《金融數(shù)學(xué)》課程教學(xué)大綱

1、金融數(shù)學(xué)一、課程概況所屬專業(yè):統(tǒng)計(jì)學(xué)開課單位：數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院課程類型:專業(yè)核心課程課程代碼:07413080開課學(xué)期:3學(xué)分：3學(xué)時(shí)：51核心課程:否擬使用教材：吳嵐，黃海，何洋波. 金融數(shù)學(xué)引論(第二版). 北京：北京大學(xué)出版社，2013.國內(nèi)(外)現(xiàn)有教材：1.劉占國.利息理論.天津：南開大學(xué)出版社，2000.2.孟生旺. 金融數(shù)學(xué)(第三版). 北京：中國人民大學(xué)出版社，2011.3.李向科主編. 金融數(shù)學(xué). 北京：中國人民大學(xué)出版社，20044.JosephStampfli.TheMathematicsofFinanceModelingandHedging.機(jī)械工業(yè)出版社，2005.

2、5.蔡明超譯.金融數(shù)學(xué).機(jī)械工業(yè)出版社，2004.學(xué)習(xí)參考資料1. 嚴(yán)加安. 金融數(shù)學(xué)引論. 科學(xué)出版社(現(xiàn)代數(shù)學(xué)基礎(chǔ)叢書 146)，2012.2. 中國證券報(bào) HYPERLINK / / 3.衍生品研究網(wǎng)/4.中國證券網(wǎng)/二、課程描述金融數(shù)學(xué)（Financial Mathematics），又稱數(shù)理金融學(xué)、數(shù)學(xué)金融學(xué)、分析金融學(xué)，是利用數(shù)學(xué)工具研究金融，進(jìn)行數(shù)學(xué)建模、理論分析、數(shù)值計(jì)算等定量分析，以求找到金融學(xué)內(nèi)在規(guī)律并用以指導(dǎo)實(shí)踐。金融數(shù)學(xué)也可以理解為現(xiàn)代數(shù)學(xué)與計(jì)算技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，因此，金融數(shù)學(xué)是一門新興的交叉學(xué)科，發(fā)展很快，是目前十分活躍的前言學(xué)科之一。金融數(shù)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的一門專業(yè)

3、核心課程，通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握應(yīng)用數(shù)學(xué)工具對金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中與利息有關(guān)的方面進(jìn)行定量分析的一些方法，遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)的基本概念及其基本的定價(jià)方法，并為今后對現(xiàn)代金融業(yè)務(wù)作進(jìn)一步研究或?qū)崉?wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三、課程目標(biāo)通過本課程的學(xué)習(xí)，讓學(xué)生掌握利率度量的基本工具，可以計(jì)算年金的現(xiàn)值和累積值，熟悉收益率的計(jì)算和應(yīng)用，掌握債務(wù)償還的兩種主要方法，可以計(jì)算債券的價(jià)格和賬面值，理解遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)的基本概念及其基本定價(jià)方法。讓學(xué)生熟練掌握如何通過數(shù)學(xué)模型刻畫許多金融領(lǐng)域中遇到的有關(guān)利息的計(jì)算以及與利息有關(guān)的金融產(chǎn)品的定量分析方法，掌握金融數(shù)學(xué)中以貨幣時(shí)間價(jià)值為基礎(chǔ)的金融定量分析方法。四

4、、教學(xué)要求授課教師將按照學(xué)校本科教學(xué)工作有關(guān)要求做好課程教學(xué)各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按照課表規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)上課，不遲到、不早退，將根據(jù)本大綱要求，認(rèn)真?zhèn)湔n完成教案與講稿編寫等各項(xiàng)課前準(zhǔn)備工作；授課過程力求內(nèi)容充實(shí)、概念準(zhǔn)確、思路清晰、詳略得當(dāng)、邏輯性強(qiáng)、重難點(diǎn)突出，同時(shí)重視對學(xué)生的學(xué)習(xí)方法指導(dǎo)和課堂教學(xué)效果信息的反饋，實(shí)現(xiàn)教與學(xué)的雙向互動(dòng)；同時(shí)將結(jié)合課程目標(biāo)要求，做好考核內(nèi)容設(shè)計(jì)，并嚴(yán)格按照本大綱要求做好出勤率統(tǒng)計(jì)、作業(yè)評價(jià)等各項(xiàng)工作。學(xué)習(xí)是大學(xué)生自己的責(zé)任和義務(wù)，學(xué)生應(yīng)根據(jù)課程大綱要求制定本門課程學(xué)習(xí)計(jì)劃，加強(qiáng)學(xué)業(yè)管理，嚴(yán)格自我要求，提升自主學(xué)習(xí)能力，主動(dòng)適應(yīng)課程學(xué)習(xí)要求。特別是對金融數(shù)學(xué)中相關(guān)概念

5、和公式的要深刻理解，以及如何利用衍生工具進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)會靈活運(yùn)用。參與課堂教學(xué)活動(dòng)不遲到、不早退，無正當(dāng)理由不請假，上課認(rèn)真聽講，不做任何與課堂教學(xué)無關(guān)事宜，不使用手機(jī)，積極與授課教師進(jìn)行教學(xué)互動(dòng)，同時(shí)利用課余時(shí)間做好預(yù)習(xí)、復(fù)習(xí)、課外書籍閱讀等工作，主動(dòng)與同學(xué)開展合作學(xué)習(xí)，認(rèn)真完成任課教師布置的課程作業(yè)。五、考核方式及要求為實(shí)現(xiàn)課程教學(xué)目標(biāo)，本門課程考核方式及要求為：平時(shí)成績占40%(出勤率及課堂表現(xiàn)占15%，作業(yè)15%，期中小測驗(yàn)10%)，期末成績占60%；期中小測驗(yàn)是開卷，期末考試為閉卷考試。六、課程內(nèi)容第一章 利息的基本計(jì)算（授課時(shí)間：第三學(xué)期第一、二周）教學(xué)目標(biāo)：使學(xué)生了解利息計(jì)算的基本

6、函數(shù)，計(jì)算過程中常見的基本處理方法和工具。教學(xué)重點(diǎn)：在計(jì)算利息時(shí)常用的幾個(gè)基本概念。教學(xué)難點(diǎn)：有關(guān)利息的計(jì)算實(shí)例。學(xué) 時(shí)：課堂教學(xué)6學(xué)時(shí)，課外自主學(xué)習(xí)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）利息度量； （2）利息問題求解。學(xué)習(xí)方法：預(yù)習(xí)、聽課、作業(yè)課后作業(yè)：完成課后練習(xí)題1、3、5、9、10、14、16、18、21、22、26、32、33、38第二章 年金（授課時(shí)間：第三學(xué)期第三周至第五周）教學(xué)目標(biāo)：通過本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握年金的概念，年金現(xiàn)值和終值的計(jì)算方法，年金現(xiàn)值和終值之間的關(guān)系，以及未知利率和未知時(shí)間問題的計(jì)算。教學(xué)重點(diǎn)：基本年金、廣義年金與變化年金的概念與基本計(jì)算。

7、教學(xué)難點(diǎn)：年金的現(xiàn)值和終值計(jì)算。學(xué) 時(shí)：課堂教學(xué)8學(xué)時(shí)，課外自主學(xué)習(xí)時(shí)間不少于4學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）年金的標(biāo)準(zhǔn)型； （2）年金的一般型。學(xué)習(xí)方法：預(yù)習(xí)、聽課、作業(yè)課后作業(yè)：完成教材課后練習(xí)題1、2、7、8、12、13、17、20、22、28、33、35、40、45、49、58、60、61、75、82。第三章投資收益分析（授課時(shí)間：第三學(xué)期第五周至第七周）教學(xué)目標(biāo)：通過本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握投資收益分析的兩種基本方法及其相互關(guān)系，熟悉幣值加權(quán)收益率、時(shí)間加權(quán)收益率、違約風(fēng)險(xiǎn)對收益率的影響、再投資收益率和收益分配方法。教學(xué)重點(diǎn)：投資收益的基本分析方法。教學(xué)難點(diǎn)：收益率的計(jì)算

8、與資本預(yù)算。學(xué) 時(shí)：課堂教學(xué)8學(xué)時(shí)，課外自主學(xué)習(xí)時(shí)間不少于4學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）收益率； （2）收益率的應(yīng)用。學(xué)習(xí)方法： 聽課、討論、作業(yè)課后作業(yè)：完成教材課后練習(xí)題5、6、8、9、12、13、14、19、29、30。第四章 本金利息分離技術(shù)（授課時(shí)間：第三學(xué)期第八周至第十周）教學(xué)目標(biāo)：通過本章的教學(xué)，使學(xué)生掌握債務(wù)償還的兩種基本方法，即分期償還和償債基金方法，并熟悉這兩種償還方法之間的關(guān)系，了解未償還貸款余額的變化規(guī)律。教學(xué)重點(diǎn)：本金利息分離方法。教學(xué)難點(diǎn)：靈活運(yùn)用本金利息分離方法與技巧。學(xué) 時(shí)：課堂教學(xué)10學(xué)時(shí)，課外自主學(xué)習(xí)時(shí)間不少于4學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主

9、要內(nèi)容：（1）分期償還計(jì)劃； （2）償債基金。學(xué)習(xí)方法：預(yù)習(xí)，聽課、討論、作業(yè)課后作業(yè)：完成教材課后4、7、10、14、19、24、25、28、29、32、45、47、51、59第五章 固定收益證券（授課時(shí)間：第三學(xué)期第十一周至第十三周）教學(xué)目標(biāo)：通過本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握債券的定價(jià)原理，債券價(jià)格的計(jì)算，債券屬性對債券價(jià)格的影響，以及債券收益率的計(jì)算方法。教學(xué)重點(diǎn)：債券基本定價(jià)。教學(xué)難點(diǎn)：債券收益分析。學(xué) 時(shí)：課堂教學(xué)8學(xué)時(shí)，課外自主學(xué)習(xí)時(shí)間不少于4學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）固定收益證券的類型和特點(diǎn)； （2）債券基本定價(jià)。學(xué)習(xí)方法：聽課、討論、作業(yè)課后作業(yè)：完成教材課后練習(xí)題1、4、8、10、14、21、23、26、27、28、30、34、37、41、48。第六章 金融衍生工具（授課時(shí)間：第三學(xué)期第十四周至第十七周）教學(xué)目標(biāo)：要求學(xué)生熟練掌握衍生工具的基本原理，同時(shí)對衍生工具的定價(jià)方法和現(xiàn)實(shí)應(yīng)用有一定理解。教學(xué)重點(diǎn)：金融衍生工具的基本功能、運(yùn)作機(jī)制和交易策略及定價(jià)原理。教學(xué)難點(diǎn)：遠(yuǎn)期、互換、期貨和期權(quán)等基礎(chǔ)性衍生工具實(shí)際應(yīng)用。學(xué) 時(shí)：課堂教