計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)王萬(wàn)珺課件第十章聯(lián)立方程模型

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論理論方法方法EViewsEViews應(yīng)用應(yīng)用 郭存芝郭存芝 杜延軍杜延軍 李春吉李春吉 編著編著電子教案 學(xué)習(xí)目的學(xué)習(xí)目的 理解和掌握聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的相關(guān)知識(shí)，學(xué)理解和掌握聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的相關(guān)知識(shí)，學(xué)會(huì)運(yùn)用聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述和分析經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變會(huì)運(yùn)用聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述和分析經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的復(fù)雜關(guān)系。量之間的復(fù)雜關(guān)系。第十章第十章 聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型 基本要求基本要求1）理解和掌握內(nèi)生變量、先決變量、隨機(jī)方程、恒等方程、結(jié)構(gòu)式模）理解和掌握內(nèi)生變量、先決變量、隨機(jī)方程、恒等方程、結(jié)構(gòu)式模 型、簡(jiǎn)化式模型等聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的相關(guān)

2、概念；型、簡(jiǎn)化式模型等聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的相關(guān)概念；2）了解聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的矩陣表示；）了解聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的矩陣表示；3）理解和掌握識(shí)別的定義及類型，學(xué)會(huì)應(yīng)用秩條件、階條件進(jìn)行識(shí)別）理解和掌握識(shí)別的定義及類型，學(xué)會(huì)應(yīng)用秩條件、階條件進(jìn)行識(shí)別 性的判斷；性的判斷；4）了解間接最小二乘法、兩階段最小二乘法的基本思想，以及間接最）了解間接最小二乘法、兩階段最小二乘法的基本思想，以及間接最 小二乘估計(jì)量、兩階段最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)；小二乘估計(jì)量、兩階段最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)；5）學(xué)會(huì)運(yùn)用）學(xué)會(huì)運(yùn)用EViews軟件進(jìn)行聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的參數(shù)估計(jì)。軟件進(jìn)行聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的參

3、數(shù)估計(jì)。第十章第十章 聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型 聯(lián)立方程模型概述聯(lián)立方程模型概述聯(lián)立方程模型的識(shí)別聯(lián)立方程模型的識(shí)別聯(lián)立方程模型的參數(shù)估計(jì)聯(lián)立方程模型的參數(shù)估計(jì)第十章第十章 聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型第一節(jié)第一節(jié) 聯(lián)立方程模型概述聯(lián)立方程模型概述一、聯(lián)立方程模型的提出一、聯(lián)立方程模型的提出 考察宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中各經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系時(shí)，在假定進(jìn)出口平衡情考察宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中各經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系時(shí)，在假定進(jìn)出口平衡情況下，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，居民消費(fèi)總額況下，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，居民消費(fèi)總額Ct 、投資總額、投資總額It 、主要取決于國(guó)內(nèi)生、主要取決于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值產(chǎn)總值Yt ，同時(shí)又與政府購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)又與政府購(gòu)買(mǎi)Gt

4、一起決定國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值一起決定國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值Yt 。需建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型如下：需建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型如下：例如例如:01101212tttttttttttCYIYYYCIG（10-1） 第一節(jié)第一節(jié) 聯(lián)立方程模型概述聯(lián)立方程模型概述一、聯(lián)立方程模型的提出一、聯(lián)立方程模型的提出又如又如: 考察商品的市場(chǎng)局部均衡時(shí)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，商品需求考察商品的市場(chǎng)局部均衡時(shí)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，商品需求Dt主要取決于主要取決于市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格Pt和消費(fèi)者收入和消費(fèi)者收入Yt ，商品供給，商品供給St主要取決于市場(chǎng)價(jià)格主要取決于市場(chǎng)價(jià)格Pt和前一期和前一期的市場(chǎng)價(jià)格的市場(chǎng)價(jià)格Pt-1 。需建立商品的市場(chǎng)局部均衡模型如下：需建立

5、商品的市場(chǎng)局部均衡模型如下： 012101212ttttttttttDPYSPPDS （10-2）聯(lián)立方程模型定義聯(lián)立方程模型定義: : 由多個(gè)方程構(gòu)成的，用于描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的相互依存關(guān)系的，由多個(gè)方程構(gòu)成的，用于描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的相互依存關(guān)系的，聯(lián)立方程組形式的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。聯(lián)立方程組形式的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。提出原因提出原因: :1）為了完整、準(zhǔn)確地描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的變量之間的復(fù)雜關(guān)系，）為了完整、準(zhǔn)確地描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的變量之間的復(fù)雜關(guān)系， 2）為了進(jìn)一步分析經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的這種變量之間的復(fù)雜關(guān)系。）為了進(jìn)一步分析經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的這種變量之間的復(fù)雜關(guān)系。二、聯(lián)立方程模型中的變量與方程二、

6、聯(lián)立方程模型中的變量與方程1 1變變 量量 聯(lián)立方程模型反映變量之間的雙向或多向因果關(guān)系，在一個(gè)方程中聯(lián)立方程模型反映變量之間的雙向或多向因果關(guān)系，在一個(gè)方程中作為結(jié)果的變量，在另一方程中可能會(huì)作為原因，反之亦然。作為結(jié)果的變量，在另一方程中可能會(huì)作為原因，反之亦然。依據(jù)依據(jù)每個(gè)變量的內(nèi)在含義和作用每個(gè)變量的內(nèi)在含義和作用分類分類: :內(nèi)生變量?jī)?nèi)生變量外生變量外生變量1）內(nèi)生變量）內(nèi)生變量 由模型系統(tǒng)決定的變量由模型系統(tǒng)決定的變量 對(duì)內(nèi)生變量的理解和把握上需注意以下幾點(diǎn)：對(duì)內(nèi)生變量的理解和把握上需注意以下幾點(diǎn)：第一，內(nèi)生變量由模型系統(tǒng)決定，會(huì)直接或間接地受到隨機(jī)因素的影響，第一，內(nèi)生變量由模型

7、系統(tǒng)決定，會(huì)直接或間接地受到隨機(jī)因素的影響， 是具有一定概率分布的隨機(jī)變量；是具有一定概率分布的隨機(jī)變量；第二，聯(lián)立方程模型反映的是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的雙向或多向因果關(guān)第二，聯(lián)立方程模型反映的是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的雙向或多向因果關(guān) 系，內(nèi)生變量由模型系統(tǒng)決定，反過(guò)來(lái)也會(huì)對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響；系，內(nèi)生變量由模型系統(tǒng)決定，反過(guò)來(lái)也會(huì)對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響；第三，由于內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決定的變量，所以，大多數(shù)情況下，第三，由于內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決定的變量，所以，大多數(shù)情況下， 內(nèi)生變量是出現(xiàn)在各個(gè)方程的等號(hào)左邊的變量；內(nèi)生變量是出現(xiàn)在各個(gè)方程的等號(hào)左邊的變量；第四，在完備的聯(lián)立方程模型（完整描述了經(jīng)濟(jì)

8、系統(tǒng)中變量之間的依存關(guān)第四，在完備的聯(lián)立方程模型（完整描述了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的依存關(guān) 系的聯(lián)立方程模型）中，內(nèi)生變量的個(gè)數(shù)等于方程的個(gè)數(shù)。系的聯(lián)立方程模型）中，內(nèi)生變量的個(gè)數(shù)等于方程的個(gè)數(shù)。2）外生變量）外生變量 不由模型系統(tǒng)決定，但對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變量不由模型系統(tǒng)決定，但對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變量 對(duì)外生變量的理解和把握需注意以下幾點(diǎn)：對(duì)外生變量的理解和把握需注意以下幾點(diǎn)：第一，外生變量由模型系統(tǒng)之外的因素決定，不受模型系統(tǒng)中的隨機(jī)因素第一，外生變量由模型系統(tǒng)之外的因素決定，不受模型系統(tǒng)中的隨機(jī)因素 的影響，在模型系統(tǒng)中是非隨機(jī)的。的影響，在模型系統(tǒng)中是非隨機(jī)的。第二，由于外生變量是不由

9、模型系統(tǒng)決定但對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變量，第二，由于外生變量是不由模型系統(tǒng)決定但對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變量， 所以，外生變量在模型中只會(huì)出現(xiàn)在方程的等號(hào)右邊。所以，外生變量在模型中只會(huì)出現(xiàn)在方程的等號(hào)右邊。第三，外生變量一般是一些可控制的政策變量、條件變量、虛擬變量等。第三，外生變量一般是一些可控制的政策變量、條件變量、虛擬變量等。外生變量和滯后內(nèi)生變量統(tǒng)稱為外生變量和滯后內(nèi)生變量統(tǒng)稱為先決變量先決變量（或前定變量）。（或前定變量）。2 2方方 程程分類分類: :隨機(jī)方程隨機(jī)方程恒等方程恒等方程含有未知參數(shù)和隨機(jī)誤差項(xiàng)的方程含有未知參數(shù)和隨機(jī)誤差項(xiàng)的方程 隨機(jī)方程主要包括行為方程、技術(shù)方程、制度方

10、程等。隨機(jī)方程主要包括行為方程、技術(shù)方程、制度方程等。不含有未知參數(shù)和隨機(jī)誤差項(xiàng)的方程不含有未知參數(shù)和隨機(jī)誤差項(xiàng)的方程 恒等方程主要包括定義方程、平衡方程等。恒等方程主要包括定義方程、平衡方程等。三、聯(lián)立方程模型的分類與矩陣表示三、聯(lián)立方程模型的分類與矩陣表示分類分類: :依據(jù)依據(jù) 變量之間的聯(lián)系形式變量之間的聯(lián)系形式結(jié)構(gòu)式模型結(jié)構(gòu)式模型簡(jiǎn)化式模型簡(jiǎn)化式模型1 1結(jié)構(gòu)式模型結(jié)構(gòu)式模型定義定義: :根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之 間直接關(guān)系的聯(lián)立方程模型間直接關(guān)系的聯(lián)立方程模型結(jié)構(gòu)式模型中的方程結(jié)構(gòu)式模型中的方程結(jié)構(gòu)式方程中的參數(shù)結(jié)構(gòu)式方程中

11、的參數(shù)前述宏觀經(jīng)濟(jì)模型、商品的市場(chǎng)局部均衡模型都是結(jié)構(gòu)式模型。前述宏觀經(jīng)濟(jì)模型、商品的市場(chǎng)局部均衡模型都是結(jié)構(gòu)式模型。 結(jié)構(gòu)式模型結(jié)構(gòu)式模型結(jié)構(gòu)式方程結(jié)構(gòu)式方程結(jié)構(gòu)式參數(shù)結(jié)構(gòu)式參數(shù)結(jié)構(gòu)式模型的特點(diǎn)結(jié)構(gòu)式模型的特點(diǎn): :第一，在結(jié)構(gòu)式方程中，往往有內(nèi)生變量作解釋變量，內(nèi)生解釋變第一，在結(jié)構(gòu)式方程中，往往有內(nèi)生變量作解釋變量，內(nèi)生解釋變 量是隨機(jī)變量，且往往與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)，不能直接用普通量是隨機(jī)變量，且往往與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)，不能直接用普通 最小二乘法估計(jì)結(jié)構(gòu)式參數(shù)。最小二乘法估計(jì)結(jié)構(gòu)式參數(shù)。 第二，結(jié)構(gòu)式模型直接描述經(jīng)濟(jì)問(wèn)題或經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的各種內(nèi)在聯(lián)系，第二，結(jié)構(gòu)式模型直接描述經(jīng)濟(jì)問(wèn)題或經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中

12、的各種內(nèi)在聯(lián)系， 經(jīng)濟(jì)意義明確。經(jīng)濟(jì)意義明確。 第三，結(jié)構(gòu)式模型只反映了變量之間的直接影響，沒(méi)有直觀反映變第三，結(jié)構(gòu)式模型只反映了變量之間的直接影響，沒(méi)有直觀反映變 量之間的間接影響和總影響。量之間的間接影響和總影響。 第四，結(jié)構(gòu)式模型無(wú)法直接用于預(yù)測(cè)。第四，結(jié)構(gòu)式模型無(wú)法直接用于預(yù)測(cè)。 習(xí)慣上，在聯(lián)立方程模型中，記習(xí)慣上，在聯(lián)立方程模型中，記i第第i個(gè)方程中的隨機(jī)誤差項(xiàng)個(gè)方程中的隨機(jī)誤差項(xiàng) Y1 、Y2 、 、 Yg g個(gè)內(nèi)生變量個(gè)內(nèi)生變量?jī)?nèi)生變量的個(gè)數(shù)內(nèi)生變量的個(gè)數(shù) g先決變量的個(gè)數(shù)先決變量的個(gè)數(shù) kX1 、X2 、 、Xk k個(gè)先決變量個(gè)先決變量第第i個(gè)方程中個(gè)方程中g(shù)個(gè)內(nèi)生變量的參數(shù)個(gè)

13、內(nèi)生變量的參數(shù)1 iig、2i、 0i1 i2iik、 、 、第第i個(gè)方程中的常數(shù)項(xiàng)和個(gè)方程中的常數(shù)項(xiàng)和k個(gè)先決變量的參數(shù)個(gè)先決變量的參數(shù) 一個(gè)完備的結(jié)構(gòu)式模型可表示為一個(gè)完備的結(jié)構(gòu)式模型可表示為11 112 21101111221121 122 2220211222221 12 201122 ttggtttkkttttggtttkkttgtgtgggtggtgtgkktgtYYYXXXYYYXXXYYYXXX（10-3）引人矩陣記號(hào)引人矩陣記號(hào)111212122212nngggnYYYYYYYYYY1112112111nkkknXXXXXXX111212122212nngggn 111212

14、122212ggggggB101112021201kkgggk 可表示為可表示為 BYX （10-4）11 112 21101111221121 122 2220211222221 12 201122 ttggtttkkttttggtttkkttgtgtgggtggtgtgkktgtYYYXXXYYYXXXYYYXXX或或YBX （10-5）隨堂練習(xí)一隨堂練習(xí)一: :01101212tttttttttttCYIYYYCIG（10-1） 將前述宏觀經(jīng)濟(jì)模型（將前述宏觀經(jīng)濟(jì)模型（10-1）表示為式（）表示為式（10-4）的矩陣形式）的矩陣形式答案答案: :其中的各個(gè)矩陣為其中的各個(gè)矩陣為 1212

15、12 nnnCCCIIIYYYY01112111 nnYYYG GGX1112121222 000nn 111001111B002000001 隨堂練習(xí)二隨堂練習(xí)二: :012101212ttttttttttDPYSPPDS （10-2） 將前述商品的市場(chǎng)局部均衡模型（將前述商品的市場(chǎng)局部均衡模型（10-2）表示為式）表示為式（10-4）的矩陣形式）的矩陣形式答案答案: :其中的各個(gè)矩陣為其中的各個(gè)矩陣為 121212 nnnDDDSSSPPPY12011111 nnYYYPPPX1112121222 000nn 111001110B020200000 2 2簡(jiǎn)化式模型簡(jiǎn)化式模型定義定義: :

16、將每一個(gè)內(nèi)生變量都表示為先決變量和隨機(jī)誤將每一個(gè)內(nèi)生變量都表示為先決變量和隨機(jī)誤 差項(xiàng)的函數(shù)的聯(lián)立方程模型差項(xiàng)的函數(shù)的聯(lián)立方程模型簡(jiǎn)化式模型中的方程簡(jiǎn)化式模型中的方程簡(jiǎn)化式模型中的參數(shù)簡(jiǎn)化式模型中的參數(shù)簡(jiǎn)化式模型簡(jiǎn)化式模型簡(jiǎn)化式方程簡(jiǎn)化式方程簡(jiǎn)化式參數(shù)簡(jiǎn)化式參數(shù)顯然，可以通過(guò)對(duì)結(jié)構(gòu)式模型求解關(guān)于內(nèi)生變量的方程組得到簡(jiǎn)化式模型。顯然，可以通過(guò)對(duì)結(jié)構(gòu)式模型求解關(guān)于內(nèi)生變量的方程組得到簡(jiǎn)化式模型。 例如例如: :（對(duì)于前述宏觀經(jīng)濟(jì)模型）（對(duì)于前述宏觀經(jīng)濟(jì)模型） 考察宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中各經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系時(shí)，在假定進(jìn)出口平衡情考察宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中各經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系時(shí)，在假定進(jìn)出口平衡情況下，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，

17、居民消費(fèi)總額況下，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，居民消費(fèi)總額Ct 、投資總額、投資總額It 、主要取決于國(guó)內(nèi)生、主要取決于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值產(chǎn)總值Yt ，同時(shí)又與政府購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)又與政府購(gòu)買(mǎi)Gt一起決定國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值一起決定國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值Yt 。需建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型如下：需建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型如下：01101212tttttttttttCYIYYYCIG（10-1） 解方程組可得簡(jiǎn)化式模型解方程組可得簡(jiǎn)化式模型0011011112121111111111001102111221211111111110012211111111111111111111tttttttttttttttttCYGIYGYYG 11析析: :（對(duì)于前述商

18、品的市場(chǎng)局部均衡模型）（對(duì)于前述商品的市場(chǎng)局部均衡模型）又如又如: : 考察商品的市場(chǎng)局部均衡時(shí)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，商品需求考察商品的市場(chǎng)局部均衡時(shí)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，商品需求Dt主要取決于主要取決于市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格Pt和消費(fèi)者收入和消費(fèi)者收入Yt ，商品供給，商品供給St主要取決于市場(chǎng)價(jià)格主要取決于市場(chǎng)價(jià)格Pt和前一期和前一期的市場(chǎng)價(jià)格的市場(chǎng)價(jià)格Pt-1 。需建立商品的市場(chǎng)局部均衡模型如下：需建立商品的市場(chǎng)局部均衡模型如下： 012101212ttttttttttDPYSPPDS （10-2）析析: :解方程組可得簡(jiǎn)化式模型解方程組可得簡(jiǎn)化式模型011011122112111111111011011

19、122112111111111001222111111111tttttttttttttttDYPSYPPYP 習(xí)慣上，記習(xí)慣上，記 Y1 、Y2 、 、 Yg g個(gè)內(nèi)生變量個(gè)內(nèi)生變量X1 、X2 、 、Xk k個(gè)先決變量個(gè)先決變量簡(jiǎn)化式參數(shù)簡(jiǎn)化式參數(shù) 簡(jiǎn)化式模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)簡(jiǎn)化式模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng) 一個(gè)完備的簡(jiǎn)化式模型可表示為一個(gè)完備的簡(jiǎn)化式模型可表示為110111122112202112222201122 tttkktttttkkttgtggtgtgkktgtYXXXYXXXYXXX引人矩陣記號(hào)引人矩陣記號(hào)111212122212nngggnYYYYYYYYYY1112112111nkkk

20、nXXXXXXX101112021201kkgggk 111212122212nngggn 可表示為可表示為YX （10-6）例如例如: :（對(duì)于前述宏觀經(jīng)濟(jì)模型）（對(duì)于前述宏觀經(jīng)濟(jì)模型） 考察宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中各經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系時(shí)，在假定進(jìn)出口平衡情考察宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中各經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系時(shí)，在假定進(jìn)出口平衡情況下，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，居民消費(fèi)總額況下，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，居民消費(fèi)總額Ct 、投資總額、投資總額It 、主要取決于國(guó)內(nèi)生、主要取決于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值產(chǎn)總值Yt ，同時(shí)又與政府購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)又與政府購(gòu)買(mǎi)Gt一起決定國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值一起決定國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值Yt 。需建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型如下：需建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型如下：01

21、101212tttttttttttCYIYYYCIG（10-1） 析析: :簡(jiǎn)化式模型可表示為簡(jiǎn)化式模型可表示為101111212021122230311323ttttttttttttCYGIYGYYG其中，參數(shù)其中，參數(shù)00110121101112111111 111 001102121202122111111 111 0023031321111111 111隨機(jī)誤差項(xiàng)隨機(jī)誤差項(xiàng)111121112111221112311111ttttttttttt 引人矩陣引人矩陣121212 nnnCCCIIIYYYY01112111 nnYYYG GGX101112202122303132 111212

22、122231323 nnn 可表示為可表示為YX 析析: :（對(duì)于前述商品的市場(chǎng)局部均衡模型）（對(duì)于前述商品的市場(chǎng)局部均衡模型）又如又如: : 考察商品的市場(chǎng)局部均衡時(shí)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，商品需求考察商品的市場(chǎng)局部均衡時(shí)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，商品需求Dt主要取決于主要取決于市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格Pt和消費(fèi)者收入和消費(fèi)者收入Yt ，商品供給，商品供給St主要取決于市場(chǎng)價(jià)格主要取決于市場(chǎng)價(jià)格Pt和前一期和前一期的市場(chǎng)價(jià)格的市場(chǎng)價(jià)格Pt-1 。需建立商品的市場(chǎng)局部均衡模型如下：需建立商品的市場(chǎng)局部均衡模型如下： 012101212ttttttttttDPYSPPDS （10-2）析析: :簡(jiǎn)化式模型可表示為簡(jiǎn)化式模

23、型可表示為101112112021221230313213ttttttttttttDYPSYPPYP其中，參數(shù)其中，參數(shù)01102112101112111111 01102112202122111111 0022303132111111隨機(jī)誤差項(xiàng)隨機(jī)誤差項(xiàng)1112111111221112311ttttttttt 引人矩陣引人矩陣121212 nnnDDDSSSPPPY12011111 nnY YYPPPX101112202122303132 111212122231323 nnn 可表示為可表示為YX 析析: :3 3簡(jiǎn)化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之間的關(guān)系簡(jiǎn)化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之間的關(guān)系對(duì)于結(jié)構(gòu)式模

24、型對(duì)于結(jié)構(gòu)式模型BYX 若矩陣若矩陣B B非奇異，可變換為非奇異，可變換為-1-1 YB XB 與簡(jiǎn)化式模型與簡(jiǎn)化式模型YX 相對(duì)照，有相對(duì)照，有-1 B （10-7） 式（式（10-7）描述了聯(lián)立方程模型的簡(jiǎn)化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之）描述了聯(lián)立方程模型的簡(jiǎn)化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之間的關(guān)系，稱為間的關(guān)系，稱為參數(shù)關(guān)系體系參數(shù)關(guān)系體系。 參數(shù)關(guān)系體系參數(shù)關(guān)系體系是一個(gè)描述簡(jiǎn)化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之間關(guān)系的方程組，是一個(gè)描述簡(jiǎn)化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之間關(guān)系的方程組，在已知結(jié)構(gòu)式參數(shù)的情況下，利用參數(shù)關(guān)系體系，可求得簡(jiǎn)化式參數(shù)；在已知結(jié)構(gòu)式參數(shù)的情況下，利用參數(shù)關(guān)系體系，可求得簡(jiǎn)化式參數(shù)； 在已知簡(jiǎn)化式參數(shù)

25、的情況下，通過(guò)解方程組，也可以求得結(jié)構(gòu)式參數(shù)。在已知簡(jiǎn)化式參數(shù)的情況下，通過(guò)解方程組，也可以求得結(jié)構(gòu)式參數(shù)。 例如例如: :（對(duì)于前述宏觀經(jīng)濟(jì)模型）（對(duì)于前述宏觀經(jīng)濟(jì)模型）結(jié)構(gòu)式參數(shù)為結(jié)構(gòu)式參數(shù)為111001111B002000001 由參數(shù)關(guān)系體系，可求得簡(jiǎn)化式參數(shù)由參數(shù)關(guān)系體系，可求得簡(jiǎn)化式參數(shù)110-1102111011102110011012111111100110211110000101110011001 101111001111 1 B = 211111002111111 111111析析: :又如又如: :（對(duì)于前述商品的市場(chǎng)局部均衡模型）（對(duì)于前述商品的市場(chǎng)局部均衡模型）111

26、001110B020200000 結(jié)構(gòu)式參數(shù)為結(jié)構(gòu)式參數(shù)為由參數(shù)關(guān)系體系，可求得簡(jiǎn)化式參數(shù)由參數(shù)關(guān)系體系，可求得簡(jiǎn)化式參數(shù)1102-110211102111021110001011000001 0 111000 B =01102112111111011021121111110022111111 = 析析: :四、聯(lián)立方程模型的基本假設(shè)四、聯(lián)立方程模型的基本假設(shè)1隨機(jī)誤差項(xiàng)都滿足零均值、同方差、不存在序列相關(guān)性、隨機(jī)誤差項(xiàng)都滿足零均值、同方差、不存在序列相關(guān)性、 服從正態(tài)分布的性質(zhì)。服從正態(tài)分布的性質(zhì)。幾個(gè)方面幾個(gè)方面2外生變量是確定性的變量。外生變量是確定性的變量。3模型是可以識(shí)別的，即模型中

27、包含的各種影響和決定關(guān)系是模型是可以識(shí)別的，即模型中包含的各種影響和決定關(guān)系是 可以明確辨別或惟一確定的?？梢悦鞔_辨別或惟一確定的。第二節(jié)第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識(shí)別聯(lián)立方程模型的識(shí)別一、識(shí)別問(wèn)題的提出一、識(shí)別問(wèn)題的提出 在聯(lián)立方程模型中，由于設(shè)定不當(dāng)導(dǎo)致模型的參數(shù)估計(jì)值無(wú)法確定，在聯(lián)立方程模型中，由于設(shè)定不當(dāng)導(dǎo)致模型的參數(shù)估計(jì)值無(wú)法確定，模型中所包含的各種影響和決定關(guān)系不可以明確辨別的情況經(jīng)常出現(xiàn)，模型中所包含的各種影響和決定關(guān)系不可以明確辨別的情況經(jīng)常出現(xiàn)，需要引起足夠的重視。需要引起足夠的重視。 二、識(shí)別的定義及類型二、識(shí)別的定義及類型 1識(shí)別的定義識(shí)別的定義 2識(shí)別的類型及其判斷識(shí)別的類

28、型及其判斷可識(shí)別可識(shí)別 不可識(shí)別不可識(shí)別 恰好可識(shí)別恰好可識(shí)別 過(guò)度可識(shí)別過(guò)度可識(shí)別 識(shí)別的類型識(shí)別的類型若方程中的參數(shù)有惟一一組估計(jì)值若方程中的參數(shù)有惟一一組估計(jì)值 （前提：對(duì)于某一可識(shí)別的結(jié)構(gòu)式方程）（前提：對(duì)于某一可識(shí)別的結(jié)構(gòu)式方程）若方程中的參數(shù)有有限組估計(jì)值若方程中的參數(shù)有有限組估計(jì)值 （前提：對(duì)于某一可識(shí)別的結(jié)構(gòu)式方程）（前提：對(duì)于某一可識(shí)別的結(jié)構(gòu)式方程）若模型中所有的隨機(jī)方程都恰好可識(shí)別若模型中所有的隨機(jī)方程都恰好可識(shí)別 （前提：對(duì)于一個(gè)可識(shí)別的模型）（前提：對(duì)于一個(gè)可識(shí)別的模型）方程恰好可識(shí)別方程恰好可識(shí)別 方程過(guò)度可識(shí)別方程過(guò)度可識(shí)別 模型恰好可識(shí)別模型恰好可識(shí)別 模型過(guò)度可

29、識(shí)別模型過(guò)度可識(shí)別 若模型中存在過(guò)度可識(shí)別的隨機(jī)方程若模型中存在過(guò)度可識(shí)別的隨機(jī)方程 （前提：對(duì)于一個(gè)可識(shí)別的模型）（前提：對(duì)于一個(gè)可識(shí)別的模型）幾個(gè)概念幾個(gè)概念三、結(jié)構(gòu)式識(shí)別條件三、結(jié)構(gòu)式識(shí)別條件結(jié)構(gòu)式識(shí)別條件結(jié)構(gòu)式識(shí)別條件 直接從結(jié)構(gòu)模型出發(fā) 一種規(guī)范的判斷方法 每次用于1個(gè)隨機(jī)方程 具體描述為： 這里關(guān)鍵是要求出矩陣這里關(guān)鍵是要求出矩陣00B 如果如果 ，則第i個(gè)結(jié)構(gòu)方程不可識(shí)別。 如果如果 ，則第i個(gè)結(jié)構(gòu)方程可以識(shí)別。 如果 ，則第i個(gè)結(jié)構(gòu)方程恰好識(shí)別， 如果 ，則第i個(gè)結(jié)構(gòu)方程過(guò)度識(shí)別。1)(00gBR1)(00gBR1iigkk1iigkk 一般將該條件的前一部分稱為秩條件（秩條件

30、（Rank Condition），用以判斷結(jié)構(gòu)方程是否識(shí)別； 將后一部分稱為階條件（階條件（Order Conditon），用以判斷結(jié)構(gòu)方程恰好識(shí)別或者過(guò)度識(shí)別。 例題例題CYCPIYYYCItttttttttttt012131101212 100010011100001023102第一步先區(qū)分內(nèi)生變量和先決變量計(jì)算出k=4,g=3; k1=3,g1=2; k2=2,g2=2 判斷第1個(gè)結(jié)構(gòu)方程的識(shí)別狀態(tài) 002110Rg() 0021所以，該方程可以識(shí)別可以識(shí)別。因?yàn)閗kg1111所以，第1個(gè)結(jié)構(gòu)方程為恰好識(shí)別恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程。 實(shí)際上就是矩陣實(shí)際上就是矩陣 除去第除去第1個(gè)結(jié)構(gòu)個(gè)結(jié)構(gòu)方程

31、參數(shù)所在的行（第方程參數(shù)所在的行（第1行）和第行）和第1行中非行中非0元素元素（對(duì)應(yīng)于第（對(duì)應(yīng)于第1個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含的元素）所在的列之個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含的元素）所在的列之后剩下的元素按照原次序排列而得到的。后剩下的元素按照原次序排列而得到的。 先寫(xiě)出矩陣 ，然后再?gòu)闹械玫脚c所判斷的方程對(duì)應(yīng)的矩陣 ，既簡(jiǎn)單，又不容易出錯(cuò)。BB00B00B 判斷第2個(gè)結(jié)構(gòu)方程的識(shí)別狀態(tài) 所以，該方程可以識(shí)別可以識(shí)別。因?yàn)樗?，?個(gè)結(jié)構(gòu)方程為過(guò)度識(shí)別過(guò)度識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程。 0 023110012)(00gRkkg2221 第3個(gè)方程是平衡方程，不存在識(shí)別問(wèn)題。 綜合以上結(jié)果，該聯(lián)立方程模型是可以識(shí)別的。 與從定義出發(fā)識(shí)別

32、的結(jié)論一致。 四、實(shí)際應(yīng)用中的經(jīng)驗(yàn)方法四、實(shí)際應(yīng)用中的經(jīng)驗(yàn)方法 當(dāng)一個(gè)聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)中的方程數(shù)目比較多時(shí)，無(wú)論是從識(shí)別的概念出發(fā)，還是利用規(guī)范的結(jié)構(gòu)式或簡(jiǎn)化式識(shí)別條件，對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別，困難都是很大的，或者說(shuō)是不可能的。 理論上很?chē)?yán)格的方法在實(shí)際中往往是無(wú)法應(yīng)用的，在實(shí)際中應(yīng)用的往往是一些經(jīng)驗(yàn)方法經(jīng)驗(yàn)方法。 關(guān)于聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的識(shí)別問(wèn)題，實(shí)際上不是等到理論模型已經(jīng)建立了之后再進(jìn)行識(shí)別，而是在建立模型的過(guò)程中設(shè)法保證模型的可在建立模型的過(guò)程中設(shè)法保證模型的可識(shí)別性識(shí)別性。 在建立模型時(shí)就要遵循如下的原則原則：“在建立某個(gè)結(jié)構(gòu)方程時(shí)，要使該方程包含前面每一個(gè)方程中都不包含的至少1

33、個(gè)變量（內(nèi)生或先決變量）；同時(shí)使前面每一個(gè)方程中都包含至少1個(gè)該方程所未包含的變量，并且互不相同。” 該原則的前一句話是保證該方程的引入不破壞前一句話是保證該方程的引入不破壞前面已有方程的可識(shí)別性。前面已有方程的可識(shí)別性。只要新引入方程包含前面每一個(gè)方程中都不包含的至少1個(gè)變量，那么它與前面方程的任意線性組合都不能構(gòu)成與前面方程相同的統(tǒng)計(jì)形式，原來(lái)可以識(shí)別的方程仍然是可以識(shí)別的。 該該原則的后一句話是保證該新引入方程本身后一句話是保證該新引入方程本身是可以識(shí)別的。是可以識(shí)別的。只要前面每個(gè)方程都包含至少1個(gè)該方程所未包含的變量，并且互不相同。那么所有方程的任意線性組合都不能構(gòu)成與該方程相同的統(tǒng)

34、計(jì)形式。 在實(shí)際建模時(shí)，將每個(gè)方程所包含的變量記變量記錄錄在如下表所示的表式中，將是有幫助的。 結(jié)構(gòu)式模型的參數(shù)估計(jì)方法分為兩大類：?jiǎn)畏匠坦烙?jì)方法與系統(tǒng)估計(jì)方法。結(jié)構(gòu)式模型的參數(shù)估計(jì)方法分為兩大類：?jiǎn)畏匠坦烙?jì)方法與系統(tǒng)估計(jì)方法。1)1)單方程估計(jì)方法單方程估計(jì)方法 對(duì)模型系統(tǒng)中的每一個(gè)方程逐一進(jìn)行估計(jì)，最后得到所有結(jié)構(gòu)式對(duì)模型系統(tǒng)中的每一個(gè)方程逐一進(jìn)行估計(jì)，最后得到所有結(jié)構(gòu)式參數(shù)的估計(jì)結(jié)果的方法。參數(shù)的估計(jì)結(jié)果的方法。 定義定義: :方法方法: :工具變量法工具變量法 間接最小二乘法間接最小二乘法 兩階段最小二乘法兩階段最小二乘法 有限信息最大似然法有限信息最大似然法 適合適合恰好可識(shí)別恰好可

35、識(shí)別結(jié)構(gòu)式模型的參數(shù)估計(jì)結(jié)構(gòu)式模型的參數(shù)估計(jì) 既適用于既適用于恰好可識(shí)別恰好可識(shí)別結(jié)構(gòu)式模型的參數(shù)估計(jì)結(jié)構(gòu)式模型的參數(shù)估計(jì)也適用于也適用于過(guò)度可識(shí)別過(guò)度可識(shí)別結(jié)構(gòu)式模型的參數(shù)估計(jì)結(jié)構(gòu)式模型的參數(shù)估計(jì) 有限信息估計(jì)方法有限信息估計(jì)方法第三節(jié)第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的參數(shù)估計(jì)聯(lián)立方程模型的參數(shù)估計(jì)2)2)系統(tǒng)估計(jì)方法系統(tǒng)估計(jì)方法定義定義: : 對(duì)模型系統(tǒng)中的所有方程同時(shí)進(jìn)行估計(jì)，同時(shí)得到所有結(jié)構(gòu)式參數(shù)對(duì)模型系統(tǒng)中的所有方程同時(shí)進(jìn)行估計(jì)，同時(shí)得到所有結(jié)構(gòu)式參數(shù)的估計(jì)結(jié)果的方法。的估計(jì)結(jié)果的方法。 方法方法: :三階段最小二乘法三階段最小二乘法 完全信息最大似然法完全信息最大似然法 完全信息估計(jì)方法完全信

36、息估計(jì)方法 這里我們只介紹間接最小二乘法和兩階段間接最小二乘法和兩階段最小二乘法。最小二乘法。二、間接最小二乘法二、間接最小二乘法(ILS, Indirect Least Squares)(ILS, Indirect Least Squares)方法思路方法思路 聯(lián)立方程模型的結(jié)構(gòu)方程中包含有內(nèi)生解釋變量，不能直接采用OLS估計(jì)其參數(shù)。但是對(duì)于簡(jiǎn)化式方程，可以采用OLS直接估計(jì)其參數(shù)。 間接最小二乘法間接最小二乘法：先對(duì)關(guān)于內(nèi)生解釋變量的簡(jiǎn)化先對(duì)關(guān)于內(nèi)生解釋變量的簡(jiǎn)化式方程采用式方程采用OLSOLS估計(jì)簡(jiǎn)化式參數(shù)，得到簡(jiǎn)化式參數(shù)估計(jì)簡(jiǎn)化式參數(shù)，得到簡(jiǎn)化式參數(shù)估計(jì)量，然后通過(guò)參數(shù)關(guān)系體系，計(jì)算得到結(jié)構(gòu)估計(jì)量，然后通過(guò)參數(shù)關(guān)系體系，計(jì)算得到結(jié)構(gòu)式參數(shù)的估計(jì)量。式參數(shù)的估計(jì)量。 間接最小二乘法只適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方間接最小二乘法只適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計(jì)程的參數(shù)估計(jì)，因?yàn)橹挥星『米R(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，才能從參數(shù)關(guān)系體系中得到唯一一組結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)量。 一個(gè)簡(jiǎn)單的例子 一個(gè)結(jié)構(gòu)式模型為333323213132323323212121112121XYYYXYYXXYY現(xiàn)要估計(jì)第1個(gè)結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)，可以證明該方程是恰好識(shí)別的，可以采