操作風險框架梳理課件

操作風險框架梳理怎樣思想，就有怎樣的生活什么是操作風險?操作風險的定義時間發(fā)布組織文件名稱定義199巴塞爾委員會/《操作風險管理謂查報市場風險和信用風險以外的其他風險。2001奕國銀行業(yè)協(xié)操作風險管理調(diào)查報由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤,或外部事件造成直接損失或間接損失的風險。由于內(nèi)部的程序、人員、系統(tǒng)不充足或運行失當以及因200已寨爾委員會巴惠爾新資本協(xié)議》為外部事件的沖擊等導(dǎo)致直接損失或間接損失的可能性(征求意見稿)的鳳險,該定義包括法律風險,但排除政策性風險與聲譽風險。200塞爾委員會/《操作風險管理與監(jiān)管由于不當或失敗的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)或因外部事件的穩(wěn)健做法》導(dǎo)致?lián)p失的風險。由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件200年巴塞爾委員會《巴塞爾新資本協(xié)議》所造成損失的風險。本定義包括法律風險,但不包括策略風險和聲譽風險。20中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行操作風含由不完普或有間題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng),理指引》以及外部事件所造成損失的風險。本定義所指操作風險包括法律風險,但不包括策略風險和聲譽風險四大風險因素和七大損失類型風險因素內(nèi)部流程T系統(tǒng)外部事件就業(yè)制度和內(nèi)部詐作場所安客戶、產(chǎn)縣執(zhí)行、交料信息科技業(yè)務(wù)活動和流程管理全事件系統(tǒng)事件外部欺葬賣物資產(chǎn)的損失類型信息科技系掃意騙法律或公司改面的法律或協(xié)簧導(dǎo)的損天議,個只件,上癸亨付或者司刪題得從/3有的事建互損失事件操作風險損失形態(tài)損失形態(tài)具體描述因商業(yè)銀發(fā)生操風陰事牛引發(fā)法彿訴諗或淒,在訴諗或沖法過君中法支出的費用,沖律成本祛用及其池法禕璇本。如違沒知湨產(chǎn)衩護規(guī)定等導(dǎo)致的訴諗費,外職理,諢沽貲、鑒2監(jiān)管罰繪事牛所邏受的管鄶門有衩關(guān)罰及實蝕處罰。如違反產(chǎn)業(yè)玫策、脞管法規(guī)等所遷吊銷擬等3資產(chǎn)損失由于璋忽、事故或自然災(zāi)害等事牛造成實物資產(chǎn)的直彥毀壞和針值的少。如火災(zāi)、洪水,地等自然災(zāi)害所導(dǎo)致的影面誼少等4對外賠償由于內(nèi)部操作撿事牛,導(dǎo)致商業(yè)銀仁未能閿仁應(yīng)承擔的責江造成對外的蕊償。如因袈行自身業(yè)務(wù)中,交割延浜、內(nèi)卻案牛造成客戶資金或資產(chǎn)等損失的債金額由于工作失誤、失職或內(nèi)鄰事件,使原本能夠追惴但最無法追所導(dǎo)致的擯失,或因有關(guān)方不履5追索失敗們應(yīng)義務(wù)導(dǎo)啟紫敗適的根失。燈資金劃轉(zhuǎn)估誤,關(guān)文件要素以失,監(jiān)不及時6.賬面減值由價欺,未經(jīng)受話動等風驗事際學(xué)致的資產(chǎn)生面直少,如中準字致由于操作風換事牛引起的其他指失操作風險結(jié)構(gòu)荷蘭銀行的操作風險結(jié)構(gòu)重點在于區(qū)分“起因”,“事件”及“結(jié)果”三個關(guān)鍵因素,因為每一個關(guān)鍵因素都可能被使用作為分析操作鳳險的起點。起因事件結(jié)果起因類別:事件類別組織內(nèi)部詐欺信息科技賬戶沖銷喪失追索權(quán)信息、資料雇月慣例和工作場所安全法仹責任人力資源客戶、產(chǎn)品及營業(yè)行為賠償操作流程·人員或資產(chǎn)損失資產(chǎn)遺失或損壞部事件營運中斷與系統(tǒng)當機主管機矢的監(jiān)管行動執(zhí)行、運送及操作流程的管理客戶投訴操作風險的特點L具體性。不同類型的操作風驗具有各自具體的特泩,難以用一種方法對各類操作風險進行準確的識別和計量,作風險中的風險因素主要存在于銀行的業(yè)務(wù)操作中,幾乎涵諠了銀行的所有業(yè)務(wù),操作風險事件前后之間有關(guān)聯(lián),但是單個作風險因素與操作性損失之間并不存在可以定量界定的效量關(guān)系,個體性較強分散性。試圖用一種方法來覆蓋梁作風險管理的所有領(lǐng)域幾乎是不可能的,原因在于操作風險管理實際上殪蓋了袈行經(jīng)營管理中幾乎所有方面的不同鳳險,既包括發(fā)生頻率高、造皮損失相對較低的日常業(yè)務(wù)流程處理上的小鋯誤,也包括發(fā)生颎率失相對較高的大規(guī)模舞弊、自然災(zāi)害等,而且操作風險與各類風險相互交疊,涉及面廣:同時操作風險管理不可能由一個部門完成,必須建立操作風險管理的框架體系3差異性。不同業(yè)務(wù)域操作風蹬的表現(xiàn)方式存在差異,原因在于業(yè)務(wù)規(guī)虞小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域雖然操作風險造成的損尖不一定低,但是發(fā)生操作民險的頻率相對較低;而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,受到操作鳳險沖擊的可能性也大4復(fù)雜性。銀行風險管理嗶些因素對于操作風險管理來說是最重要的,原因在于引起操作風險的因素較復(fù)雜,如產(chǎn)品的復(fù)雜、產(chǎn)品營銷渠道的祏展、人員流動以及規(guī)章創(chuàng)度的變化等都可能引起操作風險,而通常可以監(jiān)測和識別的操作風險,與由此可能導(dǎo)致的損失的規(guī)模、頦率之間不存在直接關(guān)系,常常帶有鮮明的個案特征:5內(nèi)生性。除自然災(zāi)害、恐洧襲擊等外部事件外,操作風險的風險因素很大比例上來源于銀行的業(yè)務(wù)操作,屬于銀行的內(nèi)生6轉(zhuǎn)化性。撰作風險是基礎(chǔ)性風驗,對其他類別風險,如信用風險、市場風險等有重要影響,操作鳳險管理不善,將會引起風的轉(zhuǎn)化,導(dǎo)致其他風險的產(chǎn)生,2008年爆發(fā)的金融危機為我們分析風險之間的轉(zhuǎn)化機制提失了很好的樣本操作風險事件案例2008年1月法國興業(yè)銀行爆發(fā)全球金融史上最大弊案,一位年輕交易員越權(quán)作多歐洲股價指數(shù)期貨,造成該行虧損49億歐元(72億美元),使得興業(yè)銀行當年全年營收凈利剩下9.47億歐元,比前年下跌822001年11月UBS交易員把「每股61萬日圓,賣出16股」打成「每股16日圓,賣出61萬股」,在幾秒鐘內(nèi)使公司損失,100萬英鎊19951月巴林銀行(Barings)倒閉之案例:→流程控管的監(jiān)督失衡:總行稽核與里森間的信任與放任→系統(tǒng)控管:超過限額的風險預(yù)警機制未發(fā)揮作用系統(tǒng)安全:李森同時具有設(shè)定系統(tǒng)權(quán)限與限額的能力。006年交行某分行發(fā)生一起涉案金額約2億元人民幣的客戶資金詐騙案?！?009年12月底某基金公司“烏龍門”事件(申購贖回清單計算偏差)。操作風險事件案例2001年美國911事件,許多設(shè)在世界貿(mào)易中心的金融公司喪失了大量財產(chǎn)、員工與數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)2006年12月26日晚間恒春大地震造成國際海纜中斷,臺灣及東亞各地網(wǎng)絡(luò)與電話服務(wù)都因此受到嚴重影響?！?008年汶川大地震造成在地震受災(zāi)嚴重地區(qū),銀行運營活動停止(綿竹市某家大型商業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點)如何管理操作風險?操作風險管理是指在實現(xiàn)組織經(jīng)營目標過程中,相關(guān)人員將組織的操作風險控制在組織可接受范圍之內(nèi)的方法和過程,以保障組織經(jīng)營目標的實現(xiàn)。組織結(jié)構(gòu):包括治理結(jié)構(gòu)、員:包括人員素質(zhì)、人內(nèi)部控釗、組織文化員穩(wěn)定性、績效及薪酬結(jié)構(gòu)、內(nèi)部欺詐操作風險管理覆蓋面外部因素:包括外部欺詐經(jīng)營產(chǎn)所安全性、外韶突信息科技系統(tǒng):計算機硬發(fā)事件業(yè)務(wù)流程:包括業(yè)務(wù)流程件、計算機軟件、通信設(shè)計缺陷、業(yè)務(wù)流程執(zhí)行不規(guī)范31、只有永遠躺在泥坑里的