2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識自我提分評估(附答案)

2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金

基礎知識自我提分評估（附答案）

單選題（共80題）

1、個股的選擇與權重受到（）的限制。

A.到期收益率

B.利率期限結構

C.投資期限

D.投資比例

【答案】D

2、以下是國內外主流基金業(yè)績評價方法體系的特點是（）。

A.II.III.IV.V

B.I.II.III.IV

C.I.II.IV.V

D.I.II.III.IV.V

【答案】D

3、（）以來，機構投資者開始把部分資產轉投到風險投資基金、

房地產、杠桿收購（LB0）和石油及天然氣投資項目當中

A.20世紀70年代

B.20世紀80年代

C.20世紀60年代

D.20世紀90年代

【答案】B

4、關十有效前沿，下列說法正確的是（）o

A.僅有風險資產時的有效前沿為直線，而存在無風險資產時的有效

前沿為曲線

B.僅有風險資產時的有效前沿為直線，而存在無風險資產時的有效

前沿為直線與曲線的組合

C.僅有風險資產時的有效前沿為曲線，而存在無風險資產時的有效

前沿為直線

D.僅有風險資產時的有效前沿為曲線，而存在無風險資產時的有效

前沿也為曲線

【答案】C

5、下列不屬于法瑪界定的有效市場的是（）o

A.半強有效

B.弱有效

C.半弱有效

D.強有效

【答案】C

6、我國場內股票交易的買賣雙方支付的過戶費屬于（）的收入。

A.中國結算公司

B.證券經紀商

C.證券交易所

D.證券監(jiān)督管理機構

【答案】A

7、下列關于證券市場做市商和經紀人的說法，錯誤的是（）o

A.利潤來源不同

B-市場流動性貢獻不同

C.不能共同合作完成證券交易

D.市場角色不同

【答案】C

8、公募基金的托管人以（）名義在中國登記結算公司開立結算備付

金賬戶，用于基金場內證券交易的資金交收。

A.商業(yè)銀行

B.證券公司

C.自身

D.份額持有人

【答案】C

9、下列關于貝塔系數的說法中，正確的是（）。

A.貝塔系數大于0時、該投資組合的價格變動方向與市場相反

B.貝塔系數小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致

C.貝塔系數等于1時，該投資組合的價格變動方向與市場相反

D.貝塔系數大十1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大

【答案】D

10、關于相關性，以下說法錯誤的是（）。

A.相關系數為T的兩組數據完全負相關

B.相關系數總處于T和1之間（含T和1）

C.相關系數可以是正數也可以是負數

D.相關系數取值在-1和1之間，但不能為0

【答案】D

11、關于股票估值方法，以下模型和方法屬于內在價值法的是（）。

A.市盈率模型

B.經濟附加值模型

C.市銷率模型

D.企業(yè)價值倍數

【答案】B

12、投資于債券投資組合，獲得的利息和收回的本金恰好滿足未來

現(xiàn)金需求，這種方法稱為（）o

A.水平配比策略

B.久期配比策略

C.現(xiàn)金配比策略

D.價格免疫策略

【答案】C

13、在無保證債券中，受償等級最高的是（）,這也是公司債的主

要形式。

A.優(yōu)先無保證債券

B.優(yōu)先次級債券

C.次級債券

D.劣后次級債券

【答案】A

14、某基金持有三種股票的數量分別為300萬股，350萬股和200

萬股，每股的收盤價分別為6元，7元和5元；持有一種債券的數

量為10。萬份，該債券當前市場價為13元/份，持有銀行存款

1500萬元，假定該基金除此之外并無其他資產，但尚有銀行貸款

3000萬元沒有歸還，對托管人應付未付的報酬為1300萬元。已知

該基金已售出的基金份額為3000萬份，則該基金的基金份額凈值為

（）o

A.0.5元

B.0.75元

C.1元

D.1.25元

【答案】D

15、關于基金托管費計提標準，以下說法不正確的是（）。

A.通?；鹨?guī)模越大，基金托管費率越高

B.基金托管費收取的比例與基金規(guī)模、基金類型有一定關系

C.目前我國封閉式基金按照0.25%的比例計提

D.開放式基金根據基金合約的規(guī)定比例計提，通常低于0.25%

【答案】A

16、影響期權價格的因素不包括（）o

A.合約標的資產的市場價格與期權的執(zhí)行價格

B.期權的有效期

C.無風險利率水平

D.權利金的波動率

【答案】D

17、關于采用自下而上策略的股票型基金。以下表述錯誤的是

（）o

A.股票投資比例主要取決于基金經理對宏觀經濟形勢的預測

B.個股的選擇與權重受到基金契約，基金合規(guī)等方面的限制

C.基金資產中股票的配置比例不低于非現(xiàn)全基金資產的80%

D.基金經理著重于個股選擇

【答案】A

18、以下關于基金業(yè)績歸因的說法錯誤的是（）。

A.用相對收益進行歸因對決策沒有參考意義

B.相對收益歸因是通過分析基金與比較基準在資產配置、證券選擇

等方面的差異，來找出基金跑贏或跑輸業(yè)績比較基準的原因

C.絕對收益歸因是考察各個因素對基金總收益的貢獻

D.絕對收益歸因的本質是對基金總收益的分解

【答案】A

19、關于UCITS基金的核準，下列說法錯浜的是（）o

A.UCITS基金必須獲取其所在國監(jiān)管機關的核準方可開展業(yè)務

B.基金管理人、托管人、基金規(guī)則及基金章程的改變均要獲得監(jiān)管

機關的批準

C.對于單位信托而言，要求核準基金章程和基金托管人

D.基金管理公司只能從事基金管理業(yè)務

【答案】C

20、從一般意義上講，()是為了滿足投資者風險與收益目標所做

的長期資產的配比；是根據投資者的風險承受能力，對資產做出一

種事前的、整體性的、最能滿足投資者需求的規(guī)劃和安排。

A.行業(yè)風格配置

B.全球資產配置

C.戰(zhàn)略資產配置

D.戰(zhàn)術資產配置

【答案】C

21、下表述不符合資本市場理論的前提假設的是()。

A.投資者對各種資產的預期收益率、風險、及資產間相關性都具有

相同的判斷

B.投資不可以分割，投資數量固定

C.投資者的買賣行為不會改變證券價格

D.投資者都擁有相同信息

【答案】B

22、關于債券投資的通脹風險，以下說法錯誤的是()

A.對通脹風險特別敏感的投資者可購買通貨膨脹聯(lián)結債卷

B.浮動利息債券因其利息是浮動的，因此避免了通脹風險

C.大多數種類的債券都是面臨通脹風險

D.隨著物價上漲，債券持有者獲得的利息和本金的購買力下降

【答案】B

23、（）是銀行存款類金融機構的重要短期融資工具。

A.同業(yè)存單

B.大額可轉讓定期存單

C.定期存款

D.中期票據

【答案】A

24、以下不屬于資本資產定價模型關于同質期望假定的是（）

A.所有投資者都具有同樣的信息

B.所有投資者都以方差來度量投資風險

C.所有投資者對各種資產的預期收益率，風險及資產間的相關性都

具有同樣判斷

D.所有投資者對資產的收益率服從的概率分布具有一致的看法

【答案】B

25、P公司2014年報表顯示，當年P公司經營活動產生的現(xiàn)金流量

為5億元，投資活動產生的現(xiàn)金流量為-8億元，籌資活動產生的現(xiàn)

金流量為2億元，則下列說法正確的是（）。

A.P公司2014年現(xiàn)金凈流出1億元

B.P公司資產負債表中的現(xiàn)金科目在2014年減少1億元

C.P公司股東權益中盈余公積科目在2014年減少1億元

D.P公司2014年虧損8億元

【答案】A

26、下列關十大宗商品的說法，錯誤的是（）。

A.大宗商品具有實體，可進入流通領域

B.大宗商品不能抵御通貨膨脹

C.最近幾年，全球大宗商品和股票市場表現(xiàn)呈現(xiàn)出正相關關系

D.大宗商品具有同質化、可交易等特征，供需和交易量都非常大

【答案】B

27、下列不屬于股票價格指數編制方法的是（）o

A.算術平均法

B.幾何平均法

C.綜合平均法

D.加權平均法

【答案】C

28、某房地產企業(yè)預售商品住宅，開盤當日即收到一億元現(xiàn)金，商

品住宅明年交付，預售活動對該企業(yè)報表的影響是（）。

A.I、III

B.I、II

C.II

D.IIsIII

【答案】B

29、目前，我國基金賣出股票按照l%o的稅率征收（）o

A.營業(yè)稅

B.所得稅

C.增值稅

D.印花稅

【答案】D

30、在其他因素不變的情況下，當企業(yè)用現(xiàn)金購買存貨時，流動比

率和速動比率分別（）。

A.降低;不變

B.不變；降低

C.不變;不變

D.降低;升高

【答案】B

31、給定無風險利率5%關于投資組合A和B的單位風險收益，下

列表述正確的是（）。

A.A和B投資組合業(yè)績表現(xiàn)不相上下

B.按照夏普比率作為標準比較，B投資組合業(yè)績表現(xiàn)更優(yōu)秀

C.按照貝塔系統(tǒng)數作為標準比較，A投資組合業(yè)績表現(xiàn)更優(yōu)秀

D.按照特雷諾比率作為標準比較，B投資組合業(yè)績表現(xiàn)更優(yōu)秀

【答案】B

32、下面屬于貨幣時間價值的應用的是；）o

A.A賣的比買的精

B.B谷賤傷農

C.C早收晚付

D.不要為灑掉的牛奶哭泣

【答案】C

33、銀行間債券市場交易以（）方式進行。

A.詢價

B.投標

C.競價

D.定價

【答案】A

34、股票持有人作為股份公司的股東，有權出席股東大會，通過選

舉公司董事來實現(xiàn)其參與權。這說明股票具有（）的特征。

A.收益性

B.風險性

C.參與性

D.永久性

【答案】C

35、以下（）不屬于投資債券的風險。

A.利率風險

B.流動性風險

C.管理風險

D.通脹風險

【答案】C

36、以下不屬于債券按嵌入的條款分類的是（）。

A.可贖回債券

B.通貨膨脹聯(lián)結債券

C.浮動利率債券

D.結構化債券

【答案】C

37、下列不屬于常用來反映股票基金風險的指標是（）o

A.貝塔系數

B.久期

C.行業(yè)投資集中度

D.標準差

【答案】B

38、可以回購本公司股票的情形不包括（）o

A.公司減少注冊資本

B.公司擴大經營規(guī)模

C.與持有本公司股份的其他公司合并

D.將股份獎勵給本公司員工

【答案】B

39、若期貨交易保證金為合約金額的5%,則期貨交易者可以控制的

合約資產為所投資金額的（）倍。

A.5

B.10

C.20

D.50

【答案】C

40、王某擬貸款購買本金為150萬，利率為7%的10年期的住房，

以等額本息法償還c利用（）系數可以計算每年年末償還本金利息

總額。

A.單利終值

B.復利終值

C.單利現(xiàn)值

D.復利現(xiàn)值

【答案】D

41、相關系數在金融市場上的應用不包括（）

A.組合整體表現(xiàn)與市場組合收益的數量關系

B.分析持有的投資組合內各項證券價格的聯(lián)動性

C.分析按不同比例配置資產構造投資組合的總體期望收益率

D.利用期貨與現(xiàn)貨資產價格的相關性實現(xiàn)套期保值

【答案】C

42、目前我國銀行間債券市場債券結算主要采用（）方式。

A.見款付券

B.純券過戶

C.券款對付

D.見券付款

【答案】C

43、我國貨幣基金不得投資于剩余期限高于（）天的債券。

A.360

B.397

C.270

D.180

【答案】B

44、一般根據基金在過去一定時期內的業(yè)績計算其收益率以及風險

水平等因素，根據計算結果對基金給予（）。

A.業(yè)績歸因

B.業(yè)績計算

C.星級評定

D.風險調整

【答案】C

45、目前在全國銀行間同業(yè)拆借中心成交的債券交易所采用的交收

方式是0。

A.見券付款

B.券款對付

C.分級結算

D.見款付券

【答案】B

46、美國納斯達克市場采用（）交易制度。

A.多元做市商

B.特定做市商

C.指定做市商

D.單一做市商

【答案】A

47、關于計價錯誤責任承擔，以下表述錯誤的是（）

A.因基金份額凈值計價錯誤造成基金份額持有人損失的，基金份額

持有人有權要求基金服務機構予以賠償

B.因基金份額凈值計價錯誤造成基金份額持有人損失的，基金份額

持有人有權要求基金托管人予以賠償

C.因基金份額凈值計價錯誤造成基金份額持有人損失的，基金份額

持有人有權要求基金管理人予以賠償

D.基金管理公司和托管人在進行基金估值、計算或復核基金份額凈

值的過程中，未能遵循相關法律法規(guī)規(guī)定或基金合同規(guī)定，給基金

財產或基金份額持有人造成損害的，應分別對各自行為依法承擔賠

償責任

【答案】A

48、下列UCITS三號指令對基金管理公司?是出的最低資本要求中，

說法正確的是（）。

A.資本在任何情況下不能低于13周的“固定經營成本”

B.管理公司的起始資本不能低于12.5萬歐元

C.管理資產超過2.5億歐元時，管理公司資本應增加相當于管理資

產0.02%的資本

D.以上都正確

【答案】D

49、以下屬于財務風險的是（）。

A.某企業(yè)發(fā)行的債券在付息日無法及時支付利息

B.某上市公司股票在資本市場不景氣時，價格出現(xiàn)較大波動

C.某公司由于某重大投資項目的虧損，使得公司息稅前利潤大幅度

減少

D.某公司的海外資產由于匯率波動遭受損失

【答案】A

50、下列不屬于債券遠期交易可采取的結算方式的是（）。

A.見款付券

B.券款對付

C.純券過戶

D.見券付款

【答案】C

51、私募股權投資基金的組織形式不包活（）

A.合伙型基金

B.混合型基金

C.信托型基金

D.公司型基金

【答案】B

52、封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個交易日也都進

行估值。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季

【答案】B

53、下列不屬于QDII基金的投資范圍的是（）。

A.房地產抵押按揭

B.遠期合約

C.住房按揭支持證券

D.可轉換債券

【答案】A

54、下列說法中，錯誤的是（）。

A.EBITDA=EBIT+利息+折舊

B.EV/EBTTDA反映了投資資本的市場價值和未來一年企業(yè)收益間的

比例關系

C.EBITDA;利潤+所得稅+利息+折舊+攤銷

D.EV二公司市值+凈負債

【答案】A

55、對于投資收益率，我們用（）來衡量它偏離期望值的程度。

A.中位數

B.方差或標準差

C.方差

D.標準差

【答案】B

56、下列不屬于QDII機制意義的是（）。

A.促進國內證券市場投資主題多元化以及上市公司行為規(guī)范化

B.可以為境內金融資產提供風險分散渠道，并有效分流儲蓄，化解

金融風險

C.有利于引導國內居民通過正常渠道參與境外證券投資，減輕資本

非法外逃的壓力，將資本流出置于可監(jiān)控的狀態(tài)

D.有利于香港特區(qū)的經濟發(fā)展

【答案】A

57、.基金管理公司應制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應急方

案，當計價錯誤率達到（設時，基金管理公司應當公告并報監(jiān)管機

構備案。

A.0.25

B.0.5

C.0.75

D.1

【答案】B

58、下列關于權證的分類中，錯誤的是（）o

A.按照持有人權利的性質分類，權證可分為認購權證和認沽權證

B.按行權時間分類，權證可分為美式權證、歐式權證、百慕大式權

證等

C.按基礎資產的來源分類，權證可分為認股權證和備兌權證

D.按基礎資產的來源分類，權證可分為股權類權證、債權類權證及

其他權證

【答案】D

59、下列國家中，清算周期為T+3的是（）。

A.美國

B.德國

C.印度

D.韓國

【答案】A

60、對公司未來的經營業(yè)績和盈利水平的分析是（）的核心所

在。

A.技術分析

B.內在價值分析

C.基本面分析

D.機構分析

【答案】C

61、社會保障資金的基本原則為：在保證基金（）的前提下實

現(xiàn)基金資產的增值C

A.安全性、流動性

B.風險性、收益性

C.安全性、制約性

D.風險性、流動性

【答案】A

62、債券市場價格越（）債券面值，期限越（）則擋期收益率就

越偏離到期收益率C

A.偏離短

B.偏離長

C.接近短

D.接近長

【答案】A

63、關于基金管理人的基金資產估值工作，表述錯誤的是（）。

A.應該制定相應的制度，明確基金估值的原則和程序

B.建立健全估值決策體系

C.須與基金托管人使用相同的估值業(yè)務系統(tǒng)

D.根據投資策略定期審閱估值原則和程序，確保其持續(xù)適用性

【答案】C

64、關于權證的標的資產與結算方式，有如下兩種表述：

A.I正確，II錯誤

B.兩者均錯誤

C.I錯誤，II正確

D.兩者均正確

【答案】D

65、對基金估值結果負有復核責任的是（）。

A.基金托管人

B.律師事務所

C.基金管理人

D.會計師事務所

【答案】A

66、按照()的計算方法，每經過一個計息期，要將所生利息加入

本金再計利息。

A.復利

B.單利

C.貼現(xiàn)

D.現(xiàn)值

【答案】A

67、某股票型指數基金跟蹤標的為滬深300指數，跟蹤誤差為

0.06%,而同類平均跟蹤誤差為0.12%,據此，以下判斷錯誤的是

()o

A.該基金的基金經理管理能力比同類基金經理的平均水平弱

B.該基金采取的是被動投資策略

C.該基金的歷史收益率與滬深300指數收益率存在一定程度的偏離

D.該基金分散了大部分的非系統(tǒng)性風險

【答案】A

68、（）是指將應分配的凈利潤按除息后的份額凈值折算為等值的

新的基金份額進行基金分配。

A.現(xiàn)金分紅方式

B.股票分紅方式

C.分紅冉投資轉換為基金份額

D.股票買賣差價

【答案】C

69、以下資產負債表項目中屬于資產項目的是（）

A.II.III.IV、V

B.I.II.III.IV

C.V

D.III.IV

【答案】c

70、關于企業(yè)的現(xiàn)金流，以下表述錯誤的是（）

A.投資獲得產生的現(xiàn)金流包括正常生產經營活動投資的短期資產以

及企業(yè)投資所產生的股權與債權

B.企業(yè)凈現(xiàn)金流可以通過現(xiàn)金流量表反映，主要包括經營活動，投

資活動和籌資活動產生的現(xiàn)金流

C.籌資活動產生的現(xiàn)金流反映企業(yè)長期資本籌集資金狀況

D.經營活動產生的現(xiàn)金流是與生產商品、提供勞務、繳納稅金等直

接相關的業(yè)務所產生的現(xiàn)金流量

【答案】A

71、關于各類收入所得的稅收，以下表述錯誤的有（）o

A.1、11

B.I、III

c.i、n、in

D.IISin、iv

【答