計量經(jīng)濟學各章習題及答案

1、第一章習題一、單項選擇1.( ) 是經(jīng)濟計量學的主要開拓者人和奠基人。 A.費歇（fisher） B .費里希（frisch） C.德賓（durbin） D.戈里瑟（glejer）2.隨機方程又稱為（ ）。 A定義方程 B.技術方程 C行為方程 D.制度方程3.計量經(jīng)濟分析工作的研究對象是（）。 A.社會經(jīng)濟系統(tǒng) B.經(jīng)濟理論 C.數(shù)學方法在經(jīng)濟中的應用 D.經(jīng)濟數(shù)學模型二、多項選擇1.經(jīng)濟計量學是下列哪些學科的統(tǒng)一（）。A.經(jīng)濟學 B.統(tǒng)計學 C.計量學D.數(shù)學 E.計算機2.對一個獨立的經(jīng)濟計量模型來說，變量可分為（）、A.內生變量 B獨立變量 C外生變量D.相關變量 E虛擬變量3.經(jīng)濟計

2、量學分析工作的工作步驟包括（）。A設定模型 B估計參數(shù) C檢驗模型 D應用模型 E收集數(shù)據(jù)三、名詞解釋1.時序數(shù)據(jù)2.橫截面數(shù)據(jù)3.內生變量4.解釋變量5.模型6.外生變量第一章習題答案一、單項選擇BCA二、多項選擇1CD 2AC 3ABCD三、名詞解釋1.時序數(shù)據(jù)指同一指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列，在同一數(shù)據(jù)列中的數(shù)據(jù)必須是同口徑的，有可比性2.橫截面數(shù)據(jù)同一時間，在不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)列，要求統(tǒng)計的時間相同，不要求統(tǒng)計對象及范圍相同。要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑和計算方法具有可比性3.內生變量具有一定概率分布的隨機變量，數(shù)據(jù)由模型本身決定4.解釋變量在模型中方程右邊作為影響因素的變量，即

3、自變量5.模型對經(jīng)濟系統(tǒng)的數(shù)學抽象6.外生變量非隨機變量，取值由模型外決定，是求解模型時的已知數(shù)第二章習題一、單項選擇1.一元線性回歸分析中有TSS=RSS+ESS。則RSS的自由度為（）。A n B 1 C n-1 D n-22.一元線性會規(guī)中，、的值為（ ）ABCD3一元線性回歸中，相關系數(shù)r=( )A. B.C D4.對樣本相關系數(shù)r，以下結論中錯誤的是（ ）。A越接近于1，Y與X之間線性相關程度越高B.越接近于0，Y與X之間線性相關程度越弱C.-1r1D.若r=0，則X與Y獨立5在回歸分析中下列有關解釋變量和被解釋變量的說法中正確的有（ ）A被解釋變量和解釋變量均為隨機變量B被解釋變量

4、和解釋變量均為非隨機變量C被解釋變量為隨機變量，解釋變量為非隨機變量D被解釋變量為非隨機變量，解釋變量為隨機變量二、多項選擇題1判定系數(shù)可定義為（ ）A B. C. D. E.三、名詞解釋1.擬合優(yōu)度 2.相關關系3.判定系數(shù) 4.相關系數(shù)5.總體回歸模型 6.樣本回歸模型四、簡答題1.試述最小二乘估計原理2.假設消費對收入的回歸方程為:（1）說明和的經(jīng)濟意義；（2）若通過樣本數(shù)據(jù)得到，試述這兩個數(shù)字說明了什么問題。五、應用計算1.某市居民貨幣收入X(單位/億元)與購買消費品支出Y(單位：億元)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下表：X11.612.913.714.614.416.518.219.8Y10.411.

5、512.413.113.214.515.817.2根據(jù)表中數(shù)據(jù)：（1） 求Y對X的線性回歸方程；（2） 用t檢驗法對回歸系數(shù)進行顯著性檢驗（=0.05）；（3） 求樣本相關系數(shù)r;第二章習題答案一、 單項選擇題DBCDC二、 多項選擇題BCD三、 名詞解釋1、擬合優(yōu)度：樣本回歸直線與樣本觀測值之間的擬合程度，目的是了解解釋變量X對被解釋變量Y的解釋程度2、相關關系：給定解釋變量X的值，被解釋變量Y的值不是唯一的，那么X與Y是相關關系3、判定系數(shù)：又叫樣本可決系數(shù) ，即：4、相關系數(shù)：等于判定系數(shù)的開方5、總體回歸模型：6、樣本回歸模型：樣本回歸方程 四、簡答題1.試述最小二乘估計原理答案：設樣

6、本回歸模型：，那么，這里描述觀測值點與回歸直線沿平行縱軸方向間的距離，描述回歸直線與n個觀測點的接近程度，確定和，使達到最小值。2.假設消費對收入的回歸方程為:（1）說明和的經(jīng)濟意義；答案：是指收入為0時候，消費支出的平均水平。是指收入每增加一個單位，平均消費支出增加個單位（2）若通過樣本數(shù)據(jù)得到，試述這兩個數(shù)字說明了什么問題。答案：，指每月消費支出變差中有96%可以用收入來解釋，回歸直線與樣本配合的較好。說明變量X與Y正相關程度較多五、應用計算答案：（1）（2）顯著（3）樣本相關系數(shù)r=0.9969第三章習題一、 名詞解釋1、 二元回歸模型中，三個參數(shù)含義2、 調整后的判定系數(shù)與原來判定系數(shù)

7、關系式二、 簡答題1、 簡述多元回歸模型假設條件2、 F檢驗含義三、計算1、考慮以下預測的回歸方程：其中，Yt第t年的玉米產(chǎn)量（蒲式耳/畝） Ft施肥強度（磅/畝） RSt降雨量（英寸）請回答以下問題：（1） 從F和RS對Y的影響方面，仔細說出本方程中系數(shù)0.1和5.33的含義。（2） 常數(shù)項120是否意味著玉米的負產(chǎn)量可能存在？（3） 假定F的真實值為0.40，則估計值是否有偏？為什么？（4） 假定該方程并不滿足所有的古典模型假設，即并不是最佳線性無偏估計值，則是否意味著RS的真實值絕對不等于5.33？為什么？四、關于下面Eview輸出結果，寫出多元回歸方程第三章習題答案一、 解釋1、 二元

8、回歸模型中，三個參數(shù)含義答案：表示當X2、X3不變時，Y的平均變化表示當X2不變時，X1變化一個單位Y的平均變化表示當X1不變時，X2變化一個單位Y的平均變化2、調整后的判定系數(shù)與原來判定系數(shù)關系式答案：二、簡答題1、 簡述多元回歸模型假設條件答案：E()=0，Var()=,隨機誤差項彼此不相關，解釋變量與誤差項不相關，解釋變量之間不存在完全的線性關系，隨機誤差項服從正太分布2、 F檢驗含義答案：從總體上檢驗被解釋變量與解釋變量線性關系的顯著性，原假設:，如果成立，被解釋變量與解釋變量不存在顯著的線性關系。：至少有一個不等于0，對于顯著性水平，查F分布表中的，統(tǒng)計量F=，比較二者大小。如果統(tǒng)計

9、量F大于，否定原假設，總體回歸方程存在顯著的線性關系。否則，總體回歸方程不存在顯著的線性關系。三、計算1、考慮以下預測的回歸方程：其中，Yt第t年的玉米產(chǎn)量（蒲式耳/畝） Ft施肥強度（磅/畝） RSt降雨量（英寸）請回答以下問題：（1） 從F和RS對Y的影響方面，仔細說出本方程中系數(shù)0.1和5.33的含義。（2） 常數(shù)項120是否意味著玉米的負產(chǎn)量可能存在？（3） 假定F的真實值為0.40，則估計值是否有偏？為什么？（4） 假定該方程并不滿足所有的古典模型假設，即并不是最佳線性無偏估計值，則是否意味著RS的真實值絕對不等于5.33？為什么？答案：（1）0.1指每畝施肥多增加1磅，玉米畝產(chǎn)量將

10、增加0.1蒲式耳5.33指降雨量每增加一英寸，玉米畝產(chǎn)量將增加0.533蒲式耳（2）不存在（3）無偏估計。系數(shù)的期望等于真實值（4）不一定。估計有偏，偏差不大（根據(jù)樣本容量大?。捍鸢福捍鸢福核摹㈥P于下面Eview輸出結果，寫出多元回歸方程答案：CONS=120.7+0.221327GDPP+0.451507CONSP(-1)第567章綜合題一、單項選擇1 如果回歸模型違背了同方差性假定，最小二乘估計量是（）A 無偏的，非有效的 B 有偏的，非有效的C 無偏的，有效的 D 有偏的，有效的2 GQ檢驗法用于檢驗（）A 異方差性 B多重共線性C 序列相關 D設定誤差3 DW檢驗法用于檢驗（）A 異

11、方差性 B序列相關 C 多重共線性 D設定誤差4 誤差變量模型參數(shù)的估計量是( )A 有偏的，一致的 B無偏的，一致的 C 無偏的，不一致的 D有偏的，不一致的二、多項選擇1 序列相關情況下，常用的參數(shù)估計方法有（）A 一階差分法 B 廣義差分法 C工具變量法 D 加權最小二乘法 E廣義加權最小二乘法三、名詞解釋1 方差非齊性 2 序列相關3 多重共線性 4 工具變量法四、簡答題1 簡述加權最小二乘法的思想。2 多重共線性的后果有哪些？對多重共線性的處理方法有哪些？六、假定在家計調查中得出一個關于 家庭年收入X和每年生活必須品綜合支出Y的橫截面樣本，數(shù)據(jù)如下表：X11.21.41.61.82.

12、02.22.42.73.03.33.53.84.0Y0.80.80.91.21.41.21.71.52.12.42.22.12.33.2根據(jù)表中數(shù)據(jù)：（1） 用普通最小二乘法估計線性模型（2） 用GQ檢驗法進行異方差性檢驗（3） 用加權最小二乘法對模型加以改進第567章綜合題答案一、單項選擇 AABD二、多項選擇AB三、名詞解釋1 方差非齊性 答案：回歸模型誤差項的房產(chǎn)不是常數(shù)，又叫異方差2 序列相關答案：線性回歸模型中各個誤差項之間的協(xié)方差不為零，又叫自相關3 多重共線性 答案：線性回歸模型中的若干或全部解釋變量的樣本觀測值之間具有線性關系4 工具變量法答案：找一個變量，該變量與模型中的隨機

13、解釋變量高度相關，與隨機誤差項無關，此變量和模型其他變量構造出模型相應回歸系數(shù)的一致估計量，這種方法叫工具變量法四、簡答題1 簡述加權最小二乘法的思想。答案：對于存在異方差的模型，用某一權數(shù)對樣本觀測值或殘差加權，再使用普通最小二乘法估計模型參數(shù)2 多重共線性的后果有哪些？對多重共線性的處理方法有哪些？答案：多重共線性的后果是：各個解釋變量對被解釋變量的影響很難精確鑒別；系數(shù)估計量的方差很大，顯著性檢驗無效；參數(shù)估計量對于增減少量觀測值或刪除一個不顯著的解釋變量可能比較敏感。五、假定在家計調查中得出一個關于 家庭年收入X和每年生活必須品綜合支出Y的橫截面樣本，數(shù)據(jù)如下表：X11.21.41.6

14、1.82.02.22.42.73.03.33.53.84.0Y0.80.80.91.21.41.21.71.52.12.42.22.12.33.2根據(jù)表中數(shù)據(jù)：（4） 用普通最小二乘法估計線性模型（5） 用GQ檢驗法進行異方差性檢驗（6） 用加權最小二乘法對模型加以改進答案：（1）=0.0470+0.6826X（2）存在異方差（3）=0.0544+0.6794X第8章-1 習題一、單項選擇題1如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素需要引入（ ）個虛擬變量Am B(m-1) C(m-2) D不確定2該地區(qū)消費函數(shù)中，消費支出Y不僅與收入X有關，而且與消費者的性別、年齡構成有

15、關，年齡構成可分為小孩、成年人和老年人三個層次，假設編輯消費傾向不變，則考慮上述因素的影響，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（ ）A1個 B2個 C3個 D4個二、多項選擇題1對于虛擬變量，下列說法正確的是（ ）A代表數(shù)量因素 B取值為1和0的變量C代表質的因素 D有些情況可代表數(shù)量因素E質的因素的數(shù)量變化三、名詞解釋1虛擬變量2截距變動模型3分段線性回歸4系統(tǒng)變參數(shù)模型5.截距和斜率同時變動模型四、簡答題1簡述回歸模型中引入虛擬變量的原因和作用。2回歸模型中引入虛擬變量的一般規(guī)則是什么？五、計算題1設我國通貨膨脹率I主要取決于工業(yè)生產(chǎn)增長速度G，1988年通貨膨脹率發(fā)生明顯的變化。（1）假設這

16、種變化表現(xiàn)在通貨膨脹率預期的基點不同；（2）假設這種變化表現(xiàn)在通貨膨脹率的基點和預期都不同；（3）假設1988年后，通貨膨脹率大幅度上升。第8章1習題答案一、單項選擇題A、C二、多項選擇題BCDE三、名詞解釋1虛擬變量答案：又叫0，1變量，考慮質的因素對經(jīng)濟變量影響。2截距變動模型答案：，D0或13分段線性回歸答案：，D0，或1，4系統(tǒng)變參數(shù)模型答案：略5.截距和斜率同時變動模型答案：，D0或1四、簡答題1簡述回歸模型中引入虛擬變量的原因和作用。答案：原因在于考慮質的因素對經(jīng)濟變量影響。作用有三點：分離異常因素影響；檢驗不同屬性類型對被解釋變量的影響；提高模型精度2回歸模型中引入虛擬變量的一般

17、規(guī)則是什么？答案：一般規(guī)則是：（1）模型包含截距項，一個質變量包含m種特征，那么引入m-1個虛擬變量（2）模型不包含截距項，一個質變量包含m種特征，那么引入m個虛擬變量五、計算題1設我國通貨膨脹率I主要取決于工業(yè)生產(chǎn)增長速度G，1988年通貨膨脹率發(fā)生明顯的變化。（1）假設這種變化表現(xiàn)在通貨膨脹率預期的基點不同；（2）假設這種變化表現(xiàn)在通貨膨脹率的基點和預期都不同；（3）假設1988年后，通貨膨脹率大幅度上升。答案：（1）截距變動模型，D0，其他年份，或1，1988年（2）.截距和斜率同時變動模型，D0，其他年份，或1，1988年（3）分段線性回歸，D0，其他年份，或1，t1988年第8章-2

18、 習題一、單項選擇題1、設無限分布滯后模型為，且該模型滿足koyck變換的假定，則長期影響系數(shù)為（ ）。A B. C. D.2、對自回歸模型進行評估時，若隨機誤差項滿足古典現(xiàn)行回歸模型的所有假定，則估計量是一致估計量的模型有（）。Akoyck變換模型 B.部分調整模型 C.自適應預期模型 D.自適應預期和部分調整混合模型3、對有限分布滯后模型進行多項式變換時，多項式的階數(shù)m與最大滯后長度k的關系是（ ）。Amk D. 不確定三、名詞解釋1短期影響乘數(shù) 2延期的過渡性乘數(shù)3.長期影響乘數(shù)4.分布滯后模型5幾何分布滯后模型6自回歸模型四、簡單題1.簡述Almon多項式變換法2.現(xiàn)實經(jīng)濟中，當通貨膨

19、脹比較嚴重時，商品的需求量往往取決于人們對未來價格水平的預期，而不是目前的實際價格水平。試提出預期價格形成的假定，并建立商品的需求模型。五、計算題1、設分布滯后模型的估計式為：計算該模型的短期影響乘數(shù)，延期的過渡性乘數(shù)以及長期影響乘數(shù)。第8章-2習題答案一、單項選擇題ABA二、名詞解釋1短期影響乘數(shù) 答案：模型中 2延期的過渡性乘數(shù)答案：模型中3.長期影響乘數(shù)答案：模型中是長期影響乘數(shù)4.分布滯后模型答案：被解釋變量Y不僅受同期解釋變量X的影響，也受到X的滯后值等的影響，過去時期的滯后量叫滯后變量，含滯后變量的回歸模型稱為分布滯后模型5幾何分布滯后模型答案：（1）無限分布滯后模型（2）參數(shù)值按

20、某一固定比率遞減。幾何分布滯后模型可以變換為自回歸模型6自回歸模型答案：含有解釋變量的本期值X和滯后的被解釋變量、的回歸模型，一階自回歸形式為：四、簡單題1.簡述Almon多項式變換法答案：對于有限分布滯后模型，可以進行Almon多項式變換。參數(shù)可用一個關于滯后長度i的多項式近似表示，取m=2，代入原模型得有限多項式滯后模型，原模型經(jīng)過Almon多項式變換為：2.現(xiàn)實經(jīng)濟中，當通貨膨脹比較嚴重時，商品的需求量往往取決于人們對未來價格水平的預期，而不是目前的實際價格水平。試提出預期價格形成的假定，并建立商品的需求模型。答案：商品需求量在通貨膨脹比較嚴重時，往往取決于對未來價格的預期，建立模型：

21、，由于不可觀測，預期價格假定為： ，得到，其中，這是自適應預期模型。五、計算題1、設分布滯后模型的估計式為：計算該模型的短期影響乘數(shù)，延期的過渡性乘數(shù)以及長期影響乘數(shù)。答案：短期影響乘數(shù)0.10延期的過渡性乘數(shù)0.15、0.25、0.05長期影響乘數(shù)0.55第9章 習題一、單項選擇題1如果聯(lián)立方程模型中兩個結構方程的統(tǒng)計形式完全相同，則下列結論成立的是（ ）A.二者之一可以識別 B.二者均可識別 C.二者均不可識別 D.不確定2.如果聯(lián)立方程模型中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程（ ）A恰好識別 B.不可識別 C.過渡識別 D.不確定3.下面關于內生變量的表述，錯誤的是（ ）A內生變量

22、都是隨機變量。B內生變量都受模型中其它內生變量和前定變量影響，同時又影響其它內生變量。C在結構式方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是內生變量。D滯后內生變量與內生變量具有相同性質。二、多項選擇題1對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計法包括：（ ）A工具變量法 B.間接最小二乘法 C.完全信息極大似然法 D.最小二乘法2.當結構方程為恰好識別時，可選擇的估計方法是：（ ）A最小二乘法 B.廣義差分法 C.間接最小二乘法 D.二階段最小二乘法三、名詞解釋1聯(lián)立方程模型 2聯(lián)立方程偏倚3內生變量4外生變量5前定變量6單方程估計法7系統(tǒng)估計法8間接最小二乘法四、簡答題1試簡述工具變量法原理，假定條件及方

23、法。2模型能否識別的實質是什么？試簡述識別問題的階條件和秩條件。3試簡述聯(lián)立方程模型類型有哪幾種？聯(lián)立方程的類型有哪幾種？4試簡述模型不可識別與過渡識別的原因。5試簡述二階段最小二乘法原理、假定及方法。五、分析題已知經(jīng)構式模型為其中，是內生變量，和是外生變量。（1） 分析每一個結構方程的識別狀況；（2） 如果，各方程的識別狀況會有什么變化？第九章習題答案一、單項選擇題CBA二、多項選擇題1AB2. CD三、名詞解釋1聯(lián)立方程模型 答案：有兩個或兩個以上相互聯(lián)系的單一方程構成經(jīng)濟計量模型，全面反映經(jīng)濟系統(tǒng)的運行，是政策模擬和經(jīng)濟預測的重要依據(jù)。2聯(lián)立方程偏倚答案：結構式模型中，一些變量既充當解釋

24、變量，又充當被解釋變量，使解釋變量與誤差項存在相關關系，違背最小二乘法的假定，估計量是有偏的和非一致的，叫聯(lián)立方程偏倚3內生變量答案：具有某種概率分布的隨機變量，它在聯(lián)立方程模型中既影響其他內生變量，又被其他內生變量和前定變量所決定，一般來說，聯(lián)立方程模型包含方程個數(shù)應等于內生變量個數(shù)4外生變量答案：一般是非隨機變量，它對模型中內生變量有影響，又不受模型中任何變量的影響，有模型外部因素決定5前定變量答案：外生變量和滯后內生變量6單方程估計法答案：對聯(lián)立方程模型的方程逐個估計，從而獲得整個聯(lián)立模型的估計。屬于有限信息法。它與單方程模型估計有區(qū)別，它與系統(tǒng)估計法相對，包括間接最小二乘法、工具變量法和二階段最小二乘法。7系統(tǒng)估計法答案：全面考察模型中所有約束條件的情況下，估計模型中所有參數(shù)，又稱完全信息法。包括三階段最小二乘法、完全信息極大似然法8間接最小二乘法答案：對某個結構方程，如果恰好識別，其待估的結構參數(shù)可以通過簡化模型的簡化參數(shù)和參數(shù)關系式唯一確定，因此只要求出簡化參數(shù)估計值，再利用參數(shù)關系式，求得該方程結構參數(shù)估計值。四、簡答題1試簡述工具