07公司授信客戶RAROC測算模板

1、臺臺州州分分行行授授信信客客戶戶經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本占占用用測測算算表表客客戶戶名名稱稱: :浙浙江江天天臺臺嘉嘉和和網(wǎng)網(wǎng)業(yè)業(yè)有有限限公公司司規(guī)規(guī)模模：小小型型行行業(yè)業(yè)( (標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)) )制制造造業(yè)業(yè)制制造造業(yè)業(yè)( (細(xì)細(xì)分分) )其其他他制制造造業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門公公司司部部客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理: :表表內(nèi)內(nèi)模模塊塊授授信信品品種種( (科科目目）期期限限( (月月) )信信用用等等級級違違約約概概率率( (按按信信用用等等級級系系統(tǒng)統(tǒng)V3.0V3.0版版）貸貸款款金金額額其其中中：抵抵押押金金額額保保證證金金額額質(zhì)質(zhì)押押金金額額信信用用金金額額抵抵押押率率利利率率水水平平短期貸款(7131)12A0

2、.96%190.00190.000.000.00100.00%8.22%中長期貸款0BBB0.00%0.000.000.000.00%出口押匯(7211)0BBB1.00%0.000.000.000.00%0.00%進(jìn)口押匯(7214)0BBB0.00%0.000.000.00%0.00%保理融資(7216)3BBB0.00%0.000.000.000.000.00%7.00%包買票據(jù)(7217)0BBB0.00%0.000.00%0.00%國內(nèi)信用證融資(7601)0BBB0.00%0.000.00%貿(mào)易融資（非應(yīng)計(jì)7314）0BBB0.00%0.000.00%承兌貼現(xiàn)（7121）0BBB0

3、.00%0.000.000.000.00%1.14% 表表外外授授信信RMBRMB承承兌兌匯匯票票(0781)(0781)WBWB承承兌兌匯匯票票(0784)(0784)開開出出保保函函（融融資資保保函函07170717）應(yīng)應(yīng)收收保保理理款款項(xiàng)項(xiàng)(0777)(0777)提提貨貨擔(dān)擔(dān)保保(0788)(0788)開開出出保保函函（非非融融資資保保函函07850785）保保兌兌信信用用證證(0774)(0774)開開出出信信用用證證(0782)(0782)表表外外加加權(quán)權(quán)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資資產(chǎn)產(chǎn)表表外外經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本占占用用金金額額0.000.000.000.00保保證證金金0.000.00收收益益模模塊

4、塊存存款款收收益益中中間間業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收益益承兌匯票保證金存款活期日均存款定期日均存款存款收益小計(jì)資資金金業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入國國際際結(jié)結(jié)算算產(chǎn)產(chǎn)品品線線收收益益公公司司產(chǎn)產(chǎn)品品線線收收益益國際結(jié)算量(萬美元）匯兌收益率貿(mào)易融資中間業(yè)務(wù)收益結(jié)算收入小計(jì)銀行承兌匯票累計(jì)簽發(fā)量銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)收入0.0095.000.002.750.00470.000.14%0.004 4. .6 64 40 0. .0 00 00 0. .0 00 0經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本模模塊塊表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)資本占用收益剔除預(yù)期損失后收益RAROC預(yù)期損失前RAROCEVA7 76 6. .6 65 50 0 6

5、.13238146.132381411.2811.2810.2210.22166.62%166.62%183.87%9.489.48風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)定定價(jià)價(jià)模模塊塊最最低低保保本本利利率率風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)成成本本利利率率增增加加日日均均存存款款（萬萬元元）增增加加國國際際結(jié)結(jié)算算量量（萬萬美美元元）增增加加中中間間業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入（萬萬元元）4 4. .9 98 8% %2 2. .2 21 1% %-394-394-1156-1156-11.41-11.41備備注注： 朱朱圣圣勇勇資資產(chǎn)產(chǎn)分分類類加加權(quán)權(quán)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)貸貸款款收收益益正正常常類類關(guān)關(guān)注注類類次次級級類類可可疑疑類類損損失失類類信信用用等等級級風(fēng)風(fēng)

6、險(xiǎn)險(xiǎn)因因子子抵抵押押風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因因子子質(zhì)質(zhì)押押風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因因子子其其他他擔(dān)擔(dān)保保風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因因子子期期限限風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因因子子違違約約概概率率PDPD表表內(nèi)內(nèi)加加權(quán)權(quán)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本占占用用190.0067%70.00%0.00%0.00%100.00%0.96%76.65 6.132381415.8774%0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%0.0000.0074%0.00%0.00%0.00%100.00%1.00%0.0000.0074%0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%0.0000.0074%0.00%0.00%0.00%#N/A0.00%0

7、.0000.0074%0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%0.0000.0074%0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%0.0000.0074%0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%0.0000.0074%0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%0.0000.00貸貸款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收益益客客戶戶凈凈收收益益中間收益合計(jì)人民幣貸款收益承兌貼現(xiàn)收益貸款收益小計(jì)承兌匯票敞口承諾費(fèi)財(cái)務(wù)顧問費(fèi)等其他收益收益小計(jì)0 0. .0 00 01 1. .8 87 71 1. .7 77 76 6. .4 41 15 5. .8 87 70 0. .

8、0 00 05 5. .8 87 71 11 1. .2 28 8臺臺州州分分行行授授信信客客戶戶經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本占占用用測測算算表表中中間間業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收益益公公司司產(chǎn)產(chǎn)品品線線收收益益預(yù)預(yù)期期損損失失剔剔除除預(yù)預(yù)期期損損失失收收益益純純貸貸款款產(chǎn)產(chǎn)生生的的RAROCRAROC1.064.820.790.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00臺州分行授信客戶經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)測算表公司名稱:浙浙江江天天臺臺嘉嘉和和網(wǎng)網(wǎng)業(yè)業(yè)有有限限公公司司業(yè)務(wù)部門：公公

9、司司部部企業(yè)規(guī)模小小型型信用等級A A行 業(yè):制制造造業(yè)業(yè)PD違約概率(%)0 0. .9 96 6% %貸款金額(萬元):1 19 90 0. .0 00 0承兌匯票金額(萬元):0 0. .0 00 0貿(mào)易融資(萬元)0 0. .0 00 0承兌匯票保證金(萬元):0 0. .0 00 0抵押金額(萬元)1 19 90 0. .0 00 0保證金金額(萬元)0 0. .0 00 0日均存款(萬元)9 95 5. .0 00 0國際結(jié)算量(萬美元):4 47 70 0. .0 00 0加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(萬元)7 76 6. .6 65 5經(jīng)濟(jì)資本占用(萬元)6 6. .1 13 3RAROC:R

10、AROC:1 16 66 6. .6 62 2% %EVA(EVA(萬萬元元) )9 9. .4 48 8收收益益指指標(biāo)標(biāo): :貸款收益（萬元）5 5. .8 87 7存款收益（萬元）2 2. .7 75 5中間業(yè)務(wù)收益（萬元）6 6. .4 41 1綜合凈收益（萬元）1 10 0. .2 22 2定定價(jià)價(jià)指指標(biāo)標(biāo): :上報(bào)利率:8 8. .2 22 2% %保本利率(%)4 4. .9 98 8% %目標(biāo)利率:2 2. .2 21 1% % 彌補(bǔ)指標(biāo):增加日均存款（萬元）- -3 39 93 3. .7 76 6增加國際結(jié)算量(萬美元）- -1 11 15 55 5. .8 80 0增加中間

11、業(yè)務(wù)收益（萬元）- -1 11 1. .4 41 1備備注注： 客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理: :朱圣勇上上報(bào)報(bào)日日期期: : 2008/8/212008/8/21基本參數(shù)表目標(biāo)參數(shù)2008年4月表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重58.08%表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重48.43%保底RORAC12.00%目標(biāo)RORAC50.00%活期存款利率0.72%存款準(zhǔn)備金利率1.89%內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格4.12%人行日均備付金平均比率5.00%人行日均備付金利率0.99%存款準(zhǔn)備金比率15.50%承兌保證金存款利率3.78%定期存款利率2.88%LIBIDLIBOR-0.125%外幣準(zhǔn)備金率5.00%費(fèi)用收入率13.00%所得稅率25.00%綜

12、合稅率5.55%資金成本率3.25%大型0.14%中型0.27%小型0.41%結(jié)匯收益率0.14%優(yōu)惠結(jié)匯收益率0.40%進(jìn)口開證收益率0.15%出口開證收益率0.13%托收業(yè)務(wù)收益率0.10%保函業(yè)務(wù)收益率0.72%商票貼現(xiàn)收益率0.20%承兌匯票手續(xù)費(fèi)率0.05%通貨膨脹系數(shù)0.50%敞口率貸款99%承兌匯票貼現(xiàn)99%出口押匯99%進(jìn)口押匯99%保理融資99%包買票據(jù)99%國內(nèi)信用證99%貿(mào)易融資（非應(yīng)計(jì)）99%貨貨幣幣代代碼碼貨貨幣幣名名稱稱折折算算率率現(xiàn)現(xiàn)匯匯買買入入價(jià)價(jià)現(xiàn)現(xiàn)鈔鈔買買入入價(jià)價(jià)賣賣出出價(jià)價(jià)基基準(zhǔn)準(zhǔn)價(jià)價(jià)中中行行中中間間價(jià)價(jià)01人民幣1100100100010012英鎊14.

13、12311423.531393.521434.9701424.2113港幣0.9135104.1103.27104.5104.27104.314美元7.1058807.58801.11810.66809.2705.1815瑞士法郎6.7659623.35610.21628.360625.0117法國法郎0000154.1518新加坡元5.102476.89466.83480.720479.1921瑞典克朗1.1509104.11101.92104.950104.3622丹麥克朗1.4474130.04127.3131.090130.423挪威克朗1.3721122.92120.33123.91

14、0123.8727日元0.0678587.12016.977.17737.15297.165628加拿大元7.2705692.35677.75697.910690.529澳大利亞元6.7232613.38600.45618.310614.1438歐元10.7809970.42949.96978.21973.88975.9359科威特第納爾00002808.1681澳門元0.8872101.04100.19101.430101.2282菲律賓比索0.175714.3914.0814.5014.4384泰國銖0.222119.6419.2219.79019.7287新西蘭元5.7785557.28

15、0561.760558.4288韓元0.00745900.73450.792800.7785注注釋釋：1、本表所填寫的折算率僅僅供示范使用，各行在計(jì)算各月風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時，應(yīng)根據(jù)當(dāng)月月末資金部門發(fā)布的各外幣折人民幣牌價(jià)表自自行行更更新新本表。2、在使用外幣折人民幣牌價(jià)表時，美元、歐元、港元、日元等4種主要貨幣使用外管局中間牌價(jià)，其他貨幣使用中行中間價(jià)格。1、本表所填寫的折算率僅僅供示范使用，各行在計(jì)算各月風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時，應(yīng)根據(jù)當(dāng)月月末資金部門發(fā)布的各外幣折人民幣牌價(jià)表自自行行更更新新本表。2、在使用外幣折人民幣牌價(jià)表時，美元、歐元、港元、日元等4種主要貨幣使用外管局中間牌價(jià)，其他貨幣使用中行中間價(jià)格。業(yè)

16、務(wù)部門授信客戶經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率考核指標(biāo)( 年 月)行行別別客客戶戶名名稱稱客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理企企業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)模模 行行業(yè)業(yè)制制造造業(yè)業(yè)細(xì)細(xì)分分信信用用等等級級違違約約概概率率授授信信總總量量公司部浙江天臺嘉和網(wǎng)業(yè)有限公司朱圣勇小型制造業(yè)其他制造A0.96%190貸貸款款承承兌兌匯匯票票貿(mào)貿(mào)易易融融資資抵抵押押保保證證質(zhì)質(zhì)押押信信用用抵抵押押率率利利率率1900019000018.22%業(yè)務(wù)部門授信客戶經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率考核指標(biāo)( 年 月)資資產(chǎn)產(chǎn)分分類類表表內(nèi)內(nèi)加加權(quán)權(quán)資資產(chǎn)產(chǎn)正正常常類類關(guān)關(guān)注注類類次次級級類類可可疑疑類類損損失失類類190.000.000.000.000.0076.65476768表表

17、外外加加權(quán)權(quán)資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本占占用用量量預(yù)預(yù)期期損損失失預(yù)預(yù)期期損損失失前前RAROCRAROCRAROCRAROCEVAEVA承承兌兌匯匯票票保保證證金金存存款款0 6.132381411.05792183.87%166.62%9.481782730活活期期日日均均存存款款定定期期日日均均存存款款存存款款收收益益小小計(jì)計(jì)資資金金業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入國國際際結(jié)結(jié)算算產(chǎn)產(chǎn)品品線線收收益益國國際際結(jié)結(jié)算算量量( (萬萬美美元元） 匯匯兌兌收收益益率率貿(mào)貿(mào)易易融融資資中中間間業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收益益結(jié)結(jié)算算收收入入小小計(jì)計(jì)9502.752957504700.14%0 4.6400844公公司司產(chǎn)產(chǎn)品品線

18、線收收益益中中間間收收益益合合計(jì)計(jì)貸貸款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收益益銀銀行行承承兌兌匯匯票票累累計(jì)計(jì)簽簽發(fā)發(fā)量量銀銀行行承承兌兌匯匯票票手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)收收入入承承兌兌匯匯票票敞敞口口承承諾諾費(fèi)費(fèi)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)顧顧問問費(fèi)費(fèi)等等其其他他收收益益 收收益益小小計(jì)計(jì)人人民民幣幣貸貸款款收收益益承承兌兌貼貼現(xiàn)現(xiàn)收收益益貸貸款款收收益益小小計(jì)計(jì)0001.871.766215 6.40629945.8748610905.874861095客客戶戶凈凈收收益益定定價(jià)價(jià)最最低低保保本本利利率率風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)成成本本利利率率增增加加日日均均存存款款（萬萬元元）增增加加國國際際結(jié)結(jié)算算量量（萬萬美美元元）增增加加中中間間業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入（

19、萬萬元元）11.27558854.98%2.21%-393.76-1155.80-11.41注注釋釋： 1、單位：折人民幣萬元；2、承兌匯票：人民幣承兌匯票即銀行承兌匯票，指本行承兌的遠(yuǎn)期國內(nèi)人民幣匯票，對承兌申請人所擁有的債權(quán)；外幣承兌匯票：即信用證下承兌匯票指本行對外辦理結(jié)算，匯票經(jīng)本行承兌，對開證申請人所擁有的債權(quán)；3、 開出保函： 融資性保函指以資金融通為目的，商業(yè)銀行為合約關(guān)系一方當(dāng)事人（擔(dān)保申請人），向合約關(guān)系的另一方當(dāng)事人（擔(dān)保收益人），開立的當(dāng)擔(dān)保申請人出現(xiàn)違約時由商業(yè)銀行承擔(dān)償還資金債務(wù)、還款擔(dān)保責(zé)任的保函。包括：借款保函、融資租賃保函、透支保函、有價(jià)證券發(fā)行擔(dān)保、一年期以上

20、的延期付款保函、以貨幣償還的補(bǔ)償貿(mào)易保函、銀行授信額度保函等；非融資性保函指商業(yè)銀行為客戶貿(mào)易或工程投標(biāo)等非融資性經(jīng)營活動開具擔(dān)保文書的保函。非融資性保函包括投標(biāo)保函、履約保函、預(yù)付款保函、海事保函、質(zhì)量保函、關(guān)稅付款保函、工程維修保。非融資性保函指商業(yè)銀行為客戶貿(mào)易或工程投標(biāo)等非融資性經(jīng)營活動開具擔(dān)保文書的保函。非融資性保函包括投標(biāo)保函、履約保函、預(yù)付款保函、海事保函、質(zhì)量保函、關(guān)稅付款保函、工程維修保函。4、應(yīng)收保理款項(xiàng)：凡賣方提交的保理應(yīng)收款項(xiàng)，經(jīng)我行向買方保理商轉(zhuǎn)讓時，我行對買方保理商擁有的權(quán)利；或從賣方保理商受讓的應(yīng)收款項(xiàng)，經(jīng)我行向買方收款時，我行對買方擁有的權(quán)利。5、 提貨擔(dān)保：本

21、行開出的信用證項(xiàng)下，貨物早于貨運(yùn)單據(jù)到達(dá)，客戶申請先行提貨，我行向船公司出具的擔(dān)保。6、保兌信用證：指本行在國外開來的信用證上加具保證付款承諾時，對開證行或者受益人所負(fù)的責(zé)任。7、開出信用證：凡開出即、遠(yuǎn)期信用證，本行對申請開證單位所擁有的權(quán)益。8、轉(zhuǎn)（再）貼現(xiàn)：分行辦理票據(jù)轉(zhuǎn)（再）貼現(xiàn)時，即對貼出去的票據(jù)承擔(dān)買方索償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。9、所有數(shù)據(jù)，包括加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和保證金，均用人民幣表示。（包括WB承兌匯票，也用人民幣表示)。10、“扣除保證金前風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)”列，填寫經(jīng)轉(zhuǎn)換系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重調(diào)整后的各項(xiàng)業(yè)務(wù)敞口余額。即：敞口余額*轉(zhuǎn)換系數(shù)*風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。11、“風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)”“扣除保證金前風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)”“保證金”。12、保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。13、分行填寫白色空格部分2、承兌匯票：人民幣承兌匯票即銀行承兌匯票，指本行承兌的遠(yuǎn)期國內(nèi)人民幣匯票，對承兌申請人所擁有的債權(quán)；外幣承兌匯票：即信用證下承兌匯票指本行對外辦理結(jié)算，匯票經(jīng)本行承兌，對開證申請人所擁有的債權(quán)；3、 開出保函： 融資性保函指以資金融通為目的，商業(yè)銀行為合約關(guān)系一方當(dāng)