WMA系統(tǒng)交易策略（TB版）

WMA系統(tǒng)交易策略（TB版）一個基于加權移動平均線（WMA）的交易策略，其核心思想是利用不同周期的加權移動平均線來生成交易信號。該策略通過計算和比較短期和長期的加權移動平均線，以確定買入和賣出的時機。首先，策略計算了多個不同周期的加權移動平均線。這些移動平均線的計算基于歷史收盤價，通過加權的方式賦予近期價格更高的權重，從而更敏感地反映市場的短期趨勢。這種加權方法使得短期移動平均線能夠更快地響應市場變化。在交易邏輯方面，策略采用了簡單的交叉策略來確定買入和賣出的時機。具體來說，策略通過比較短期和長期的加權移動平均線來生成信號。當短期移動平均線從下方穿越長期移動平均線時，策略會發(fā)出買入信號；相反，當短期移動平均線從上方穿越長期移動平均線時，策略會發(fā)出賣出信號。這種交叉策略是技術分析中常用的方法，旨在捕捉趨勢的變化。此外，策略還引入了另一個長期移動平均線，用于進一步驗證信號的可靠性。通過比較短期移動平均線與兩個長期移動平均線的關系，策略能夠更準確地判斷市場趨勢。這種多重驗證的方法有助于減少誤判，提高交易的成功率。在交易執(zhí)行方面，策略在發(fā)出買入信號時，會在開盤時以開盤價買入；在發(fā)出賣出信號時，同樣會在開盤時以開盤價賣出。這種執(zhí)行方式有助于減少滑點的影響，提高交易效率。為了確保策略的穩(wěn)健性，策略還包含了對集合競價和小節(jié)休息的過濾。這意味著在特定的市場環(huán)境下，策略會暫停執(zhí)行，以避免在這些特殊情況下產生不必要的交易?？傮w而言，這個基于WMA的交易策略通過計算和比較不同周期的加權移動平均線，結合多重驗證和特殊市場環(huán)境的過濾，旨在捕捉市場趨勢的變化并生成可靠的交易信號。這種策略的特點在于其對短期趨勢的敏感性以及對市場變化的快速響應能力。計算方法(以5日為例):[(第1日收盤價+第2日收盤價)×1+(第2日收盤價+第3日收盤價)×2+(第3日收盤價+第4日收盤價)×3+(第4日收盤價+第5日收盤價)×4]/(2×1+2×2+2×3+2×4)，即為第五日的階梯加權移動平均線。WAverage函數(shù)代碼：ParamsNumericSeriesPrice(10);//聲明數(shù)值序列參數(shù)Price，初始值為10NumericLength(10);//聲明數(shù)值參數(shù)Length，初始值為10.VarsNumericWtdSum(0);//聲明變量，WtdSum，初始值為0.NumericCumWt;//聲明變量CumWt。Numerici;//聲明變量i。Beginfori=0toLength-1//循環(huán)結構，意思是變量i從0開始到9（10-1）依據(jù)下列代碼做循環(huán)計算.{WtdSum=WtdSum+(Length-i)*Price[i];//依變量聲明可以知道，WtdSum初值為0，解讀第一個數(shù)值i=0，直接把數(shù)代進公式，變量WtdSum=0+（10-0）*Price[0]，第二個數(shù)值i=1，也就是WtdSum=（0+（10-0）*Price[0]）+（10-1）*Price[1],第三個也是代數(shù)值進去求值。直到循環(huán)條件i=10，不滿足條件，跳出這個循環(huán)，但也可以算出了10周期變量WtdSum總值。}CumWt=(Length+1)*Length*1/2;//依參數(shù)初值代入進公式，變量CumWt=（10+1）*10*1/2，其實這步就是算出一個依據(jù)不同周期變化的權重系數(shù)。ReturnWtdSum/CumWt;//用變量WtdSum總值/權重系數(shù)變量CumWt，計算得到的值返回給主函數(shù)。End圖表顯示指標代碼:ParamsNumericLength(9);//聲明數(shù)值參數(shù)Length，初值為9。BeginPlotNumeric("WMA",WAverage(Close,Length));//畫線加權線WMA，把收盤價Close跟周期Length=9，返回到函數(shù)WAverage里求出值來，再把數(shù)值反饋回來就是加權線值。End策略信號代碼：ParamsNumericFastLength(5);NumericSlowLength(20);NumericDslowLength(200);VarsNumericSeriesAvgValue1;NumericSeriesAvgValue2;NumericSeriesAvgValue3;BeginAvgValue1=WAverage(Close,FastLength);AvgValue2=WAverage(Close,SlowLength);AvgValue3=WAverage(Close,DslowLength);PlotNumeric("MA1",AvgValue1);PlotNumeric("MA2",AvgValue2);PlotNumeric("MA3",AvgValue3);//集合競價和小節(jié)休息過濾If(!CallAuctionFilter())Return;If(MarketPosition<>1&&AvgValue1[1]>AvgValue2[1]&&AvgValue1[1]>AvgValue3[1]){Buy(1,Open);}If(MarketPosition==1&&AvgValue1[1]<AvgValue2[1]){Sell(1,Open);}If(MarketPosition<>-1&&AvgValue1[1]<AvgValue2[1]&&AvgValue1[1]<AvgValue3[1]){SellShort(1,Open);}If(MarketPosition==-1&&AvgValue1[1]>AvgValue2[1]){BuyToCover(1,open);}End基于加權移動平均線（WAverage）的交易策略，代碼解釋：參數(shù)（Params）`FastLength(5);`：定義了短期加權移動平均線的長度（5期）。`SlowLength(20);`：定義了長期加權移動平均線的長度（20期）。`DslowLength(200);`：定義了另一個長期加權移動平均線的長度（200期），可能用于進一步的比較或分析。變量（Vars）`AvgValue1`、`AvgValue2`、`AvgValue3`：這三個是數(shù)值序列（NumericSeries），用于存儲不同長度的加權移動平均線的值。策略邏輯1.計算加權移動平均線：`AvgValue1`是`Close`的`FastLength`期加權移動平均線。`AvgValue2`是`Close`的`SlowLength`期加權移動平均線。`AvgValue3`是`Close`的`DslowLength`期加權移動平均線。2.繪制圖形：使用`PlotNumeric`函數(shù)繪制三條移動平均線到圖表上，分別標記為"MA1"、"MA2"和"MA3"。3.集合競價和小節(jié)休息過濾：`If(!CallAuctionFilter())Return;`這行代碼檢查是否滿足集合競價或小節(jié)休息的過濾條件，如果不滿足則直接退出腳本的執(zhí)行。4.交易邏輯：買入邏輯： +當前不在多頭持倉狀態(tài)（`MarketPosition<>1`）。 +短期移動平均線（`AvgValue1`）的值大于長期移動平均線（`AvgValue2`）和更長期移動平均線（`AvgValue3`）的值。 +在這種情況下，以開盤價買入。賣出邏輯： +當前處于多頭持倉狀態(tài)（`MarketPosition==1`）。 +短期移動平均線（`AvgValue1`）的值小于長期移動平均線（`AvgValue2`）的值。 +在這種情況下，以開盤價賣出。賣空邏輯： +當前不在空頭持倉狀態(tài)（`MarketPosition<>-1`）。 +短期移動平均線（`AvgValue1`）的值小于長期移動平均線（`AvgValue2`）和更