我國(guó)碳排放權(quán)交易試點(diǎn)政策效果評(píng)估及展望

我國(guó)碳排放權(quán)交易試點(diǎn)政策效果評(píng)估及展望02項(xiàng)目目的與創(chuàng)新點(diǎn)03現(xiàn)狀分析與文獻(xiàn)綜述04主要研究問(wèn)題及方法05預(yù)期成果與待攻難點(diǎn)06進(jìn)度安排與階段目標(biāo)目項(xiàng)目背景與立項(xiàng)依據(jù)01錄

一、項(xiàng)目背景與立項(xiàng)依據(jù)國(guó)際社會(huì)背景對(duì)氣候變暖危害的高度共識(shí)國(guó)內(nèi)外政策背景世界各國(guó)承擔(dān)起減排責(zé)任持續(xù)探索減排的有效措施研究理論背景科斯定理與波特效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)與環(huán)境的雙重目標(biāo)對(duì)碳交易體系有效性的研究十分必要政策需要我國(guó)于2011年啟動(dòng)七省市試點(diǎn)計(jì)劃于2017年建立全國(guó)交易市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)借鑒一些發(fā)達(dá)、發(fā)展中國(guó)家先于我國(guó)實(shí)施碳交易體系研究空白目前國(guó)內(nèi)對(duì)碳交易政策效果的研究鮮少二、項(xiàng)目目的與創(chuàng)新點(diǎn)項(xiàng)目目的通過(guò)雙重差分模型檢驗(yàn)短期波特效應(yīng)反事實(shí)非線性規(guī)劃預(yù)測(cè)潛在可釋放紅利短期政策效果檢驗(yàn)長(zhǎng)期潛在效果模擬國(guó)別面板數(shù)據(jù)雙重差分模型評(píng)估其他國(guó)家碳交易政策效果發(fā)達(dá)/發(fā)展中國(guó)家自愿/非自愿多維比較找出影響碳交易效果的可能因素，分析借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)為完善當(dāng)前碳交易體系、建立全國(guó)性碳交易市場(chǎng)提供理論支撐和政策指導(dǎo)二、項(xiàng)目目的與創(chuàng)新點(diǎn)項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)傳統(tǒng)的減排效果研究主要基于已有數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析此處基于合理的計(jì)量模型分析，可辨別出政策因素影響同時(shí)可對(duì)未知做出預(yù)判以往對(duì)于的減排研究只關(guān)注排放量，即環(huán)境指標(biāo)此處將經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與環(huán)境指標(biāo)相結(jié)合，更全面地衡量碳交易的有效性通常只將二氧化碳作為污染物來(lái)研究此處考慮到二氧化碳的雙重屬性“污染物”和“生產(chǎn)要素”，更具合理性一般對(duì)于國(guó)外碳交易效果研究只局限于某個(gè)交易體系此處將多國(guó)碳交易體系有效性做多維比較三、現(xiàn)狀分析與文獻(xiàn)綜述現(xiàn)狀分析單擊添加（1）全球碳交易市場(chǎng)發(fā)展迅速（2）發(fā)達(dá)國(guó)家積極參與碳交易體系探索（3）交易市場(chǎng)分散化，未形成全球的交易市場(chǎng)全球碳市場(chǎng)交易情況我國(guó)碳交易市場(chǎng)現(xiàn)狀全球碳交易體系建設(shè)（1）目前全球已有20多個(gè)碳交易體系（2）自愿性與強(qiáng)制性交易體系（3）基于配額與基于項(xiàng)目的交易市場(chǎng)（4）國(guó)家及區(qū)域性市場(chǎng)（1）2008年先后成立北京、上海、天津環(huán)境交易所（2）2011年批準(zhǔn)七省市碳交易試點(diǎn)（3）截止2015年8月，累計(jì)成交額4024萬(wàn)噸，12億。（4）2014、2015年履約率96%、98%（1）交易量交易額呈上升趨勢(shì)，2014年為2005年14倍。（2）歐盟為最大的交易體系，市場(chǎng)份額保持在60%左右（3）配額交易占比較大，約為70%左右人口指標(biāo)、公平原則/陳迎（2001）GDP指標(biāo)、效率原則/潘家華（2002）人口與GDP組合指標(biāo)/陳文穎（1998）平等人均權(quán)利模型Bertran(1989,1992)/Fujii（1990）/Welsch(1993)自然債務(wù)模型Smith/SwisherAhuja(1993)基于文化觀點(diǎn)的分配模型，Janssen/Rotamans（1995）能源需求模型Benetad(1994)交易模式選擇政策效果碳交易定價(jià)碳市場(chǎng)問(wèn)題及經(jīng)驗(yàn)初始排放權(quán)配置與碳交易相關(guān)文獻(xiàn)綜述三、現(xiàn)狀分析與文獻(xiàn)綜述強(qiáng)制參與、配額交易自愿參與、配額-補(bǔ)償交易歐盟碳市場(chǎng)/熊靈、齊紹洲（2012）日本碳市場(chǎng)/冷羅生（2011）美國(guó)碳市場(chǎng)/韓鑫韜（2010）印度碳市場(chǎng)/張書琴（2012）中國(guó)碳市場(chǎng)問(wèn)題及構(gòu)建國(guó)外主要基于對(duì)配額市場(chǎng)的研究DerekW.Bunn/Carlo（2007）FezziEmilie/Alberola/JulienChevallie/BenoitChezeJulien（2008）Chevallier（2010）國(guó)內(nèi)主要基于對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)的研究馬萬(wàn)科（2009）孫浩瑛（2009）方虹，施鳳丹（2010）孫景德，張超群（2010）黃皓明、李永寧和肖翔（2010）趙捧蓮（2012）三、現(xiàn)狀分析與文獻(xiàn)綜述196019681972199519982001碳排放權(quán)交易政策效果Porter(1991)/Porter&venderLinde(1995)/Ambec&Barla(2002)環(huán)境波特假說(shuō)：認(rèn)為合理的環(huán)境規(guī)制可以促使企業(yè)進(jìn)行更多的創(chuàng)新活動(dòng)以提升企業(yè)的生產(chǎn)率和競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)新補(bǔ)償可以部分或者全部彌補(bǔ)由環(huán)境保護(hù)帶來(lái)的額外成本Montgomery證明了，相較于傳統(tǒng)的命令-控制機(jī)制，市場(chǎng)化減排機(jī)制在降低交易費(fèi)用、促進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)創(chuàng)新、弱化政治阻力很調(diào)動(dòng)經(jīng)濟(jì)主體積極性等方面有積極的作用。Coase在他有關(guān)社會(huì)成本問(wèn)題的著名論文中指出，通過(guò)市場(chǎng)來(lái)配置排污權(quán)是解決污染問(wèn)題最有效率的機(jī)制。（科斯定理）Crocker（1966）&Dales(1968)指出排污權(quán)交易機(jī)制是解決環(huán)境資源外部性的有效方案。Stavins(1995）&Montero(1998)指出，如果市場(chǎng)效率低下，排污權(quán)得不到有效配置，會(huì)導(dǎo)致排污權(quán)交易的實(shí)際收益低于其邊際減排成本，排污權(quán)交易機(jī)制失敗，無(wú)法實(shí)現(xiàn)波特效應(yīng)。Brannlundetal.(1998)首次采用并發(fā)現(xiàn)瑞典造紙及紙制品工業(yè)在排污權(quán)交易下可實(shí)現(xiàn)潛在增長(zhǎng)Dewees;Fischer研究發(fā)現(xiàn)，在減排目標(biāo)設(shè)定上，如果企業(yè)的產(chǎn)出能力固定，短期內(nèi)總量原則和強(qiáng)度控制原則效果是一樣的，但是長(zhǎng)期內(nèi)若企業(yè)產(chǎn)出能力可以變動(dòng)，則總量控制原則占優(yōu)。三、現(xiàn)狀分析與文獻(xiàn)綜述201120132014碳排放權(quán)交易政策效果碳交易的實(shí)踐效果可以從理論效果和經(jīng)濟(jì)效果兩方面評(píng)估，經(jīng)過(guò)研究，減排效果得到學(xué)者們普遍的認(rèn)同，但是在經(jīng)濟(jì)效果上卻觀點(diǎn)不大一致。國(guó)外研究主要以EUETS為主。Borghesiet.al以意大利制造業(yè)數(shù)據(jù)為樣本的研究發(fā)現(xiàn)，加入EUETS的企業(yè)確實(shí)比未加入該體系的企業(yè)擁有更快的環(huán)境技術(shù)創(chuàng)新。2007Hofmann對(duì)德國(guó)電力行業(yè)的研究表明，EUETS對(duì)驅(qū)動(dòng)小規(guī)模投資有一定的作用。2008年，Anger&Oberndorfer研究了碳交易對(duì)德國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和就業(yè)的影響，并未發(fā)現(xiàn)顯著效果Abrellet.al以歐盟2000家企業(yè)數(shù)據(jù)為樣本，發(fā)現(xiàn)EUETS對(duì)企業(yè)增加值、利潤(rùn)率以及就業(yè)等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)并未帶來(lái)顯著影響Fareet.al對(duì)瑞典造紙及紙制品行業(yè)進(jìn)行研究，對(duì)污染物排放權(quán)的交易形式做了擴(kuò)展和對(duì)比，并于2014年測(cè)度出美國(guó)燃煤發(fā)電廠在組合不同污染物實(shí)行排放交易所能帶來(lái)的潛在紅利三、現(xiàn)狀分析與文獻(xiàn)綜述123456200920132014201520002015張健等利用CGE模型探究了碳稅和碳交易機(jī)制對(duì)中國(guó)各行業(yè)的綜合影響，發(fā)現(xiàn)若要將碳排放降低10%，碳稅機(jī)制下需犧牲GDP0.23%,碳交易機(jī)制下僅為0.17%崔連標(biāo)等通過(guò)構(gòu)建省級(jí)碳交易模型，探討了碳交易機(jī)制的成本節(jié)約效應(yīng)，有碳交易比無(wú)碳交易減排成本大概節(jié)約23.44%Cui.et.al等基于減排成本函數(shù)分別模擬了在僅實(shí)施碳交易試點(diǎn)和建立全國(guó)碳市場(chǎng)的情況下，發(fā)揮的成本節(jié)約效應(yīng)分別大約為4.5%和23.67%2014孫睿等在碳交易背景下，通過(guò)CGE模型研究了碳價(jià)格對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)、能源消費(fèi)以及碳減排效果產(chǎn)生的直接或者間接影響，發(fā)現(xiàn)碳交易能有效促進(jìn)煤炭、重工業(yè)、電力和輕工業(yè)部門的碳減排，但對(duì)于交通業(yè)和建筑業(yè)的減排效果并不明顯張成等基于國(guó)際數(shù)據(jù)的研究表明，碳交易能實(shí)現(xiàn)明顯的波特效應(yīng)，分別提高技術(shù)進(jìn)步水平和技術(shù)進(jìn)步率0.72%和0.19%；并模擬了中國(guó)建立全國(guó)性碳交易市場(chǎng)帶來(lái)的減排效果。涂正革等基于省際面板數(shù)據(jù)，利用倍差法和保包絡(luò)數(shù)據(jù)分析法研究發(fā)現(xiàn)，我國(guó)二氧化硫交易試點(diǎn)短期內(nèi)并未實(shí)現(xiàn)波特效應(yīng)但長(zhǎng)期來(lái)看可釋放潛在紅利。四、主要研究問(wèn)題及方法

目前碳排放權(quán)交易試點(diǎn)政策是否實(shí)現(xiàn)波特效應(yīng)1各省市二氧化碳影子價(jià)格差異如何2若建立全國(guó)碳交易市場(chǎng)能釋放怎樣的經(jīng)濟(jì)紅利3碳排放權(quán)交易政策效果的國(guó)際比較與經(jīng)驗(yàn)借鑒4主要研究問(wèn)題及方法基于1998~2014省際面板數(shù)據(jù)的雙重查分模型基于1998~2014省際面板數(shù)據(jù)的隨機(jī)前沿模型基于反事實(shí)-非線性規(guī)劃的波特效應(yīng)模擬基于2000~2014國(guó)別面板數(shù)據(jù)的雙重差分模型（1）雙重差分模型（DifferenceinDiference)的適用范圍、應(yīng)用條件及基本原理;（2）雙重差分模型的一般形式；（3）雙重差分模型在本例中的應(yīng)用一般式（4）加入多種控制變量后的擴(kuò)展模型形式（1）STATA12。處理組和參照組的關(guān)鍵變量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析對(duì)比(2)采用多種方法進(jìn)行樣本匹配，PSM傾向得分匹配法（3）固定效應(yīng)估計(jì)法，設(shè)置地區(qū)虛擬變量，用年度虛擬變量控制時(shí)間效應(yīng)（4）采用隨機(jī)效應(yīng)估計(jì)法穩(wěn)健性檢驗(yàn)（5）模型解釋分析。四、主要研究問(wèn)題及方法

（一）基于雙重差分模型的碳排放權(quán)交易波特效應(yīng)研究模型介紹及應(yīng)用數(shù)據(jù)選取及解釋實(shí)證結(jié)果及分析（1）采用1998~2014省際面板數(shù)據(jù)（2）數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)》、《中國(guó)人口與就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒》（3）變量解釋（2）雙重差分模型的一般形式：（3）對(duì)于波特效應(yīng)中經(jīng)濟(jì)紅利的衡量指標(biāo)有很多，可以直接以GDP或者工業(yè)總產(chǎn)值等直接經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)代替，也可以采用技術(shù)水平和技術(shù)效率來(lái)度量。這里我們采用工業(yè)總產(chǎn)值來(lái)表示波特效應(yīng)的經(jīng)濟(jì)紅利，用二氧化碳的排放量來(lái)表示環(huán)境紅利，構(gòu)建如下模型：（1）雙重差分模型在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用于政策效果的評(píng)估及突發(fā)事件的影響。DID模型的兩個(gè)主要概念:實(shí)驗(yàn)組和控制組，由一個(gè)準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)區(qū)分開；DID模型在運(yùn)用中必須滿足三個(gè)假設(shè)：

①政策實(shí)施對(duì)控制組無(wú)影響；②控制組和實(shí)驗(yàn)組在政策實(shí)施之前有相同的趨勢(shì)；③在政策實(shí)施期間，其他因素對(duì)控制組和對(duì)照組的影響相同。模型介紹及應(yīng)用模型介紹及應(yīng)用（4）對(duì)于（3）中構(gòu)建的初步模型，我們需要控制其他可能影響產(chǎn)出和碳排放量的變量進(jìn)行控制。于是模型擴(kuò)展為：以上控制變量的選取依據(jù)（1）產(chǎn)出（Y）：以2000年不變價(jià)格為基準(zhǔn)，選取各省市當(dāng)年實(shí)際工業(yè)總產(chǎn)值作為產(chǎn)出變量?？蓞⒖紨?shù)據(jù)庫(kù)：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)》、《EPS全球統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)》；（2）有效勞動(dòng)投入（L）：選用年末全社會(huì)從業(yè)人員數(shù)乘以人力資本水平來(lái)代替，其中人力資本水平按照各省份從業(yè)人員接受教育程度和教育回報(bào)率計(jì)算得出；可參考數(shù)據(jù)庫(kù)：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)人口與就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)科技統(tǒng)計(jì)年鑒》、《EPS全球統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)》；（3）資本投入（K）:各省市的資本存量?？蓞⒖紨?shù)據(jù)庫(kù)：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》及省級(jí)統(tǒng)計(jì)年鑒；（4）碳排放（C）：由于我國(guó)目前沒(méi)由公布省級(jí)二氧化碳排放量的官方數(shù)據(jù)，因此需要估算各省市的碳排放量。這里通過(guò)各種能源消費(fèi)量來(lái)計(jì)算二氧化碳的排放量。計(jì)算時(shí)采用的能源為煤炭、焦炭、原油、汽油、煤氣、柴油、燃料油和天然氣8種，根據(jù)不同能源的二氧化碳排放系數(shù)以及能源消耗量估算出二氧化碳的排放量?？蓞⒖紨?shù)據(jù)庫(kù):《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒》、《EPS全球統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)》。（5）能源消費(fèi)量(E),選用工業(yè)終端能源消耗量；參考數(shù)據(jù)來(lái)源《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒》；（6）人口規(guī)模（P），選取常住總?cè)丝跀?shù)作為人口規(guī)模，參考數(shù)據(jù)來(lái)源《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)人口與就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《EPS全球統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)》；（7）經(jīng)濟(jì)規(guī)模GDP及人均GDP(PGDP)，參考數(shù)據(jù)來(lái)源《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》及省級(jí)統(tǒng)計(jì)年鑒；（8）工業(yè)能源強(qiáng)度（EIP）采用每噸標(biāo)準(zhǔn)煤的價(jià)格，參考數(shù)據(jù)來(lái)源《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒》（9）碳排放系數(shù)（CI），上一部分已介紹。（10）能源結(jié)構(gòu)(ES),用煤炭能源熱值在總能源中的熱值比例來(lái)表示，參考數(shù)據(jù)來(lái)源《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒》；（11）城鎮(zhèn)化率（URB）：用城市人口占總?cè)丝诒戎貋?lái)表示，參考數(shù)據(jù)來(lái)源《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》及省級(jí)統(tǒng)計(jì)年鑒；（12）工業(yè)化率（IND）：用工業(yè)增加值占總GDP比重表示。參考數(shù)據(jù)來(lái)源《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》及省級(jí)統(tǒng)計(jì)年鑒、《中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)》；（13）環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度(ER)，用各省減排投入成本所占比重來(lái)表示。模型介紹及應(yīng)用數(shù)據(jù)選取及解釋四、主要研究問(wèn)題及方法

（二）基于SFA模型的二氧化碳影子價(jià)格估計(jì)實(shí)證結(jié)果及分析釋（1）隨機(jī)前沿模型（SFA)介紹（2）模型推導(dǎo)及應(yīng)用（1）1998~2014省際面板數(shù)據(jù)（2）數(shù)據(jù)來(lái)源（3）變量解釋（1）STATA12（2）判斷函數(shù)形式（3）估算影子價(jià)格并比較其時(shí)空演變（4）將7省市影子價(jià)格與目前碳市場(chǎng)價(jià)格做對(duì)比

四、主要研究問(wèn)題及方法

（三）基于反事實(shí)-非線性規(guī)劃的碳排放權(quán)交易潛在成效分析123模型介紹及應(yīng)用數(shù)據(jù)來(lái)源及解釋實(shí)證分析及解釋（1）各省市碳價(jià)格存在較大差異，建立全國(guó)性碳市場(chǎng)有利可圖；（2）反事實(shí)模型，非線性模型構(gòu)建（1）1998~2014省級(jí)面板數(shù)據(jù)（2）數(shù)據(jù)來(lái)源（3）變量解釋（1）Matlab/R（2）GDP總量一定時(shí)，最小碳排放量（3）碳排放量一定時(shí)，GDP的潛在增長(zhǎng)

產(chǎn)出一定時(shí)，最小碳排放量碳排放量一定時(shí)，最大產(chǎn)出雙重差分模型國(guó)別面板數(shù)據(jù)美/歐/日/印度數(shù)據(jù)1996~2012多維比較，經(jīng)驗(yàn)借鑒（四）基于雙重差分模型的碳排放權(quán)交易成效的國(guó)際比較四、主要研究問(wèn)題及方法

模型介紹及應(yīng)用數(shù)據(jù)選取及解釋實(shí)證模型及分析此處雙重查分模型與第一部分模型類似世界銀行數(shù)據(jù)庫(kù)、OECD數(shù)據(jù)庫(kù)、BP世界能源統(tǒng)計(jì)以及各國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)站S