(完整版)第三屆知識(shí)競(jìng)賽參考題庫(kù)(2)

1、第二部分 國(guó)債期貨一、單選題1. 若某公司債的收益率為 7.32%，同期限國(guó)債收益率為 3.56%，則導(dǎo)致該公司債收益率更高的主要原因是（ A ）。A. 信用風(fēng)險(xiǎn)B. 利率風(fēng)險(xiǎn)C. 購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)D. 再投資風(fēng)險(xiǎn)2. 國(guó)債 A 價(jià)格為 95 元，到期收益率為 5%；國(guó)債 B 價(jià)格為 100 元，到期收益率為 3%。關(guān)于國(guó)債 A 和國(guó)債 B 投資價(jià)值的合理判斷是（ A ）。A. 國(guó)債 A 較高B. 國(guó)債 B 較高C. 兩者投資價(jià)值相等 D. 不能確定3. 以下關(guān)于債券收益率說(shuō)法正確的為（ B ）。A. 市場(chǎng)中債券報(bào)價(jià)用的收益率是票面利率B. 市場(chǎng)中債券報(bào)價(jià)用的收益率是到期收益率C. 到期收益率高的債

2、券，通常價(jià)格也高D. 到期收益率低的債券，通常久期也低4. 目前，政策性銀行主要通過(guò)（ D ）來(lái)解決資金來(lái)源問題。A. 吸收公眾存款B. 央行貸款C. 中央財(cái)政撥款D. 發(fā)行債券5. 可以同時(shí)在銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)進(jìn)行交易的債券品種是（ B ）。A. 央票B. 企業(yè)債C. 公司債D. 政策性金融債6. 銀行間市場(chǎng)交易最活躍的利率衍生產(chǎn)品是（ B ）。A. 國(guó)債B. 利率互換C. 債券遠(yuǎn)期D. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議7. 我國(guó)銀行間市場(chǎng)的利率互換交易主要是（ B ）。A. 長(zhǎng)期利率和短期利率的互換B. 固定利率和浮動(dòng)利率的互換C. 不同利息率之間的互換D. 存款利率和貸款利率的互換8. 國(guó)泰基金國(guó)債 E

3、TF 跟蹤的指數(shù)是（ A ）。A. 上證 5 年期國(guó)債指數(shù)B. 中債 5 年期國(guó)債指數(shù)C. 上證 10 年期國(guó)債指數(shù)D. 中債 10 年期國(guó)債指數(shù)9. 個(gè)人投資者可參與（ B ）的交易。A. 交易所和銀行間債券市場(chǎng)B. 交易所債券市場(chǎng)和商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)C. 商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)D. 交易所和銀行間債券市場(chǎng)、商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)10. 銀行間債券市場(chǎng)交易中心的交易系統(tǒng)提供詢價(jià)和（ B ）兩種交易方式。A. 集中競(jìng)價(jià)B. 點(diǎn)擊成交C. 連續(xù)競(jìng)價(jià)D. 非格式化詢價(jià)2111. 目前，在我國(guó)債券交易量中，（ A ）的成交量占絕大部分。A. 銀行間市場(chǎng)B. 商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng) C. 上海證券交易所D

4、. 深圳證券交易所12. 目前，我國(guó)國(guó)債采取定期滾動(dòng)發(fā)行制度，對(duì)（ D ）年的關(guān)鍵期限國(guó)債每季度至少各發(fā)行 1次。A. 1、5、10B. 1、3、5、10C. 3、5、10D. 1、3、5、7、1013. 債券轉(zhuǎn)托管是指同一債券托管客戶將持有債券在（ B ）間進(jìn)行的托管轉(zhuǎn)移。A. 不同交易機(jī)構(gòu)B. 不同托管機(jī)構(gòu)C. 不同代理機(jī)構(gòu)D. 不同銀行14. 我國(guó)國(guó)債持有量最大的機(jī)構(gòu)類型是（ C ）。A. 保險(xiǎn)公司B. 證券公司C. 商業(yè)銀行D. 基金公司15. 某息票率為 5.25%的債券收益率為 4.85%，每年付息兩次，該債券價(jià)格應(yīng)（ A ）票面價(jià)值。A. 大于B. 等于C. 小于D. 不相關(guān)16

5、. 當(dāng)固定票息債券的收益率下降時(shí)，債券價(jià)格將（ A ）。A. 上升B. 下降C. 不變D. 先上升，后下降17. 根據(jù)表中 “債券 90016 ”和“債券 90012 ”相關(guān)信息，如果預(yù)期市場(chǎng)利率下跌，則理論上（ C）。代碼簡(jiǎn)稱票面利率到期日 付息頻率9001609附息國(guó)債 163.48%2019-7-23 半年一次9001209附息國(guó)債 123.09%2019-6-18 半年一次A. 兩只債券價(jià)格均上漲，債券90016 上漲幅度高于債券 90012B. 兩只債券價(jià)格均下跌，債券90016 下跌幅度高于債券 90012C. 兩只債券價(jià)格均上漲，債券90016 上漲幅度低于債券 90012D.

6、兩只債券價(jià)格均下跌，債券90016 下跌幅度低于債券 9001218. 一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)?shù)狡谑找媛氏陆怠⑸仙龝r(shí)，債券價(jià)格分別會(huì)（ A ）。A. 加速上漲，減速下跌B. 加速上漲，加速下跌C. 減速上漲，減速下跌D. 減速上漲，加速下跌19. 假設(shè)投資者持有如下的債券組合：債券 A 的面值為 10,000,000，價(jià)格為 98，久期為 7；債券 B 的面值為 20,000,000，價(jià)格為 96，久期為 10；債券 C 的面值為 10,000,000，價(jià)格為 110，久期為 12；則該組合的久期為（C ）。A. 8.542B. 9.214C. 9.815D. 10.62320. 關(guān)于凸性的描述，正確的

7、是（ C ）。A. 凸性隨久期的增加而降低B. 沒有隱含期權(quán)的債券，凸性始終小于 022C. 沒有隱含期權(quán)的債券，凸性始終大于0D. 票面利率越大，凸性越小21. 某投資經(jīng)理的債券組合如下：市場(chǎng)價(jià)值 久期債券 1150萬(wàn)元3債券 2350萬(wàn)元5債券 3200萬(wàn)元5該債券組合的基點(diǎn)價(jià)值為（A）元。A. 3200B. 7800C. 60萬(wàn)D. 32 萬(wàn)22. 某投資經(jīng)理的債券組合如下：市場(chǎng)價(jià)值 久期債券 1100萬(wàn)元7債券 2350萬(wàn)元5債券 3200萬(wàn)元1該債券組合的基點(diǎn)價(jià)值為（A ）元。A. 2650B. 7800C. 10.3萬(wàn)D. 26.5 萬(wàn)23. 某投資經(jīng)理的債券組合如下：市場(chǎng)價(jià)值 久

8、期債券 1100 萬(wàn)元1債券 2350 萬(wàn)元2債券 3200 萬(wàn)元4該債券組合的基點(diǎn)價(jià)值為（ A）元。A. 1600B. 7800C. 32萬(wàn)D. 16萬(wàn)24. 其他條件相同的情況下，息票率越高的債券，債券久期（ B ）。A. 越大B. 越小C. 息票率對(duì)債券久期無(wú)影響D. 不確定25. A 債券市值 6000 萬(wàn)元，久期為 7；B 債券市值 4000 萬(wàn)元，久期為 10，則 A 和 B 債券組合的久期為（ A ）。A. 8.2B. 9.4C. 6.25D. 6.726. 普通附息債券的凸性（ A ）。A. 大于 0B. 小于 0C.等于 0D.等于 127. 目前即期利率曲線正常，如果預(yù)期短

9、期利率下跌幅度超過(guò)長(zhǎng)期利率，導(dǎo)致收益曲線變陡，應(yīng)該（ A ）。A. 買入短期國(guó)債，賣出長(zhǎng)期國(guó)債B. 賣出短期國(guó)債，買入長(zhǎng)期國(guó)債C. 進(jìn)行收取浮動(dòng)利率、支付固定利率的利率互換D. 進(jìn)行收取固定利率、支付浮動(dòng)利率的利率互換2328. 如果收益率曲線的整體形狀是向下傾斜的，按照市場(chǎng)分割理論（ C ）。A. 收益率將下行B. 短期國(guó)債收益率處于歷史較高位置C. 長(zhǎng)期國(guó)債購(gòu)買需求相對(duì)旺盛將導(dǎo)致長(zhǎng)期收益率較低D. 長(zhǎng)期國(guó)債購(gòu)買需求相對(duì)旺盛將導(dǎo)致未來(lái)收益率將下行29. 2014年 1 月 3 日的 3 5遠(yuǎn)期利率指的是（ A ）的利率。A. 2014年 4 月 3日至 2014年 6 月 3日B. 2014

10、年 1月 3 日至 2014年 4月 3日C. 2014年 4月 3 日至 2014年 7月 3日D. 2014年 1 月 3日至 2014年 9 月 3日30. 按連續(xù)復(fù)利計(jì)息， 3 個(gè)月的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是 5.25%，12 個(gè)月的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是 5.75%，3 個(gè)月之后執(zhí)行的為期 9 個(gè)月的遠(yuǎn)期利率是（ B ）。A. 5.96%B. 5.92%C. 5.88%D. 5.56%31. 根據(jù)預(yù)期理論，如果市場(chǎng)認(rèn)為收益率在未來(lái)會(huì)上升，則期限較長(zhǎng)債券的收益率會(huì)（A ）期限較短債券的收益率。A. 高于B. 等于C. 低于D. 不確定32. 對(duì)于利率期貨和遠(yuǎn)期利率協(xié)議的比較，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ C ）。A.

11、 遠(yuǎn)期利率協(xié)議屬于場(chǎng)外交易，利率期貨屬于交易所內(nèi)交易B. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議存在信用風(fēng)險(xiǎn)，利率期貨信用風(fēng)險(xiǎn)極小C. 兩者共同點(diǎn)是每日發(fā)生現(xiàn)金流D. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的交易金額和交割日期都不受限制，利率期貨是標(biāo)準(zhǔn)化的契約交易33. 世界上最早推出利率期貨合約的國(guó)家是（ C ）。A. 英國(guó)B. 法國(guó)C. 美國(guó)D. 荷蘭34. 以下關(guān)于 1992 年推出的國(guó)債期貨說(shuō)法不正確的是（D ）。A. 1992 年 12 月 28 日，上海證券交易所首次推出了國(guó)債期貨B. 上海證券交易所的國(guó)債期貨交易最初沒有對(duì)個(gè)人投資者開放C. 上市初期國(guó)債期貨交投非常清淡，市場(chǎng)很不活躍D. 1992 年至 1995 年國(guó)債期貨試點(diǎn)時(shí)

12、期，國(guó)債期貨只在上海證券交易所交易35. 國(guó)債期貨合約是一種（ A ）。A. 利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具B. 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具C. 股票風(fēng)險(xiǎn)管理工具D. 信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具36. 國(guó)債期貨屬于（ A ）。A. 利率期貨B. 匯率期貨C. 股票期貨D. 商品期貨37. 中金所上市的首個(gè)國(guó)債期貨產(chǎn)品為（B）。24A. 3 年期國(guó)債期貨合約B. 5 年期國(guó)債期貨合約C. 7 年期國(guó)債期貨合約D. 10 年期國(guó)債期貨合約38. 中國(guó)金融期貨交易所 5 年期國(guó)債期貨合約的報(bào)價(jià)方式是（ A ）。A. 百元凈價(jià)報(bào)價(jià)B. 百元全價(jià)報(bào)價(jià)C. 千元凈價(jià)報(bào)價(jià)D. 千元全價(jià)報(bào)價(jià)39. 中金所的 5 年期國(guó)債期貨漲跌停板限制為上一

13、交易日結(jié)算價(jià)的（ B ）。A.1%B. 2% C. 3% D. 4%40. 中國(guó)金融期貨交易所 5 年期國(guó)債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是（ B ）。A. 0.01 元B. 0.005 元C. 0.002 元D. 0.001元41. 我國(guó)當(dāng)前上市的國(guó)債期貨可交割券的剩余期限為（ D ）。A. 3-5 年B. 3-7 年C. 3-6 年D. 4-7 年42. 根據(jù) 5 年期國(guó)債期貨合約交易細(xì)則，2014 年 3 月 4 日，市場(chǎng)上交易的國(guó)債期貨合約有（B ）。A. TF1406，TF1409，TF1412B. TF1403，TF1406，TF1409C. TF1403，TF1404，TF1406D.

14、TF1403，TF1406，TF1409，TF141243. 某投資者買入 100 手中金所 5 年期國(guó)債期貨合約，若當(dāng)天收盤結(jié)算后他的保證金賬戶有 350 萬(wàn)元，該合約結(jié)算價(jià)為 92.820 元，次日該合約下跌，結(jié)算價(jià)為 92.520 元，該投資者的保證金比例是 3%，那么為維持該持倉(cāng)，該投資者應(yīng)該（ C ）。A. 追繳 30 萬(wàn)元保證金B(yǎng). 追繳 9000 元保證金C. 無(wú)需追繳保證金D. 追繳 3 萬(wàn)元保證金44. 個(gè)人投資者可以通過(guò)（ B ）參與國(guó)債期貨交易。A. 證券公司B. 期貨公司C. 銀行D. 基金公司45. 中金所 5 年期國(guó)債期貨一般交易日的當(dāng)日結(jié)算價(jià)為（ A ）。A. 最

15、后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值B. 最后半小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值C. 最后一分鐘成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值D. 最后三十秒成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值46. 中金所 5 年期國(guó)債期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)的計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后（ C ）位。A.1B.2C.3D.447. 中金所 5 年期國(guó)債期貨合約新合約掛牌時(shí)間為（ C ）。A. 到期合約到期前兩個(gè)月的第一個(gè)交易日B. 到期合約到期前一個(gè)月的第一個(gè)交易日C. 到期合約最后交易日的下一個(gè)交易日D. 到期合約最后交易日的下一個(gè)月第一個(gè)交易日2548. 中金所 5 年期國(guó)債期貨交易的最小下單數(shù)量為（ A ）手。A.1B.5C.8D.

16、1049. 中金所 5 年期國(guó)債期貨合約集合競(jìng)價(jià)指令撮合時(shí)間為（ D ）。A. 9:04-9:05 B. 9:10-9:14 C. 9:10-9:15 D. 9:14-9:1550. 中金所 5 年期國(guó)債期貨合約集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)時(shí)間為（ B ）。A. 9:00-9:09 B. 9:10-9:14 C. 9:14-9:15 D. 9:00-9:1451. 國(guó)債期貨最后交易日進(jìn)入交割的，待交割國(guó)債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算截止日為（ D ）。A. 最后交易日B. 意向申報(bào)日C. 交券日D. 配對(duì)繳款日52. 中金所 5 年期國(guó)債期貨最后交易日的交割結(jié)算價(jià)為（ D ）。A. 最后交易日的開盤價(jià)B. 最后交易日前

17、一日結(jié)算價(jià)C. 最后交易日收盤價(jià)D. 最后交易日全天成交量加權(quán)平均價(jià)53. 中金所 5 年期國(guó)債期貨交割貨款的計(jì)算公式為（ B ）。A. 交割結(jié)算價(jià) +應(yīng)計(jì)利息B. （交割結(jié)算價(jià) 轉(zhuǎn)換因子 +應(yīng)計(jì)利息） 合約面值 /100C. 交割結(jié)算價(jià) +應(yīng)計(jì)利息 轉(zhuǎn)換因子D. （交割結(jié)算價(jià) +應(yīng)計(jì)利息） 轉(zhuǎn)換因子54. 中金所 5 年期國(guó)債期貨實(shí)物交割的配對(duì)原則是（ A ）。A.同“市場(chǎng)優(yōu)先 ”原則B. 時(shí)“間優(yōu)先 ”原則C. 價(jià)“格優(yōu)先 ”原則D. 時(shí)“間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先 ”原則55. 國(guó)債期貨合約的最小交割單位是（ B ）手。A.5B.10C.20D.5056. 在下列中金所 5 年期國(guó)債期貨可交割債券

18、中，關(guān)于轉(zhuǎn)換因子的判斷正確的是（C ）。A. 剩余期限 4.79 年，票面利率 2.90%的國(guó)債，轉(zhuǎn)換因子大于 1B. 剩余期限 4.62 年，票面利率 3.65%的國(guó)債，轉(zhuǎn)換因子小于 1C. 剩余期限 6.90 年，票面利率 3.94%的國(guó)債，轉(zhuǎn)換因子大于 1D. 剩余期限 4.25 年，票面利率 3.09%的國(guó)債，轉(zhuǎn)換因子小于 157. 假設(shè)中金所 5 年期國(guó)債期貨某可交割債券的票面利率為 5%，則該債券的轉(zhuǎn)換因子（ A ）。A. 大于 1B. 小于 1C.等于 1D.無(wú)法確定58. 中金所 5 年期國(guó)債期貨可交割券的轉(zhuǎn)換因子在合約上市時(shí)公布，在合約存續(xù)期間其數(shù)值（ A）。A. 不變B.

19、每日變動(dòng)一次C. 每月變動(dòng)一次D. 每周變動(dòng)一次59. 國(guó)債期貨中，隱含回購(gòu)利率越高的債券，其凈基差一般（ A ）。A. 越小B. 越大C.無(wú)關(guān)D.等于 02660. 已知某國(guó)債期貨合約在某交易日的發(fā)票價(jià)格為 119.014元，對(duì)應(yīng)標(biāo)的物的現(xiàn)券價(jià)格（全價(jià)）為 115.679元，交易日距離交割日剛好 3 個(gè)月，且在此期間無(wú)付息，則該可交割國(guó)債的隱含回購(gòu)利率（ IRR）是（ C ）。A. 7.654%B. 3.75%C. 11.53%D. -3.61%61. 國(guó)債期貨合約可以用（ B ）來(lái)作為期貨合約 DV01 和久期的近似值。A. 最“便宜可交割券的 DV01”和“最便宜可交割券的久期 ”B.

20、最“便宜可交割券的 DV01/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子 ”和“最便宜可交割券的久期 ”C. 最“便宜可交割券的 DV01”和“最便宜可交割券的久期 /對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子 ”D. 最“便宜可交割券的 DV01/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子 ”和“最便宜可交割券的久期 /對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”62. 根據(jù)判斷最便宜可交割券的經(jīng)驗(yàn)法則，對(duì)久期相同的債券來(lái)說(shuō)，收益率高的國(guó)債價(jià)格與收益率低的國(guó)債價(jià)格相比（ A ）。A. 更便宜B. 更昂貴C. 相同D. 無(wú)法確定63. 假設(shè)某國(guó)國(guó)債期貨合約的名義標(biāo)準(zhǔn)券利率是 3%，但目前市場(chǎng)上相近期限國(guó)債的利率通常在 2%左右。若該國(guó)債期貨合約的可交割券范圍為 15-25 年，那么按照經(jīng)驗(yàn)法則，此時(shí)最便

21、宜可交割券應(yīng)該為剩余期限接近（ B ）年的債券。A.25B.15C.20D.564. 國(guó)債期貨合約的發(fā)票價(jià)格等于（ C ）。A. 期貨結(jié)算價(jià)格 轉(zhuǎn)換因子B. 期貨結(jié)算價(jià)格 轉(zhuǎn)換因子 +買券利息C. 期貨結(jié)算價(jià)格 轉(zhuǎn)換因子 +應(yīng)計(jì)利息D. 期貨結(jié)算價(jià)格 轉(zhuǎn)換因子 +應(yīng)計(jì)利息-買券利息65. 如果預(yù)期未來(lái)貨幣政策趨于寬松，不考慮其他因素，則應(yīng)在市場(chǎng)上（C ）。A. 做多國(guó)債基差B. 做空國(guó)債基差C. 買入國(guó)債期貨D. 賣出國(guó)債期貨66. 一般情況下，公司債比同期限國(guó)債收益率高的主要原因是（ D ）。A. 再投資風(fēng)險(xiǎn)B. 利率風(fēng)險(xiǎn)C. 通化膨脹風(fēng)險(xiǎn) D. 信用風(fēng)險(xiǎn)67. 國(guó)債 A 價(jià)格為 99 元，

22、到期收益率為 3%；國(guó)債 B 價(jià)格為 100 元，到期收益率為 2%。關(guān)于國(guó)債 A 和國(guó)債 B 投資價(jià)值的合理判斷是（ A ）。A. 國(guó)債 A 較高B. 國(guó)債 B 較高C. 兩者投資價(jià)值相等 D. 不能確定68. 我國(guó)個(gè)人投資者可以通過(guò)（ B ）參與債券交易。A. 交易所和銀行間債券市場(chǎng)B. 交易所債券市場(chǎng)和商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)C. 商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)D. 交易所和銀行間債券市場(chǎng)、商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)2769. 銀行間債券市場(chǎng)交易中心的交易系統(tǒng)提供點(diǎn)擊成交和（ B ）兩種交易方式。A. 集中競(jìng)價(jià)B. 詢價(jià)C. 連續(xù)競(jìng)價(jià)D. 非格式化詢價(jià)70. 某 10 年期債券每年付息一次，票面利率為

23、5%，付息日為每年的 7 月 1 日。某投資者于 10 月 1 日買入面值為 100 元的該債券，應(yīng)計(jì)利息為（ D ）元。A3.74B1.23C5D1.2671. 投資買入期限為 2 年、息票率為 10%的債券 10000 元，到期還本付息。按復(fù)利計(jì)，該項(xiàng)投資的終值約為（ C ）。A. 12600 元B. 12000 元C. 12100元D. 13310 元72. 債券 I 市值為 8000 萬(wàn)元，久期為 8；債券 II 市值為 2000 萬(wàn)元，久期為 10，由債券 I 和債券 II 構(gòu)成的組合久期為（ A ）。A. 8.4B. 9.4C. 9D. 873. 某投資經(jīng)理的債券組合如下：市場(chǎng)價(jià)值

24、 久期債券 1600萬(wàn)元1債券 2200萬(wàn)元2債券 3200萬(wàn)元4該債券組合的基點(diǎn)價(jià)值為（A）元。A. 1800B. 7800C. 32萬(wàn)D. 16 萬(wàn)74. 如果 10 年期國(guó)債收益率上升得比 5 年期國(guó)債收益率快，那么國(guó)債收益率曲線會(huì)（ D ）；反之，國(guó)債收益率曲線會(huì)（ D ）。A. 變陡，變陡B. 變平，變平C. 變平，變陡D. 變陡，變平75. 2015年 5 月 7 日的 3 6遠(yuǎn)期利率指的是（ C ）的利率。A. 2015年 7 月 7日至 2015年 9 月 7日B. 2015年 7月 7 日至 2015年 10 月 7日C. 2015年 8 月 7 日至 2015年 11月 7

25、 日D. 2015年 8 月 7日至 2015年 9 月 7日76. 作為在中金所上市的首個(gè)國(guó)債期貨產(chǎn)品，中國(guó) 5 年期國(guó)債期貨于（ C ）掛牌交易。A. 2010年 4月B. 2015年 3 月C. 2013年 9 月D. 2014年 5 月2877. 全球期貨市場(chǎng)最早上市國(guó)債期貨品種的交易所為（ B ）。A. CBOTB. CMEC. ASXD. LIFFE78. 以下屬于短期利率期貨品種的是（ A ）。A. 歐洲美元期貨B. 德國(guó)國(guó)債期貨C. 歐元期貨D. 美元期貨79. 美國(guó) 5 年期國(guó)債期貨合約的面值為 10 萬(wàn)美元，采用（ B ）的方式。A. 現(xiàn)金交割B. 實(shí)物交割C. 標(biāo)準(zhǔn)券交割

26、D. 多幣種混合交割80. 中金所上市的 10 年期國(guó)債期貨可交割券的剩余期限為（ C ）。A. 6-10 年B. 6.5-10.5 年C. 6.5-10.25年D. 4-5.25 年81. 中金所的 10 年期國(guó)債期貨漲跌停板限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的（ B ）。A. 1%B. 2%C. 1.2%D. 2.2%82. 某投資者買入 100 手中金所 10 年期國(guó)債期貨合約，若當(dāng)天合約結(jié)算價(jià)為 94.820 元，收盤結(jié)算后他的保證金賬戶資金有 350 萬(wàn)元（客戶權(quán)益）。次日該合約價(jià)格上漲，結(jié)算價(jià)為 95.550 元。若要求該投資者的保證金比例是 3%，那么為維持該持倉(cāng)，該投資者最少應(yīng)該（ C ）。A. 追繳 30 萬(wàn)元保證金B(yǎng). 追繳 9000 元保證金C. 無(wú)需追繳保證金D. 追繳 3 萬(wàn)元保證金83. 中金所國(guó)債期貨最后交易日的交割結(jié)算價(jià)為（ D ）。A. 最后交易日最后一小時(shí)加權(quán)平均價(jià)B. 最后交易日前一日結(jié)算價(jià)C. 最后交易日收盤價(jià)D. 最后交易日全天加權(quán)平均價(jià)84. 某可交割國(guó)債的票面利率為 3%，上次付息時(shí)間為 2014 年 12 月 1 日，當(dāng)前應(yīng)計(jì)利息為 1.5 元，對(duì)應(yīng) 2015 年 6 月到期的 TF1506 合約，其轉(zhuǎn)換因子為（ B ）。A0.985B1C1.015D1.0385. 對(duì)于中金所 5 年期國(guó)債期貨而言，當(dāng)可交割國(guó)債收益率高于3%時(shí)