階段。 ()7. V 解析本題是對(duì)商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展階段的考查。商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷 7 專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。8. 中國(guó)人民銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則規(guī)定，從 2001 年起，在我國(guó)各類銀行全面施行 貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理，即：正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。()8.

15、X 解析 中國(guó)人民銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則規(guī)定，從2001 年起，在我國(guó)各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理，即：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失。9. 組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。()9. V 解析本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。由于存在風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)， 投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于等于其所包含的單一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。10. 個(gè)人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購(gòu)買的 方式套取銀行貸款的行為。 ()10. X 解析 個(gè)人住房貸款“假按揭”是指開發(fā)商以單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通 過虛假購(gòu)買的方式套取銀行貸款的行為。11. 集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的

16、大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)以及債務(wù)重組屬于縱向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián) 交易。 ()11. X 解析 集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)以及債務(wù)重組屬于橫向一體化集 團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。12. 一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。 ()12. X 解析一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。13. CreditMonitor 模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期 權(quán)。 ()13. V解析CreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。14. 信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。 ()14. X 解析 信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。15. 良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路

17、徑應(yīng)采取橫向報(bào)送與縱向傳送相結(jié)合的矩陣式。()15. X 解析 良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)。16. 貸款定價(jià)是由市場(chǎng)、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三個(gè)方面形成均衡定價(jià)的主要力量。()16. V解析貸款定價(jià)是由市場(chǎng)、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三個(gè)方面形成均衡定價(jià)的主要力量。17. 信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的投資方式只能是線性的。 ()17. X 解析 信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的投資方式可以是線性的，也可以是非線性的。18. 在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這 里“資本分配”中的資本是指本年度的銀行資本。 ()18. X 解析 在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首

18、要的一步就是按某組合雛度確定資本分配 權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指下一年度的銀行資本。19. 某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越小。 ()19. X 解析 某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越大。20. 秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，但既不能刻畫兩個(gè)變量之間的 相關(guān)程度，而且也無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個(gè)變量的聯(lián)合分布。 ()20. X 解析秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，只能刻畫兩個(gè)變量之 間的相關(guān)程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個(gè)變量的聯(lián)合分布。參考答案及解析一、單項(xiàng)選擇題1. C 解析個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、

19、循環(huán)零售貸款三大 類，所以C項(xiàng)正確。2. B解析信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以B正確。3. A 解析客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，所以 A項(xiàng)正確。4. B解析目前所使用的對(duì)企業(yè)信用分析的5CS系統(tǒng)是使用最為廣泛的系統(tǒng)，所以B項(xiàng)正確。5. B 解析 銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/ 銷售收入， 所以銷售毛利率 =(200-120)/200=40% ，所以 B 項(xiàng)正確。6. C 解析違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí) 1 年期違約概率與 3 個(gè)基點(diǎn)

20、中的較高者，所以 AB項(xiàng)正確計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤；與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違 約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，所以D項(xiàng)正確。7. A解析關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理，所以A項(xiàng)正確。8. A 解析按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)采取評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人的信用評(píng)定采取評(píng)分方 法，所以A項(xiàng)正確。9. B 解析壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。10. B 解析 CreditMetricS模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的信用等級(jí)來表示。二、多項(xiàng)選擇題1. ABC解析與單一

21、法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián) 交易頻繁， 連環(huán)擔(dān)保十分普遍， 真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握， 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性高，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管 理難度較大，所以 ABC正確，DE錯(cuò)誤。2. ACE解析根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、投資活動(dòng)的 現(xiàn)金流量表、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表。3. ABD解析商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型分析 三個(gè)主要發(fā)展階段，所以 ABD正確；CE項(xiàng)指風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別常用的方法。4. BCDE解析信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以A項(xiàng)不正確；客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)

22、價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小， 評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行， 客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)， 客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違 約概率，所以 BCDE正確。5. ABCE解析違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括二項(xiàng)分布檢驗(yàn)、卡方分布檢驗(yàn)、正態(tài)分布檢驗(yàn)、檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí) PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性、檢驗(yàn)給定年份不同等級(jí) PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性6. BCD解析在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括紅色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法、黑色預(yù)警法，所以BCD正確。7. ACD解析CreditPortfolioView模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對(duì)

23、整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、 僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD正確。8. ABCD解析信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)， 需要借助的方法有 6C法、客戶信用評(píng)級(jí)方法、 貸款分類方法、信用評(píng)分方法，所以 ABCD正確。9. ABC解析商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有統(tǒng)一識(shí)剮標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制，掌握充分信息，避免過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組，全 面負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。10. ABDE解析信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具。 信用違約互換、總收益互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE正確。三、判斷題1. X 解析對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益袁進(jìn)行分析的。2. X 解析流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動(dòng)關(guān)系。3. X 解析 留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。4. X 解析 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論的核。思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。5. X 解析 同一客戶的不同貸款的客戶評(píng)級(jí)必須一致，而不論每筆