風(fēng)險(xiǎn)管理試題一

風(fēng)險(xiǎn)管理精講班第 28講課件講義（環(huán)球職業(yè)教育在線）風(fēng)險(xiǎn)管理精講班第 28講講義單項(xiàng)選擇題一、單項(xiàng)選擇題（在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。 錯(cuò)選、多選或未選均無(wú)分。共80題，每題分,計(jì)40分）1 、以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是 (D)。A 、是未來(lái)結(jié)果的變化 B、是損失的可能性、是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離D、是未來(lái)將要獲得的損失2、杠桿比率，是用來(lái)比較企業(yè)所有者提供資金和債權(quán)人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。下列不是此內(nèi)容的是（D）A

、資產(chǎn)負(fù)債率；

B、有形凈值債務(wù)率；、利息償付比率（利息保障倍數(shù)）D、流動(dòng)比率3 、下列不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)（ D）A 、風(fēng)險(xiǎn)管理部門履行的一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要的職責(zé) ,是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額；B 、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估；、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用、風(fēng)險(xiǎn)控制4 、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是(D)。A 、按風(fēng)險(xiǎn)事故B、按損失結(jié)果C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因5 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是(C)。A 、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B 、通過(guò)不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng)6 、一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施(D)。A 、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償解析：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。對(duì)此，商業(yè)銀行應(yīng)該對(duì)信用等級(jí)高的客戶給予優(yōu)惠利率， 信用等級(jí)低的客戶進(jìn)行利率上浮。7 、假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為 300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、100萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為 5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是(D)。A 、10% B、% C、13% D 、%解析：5％×300/600+15%×200/600+12%×100/600=％8

、(C)不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。A

、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)9

、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中最重要的內(nèi)容是（

A）。A

．信用風(fēng)險(xiǎn)管理B

．操作風(fēng)險(xiǎn)管理．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理10 、根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍無(wú)法收回，或只能收回極少部分的貸款屬于（ B）。A ．次級(jí)類貸款B ．損失類貸款．可疑類貸款．關(guān)注類貸款11 、(B)是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A 、會(huì)計(jì)資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟(jì)資本D、實(shí)收資本12 、下列不是考察和分析企業(yè)非財(cái)務(wù)的因素（ D）A 、管理層風(fēng)險(xiǎn)與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、 B、生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、C 、宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境 D、流動(dòng)比率解析：注意分清單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析以及非財(cái)務(wù)狀況分析。13 、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的 (D)來(lái)覆蓋。A 、監(jiān)管資本B、會(huì)計(jì)資本C、核心資本D、經(jīng)濟(jì)資本14 、（A）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。A 、商業(yè)銀行公司治理 B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理、商業(yè)銀行內(nèi)部控制D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理15 、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理 /決策機(jī)構(gòu)是（B）。A 、股東大會(huì)B、董事會(huì)C、監(jiān)事會(huì)D、高層管理者16 、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（D）。A 、難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息 B、商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展17 、5cS體系不包括（ D）。A 、品德和資本、B、還款能力和抵押、C、經(jīng)營(yíng)環(huán)境D、法律環(huán)境。18 、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（C）兩個(gè)環(huán)節(jié)。A 、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn) B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)19 、在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是（ B）。A

、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D、風(fēng)險(xiǎn)控制20 、假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由

3000

萬(wàn)元的

A級(jí)債券和2000萬(wàn)元的BBB級(jí)債券組成。A級(jí)債券和BBB級(jí)債券一年內(nèi)違約的概率分別為2%和

4%，且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下，

A級(jí)債券回收率為

60%，BBB級(jí)債券回收率為

40%，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（

B）元。A

、280000 B 、720000 C 、39000 D 、4000解析：3000×2％×（1－60％）＋2000×4％×（1－40％）＝72000021 、（B）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A 、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告解析：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)過(guò)了專家判斷法、信用評(píng)分模型和違約概率模型三個(gè)發(fā)展階段。22 、以下說(shuō)法中不正確的是（ C）。A 、違約頻率即通常所稱的違約率 B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C 、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D、違約概率與不良率是不可比的解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是事前預(yù)測(cè)。23 、從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致按順序經(jīng)歷了（A）三個(gè)主要發(fā)展階段。A 、專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析B 、信用評(píng)分法、專家判斷法、違約概率模型分析、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評(píng)分法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析、專家判斷法24 、按照國(guó)際管理慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用（A）。AB

、評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法、評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法、評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法、評(píng)分方法和評(píng)分方法25 、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（B）。A 、行業(yè)因素B、產(chǎn)品因素C、地區(qū)因素D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素26、壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（A）兩種方法。A 、情景分析法B、分解分析法C、失誤樹(shù)分析法 D、專家調(diào)查分析法27 、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，正確的是（B）。A 、內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估B 、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性判斷、內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)解析：參考教材 124.其他描述主要針對(duì)外部評(píng)級(jí)。28 、（C）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。A 、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量 C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制29、假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級(jí)類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（B）。A

、2%B、5%C、20%D、25%解析：（3＋1＋1）/（80＋15＋3＋1＋1）＝5％30 、假定某銀行

2006

會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款

200億人民幣，其中正常貸款

180億人民幣，其中一般準(zhǔn)備

8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備

1億人民幣，特種準(zhǔn)備

1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（

D）。A31

、5%B、%C、20% D、50%解析：（8＋1＋1）/(200-180)=50%、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（A）。AB

、法人客戶和個(gè)人客戶、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶、公共客戶和私人客戶解析：法人客戶分為企業(yè)類和機(jī)構(gòu)類，企業(yè)類又分為單一法人和集團(tuán)法人。32、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是（B）。A 、債務(wù)人評(píng)級(jí)B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)C、不良貸款評(píng)級(jí) D、貸款評(píng)級(jí)33 、下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ B）。A 、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B 、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者34 、不是經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是（ D）A 、總資產(chǎn)凈回報(bào)率；B、股本凈回報(bào)率；C、成本收入比；D、不良貸款比率。35 、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是（ B）A 、資本充足率B、股本凈回報(bào)率 C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率36 、對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為 50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為 200萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（B）萬(wàn)人民幣。A、5B 、10 C、20 D、100解析：200×10％×50％＝1037 、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（ C）可能造成的影響。A 、管理層風(fēng)險(xiǎn)B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)38 、因?yàn)橘Y產(chǎn)之間的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)一般（ B）單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A 、大于B、小于C、等于D、不確定39 、在操作實(shí)踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為（ A）。A ．預(yù)期損失率=違約概率×違約損失率B ．預(yù)期損失率=違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率．預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露．以上公式均不對(duì)40 、反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是（B）。A 、不良貸款率B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預(yù)期損失率 D、貸款準(zhǔn)備充足率單選題4141 、經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（ B）A 、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、災(zāi)難性損失 D、常規(guī)性損失42 、組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（ B）兩類。A ．風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)限額和行業(yè)限額B ．授信集中度限額和總體組合限額．行業(yè)限額和集團(tuán)限額．行業(yè)限額和產(chǎn)品限額43 、有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ D）。A 、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小44 、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（ C）。A 、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、紅色預(yù)警法D、橙色預(yù)警法解析：藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。45 、專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（ D）。A 、債務(wù)人資本實(shí)力 B、貸款抵押品、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)D、信貸專家的主觀性46 、在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（B）。A 、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模、保證的法律責(zé)任D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力47 、組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（ A）。A 、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、特定風(fēng)險(xiǎn)D、宏觀風(fēng)險(xiǎn)48 、下面關(guān)于非預(yù)期損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ C）。A 、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度 B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在、非預(yù)期損失可通過(guò)提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的49 、采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（ A）。A 、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分50 、“5C"方法屬于（B）評(píng)級(jí)方法。A 、信用評(píng)分法B、專家判斷法C、模型法D、部分基于模型法51 、在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（A）。A 、最高債務(wù)承受能力 B、最低債務(wù)承受能力、平均債務(wù)承受能力D、以上均不對(duì)52 、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（B）。A 、單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額C、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D、以上均不對(duì)53 、假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有 1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外 1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為（B）。A 、3%B、4% C、5% D、8%解析：10％×50％＋8％×50％－5％＝4％54 、（D）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A 、平價(jià)期權(quán)B、歐式期權(quán)C、買入期權(quán)D、美式期權(quán)55 、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭 150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（C）。A 、200B 、400、600、1000解析：150＋200＋250＝600120 ＋280＝40056 、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將 100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為 BB級(jí)，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有 3個(gè)客戶違約，則其（B）為3%。A ．違約概率B ．違約頻率．不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比．違約損失率57 、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越（ B）。A 、不變 B、高 C、低 D 、無(wú)法判斷58 、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（B）兩大類。A 、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn) B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)D、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)59 、關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說(shuō)法，不正確的（B）。A 、兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同B 、隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失、資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的、資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持60 、對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值有：公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值計(jì)量指標(biāo)，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（C）。A 、公允價(jià)值和名義價(jià)值B 、名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值、內(nèi)在價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值61 、關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是（ C）。A 、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對(duì)利率的變化就越不敏感B 、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將增加、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少、久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額62 、計(jì)算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要?dú)v史數(shù)據(jù)支持的是（ D）。A 、歷史模擬法和方差-協(xié)方差法B 、蒙特卡洛模擬法和方差―協(xié)方差法、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法63 、如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為（B）。A 、平價(jià)期權(quán)B、價(jià)內(nèi)期權(quán)C、價(jià)外期權(quán)D、買方期權(quán)64 、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說(shuō)法中，不正確的是（ A）。AB

、計(jì)入該賬戶的頭寸在交易方面要受到條款限制、銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值、該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶65 、關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的以下說(shuō)法，不正確的是（B）。A 、國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為：“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值”B 、市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過(guò)自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值、與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括、在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值解析：通過(guò)公平交易而不是自愿交易。66 、核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)？（ C）A 、缺乏足夠的后援/替代人員B 、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄、雇員福利支出增加、缺乏崗位輪換機(jī)制67 、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控 /報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面？（ B）A 、財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B、文件合同缺陷 C、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告D、結(jié)算支付錯(cuò)誤68 、在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易 /定價(jià)錯(cuò)誤是指（D）A 、為預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格B 、與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別、銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)卻乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤69 、巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備（ B）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A

、至少

3年

B、至少

5年

C、至多

5年

D、至多

10年70 、一商業(yè)銀行的某筆違約貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為

100萬(wàn)人民幣，為了追討該貸款，共花費(fèi)銀行

5萬(wàn)人民幣，最終回收金額為

80萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的違約損失率為（

D）。A

．5%B

．15%．20%．25%解析：1－(80－5)/100=25%71 、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說(shuō)，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)椋?C）A 、下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，相對(duì)簡(jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上的評(píng)估 B、自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范、操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)、上級(jí)的問(wèn)題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問(wèn)題中72險(xiǎn)的大??？（

、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法中，自我評(píng)估法從哪兩個(gè)角度來(lái)評(píng)估風(fēng)C）A

、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

B、風(fēng)險(xiǎn)分布和損失發(fā)生的概率、損失金額和發(fā)生概率、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)73 、相比較而言，下列哪項(xiàng)業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)？（A）A 、柜臺(tái)業(yè)務(wù)B、法人信貸業(yè)務(wù) C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù) D、資金交易業(yè)務(wù)74 、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于（ C）操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn).A 、人員因素B、外部事件C、內(nèi)部流程D、系統(tǒng)缺陷75 、員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)的一項(xiàng)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。 如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著（ A）A 、部分員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn) B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)、員工培訓(xùn)效率上升D、員工培訓(xùn)效率下降76 、在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時(shí)也體現(xiàn)了客戶對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度?？蛻敉对V比的計(jì)算公式是（ D）A 、已解決的客戶投訴數(shù)量 /所有客戶投訴數(shù)量B 、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量 /所有服務(wù)交易數(shù)量、每項(xiàng)產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量、每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量77 、以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是（ C）。A 、現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B、核心存款比例、貸款總額與核心存款的比率D、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率78 、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（C）A 、久期缺口B、現(xiàn)金缺口C、融資缺口D、信貸缺口79 、假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為 3000億元，法定儲(chǔ)備率為8%，提取流動(dòng)資金比例為 80%；脆弱資金為 2500億元，法定儲(chǔ)備率為 5%，提取流動(dòng)資金比例為

30%；核心存款為

4000

億元，法定儲(chǔ)備率為

3%

，提取流動(dòng)資金比例為

15%，新增貸款為

120億元，提取流動(dòng)資金比例為

100%。該銀行的流動(dòng)性需求為（ A）A 、億元B、億元C、3870億元D、3750億元解析：×3000×（1－8％）＋×2500×（1—5％）＋×4000×（1－3％）＋120×?。?0 、如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求（A）流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A 、大于B、小于C、等于D、以上都不對(duì)多項(xiàng)選擇題二、多項(xiàng)選擇題(在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中有二個(gè)至五個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無(wú)分。30題，共45分。)2 、商業(yè)銀行在對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，往往會(huì)采用專家系統(tǒng)，以下關(guān)于這一系統(tǒng)的說(shuō)法中，正確的是（ ACDE）。A ．專家的判斷往往缺乏一致性B ．往往銀行規(guī)模越小，專家意見(jiàn)越難以達(dá)成一致．這一系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)的理論支持．這一系統(tǒng)更適合對(duì)借款人進(jìn)行是和否的二維決策．這一系統(tǒng)難以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確計(jì)量3 、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是(CDE)。A 、基本指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法4 、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是(BCDE)。A 、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償5 、目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo) ROE、ROA相比，RAROC(ABC)A 、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性B 、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平、RAROC=（收益-預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本、使銀行不再注重盈利性、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)8 、對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要（ABDE）。A 、盈利能力分析 B、杠桿比率分析 C、現(xiàn)金流量分析、效率分析E、流動(dòng)比率分析10 、以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有（ ACDE）。A 、CreditMetrics 的本質(zhì)是一VAR模型B 、CreditMetrics 只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合 VAR、CreditPortfolioView是一仿真模型、CreditPortfolioView比較適合投資類型的借款人、CreditRisk+模型是一解析模型解析：CreditMetrics 創(chuàng)新之處就在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VAR這一難題。12 、商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括（ ABD）。A 、給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)B 、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策、債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核、集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)13 、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括（ ABCD）。A 、總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) B、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)D、銷售風(fēng)險(xiǎn)E、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)解析：教材74－7514 、以下關(guān)于違約的說(shuō)法中，正確的是（ ACE）。A 、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義BC

、目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義、違約的定義是估計(jì)違約概率 (PD)、違約損失率

(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義15 、以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有（ ABCE）。A 、線性概率模型 B、Logit模型、線性辨別模型D、死亡率模型E、Probit模型解析：死亡率模型屬于法人客戶信用評(píng)級(jí)模型。16 、以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有（ ABE）。A 、它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度B 、客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體、債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定、一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)、一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)20 、期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有（ ABCE）。AB

、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于 20世紀(jì)、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類、貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票指數(shù)期貨在交割時(shí)即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格21 、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ AC）。A 、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口B 、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口22 、期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括（ BDE）。A 、平價(jià)期權(quán)B、價(jià)內(nèi)期權(quán)C、價(jià)外期權(quán)D、買入期權(quán)E、賣出期權(quán)解析：價(jià)內(nèi)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格。平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零。24 、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ BCE）。A 、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B 、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升25 、以下關(guān)于利率互換表述正確的是（ DE）。A 、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率B 、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么不用進(jìn)行利率互換、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么不用進(jìn)行利率互換、利率互換并不能消除市場(chǎng)上利率波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)27 、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的