AMA考夫曼的自適應(yīng)均線系統(tǒng)

1、我們跟蹤股票的走勢，必然離不開均線作為參考。均線系統(tǒng)是我們觀察股票走勢的基礎(chǔ)。短期均線不能很好地遮罩市場的雜訊，往往產(chǎn)生虛假的進(jìn)場信號；長期均線在判斷趨勢上一般比較準(zhǔn)確，但是長期均線有著嚴(yán)重滯後的問題。一個(gè)股票的10日內(nèi)的突發(fā)性的上漲，如果用200日均線去觀察，幾乎看不出變化。均線系統(tǒng)存在的問題，讓我們每一個(gè)股市的參與者感到左右為難。尋找最佳的移動(dòng)平均值就成了大家樂此不疲的一種日?；顒?dòng)。由於每次市場的波動(dòng)，趨勢的速度都是不同的，所以在每一波的波動(dòng)中，採用多少週期的移動(dòng)平均值才能最好地反映趨勢的方向呢？有一個(gè)流行的解決方法，就是針對某一隻股票測試其歷史資料的最佳移動(dòng)平均值。並且根據(jù)最近的、最符合

2、其趨勢的移動(dòng)平均值去進(jìn)行操作。但是歷史資料只代表已經(jīng)走過的趨勢，我們不可能回到過去進(jìn)行交易。通過分析我們使用的移動(dòng)平均線，可以得出如下的結(jié)論：1。當(dāng)價(jià)格沿一個(gè)方向快速移動(dòng)時(shí)，短期的移動(dòng)平均線是最好的。2。當(dāng)價(jià)格在橫盤的過程中，長期移動(dòng)平均線是最好的。我們理想中的移動(dòng)平均線是什麼樣子的呢？1。當(dāng)價(jià)格無目標(biāo)地移動(dòng)時(shí)，它的反映會比較慢，像長期移動(dòng)平均線；2。當(dāng)價(jià)格有了快速變化的時(shí)候，它又能很快地跟上價(jià)格的走勢，像短期移動(dòng)平均線。這樣的移動(dòng)平均線存在嗎？當(dāng)然存在！很多國外的股票技術(shù)分析書籍中都提到過這樣的均線，把這種自適應(yīng)的均線系統(tǒng)作為電腦自動(dòng)交易系統(tǒng)中趨勢判斷最主要的手段。最近在和訊的“黃金股道”的

3、軟體中，也見到過類似的均線，但是做了公式的加密。其實(shí)這樣的自適應(yīng)均線每一個(gè)股票的軟體都可以做到，並且非常簡單。=技術(shù)分析僅僅是一種工具，錯(cuò)把工具當(dāng)真理，這顯現(xiàn)出的是一種哲學(xué)上的無知和靈性上的幼稚?？挤蚵赃m應(yīng)均線input: n(9,1,60), p(2,1,60), Q(30,1,60);Direction:=CLOSE - REF( CLOSE , N ) ;XX:=ABS( CLOSE - REF( CLOSE , 1 ) ) ;Volatility:=SUM( XX , N ) ;ER:=ABS( Direction / Volatility ) ;FastC:= 2 / ( p +

4、1 ) ;SlowC:= 2 / ( q + 1 ) ;SSC:=ER * ( FastC - SlowC ) + SlowC ;Constant :SSC * SSC , Linethick0 ;YY:=REF( Close , 1 ) + Constant * ( CLOSE - REF( Close , 1 ) ) ;AA:=IF( SUM( 1 , 0 )= N + 1 , YY , 0 ) ;BB:=BarsLast( AA>0 ) ;DD:=REF( C , BB ) ;CC:CLOSE , Linethick0 ;for m=N + 2 to DATACOUNT DODDm

5、:=DDm - 1 + Constantm * ( CCm - DDm - 1 );AMA:DD;T1:=DD>REF(DD,1);T3:=NOT(T1) AND abs(DD-ref(DD,1)/DD*10000<N;T2:=NOT(T1 OR T3);PARTLINE(T1,DD),COLORRED,LINETHICK2;PARTLINE(T2,DD),COLORGREEN,LINETHICK2;PARTLINE(T3,DD),COLORBLUE,LINETHICK2;DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T1,DD,'持n股'),COLORRED,SH

6、IFT1;DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T2,DD,'持n幣'),COLORGREEN,SHIFT1;DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T3,DD,'觀n望'),COLORBLUE,SHIFT1;根據(jù)考夫曼的自適應(yīng)均線原理，利用文華財(cái)經(jīng)編了一下，還是不錯(cuò)的，現(xiàn)把源代碼公布出來給大家參考。交易指標(biāo)即自適應(yīng)均線的源代碼，我根據(jù)指標(biāo)改良了一下交易系統(tǒng)，考夫曼原來是采用均線值的變化率發(fā)出買賣信號，我覺得不是很好，就用最高最低價(jià)構(gòu)建了一個(gè)智能均線帶，采用最低最高價(jià)突破來發(fā)出信號，大家一起探討阿。交易指標(biāo)：DIRECTION:=CLOSE-REF

7、(CLOSE,N);VOLATILITY:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),N);ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);FASTSC:=2/(2 + 1);SLOWSC:=2/(30 + 1);SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;CONSTANT:=SSC*SSC;AMAHIGH:REF(EMA(HIGH,N),1)+CONSTANT*(HIGH- REF(EMA(HIGH,N),1);AMALOW:REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW- REF(EMA(LOW,N),1);交易模型：DIRECTI

8、ON:=CLOSE-REF(CLOSE,N);VOLATILITY:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),N);ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);FASTSC:=2/(2 + 1);SLOWSC:=2/(30 + 1);SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;CONSTANT:=SSC*SSC;AMAHIGH:=REF(EMA(HIGH,N),1)+CONSTANT*(HIGH- REF(EMA(HIGH,N),1);AMACLOSE:=REF(EMA(CLOSE,N),1)+CONSTANT*(CLOSE- REF(EMA(C

9、LOSE,N),1);AMALOW:=REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW- REF(EMA(LOW,N),1);LOW>AMAHIGH,BK;CLOSE<AMACLOSE,SP;HIGH<AMALOW,SK;CLOSE>AMACLOSE,BP; AMACLOSE:=REF(EMA(CLOSE,N),1)+CONSTANT*(CLOSE- REF(EMA(CLOSE,N),1);這還不是原書中定義的自適應(yīng)均線。按原書中定義，應(yīng)該是：AMA:=CONST*CLOSE+(1-CONST)*REF(AMA,1);顯然原書中的定義排除了人為的

10、N，因此更加自然。可惜對AMA的定義需要向前引用ref(AMA,1)，在文化中無法得到支持，這是文化平臺需要改進(jìn)的一個(gè)重大缺陷。目前還想不出如何在文化中完整實(shí)現(xiàn)原書中的定義。嘗試用 AMA:=DMA(CLOSE, CONST); 得到的結(jié)果竟成了一直線自適應(yīng)均線系統(tǒng)最好的均線系統(tǒng) n=10   DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n);   VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),n);   ER:=DIR/VIR;   CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;

11、   CQ:=CS*CS;   AMA:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN;   AMA1:IF(AMA>REF(AMA,1),AMA,DRAWNULL),COLORRED;如果自適應(yīng)均線系統(tǒng)的周期n=10，那么：    1。自適應(yīng)均線系統(tǒng)橫向移動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)告訴你：最近的10個(gè)周期中，價(jià)格上漲的幅度和下跌的幅度基本相當(dāng)，（是幅度，而不是周期數(shù)）；    2。自適應(yīng)均線系統(tǒng)向上翹起時(shí)，系統(tǒng)告訴你：最近10個(gè)周期中，價(jià)格上漲的幅度要大于下跌的幅度，價(jià)格逐漸進(jìn)入強(qiáng)勢的狀態(tài)。  &#