信息報(bào)告表填報(bào)說(shuō)明

1、信息報(bào)告表填報(bào)說(shuō)明為做好可轉(zhuǎn)債程序化交易投資者報(bào)告工作，現(xiàn)就上海證券交易所可轉(zhuǎn)債程序化交易投資者信息報(bào)告表填報(bào)要求說(shuō)明如下。一、可轉(zhuǎn)債程序化交易應(yīng)履行報(bào)告義務(wù)的投資者范圍投資者符合以下條件之一的，應(yīng)當(dāng)履行報(bào)告義務(wù)：（一）下單自動(dòng)化程度高。證券代碼、買賣方向、委托數(shù)量、委托價(jià)格等指令的核心要素以及指令的下達(dá)時(shí)間均由計(jì)算機(jī)自動(dòng)決定的程序化交易投資者。（二）指令下達(dá)速率快。1天出現(xiàn)10次以上1秒鐘內(nèi)10筆以上申報(bào)的可轉(zhuǎn)債程序化交易投資者。（三）使用自主研發(fā)或其他定制軟件的程序化交易投資者。（四）交易所認(rèn)定的其他需要報(bào)告的情形。使用會(huì)員為客戶提供的帶有一定自動(dòng)化功能的客戶端軟件進(jìn)行交易的，且不符合上述

2、條件的投資者，無(wú)須進(jìn)行報(bào)告。2、 “會(huì)員/其他機(jī)構(gòu)名稱”填報(bào)要求由上傳報(bào)告表的會(huì)員或直接使用交易單元的其他機(jī)構(gòu)填寫公司全稱。3、 “會(huì)員/其他機(jī)構(gòu)編碼”填報(bào)要求由上傳報(bào)表的會(huì)員或其他機(jī)構(gòu)填寫其在上海證券交易所會(huì)籍業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的機(jī)構(gòu)代碼。4、 “賬戶名稱”填報(bào)要求填寫賬戶名稱的全稱。5、 “賬戶代碼”填報(bào)要求填寫投資者名下參與可轉(zhuǎn)債程序化交易的滬市賬戶代碼。如一個(gè)投資者名下有多個(gè)滬市賬戶參與交易，請(qǐng)分行填寫，一個(gè)賬戶填一行。6、 “證件號(hào)碼”填報(bào)要求（1） 個(gè)人賬戶填寫身份證號(hào)碼或其他開戶有效證件信息。（2） 機(jī)構(gòu)產(chǎn)品填寫管理人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。 （3） 一般法人填寫法人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。（四）Q

3、FII、RQFII填寫經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編碼。7、 變更報(bào)告填報(bào)要求（一）重大變更的報(bào)告要求?？蛻魣?bào)告信息發(fā)生重大變更的，應(yīng)當(dāng)在3個(gè)交易日內(nèi)向會(huì)員進(jìn)行報(bào)告，會(huì)員應(yīng)在收到變更報(bào)告之日起3個(gè)交易日內(nèi)向本所報(bào)告。會(huì)員及直接使用交易單元的其他機(jī)構(gòu)報(bào)告信息發(fā)生重大變更的，應(yīng)當(dāng)在3個(gè)交易日內(nèi)向本所進(jìn)行變更報(bào)告。（二）重大變更的情形。已報(bào)告信息發(fā)生下列變更的，屬于重大變更，應(yīng)當(dāng)報(bào)告。1.賬戶資金來(lái)源發(fā)生變更。2.會(huì)員單位聯(lián)絡(luò)人、投資者負(fù)責(zé)人發(fā)生變更。3.程序化交易軟件信息發(fā)生變更。4.主要策略類型變更。5.賬戶停止進(jìn)行程序化交易。8、 “報(bào)告類型”填報(bào)要求（一）首次報(bào)告的，填寫“首次”。報(bào)告信息發(fā)生重大

4、變更報(bào)告的，填寫“變更”。屬于重大變更情形中“賬戶停止進(jìn)行程序化交易”的，填寫“停止使用”。（二）報(bào)告類型為“變更”的，填寫會(huì)員/其他機(jī)構(gòu)名稱、會(huì)員/其他機(jī)構(gòu)編碼、賬戶名稱、證件號(hào)碼、賬戶代碼、報(bào)告日期并在發(fā)生變更的欄目填寫變更后的信息。例如，主要策略類型從執(zhí)行類變更為做市策略的，除填寫前述固定欄目外，在“策略類型”一欄填寫“做市策略”即可。（三）報(bào)告類型為“停止使用”的，填寫會(huì)員/其他機(jī)構(gòu)名稱、賬戶名稱、賬戶代碼、證件號(hào)碼、報(bào)告日期。其中“停止使用”是指該賬戶“停止使用”報(bào)告后不再進(jìn)行可轉(zhuǎn)債程序化交易，如需重新進(jìn)行的，應(yīng)當(dāng)再次報(bào)告，報(bào)告方式按照首次報(bào)告進(jìn)行。9、 “資金來(lái)源”填報(bào)要求（一）機(jī)

5、構(gòu)賬戶在下列選項(xiàng)中選擇填寫。1.自有資金（一般法人）。2.券商自營(yíng)。3.公募基金。4.私募基金。5.證券公司定向計(jì)劃。6.證券公司集合計(jì)劃。7.基金公司特定客戶資管計(jì)劃。8.商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品。9.保險(xiǎn)公司資管計(jì)劃。10.保險(xiǎn)產(chǎn)品。11.信托產(chǎn)品。12.QFII。13.RQFII。14.企業(yè)年金。15.其它（填寫具體來(lái)源）。（二）個(gè)人賬戶在下列選項(xiàng)中選擇填寫。1.個(gè)人自有資金（指完全歸個(gè)人所有的資金）。2.其它（填寫具體來(lái)源，例如借貸、券商融資等杠桿資金）。10、 “會(huì)員單位聯(lián)絡(luò)人”填報(bào)要求填寫會(huì)員或者其他機(jī)構(gòu)中負(fù)責(zé)填寫、上傳、維護(hù)本信息報(bào)告表的負(fù)責(zé)人及其聯(lián)系方式。11、 “投資者負(fù)責(zé)人”填報(bào)要

6、求（一）會(huì)員客戶。如為個(gè)人客戶，填寫本人及其聯(lián)系方式；如為機(jī)構(gòu)客戶，包括私募基金、信托產(chǎn)品、QFII、RQFII、企業(yè)年金、社?；鸬?，填寫相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及其聯(lián)系方式。（二）從事自營(yíng)或資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的會(huì)員。包括券商自營(yíng)、券商集合理財(cái)?shù)?，填寫?huì)員合規(guī)負(fù)責(zé)人及其聯(lián)系方式。（三）直接使用交易單元的其他機(jī)構(gòu)。包括公募基金、公募專戶、社?；稹⒈ｋU(xiǎn)產(chǎn)品等，填寫機(jī)構(gòu)合規(guī)負(fù)責(zé)人及其聯(lián)系方式。12、 “策略類型”填報(bào)要求主要分為執(zhí)行類和策略類。其中執(zhí)行類指算法交易，即策略以人工判斷為主，程序化主要用于訂單執(zhí)行層面，包括時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格算法（TWAP）、成交量加權(quán)平均價(jià)格算法（VWAP）、比例成交算法（POV）等

7、算法交易；策略類指策略判斷層面和訂單執(zhí)行層面均以程序化為主的交易，主要分為基本面分析策略（Alpha策略）、日內(nèi)回轉(zhuǎn)策略、套利類策略、趨勢(shì)類策略、做市類策略和其它。填寫“策略類型”時(shí)，選擇執(zhí)行類或策略類。如選擇策略類，需在以下選項(xiàng)中進(jìn)一步選擇填寫具體策略類型（可多選），選擇“其它”的需簡(jiǎn)要解釋策略主要內(nèi)容：（一）基本面分析策略（Alpha策略）。精選行業(yè)、個(gè)股、產(chǎn)品，尋找被市場(chǎng)低估的產(chǎn)品，以獲取超越大盤收益的策略。（二）日內(nèi)回轉(zhuǎn)策略。指日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易，獲取日內(nèi)波動(dòng)價(jià)差的策略。（三）套利類策略。指利用一個(gè)或多個(gè)市場(chǎng)存在的價(jià)格差異，或市場(chǎng)價(jià)格與理論價(jià)格存在差異獲利的策略。（四）趨勢(shì)類策略。指利用量?jī)r(jià)等微觀信息預(yù)測(cè)未來(lái)短期價(jià)格走勢(shì)，并根據(jù)走勢(shì)生成相應(yīng)交易指令的策略。（五）做市類策略。指為市場(chǎng)提供流動(dòng)性，撮合買賣報(bào)價(jià)賺取盤口價(jià)差的策略。（六）其它。簡(jiǎn)要解釋策略主要內(nèi)容。13、 “賬戶最高申報(bào)速率”填報(bào)要求請(qǐng)投資者根據(jù)策略類型和系統(tǒng)情況綜合預(yù)判，填寫理論上可能達(dá)到的最高申報(bào)速率值。14、 “程序化交易軟件名稱及版本號(hào)”填報(bào)要求填寫程序化交易軟件全稱，涉及多個(gè)軟件的，請(qǐng)參照?qǐng)?bào)告表示例，不同軟件請(qǐng)用“；”（分號(hào)）分隔。15、 “程序化交易軟件開發(fā)主體”填報(bào)要求填寫程序化交易軟件開發(fā)主體全稱，涉及多個(gè)主體的，請(qǐng)參照?qǐng)?bào)告表示例，不同主體請(qǐng)用“；”（分號(hào)）分隔。16、 其他